嘉实多元收益债券型证券投资基金_中国证券网·上海证券报主办

嘉实多元收益债券型证券投资基金

2014-08-25 来源：上海证券报

2014年半年度报告摘要

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本基金分为嘉实多元债券A、B，嘉实多元债券A收取认（申）购费和赎回费；嘉实多元债券B不收取认（申）购费和赎回费，但计提销售服务费。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2014年1月1日起至2014年6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。（4）嘉实多元债券A收取认（申）购费和赎回费，嘉实多元债券B不收取认（申）购费和赎回费但计提销售服务费。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

嘉实多元债券A

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嘉实多元债券B

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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图1:嘉实多元债券A基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2008年9月10日至2014年6月30日）

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图2:嘉实多元债券B基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2008年9月10日至2014年6月30日）

注：根据本基金基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的投资组合比例符合基金合同“第十一部分基金的投资二、投资范围五（二）投资组合限制”的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。

截止2014年6月30日，基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金、62只开放式证券投资基金，具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实价值优势股票、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力股票、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长股票、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选股票、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利股票、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场双币分级债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实3个月理财债券等证券投资基金。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：（1）任职日期、离职日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实多元收益债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计3次，均为旗下ETF因被动跟踪标的指数的需要而和其他组合发生反向交易，但不存在利益输送行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，经济基本面经历了前低后高的走势。以PMI数据为例，四月份较三月份仅出现小幅回升，且低于历史平均的环比变化水平，随后在微刺激以及微刺激加码的背景下，经济出现回升。从结构上看，基建投资近期发力比较明显，成为拉动经济回升的最主要动力。随着政府短期内对经济增长的关注度逐步提升，预期仍有相关措施确保经济增长水平。通胀方面，一季度CPI数据持续低于预期后，二季度CPI总体水平有所回升，基本符合市场预期，短期内CPI对市场无明显方向性影响。政策方面，在经济下行压力下，微刺激体现在货币政策上也是从中性偏松倾斜，定向降准、再贷款以及抵押补充贷款等逐步实施，叠加公开市场的灵活操作，多种方式降低融资成本。

债券市场：在资金面宽松以及对基本面不乐观的一致预期推动下，债券市场二季度走出了牛平的行情。长端利率出现40-50BP的下行。信用债同样表现不俗，虽然在负面事件仍在出现，但宽松的资金面、对信用事件的充分心理准备使得低等级信用债出现自下而上的个券行情。可转债在微刺激作用下，也取得一定幅度的上涨。

报告期内本基金本着稳健投资原则，在风险和收益之间进行平衡。策略上以绝对回报策略为主，配置上选择确定性强的品种，维持中性偏低杠杆，交易中进行了部分品种的波段操作、并在长端收益出现快速下行之后进行了部分结构调整等，并且积极参与了可转债二级市场的阶段性行情投资。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末嘉实多元债券A基金份额净值为1.079元，本报告期基金份额净值增长率为4.67%；截至报告期末嘉实多元债券B基金份额净值为1.071元，本报告期基金份额净值增长率为4.56%；同期业绩比较基准收益率为6.05%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

3季度经济展望：在稳增长政策的持续推动下，我们预计中短期经济会筑底回升；总体通胀水平受制于前期的较弱基本面影响，而持续保持在相对低位水平，但后期有走高风险。货币政策方面，再稳增长的前提下，货币政策大概率延续2季度以来总量中性偏松，定点发力的态势。

3季度债市展望：由于基本面阶段性有所筑底回升，同时流动性边际进一步改善的空间比较有限，上半年由对弱势经济、宽松政策推动的行情在下半年将难以再演绎，叠加上半年收益较大，获利了结操作等使得市场面临一定的调整压力。信用债由于资金面相对宽松以及稳增长大环境下的基本面好转，依然存在配置机会，但资本利得空间有限，收入将主要来自票息收入。我们预计债券市场总体可能呈现窄幅波动格局。

因此本基金将继续本着稳健投资的原则，中高等级信用债为主，控制久期，择优参与可转债打新，控制仓位参与二级市场可转债投资，整体操作上中性不激进，平衡类属配置。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、监察稽核等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司以及中国证券业协会等。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同（十五（三）基金收益分配原则）的约定：“1.在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12 次，每年分配比例不得低于可供分配收益的50%”。本基金报告期内共实施了1次利润分配，具体参见报告“6.4.11 利润分配情况”。本基金的收益分配符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对嘉实多元收益债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，嘉实多元收益债券型证券投资基金的管理人——嘉实基金管理有限公司在嘉实多元收益债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，嘉实多元收益债券型证券投资基金对基金份额持有人进行了两次利润分配，分配金额为9,791,661.94元。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对嘉实基金管理有限公司编制和披露的嘉实多元收益债券型证券投资基金2014年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：嘉实多元收益债券型证券投资基金

报告截止日： 2014年6月30日

单位：人民币元

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注：报告截止日2014年6月30日，嘉实多元债券A基金份额净值1.079元，基金份额总额173,958,398.26份；嘉实多元债券B基金份额净值1.071元，基金份额总额149,769,254.08份。嘉实多元债券基金份额总额合计为323,727,652.34份。

6.2 利润表

会计主体：嘉实多元收益债券型证券投资基金

本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日

单位：人民币元

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6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：嘉实多元收益债券型证券投资基金

本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日

单位：人民币元

■

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______赵学军______ ______李松林______ ____王红____

基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.2 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.3 关联方关系

6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

本期（2014年1月1日至2014年6月30日）及上年度可比期间(2013年1月1日至2013年6月30日)，本基金未通过关联方交易单元进行交易。

6.4.4.2 关联方报酬

6.4.4.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.7%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 0.7% / 当年天数。

6.4.4.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值× 0.2% / 当年天数。

6.4.4.2.3 销售服务费

单位：人民币元

■

注：（1）支付基金销售机构的销售服务费按嘉实多元债券B基金份额前一日基金资产净值0.3%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给嘉实基金管理有限公司，再由嘉实基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日B类基金份额销售服务费＝前一日B类基金份额资产净值×0.3%/当年天数。（2）嘉实多元债券A不收取销售服务费。

6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

■

6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本期（2014年1月1日至2014年6月30日）及上年度可比期间(2013年1月1日至2013年6月30日)，基金管理人未运用固有资金投资本产品。

6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本期末（2014年06月30日）及上年度末（2013年12月31日），其他关联方未持有本基金。

6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本期（2014年1月1日至2014年6月30日）及上年度可比期间(2013年1月1日至2013年6月30日)，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。

6.4.5 期末（2014年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本期末（2014年6月30日），本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本期末（2014年6月30日），本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

本期末（2014年6月30日），本基金无银行间市场债券正回购余额。

6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2014年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额93,000,000.00元，于2014年7月1日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：报告期（2014年1月1日至2014年6月30日），本基金累计买入金额前20名的股票明细仅包括上述11只股票。

7.4.2 累计卖出金额前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

报告期末，本基金未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

报告期末，本基金未持有贵金属投资。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

报告期末，本基金未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期内，本基金未参与股指期货交易。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期内，本基金未参与国债期货交易。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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注：(1)嘉实多元债券A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实多元债券A份额占嘉实多元债券A总份额比例、个人投资者持有嘉实多元债券A份额占嘉实多元债券A总份额比例；

(2)嘉实多元债券B:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实多元债券B份额占嘉实多元债券B总份额比例、个人投资者持有嘉实多元债券B份额占嘉实多元债券B总份额比例。

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

本期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

本期末，基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金基金经理未持有本基金。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额、红利再投份额；基金总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

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10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

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10.4 基金投资策略的改变

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10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

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10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

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10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。

注2：交易单元的选择标准和程序

（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；

（2）公司财务状况良好；

（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；

（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。

基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2014年8月25日

基金名称嘉实多元收益债券型证券投资基金
基金简称嘉实多元债券
基金主代码 070015
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2008年9月10日
基金管理人嘉实基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 323,727,652.34份
基金合同存续期不定期
下属分级基金的基金简称：嘉实多元债券A 嘉实多元债券B
下属分级基金的交易代码： 070015 070016
报告期末下属分级基金的份额总额 173,958,398.26份 149,769,254.08份

投资目标本基金在控制风险和保持资产流动性的前提下，通过谋求较高的当期收益，力争资产的长期稳定增值。
投资策略本基金投资策略由自上而下的资产配置计划和自下而上的单个证券选择计划组成。根据对宏观经济趋势、国家宏观政策趋势、行业及企业盈利和信用状况、债券市场和股票市场估值水平及预期收益等动态分析，决定债券类、权益类资产配置比例。债券类投资采取积极主动的投资策略包括确定债券组合久期、债券组合期限结构及类属配置、单个资产选择，权益类投资作为辅助和补充，其最重要因素是本金安全。
业绩比较基准中央国债登记结算公司的中国债券总指数
风险收益特征本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。

项目基金管理人基金托管人
名称嘉实基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人姓名胡勇钦赵会军
联系电话（010）65215588 (010)66105799
电子邮箱 service@jsfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-600-8800 95588
传真（010）65182266 (010)66105798

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn
基金半年度报告备置地点北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司

基金级别嘉实多元债券A 嘉实多元债券B
3.1.1 期间数据和指标报告期(2014年1月1日 - 2014年6月30日) 报告期(2014年1月1日 - 2014年6月30日)
本期已实现收益 4,786,966.07 2,894,671.20
本期利润 11,440,379.08 7,257,994.30
加权平均基金份额本期利润 0.0465 0.0422
本期加权平均净值利润率 4.42% 4.04%
本期基金份额净值增长率 4.67% 4.56%
3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2014年6月30日 )
期末可供分配利润 5,937,121.74 3,884,508.97
期末可供分配基金份额利润 0.0341 0.0259
期末基金资产净值 187,761,599.02 160,378,701.91
期末基金份额净值 1.079 1.071
3.1.3 累计期末指标报告期末( 2014年6月30日 )
基金份额累计净值增长率 36.30% 33.77%

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 1.79% 0.29% 0.68% 0.09% 1.11% 0.20%
过去三个月 3.83% 0.24% 3.51% 0.11% 0.32% 0.13%
过去六个月 4.67% 0.26% 6.05% 0.11% -1.38% 0.15%
过去一年 1.31% 0.23% 1.63% 0.12% -0.32% 0.11%
过去三年 7.66% 0.25% 11.37% 0.10% -3.71% 0.15%
自基金合同生效起至今 36.30% 0.29% 24.64% 0.13% 11.66% 0.16%

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 1.81% 0.29% 0.68% 0.09% 1.13% 0.20%
过去三个月 3.76% 0.24% 3.51% 0.11% 0.25% 0.13%
过去六个月 4.56% 0.26% 6.05% 0.11% -1.49% 0.15%
过去一年 1.09% 0.22% 1.63% 0.12% -0.54% 0.10%
过去三年 6.70% 0.25% 11.37% 0.10% -4.67% 0.15%
自基金合同生效起至今 33.77% 0.29% 24.64% 0.13% 9.13% 0.16%

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
王茜本基金基金经理、嘉实多利分级债券基金经理、公司固定收益部总监。 2009年2月13日 - 11年曾任武汉市商业银行信贷资金管理部总经理助理，中信证券固定收益部，长盛债券基金基金经理、长盛货币基金经理。2008年11月加盟嘉实基金。工商管理硕士，具有基金从业资格，中国国籍。

资产附注号本期末
2014年6月30日
上年度末
2013年12月31日
资产：
银行存款 6.4.7.1 3,929,089.75 173,111.73
结算备付金 11,303,951.01 19,958,322.80
存出保证金 77,807.74 122,285.46
交易性金融资产 6.4.7.2 422,509,662.98 696,899,839.40
其中：股票投资 30,683,050.06 49,315,063.50
基金投资 - -
债券投资 391,826,612.92 647,584,775.90
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 - 3,526,400.21
应收利息 6.4.7.5 8,337,411.39 10,043,712.93
应收股利 - -
应收申购款 374,570.33 120,904.67
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 446,532,493.20 730,844,577.20
负债和所有者权益附注号本期末
2014年6月30日
上年度末
2013年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 93,000,000.00 198,399,962.60
应付证券清算款 805,347.17 1,011,069.24
应付赎回款 1,323,055.60 2,295,321.87
应付管理人报酬 219,422.28 328,288.30
应付托管费 62,692.08 93,796.65
应付销售服务费 39,451.03 59,454.73
应付交易费用 6.4.7.7 45,891.42 96,487.85
应交税费 2,707,833.08 2,707,833.08
应付利息 - 173,319.42
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 188,499.61 380,534.83
负债合计 98,392,192.27 205,546,068.57
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 323,727,652.34 499,796,701.36
未分配利润 6.4.7.10 24,412,648.59 25,501,807.27
所有者权益合计 348,140,300.93 525,298,508.63
负债和所有者权益总计 446,532,493.20 730,844,577.20

项目附注号本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
一、收入 24,853,275.33 43,357,862.55
1.利息收入 13,912,039.23 20,943,949.69
其中：存款利息收入 6.4.7.11 140,833.10 286,060.91
债券利息收入 13,771,206.13 20,657,888.78
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益 -76,904.41 21,658,309.26
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -777,014.74 6,561,894.76
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 -18,745.04 14,930,466.79
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 718,855.37 165,947.71
3.公允价值变动收益 6.4.7.16 11,016,736.11 715,579.24
4.汇兑收益 - -
5.其他收入 6.4.7.17 1,404.40 40,024.36
减：二、费用 6,154,901.95 11,740,011.80
1．管理人报酬 1,526,110.94 2,631,525.04
2．托管费 436,031.76 751,864.34
3．销售服务费 268,320.63 566,154.41
4．交易费用 6.4.7.18 195,302.91 859,561.39
5．利息支出 3,514,330.45 6,698,767.59
其中：卖出回购金融资产支出 3,514,330.45 6,698,767.59
6．其他费用 6.4.7.19 214,805.26 232,139.03
三、利润总额 18,698,373.38 31,617,850.75
减：所得税费用 - -
四、净利润 18,698,373.38 31,617,850.75

项目本期
2014年1月1日至2014年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 499,796,701.36 25,501,807.27 525,298,508.63
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 18,698,373.38 18,698,373.38
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -176,069,049.02 -9,995,870.12 -186,064,919.14
其中：1.基金申购款 38,435,125.38 1,799,683.32 40,234,808.70
2.基金赎回款 -214,504,174.40 -11,795,553.44 -226,299,727.84
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - -9,791,661.94 -9,791,661.94
五、期末所有者权益（基金净值） 323,727,652.34 24,412,648.59 348,140,300.93
项目上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 744,153,019.39 40,366,472.78 784,519,492.17
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 31,617,850.75 31,617,850.75
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -95,513,008.94 -7,339,943.42 -102,852,952.36
其中：1.基金申购款 277,503,048.74 24,387,597.00 301,890,645.74
2.基金赎回款 -373,016,057.68 -31,727,540.42 -404,743,598.10
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - -8,763,106.47 -8,763,106.47
五、期末所有者权益（基金净值） 648,640,010.45 55,881,273.64 704,521,284.09

关联方名称与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（中国工商银行）基金托管人、基金代销机构

项目本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 1,526,110.94 2,631,525.04
其中：支付销售机构的客户维护费 179,027.61 344,798.17

项目本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 436,031.76 751,864.34

获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
嘉实多元债券A 嘉实多元债券B 合计
嘉实基金管理有限公司 - 72,798.44 72,798.44
中国工商银行 - 69,473.69 69,473.69
合计 - 142,272.13 142,272.13
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
嘉实多元债券A 嘉实多元债券B 合计
嘉实基金管理有限公司 - 166,898.72 166,898.72
中国工商银行 - 124,404.54 124,404.54
合计 - 291,303.26 291,303.26

本期
2014年1月1日至2014年6月30日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
中国工商银行 - - - - 188,950,000.00 29,619.26
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
中国工商银行 - 82,002,088.21 - - - -

关联方
名称
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国工商银行 3,929,089.75 27,274.19 11,487,816.39 56,907.25

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 30,683,050.06 6.87
其中：股票 30,683,050.06 6.87
2 固定收益投资 391,826,612.92 87.75
其中：债券 391,826,612.92 87.75
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 15,233,040.76 3.41
7 其他各项资产 8,789,789.46 1.97
合计 446,532,493.20 100.00

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 3,525,809.18 1.01
C 制造业 22,481,646.88 6.46
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 4,675,594.00 1.34
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 30,683,050.06 8.81

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 000039 中集集团 480,076 6,461,822.96 1.86
2 601369 陕鼓动力 1,040,024 5,834,534.64 1.68
3 600820 隧道股份 964,040 4,675,594.00 1.34
4 601989 中国重工 911,600 4,393,912.00 1.26
5 600309 万华化学 261,358 3,962,187.28 1.14
6 600028 中国石化 669,034 3,525,809.18 1.01
7 601633 长城汽车 72,300 1,829,190.00 0.53

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600820 隧道股份 32,231,077.32 6.14
2 601369 陕鼓动力 7,130,072.00 1.36
3 000039 中集集团 6,563,257.42 1.25
4 600028 中国石化 4,542,864.00 0.86
5 601989 中国重工 4,398,571.00 0.84
6 600309 万华化学 4,392,319.82 0.84
7 601992 金隅股份 2,343,840.00 0.45
8 000006 深振业Ａ 2,336,829.64 0.44
9 601318 中国平安 2,211,816.00 0.42
10 601633 长城汽车 2,118,363.70 0.40
11 600649 城投控股 674,351.20 0.13

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600820 隧道股份 27,221,276.79 5.18
2 601318 中国平安 4,828,649.59 0.92
3 600594 益佰制药 4,740,768.01 0.90
4 000963 华东医药 4,578,152.08 0.87
5 300101 振芯科技 4,194,672.89 0.80
6 600535 天士力 4,074,550.26 0.78
7 600079 人福医药 3,916,407.17 0.75
8 600649 城投控股 3,864,111.28 0.74
9 000538 云南白药 3,614,640.80 0.69
10 600655 豫园商城 3,433,439.70 0.65
11 601369 陕鼓动力 3,328,125.52 0.63
12 601992 金隅股份 3,104,408.84 0.59
13 600475 华光股份 2,775,184.31 0.53
14 000333 美的集团 2,678,386.35 0.51
15 000006 深振业Ａ 2,251,118.27 0.43
16 002202 金风科技 1,689,691.36 0.32
17 600976 武汉健民 1,172,200.00 0.22
18 600028 中国石化 1,113,898.82 0.21
19 000826 桑德环境 968,729.10 0.18
20 000811 烟台冰轮 821,170.00 0.16

买入股票成本（成交）总额 68,943,362.10
卖出股票收入（成交）总额 84,369,581.14

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 17,967,600.00 5.16
其中：政策性金融债 17,967,600.00 5.16
4 企业债券 252,219,914.00 72.45
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 19,948,000.00 5.73
7 可转债 101,691,098.92 29.21
8 其他 - -
合计 391,826,612.92 112.55

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 122028 09华发债 300,000 30,300,000.00 8.70
2 112031 11晨鸣债 300,000 30,090,000.00 8.64
3 1180087 11彬煤债 300,000 30,030,000.00 8.63
4 122182 12九州通 290,000 29,058,000.00 8.35
5 110015 石化转债 190,820 20,602,835.40 5.92

序号名称金额
1 存出保证金 77,807.74
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 8,337,411.39
5 应收申购款 374,570.33
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 8,789,789.46

序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例（％）
1 110015 石化转债 20,602,835.40 5.92
2 113005 平安转债 19,311,987.80 5.55
3 113003 重工转债 18,288,838.00 5.25
4 127002 徐工转债 18,039,580.52 5.18
5 110024 隧道转债 11,853,894.00 3.40
6 110022 同仁转债 7,828,167.20 2.25
7 113006 深燃转债 2,928,900.00 0.84
8 110023 民生转债 2,836,896.00 0.81

份额级别持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
嘉实多元债券A 6,067 28,672.89 72,076,814.63 41.43% 101,881,583.63 58.57%
嘉实多元债券B 4,978 30,086.23 19,460,889.35 12.99% 130,308,364.73 87.01%
合计 9,901 32,696.46 91,537,703.98 28.28% 232,189,948.36 71.72%

项目嘉实多元债券A 嘉实多元债券B
基金合同生效日（2008年9月10日）基金份额总额 998,363,495.91 3,581,412,351.15
本报告期期初基金份额总额 293,952,889.63 205,843,811.73
本报告期基金总申购份额 10,361,675.45 28,073,449.93
减:本报告期基金总赎回份额 130,356,166.82 84,148,007.58
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 173,958,398.26 149,769,254.08

报告期内未召开基金份额持有人大会。

（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
本报告期内，因中国工商银行股份有限公司（以下简称“本行”）工作需要，周月秋同志不再担任本行资产托管部总经理。在新任资产托管部总经理李勇同志完成证券投资基金行业高级管理人员任职资格备案手续前，由副总经理王立波同志代为行使本行资产托管部总经理部分业务授权职责。

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

报告期内本基金投资策略未发生改变。

报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。

报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

券商名称
交易单元数量
股票交易应支付该券商的佣金
备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
中国国际金融有限公司 1 87,951,778.31 72.64% 61,566.26 70.85% -
中信证券股份有限公司 2 22,991,113.66 18.99% 16,094.04 18.52% -
招商证券股份有限公司 2 6,705,534.25 5.54% 6,104.48 7.03% -
光大证券股份有限公司 1 3,433,439.70 2.84% 3,125.94 3.60% -
国信证券股份有限公司 1 - - - - -
北京高华证券有限责任公司 2 - - - - -
国泰君安证券股份有限公司 2 - - - - -
国金证券股份有限公司 1 - - - - -
华泰证券股份有限公司 1 - - - - -
中信建投证券股份有限公司 2 - - - - -
德邦证券有限责任公司 1 - - - - -
广发证券股份有限公司 1 - - - - -
国都证券有限责任公司 1 - - - - -
海通证券股份有限公司 2 - - - - -
华福证券有限责任公司 1 - - - - -
民生证券股份有限公司 1 - - - - -
申银万国证券股份有限公司 1 - - - - -
兴业证券股份有限公司 1 - - - - -
长城证券有限责任公司 1 - - - - -
中国银河证券股份有限公司 1 - - - - -
中国中投证券有限责任公司 1 - - - - -
中银国际证券有限责任公司 1 - - - - -

券商名称债券交易债券回购交易
成交金额占当期债券
成交总额的比例
成交金额占当期债券回购
成交总额的比例
中国国际金融有限公司 148,293,283.81 56.55% 14,185,500,000.00 93.62%
中信证券股份有限公司 15,741,546.54 6.00% 426,200,000.00 2.81%
招商证券股份有限公司 - - 308,000,000.00 2.03%
光大证券股份有限公司 - - 232,000,000.00 1.53%
国泰君安证券股份有限公司 98,197,621.12 37.45% - -

2014年6月30日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2014年8月25日

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