2014年半年度报告摘要

1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。

2 基金简介

2.1基金基本情况

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2.2基金产品说明

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2.3基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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2.5其他相关资料

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注：本基金第一个保本期已于2014年5月19日中止，并自 2014 年6 月21 日起转入第二个保本期运作，保本期 3 年，第二个保本期自 2014 年6 月21 日起至 2017 年 6月21 日止，由广州越秀金融控股集团有限公司提供不可撤销的连带责任保证。该事项已于2014年5月6日进行了公告，详情请查看相关公告。

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；

2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

3、基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金的业绩比较基准为3年期银行定期存款利率（税后）。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

金鹰保本混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2011年5月17日至2014年6月30日）

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注：1、截至报告日本基金各项投资比例符合基金合同规定的各项比例，即股票、权证占基金资产净值的比例为0%～40%，其中，权证投资的比例范围占基金资产净值的0%～3%；债券、资产支持证券、货币市场工具、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产净值的60%～100%，其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；2、本基金的业绩比较基准为3年期银行定期存款利率（税后）。

4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

金鹰基金管理有限公司经中国证监会证监基字[2002]97号文批准，于2002年12月25日成立，是自律制度下中国证监会批准设立的首批基金管理公司之一。公司注册资本2.5亿元人民币，股东包括广州证券有限责任公司、广州白云山医药集团股份有限公司、美的集团股份有限公司和东亚联丰投资管理有限公司，分别持有49％、20％、20％和11％的股份。

公司设立了投资决策委员会、风险控制委员会、资产估值委员会等专业委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。风险控制委员会负责全面评估公司的经营过程中的各项风险，并提出防范措施。资产估值委员会负责依照基金合同和基金估值制度的规定，确定基金资产估值的原则、方法、程序及其他相关的估值事宜。

公司目前下设十三个部门，分别是：基金管理部、研究发展部、集中交易部、金融工程部、产品研发部、固定收益投资部、市场拓展部、机构客户部、专户投资部、品牌电子商务部、运作保障部、监察稽核部、综合管理部。基金管理部负责根据投资决策委员会制定的投资决策进行基金投资；研究发展部负责宏观经济、行业、上市公司研究和投资策略研究；集中交易部负责完成基金经理投资指令；金融工程部负责金融工程研究、数量分析工作；产品研发部负责基金新产品、新业务的研究和设计工作；固定收益投资部负责固定收益证券以及债券、货币市场的研究和投资管理工作；市场拓展部负责市场营销策划、基金销售与渠道管理、客户服务等业务；机构客户部负责机构客户的开发、维护与管理；专户投资部负责特定客户资产的投资和管理；品牌电子商务部负责公司品牌宣传、媒介关系及广告管理、电子商务的营销策划及业务推广等；运作保障部负责公司信息系统的日常运行与维护,跟踪研究新技术,进行相应的技术系统规划与开发、基金会计核算、估值、开放式基金注册、登记和清算等业务；监察稽核部负责对公司和基金运作以及公司员工遵守国家相关法律、法规和公司内部规章制度等情况进行监督和检查；综合管理部负责公司企业文化建设、文字档案、公司财务、后勤服务、人力资源管理、薪酬制度、人员培训、人事档案等综合事务管理。

截至2014年6月30日，公司共管理金鹰成份股优选证券投资基金、金鹰中小盘精选证券投资基金、金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金、金鹰行业优势股票型证券投资基金、金鹰稳健成长股票型证券投资基金、金鹰主题优势股票型证券投资基金、金鹰保本混合型证券投资基金、金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金、金鹰策略配置股票型证券投资基金、金鹰持久回报分级债券型证券投资基金、金鹰核心资源股票型证券投资基金、金鹰中证500指数分级证券投资基金、金鹰元泰精选信用债证券投资基金、金鹰货币市场证券投资基金、金鹰元丰保本混合型证券投资基金、金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金以及金鹰元安保本混合型证券投资基金17只开放式基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、《金鹰保本混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期，本基金管理人按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，根据本公司《公平交易制度》的规定，通过规范化的投资、研究和交易流程，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。

本基金管理人事前规定了严格的股票备选库管理制度、投资权限管理制度、债券库管理制度和集中交易制度等；事中重视交易执行环节的公平交易措施，以"时间优先、价格优先"作为执行指令的基本原则，必要时启用投资交易系统中的公平交易模块；事后加强对不同投资组合的交易价差、收益率的分析，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况；与本公司管理的被动型投资组合发生的同日反向交易，未发生过成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2014年上半年，各品种债券收益率显著下降为主，10年国债收益率下降了将近50BP,部分企业债收益率下降了130BP以上。由于金鹰保本基金在二季度第一个保本期结束，在二季度的投资中逐步降低了基金中的债券比例，所投资债券主要为中短期限中高等级信用债。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2014年06月30日，基金份额净值1. 000元，本报告期份额净值增长率为2.63%，同期业绩比较基准增长率为2.16%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

目前时点我们认为影响未来债券市场走势的主要因素为流动性以及宏观经济状况。相对宽松的资金面将使上半年的债券牛市得以持续；另一个关注因素为宏观经济，假如经济明显好转制约债券市场的表现。从目前中短期信用债券绝对收益率水平来看，中短期信用债仍处于相对较高水平，仍有一定的配置价值。但是我们对低评级债券持规避态度，一方面低评级债券流动性较弱，另一方面，今年持续爆出低等级信用债的偿付风险问题，目前收益率水平下低等级信用债风险与收益仍不匹配。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]15号）与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的的指导意见》（证监会公告[2008]38号等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

为确保公司估值程序的正常进行，本公司还成立了资产估值委员会。资产估值委员会由公司总经理、分管副总经理或总经理助理、研究发展部总监、运作保障部总监、基金管理部总监、基金经理、基金会计和相关人员组成。在特殊情况下，公司估值召集估值委员会会议，讨论和决策特殊估值事项，估值委员会问题决策，需到会的三分之二估值委员会成员表决通过 。

本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。

报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金报告期内未进行利润分配。

5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对金鹰保本混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内金鹰保本混合型证券投资基金的管理人——金鹰基金管理有限公司在金鹰保本混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，金鹰保本混合型证券投资基金未进行利润分配。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对金鹰基金管理有限公司编制和披露的金鹰保本混合型证券投资基金2014年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：金鹰保本混合型证券投资基金

报告截止日：2014年6月30日

单位：人民币元

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6.2利润表

会计主体：金鹰保本混合型证券投资基金

本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日

单位：人民币元

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6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：金鹰保本混合型证券投资基金

本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日

单位：人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：刘东，主管会计工作负责人：刘东，会计机构负责人：傅军

6.4报表附注

6.4.1 基金基本情况

金鹰保本混合型证券投资基金(简称"本基金")，经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）基金部函[2011]315号文《关于金鹰保本混合型证券投资基金备案确认的函》批准，于2011年5月17日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，保本周期为3年，保证人为广州国际集团有限公司，基金第一个保本周期届满时，在符合保本基金存续条件下，本基金继续存续并进入下一保本周期，该保本周期的具体起讫日期、保本和担保安排以本基金管理人届时公告为准。本基金的基金管理人为金鹰基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释（统称"企业会计准则"），中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、关于发布《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>（试行）》等问题的通知及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金本半年度报告中财务报表的编制遵守了企业会计准则及其他有关规定,真实、完整地反映了本基金于2014年06月30日的财务状况以及2014年1月1日至2014年6月30日的经营成果和净值变动情况等有关信息。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

本基金报告期内所采用的会计政策与上年度会计报表相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金报告期内无会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金报告期内无会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金报告期内无差错更正。

6.4.6 税项

1、印花税

根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84号文《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》的规定，自2007年5月30日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的1％。调整为3％。；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税；

经国务院批准,根据财政部、国家税务总局《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》的规定，自2008年4月24 日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。；

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19 日起, 证券（股票）交易印花税调整为单边征税,由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变。

2、营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

3、个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1股票交易

金额单位：人民币元

■

注：本基金本报告期内未通过关联方进行股票交易。

6.4.8.1.2权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方进行权证交易。

6.4.8.1.3债券交易

金额单位：人民币元

■

注：本基金本报告期内未通过关联方进行债券交易。

6.4.8.1.4债券回购交易

金额单位：人民币元

■

注：本基金本报告期内未通过关联方进行债券回购交易。

6.4.8.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：本基金本报告期内无应支付关联方的佣金。

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：1、基金管理费按前一日的基金资产净值的1.2%的年费率计提，计算方法如下：

H=E×1.2%/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

2、 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

6.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

■

注： 1、基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.20%/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

2、 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。

6.4.8.2.3销售服务费

本基金报告期及上年度可比期间内均没有应支付关联方的销售服务费。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金报告期内及上年度可比期间均未通过关联方进行银行间市场交易。

6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金报告期及上年度可比期间内基金管理人均未运用固有资金投资本基金。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金截止报告期末结算备付金余额为6,250,000.00元，当期产生的利息收入为42,599.55元；上年度可比期间结算备付金余额为11,208,585.96元，当期产生的利息收入为60,716.98元。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金报告期及上年度可比期间内均没有在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.9 期末（2014年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金报告期末未持有因认购新发/增发而持有的流通受限证券。

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至报告期末2014年6月30日,本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至报告期末2014年6月30日,本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2期末按行业分类的股票投资组合

本基金报告期末未持有股票投资组合。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金报告期末未持有股票。

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

注：本基金报告期末仅持有一只债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金报告期内未持有资产支持证券。

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金报告期末未持有权证投资。

7.9投资组合报告附注

7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.9.2 本报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7.9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

本报告期末基金管理人从业人员未持有本基金。

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

■

9 开放式基金份额变动

单位：份

■

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本报告期经公司第四届董事会第三十七次会议决议通过，公司原总经理殷克胜先生已于2014年6月5日离职，由公司董事长刘东先生代行总经理职务。该事项已于2014年6月9日公告，详情请查看2014年6月9日的《证券时报》和公司网站公告内容。

2、本报告期内，因中国工商银行股份有限公司（以下简称“本行”）工作需要，周月秋同志不再担任本行资产托管部总经理。在新任资产托管部总经理李勇同志完成证券投资基金行业高级管理人员任职资格备案手续前，由副总经理王立波同志代为行使本行资产托管部总经理部分业务授权职责。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

1、本报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。

2、本报告期，无涉及基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内没有改变基金投资策略。

10.5报告期内改聘会计师事务所情况

本报告期未改聘会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚等情况

1、本报告期内管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

2、本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注：本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单位作为本基金的专用交易单位。本基金专用交易单位的选择标准如下：

（1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

（3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

本基金专用交易单位的选择程序如下：

（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构。

（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

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11 影响投资者决策的其他重要信息

1、本基金第一个保本期已于2014年5月19日中止，并自 2014 年6 月21 日起转入第二个保本期运作，保本期 3 年，第二个保本期自 2014 年6 月21 日起至 2017 年 6月21 日止，由广州越秀金融控股集团有限公司提供不可撤销的连带责任保证。该事项已于2014年5月6日进行了公告，详情请查看2014年5月6日的《证券时报》和公司网站公告内容。

2、本报告期后，经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过，聘请刘岩先生担任我公司总经理，自2014年8月7日起，我公司董事长刘东先生不再代行总经理职务。上述事项已于2014年8月8日进行了公告，并向广东证监局备案。

金鹰基金管理有限公司

二〇一四年八月二十五日

基金简称	金鹰保本混合
基金主代码	210006
交易代码	210006
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2011年5月17日
基金管理人	金鹰基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	196,365,286.15份
基金合同存续期	不定期

投资目标	采用改进的固定比例组合保险策略（CPPI），引入收益锁定机制，在严格控制投资风险、保证本金安全的基础上，力争在保本期结束时，实现基金资产的稳健增值。
投资策略	本基金的保本策略为改进的固定比例组合保险策略（CPPI），是本基金投资运作过程中的核心策略；投资策略采用“自上而下”的投资视角，根据宏观经济与资本市场运行状况、固定收益类与权益类资产风险收益特性、基金净资产、价值底线，定性分析与定量分析并用，灵活动态地选取适当的风险乘数，以期对固定收益类与权益类资产之间的配置额进行优化调节，力争在确保本金安全的前提下，获取投资收益。
业绩比较基准	3年期银行定期存款利率（税后）
风险收益特征	本基金为积极配置的保本混合型基金，属于证券投资基金当中的低风险品种，其长期平均风险与预期收益率低于股票型基金、非保本的混合型基金，但高于货币市场基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		金鹰基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	苏文锋	赵会军
	联系电话	020-83282627	010-66105799
	电子邮箱	csmail@gefund.com.cn	custody@icbc.com.cn
客户服务电话		4006135888,020-83936180	95588
传真		020-83282856	010-66105798

登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址	http://www.gefund.com.cn
基金半年度报告备置地点	广州市天河区体育西路189号城建大厦22-23层

项目	名称	办公地址
注册登记机构	金鹰基金管理有限公司	广州市天河区体育西路189号城建大厦22-23层
基金保证人	广州越秀金融控股集团有限公司	广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔写字楼第63层01-B单元
会计师事务所	中审亚太会计师事务所	北京市海淀区复兴路47号天行健商务大厦22-23层

3.1.1 期间数据和指标	报告期（2014年1月1日至2014年6月30日）
本期已实现收益	-829,071.93
本期利润	9,295,712.04
加权平均基金份额本期利润	0.0320
本期基金份额净值增长率	2.63%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2014年6月30日)
期末可供分配基金份额利润	0.1153
期末基金资产净值	196,414,664.88
期末基金份额净值	1.000

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	0.00%	0.00%	0.37%	0.01%	-0.37%	-0.01%
过去三个月	1.80%	0.10%	1.08%	0.01%	0.72%	0.09%
过去六个月	2.63%	0.12%	2.16%	0.01%	0.47%	0.11%
过去一年	0.89%	0.12%	4.40%	0.01%	-3.51%	0.11%
过去三年	12.77%	0.12%	14.66%	0.01%	-1.89%	0.11%
自基金合同生效起至今	13.00%	0.12%	15.34%	0.01%	-2.34%	0.11%

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
邱新红	基金经理	2011-05-17	-	11	邱新红先生，美国卡内基梅隆大学计算金融专业硕士，证券从业年限11年。曾任职于美国太平洋投资管理公司(PIMCO)，担任投资组合经理助理。2008年3月到2010年6月担任Bayview资产管理公司的投资经理，负责债券投资组合管理。2010年8月加入金鹰基金管理有公司，任职债券研究员，现任本基金、金鹰持久回报分级债券型证券投资基金、金鹰元丰保本混合型证券投资基金、金鹰元安保本混合型证券投资基金以及金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金基金经理。
洪利平	基金经理	2013-04-12	-	5	洪利平女士，西南财经大学硕士，证券从业年限5年，曾任职于生命人寿保险股份有限公司，任债券交易员；2010年7月加入金鹰基金管理有限公司，现任本基金、金鹰货币市场证券投资基金及金鹰保本混合型证券投资基金基金经理。

资 产	附注号	本期末 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
资 产：
银行存款		75,202,952.68	162,189.92
结算备付金		6,250,000.00	12,616,807.32
存出保证金		57,399.54	91,347.91
交易性金融资产		10,348,016.44	383,176,869.64
其中：股票投资		-	9,510,179.94
基金投资		-	-
债券投资		10,348,016.44	373,666,689.70
资产支持证券投资		-	-
衍生金融资产		-	-
买入返售金融资产		175,000,000.00	130,050,191.16
应收证券清算款		-	18,999,954.60
应收利息		181,232.24	7,871,409.74
应收股利		-	-
应收申购款		-	297.23
递延所得税资产		-	-
其他资产		-	-
资产总计		267,039,600.90	552,969,067.52
负债和所有者权益	附注号	本期末 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
负 债：
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
卖出回购金融资产款		-	154,999,954.60
应付证券清算款		69,984,483.32	18,128,155.92
应付赎回款		-	1,211,119.25
应付管理人报酬		64,564.92	391,763.17
应付托管费		10,760.81	65,293.85
应付销售服务费		-	-
应付交易费用		30,212.15	32,913.30
应交税费		203,866.10	203,866.10
应付利息		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债		331,048.72	365,224.30
负债合计		70,624,936.02	175,398,290.49
所有者权益：
实收基金		173,768,172.82	343,035,958.74
未分配利润		22,646,492.06	34,534,818.29
所有者权益合计		196,414,664.88	377,570,777.03
负债和所有者权益总计		267,039,600.90	552,969,067.52

项 目	附注号	本期 2014年1月1日至2014年6月30日	上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日
一、收入		12,354,378.32	33,326,906.57
1.利息收入		7,323,530.52	12,115,386.30
其中：存款利息收入		232,178.70	126,252.98
债券利息收入		5,562,409.16	9,975,961.32
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		1,528,942.66	2,013,172.00
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		-5,229,104.35	17,117,864.15
其中：股票投资收益		-43,984.19	12,397,330.38
基金投资收益		-	-
债券投资收益		-5,347,105.04	4,674,870.06
资产支持证券投资收益		-	-
衍生工具收益		-	-
股利收益		161,984.88	45,663.71
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		10,124,783.97	3,788,341.94
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）		-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）		135,168.18	305,314.18
减：二、费用		3,058,666.28	6,430,833.41
1．管理人报酬		1,703,134.28	2,962,178.56
2．托管费		283,855.64	493,696.40
3．销售服务费		-	-
4．交易费用		103,210.04	558,807.87
5．利息支出		761,766.77	2,220,268.35
其中：卖出回购金融资产支出		761,766.77	2,220,268.35
6．其他费用		206,699.55	195,882.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		9,295,712.04	26,896,073.16
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,295,712.04	26,896,073.16

项目	本期 2014年1月1日至2014年6月30日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	343,035,958.74	34,534,818.29	377,570,777.03
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	9,295,712.04	9,295,712.04
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-169,267,785.92	-21,184,038.27	-190,451,824.19
其中：1.基金申购款	2,024,291.55	253,376.96	2,277,668.51
2.基金赎回款	-171,292,077.47	-21,437,415.23	-192,729,492.70
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	173,768,172.82	22,646,492.06	196,414,664.88
项目	上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	502,376,728.18	31,196,789.67	533,573,517.85
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	26,896,073.16	26,896,073.16
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-94,497,794.30	-9,265,494.33	-103,763,288.63
其中：1.基金申购款	2,210,037.75	221,417.06	2,431,454.81
2.基金赎回款	-96,707,832.05	-9,486,911.39	-106,194,743.44
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	407,878,933.88	48,827,368.50	456,706,302.38

关联方名称	与本基金的关系
广州证券有限责任公司	基金管理人股东、基金代销机构
金鹰基金管理有限公司	基金发起人、管理人、销售机构
中国工商银行股份有限公司	基金托管人、基金代销机构

关联方名称	本期 2014年1月1日至2014年6月30日		上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
广州证券有限责任公司	-	-	60,087,516.23	16.23%

关联方名称	本期 2014年1月1日至2014年6月30日		上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期债券成交总额的比例
广州证券有限责任公司	-	-	52,315,279.91	15.13%

关联方名称	本期 2014年1月1日至2014年6月30日		上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日
	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例
广州证券有限责任公司	-	-	5,470,400,000.00	67.20%

关联方名称	本期 2014年1月1日至2014年6月30日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付 佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
广州证券有限责任公司	-	-	-	-
关联方名称	上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付 佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
广州证券有限责任公司	53,312.09	16.49%	6,889.53	11.01%

项目	本期 2014年1月1日至2014年6月30日	上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费	1,703,134.28	2,962,178.56
其中：支付销售机构的客户维护费	895,191.00	1,370,511.41

项目	本期 2014年1月1日至2014年6月30日	上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费	283,855.64	493,696.40

关联方名称	本期 2014年1月1日至2014年6月30日		上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国工商银行股份有限公司	75,202,952.68	189,046.78	43,502,675.25	64,600.59

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	-	-
	其中：股票	-	-
2	固定收益投资	10,348,016.44	3.88
	其中：债券	10,348,016.44	3.88
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	175,000,000.00	65.53
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	81,452,952.68	30.50
7	其他各项资产	238,631.78	0.09
8	合计	267,039,600.90	100.00

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	002444	巨星科技	12,498,399.47	3.31
2	002048	宁波华翔	6,488,262.83	1.72
3	002521	齐峰新材	5,259,577.84	1.39
4	300128	锦富新材	1,426,955.84	0.38
5	002535	林州重机	1,416,799.00	0.38
6			-	-
7			-	-
8			-	-
9			-	-
10			-	-
11			-	-
12			-	-
13			-	-
14			-	-
15			-	-
16			-	-
17			-	-
18			-	-
19			-	-
20			-	-

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	002444	巨星科技	10,947,592.74	2.90
2	002521	齐峰新材	7,746,513.49	2.05
3	300128	锦富新材	7,227,073.21	1.91
4	002048	宁波华翔	7,117,183.94	1.88
5	002535	林州重机	3,740,207.87	0.99
6			-	-
7			-	-
8			-	-
9			-	-
10			-	-
11			-	-
12			-	-
13			-	-
14			-	-
15			-	-
16			-	-
17			-	-
18			-	-
19			-	-
20			-	-

买入股票的成本（成交）总额	27,089,994.98
卖出股票的收入（成交）总额	36,778,571.25

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	10,348,016.44	5.27
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	10,348,016.44	5.27

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	124588	14济宁债	100,000	10,348,016.44	5.27

序号	名称	金额
1	存出保证金	57,399.54
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	181,232.24
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	238,631.78

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额 比例
2,927	67,087.56	3,594,437.41	1.83%	192,770,848.74	98.17%

项目	持有份额总数（份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金	0
本基金基金经理持有本开放式基金	0

基金合同生效日（2011年5月17日）基金份额总额	933,906,638.28
本报告期期初基金份额总额	343,035,958.74
本报告期基金总申购份额	2,024,291.55
减：本报告期基金总赎回份额	171,292,077.47
本报告期基金拆分变动份额	22,597,113.33
本报告期期末基金份额总额	196,365,286.15

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
东北证券	1	24,320,977.92	38.08%	21,521.84	39.05%	-
中投证券	1	7,042,764.58	11.03%	4,823.61	8.75%	-
东兴证券	1	-	-	-	-	-
长江证券	1	-	-	-	-	-
兴业证券	1	7,120,987.45	11.15%	6,301.39	11.43%	-
方正证券	1	-	-	-	-	-
东莞证券	1	-	-	-	-	-
五矿证券	1	-	-	-	-	-
齐鲁证券	1	25,383,836.28	39.74%	22,462.23	40.76%	-
合计	9	63,868,566.23	100.00%	55,109.07	100.00%	-

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
东北证券	-	-	-	-	-	-
中投证券	-	-	-	-	-	-
东兴证券	-	-	175,000,000.00	3.62%	-	-
长江证券	210,250,388.43	67.68%	2,694,900,000.00	55.81%	-	-
兴业证券	-	-	29,000,000.00	0.60%	-	-
方正证券	10,348,016.44	3.33%	-	-	-	-
东莞证券	18,400,000.00	5.92%	-	-	-	-
五矿证券	71,645,021.40	23.06%	1,764,000,000.00	36.53%	-	-
齐鲁证券	-	-	165,536,000.00	3.43%	-	-
合计	310,643,426.27	100.00%	4,828,436,000.00	100.00%	-	-

  2014年6月30日

  基金管理人：金鹰基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一四年八月二十五日