2014年半年度报告摘要

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2012年12月25日至2014年6月30日）

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港及深圳设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

华夏基金是境内ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在ETF基金管理方面积累了丰富的经验，目前旗下管理9只ETF产品，分别为华夏沪深300ETF、华夏上证50ETF、华夏中小板ETF、华夏能源ETF、华夏材料ETF、华夏消费ETF、华夏金融ETF、华夏医药ETF和华夏恒生ETF，初步形成了覆盖综合指数、权重股指数、中小盘指数、行业指数以及海外市场指数的ETF产品线。

2014年上半年，在《中国证券报》主办的“第十一届中国基金业金牛奖”评选中，华夏基金荣获年度“金牛基金管理公司奖”，所管理的基金荣获6个单项奖；在《上海证券报》主办的“第十一届中国金基金奖”评选中，华夏基金荣获“金基金·TOP公司大奖”，所管理的基金荣获5个单项奖，为获奖最多的基金公司；在《证券时报》主办的“2013年度中国基金业明星基金奖”评选中，华夏基金荣获“五年持续回报明星基金公司奖”和“2013年度十大明星基金公司奖”，所管理的基金荣获3个单项奖。

在客户服务方面，上半年，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户资金管理便利性：（1）华夏财富宝货币在微信理财通开通了申购和赎回等业务，方便投资者进行现金管理；（2）华夏现金增利货币在本公司电子交易平台部分支付渠道实现了基金份额变化实时可见，且可见即可用，提高投资者的交易效率；（3）在华夏基金微信公众服务平台增加扫码绑定功能，投资者扫码即可开通基金的微信交易和微信查询，提高投资者使用的便利性。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，本基金出现8次涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，为本基金因被动跟踪标的指数和其他组合发生的反向交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪的标的指数为沪深300指数，沪深300指数由沪深A股中规模大、流动性好、最具代表性的300只股票组成，自2005年4月8日起正式发布，以综合反映沪深A股市场整体表现。沪深300指数是内地首只股指期货的标的指数。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数，实现基金投资目标。

2014年上半年，国际方面，美国经济复苏，失业率持续下降，美联储继续逐步退出量化宽松政策；欧洲经济温和复苏，欧央行6月初下调了主要再融资利率，继续实施货币宽松；多个新兴市场年初因受美国退出量化宽松政策影响，货币明显贬值，之后有所恢复。国内方面，经济总体运行平稳，通胀处于较低水平，央行在2季度两次定向降准，市场资金面相对宽松；但房地产投资和销售下滑较快，人民币短期快速贬值，国内首次出现债券到期付息违约事件，投资者对经济运行环境的担忧并未消除。

受上述因素影响，上半年A股市场先震荡下跌，之后逐渐企稳。报告期内，沪深300指数下跌7.08%。

报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回以及成份股调整、限制投资股票替代投资等工作。

为进一步促进本基金的市场流动性提高和平稳运行，报告期内，经上海证券交易所同意，新增国信证券股份有限公司为本基金的流动性服务商。目前，本基金的流动性服务商包括中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、招商证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、国信证券股份有限公司等。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2014年6月30日，本基金份额净值为2.2065元，本报告期份额净值增长率为-5.93%，同期沪深300指数增长率为-7.08%。本基金本报告期跟踪偏离度为+1.15%，与标的指数产生偏离的主要原因为成份股调整、成份股分红、日常运作费用、替代性策略等产生的差异。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，国际方面，美国和欧洲经济将持续复苏，美联储仍将逐步实施退出量化宽松政策。国内方面，经济虽然运行平稳，但仍将面临较多挑战。改革推进力度及相应的财政、货币、税收政策调整等都将对经济和市场产生较大影响。

市场方面，如果在相关宏观经济政策的支持下，实体经济出现企稳向上局面，则目前处于历史相对较低估值水平的沪深300指数会有较好的投资机会；反之，则可能继续维持震荡。

我们将继续有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，以实现投资者获取指数投资收益及其他模式盈利的投资目标。同时，我们也积极争取推动产品的进一步创新，充分发挥ETF的功能，为各类投资者提供更多、更好的投资机会。

珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、投资风险负责人、证券研究工作负责人、法律监察负责人及基金会计负责人等。其中，近三分之二的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，估值工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金基金合同规定，本基金的收益分配原则为：每份基金份额享有同等分配权。基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到1%以上时，可进行收益分配。基金收益分配采用现金方式。在符合基金收益分配条件的情况下，本基金收益每年最多分配4次，每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

根据《证券投资基金运作管理办法》及本基金的基金合同等规定，本基金本报告期实施利润分配1次，符合相关法规及基金合同的规定。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金的管理人——华夏基金管理有限公司在华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配，分配金额为180,058,996.56元。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对华夏基金管理有限公司编制和披露的华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金2014年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日：2014年6月30日

单位：人民币元

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注：报告截止日2014年6月30日，基金份额净值2.2065元，基金份额总额8,906,649,828份。

6.2 利润表

会计主体：华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日

单位：人民币元

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6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

杨明辉 崔雁巍 崔雁巍

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。

6.4.2 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.3 关联方关系

6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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注：①根据华夏基金管理有限公司于2014年2月12日发布的公告，华夏基金管理有限公司股权结构变更为中信证券（出资比例62.2%）、山东省农村经济开发投资公司（比例10%）、POWER CORPORATION OF CANADA（出资比例10%）、青岛海鹏科技投资有限公司（出资比例10%）、南方工业资产管理有限责任公司（出资比例7.8%）。

②下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.4.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.4.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.4.1.3 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.4.1.4 债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。

6.4.4.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

6.4.4.2 关联方报酬

6.4.4.2.1 基金管理费

单位：人民币元

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注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.5% / 当年天数。

6.4.4.2.2 基金托管费

单位：人民币元

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注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值× 0.1% / 当年天数。

6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：中信证券持有本基金份额变动的交易通过交易所系统进行，相关规定由上交所、登记结算机构等制定。

6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。

6.4.4.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期通过中信期货买卖股指期货成交额为9,995,645,760.00元（上年度可比期间：0元），支付给中信期货的佣金为349,847.94元（上年度可比期间：0元）。

6.4.5 期末（2014年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

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注：以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期，最终日期以上市公司公告为准。

6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

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6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2014年6月30日止，本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2014年6月30日止，本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

6.4.6.1金融工具公允价值计量的方法

根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具，其公允价值的计量可分为三个层级：

第一层级：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允价值。

第二层级：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金融工具，可以相同或类似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。

第三层级：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以其他反映市场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。

6.4.6.2各层级金融工具公允价值

截至2014年6月30日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层级的余额为19,392,364,490.22元，第二层级的余额为54,398,524.28元，第三层级的余额为0元。（截至2013年12月31日止：第一层级的余额为18,829,094,377.72元，第二层级的余额为9,240,000.00元，第三层级的余额为0元。）

6.4.6.3公允价值所属层级间的重大变动

对于持有的非公开发行股票，本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层级列入第二层级，于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层级转入第一层级。

6.4.6.4第三层级公允价值本期变动金额

本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层级公允价值本期未发生变动。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

金额单位：人民币元

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7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金为指数型基金，主要投资标的为指数成份股和备选成份股。基金留存的现金头寸根据基金合同规定，投资于标的指数为基础资产的股指期货，旨在配合基金日常投资管理需要，更有效地进行流动性管理，以更好地跟踪标的指数，实现投资目标。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。

7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2 期末上市基金前十名持有人

■

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总额区间的情况

■

§9 开放式基金份额变动

单位：份

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§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。

本报告期内，因中国工商银行股份有限公司工作需要，周月秋同志不再担任中国工商银行资产托管部总经理。在新任资产托管部总经理李勇同志完成证券投资基金行业高级管理人员任职资格备案手续前，由副总经理王立波同志代为行使资产托管部总经理部分业务授权职责。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未受到任何处分。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：

ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。

ⅱ公司财务状况良好。

ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。

ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。

ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。

②券商专用交易单元选择程序：

ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估

本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。

ⅱ协议签署及通知托管人

本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

③除本表列示外，本基金还选择了信达证券、中国银河证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。

④本报告期内，本基金租用的券商交易单元未发生变更。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

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10.8 其他重大事件

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华夏基金管理有限公司

二〇一四年八月二十五日

基金简称	华夏沪深300ETF
场内简称	华夏300
基金主代码	510330
交易代码	510330
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	2012年12月25日
基金管理人	华夏基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	8,906,649,828份
基金合同存续期	不定期
基金份额上市的证券交易所	上海证券交易所
上市日期	2013年1月16日

投资目标	紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略	本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。
业绩比较基准	本基金业绩比较基准为沪深300指数。
风险收益特征	本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，在股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		华夏基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露 负责人	姓名	崔雁巍	赵会军
	联系电话	400-818-6666	010-66105799
	电子邮箱	service@ChinaAMC.com	custody@icbc.com.cn
客户服务电话		400-818-6666	95588
传真		010-63136700	010-66105798

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	www.ChinaAMC.com
基金半年度报告备置地点	基金管理人和基金托管人的住所

3.1.1期间数据和指标	报告期（2014年1月1日至2014年6月30日）
本期已实现收益	-260,458,675.44
本期利润	-1,151,046,555.32
加权平均基金份额本期利润	-0.1296
本期基金份额净值增长率	-5.93%
3.1.2期末数据和指标	报告期末（2014年6月30日）
期末可供分配基金份额利润	-0.2365
期末基金资产净值	19,652,627,411.43
期末基金份额净值	2.2065

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	1.21%	0.77%	0.40%	0.78%	0.81%	-0.01%
过去三个月	2.04%	0.86%	0.88%	0.87%	1.16%	-0.01%
过去六个月	-5.93%	1.04%	-7.08%	1.04%	1.15%	0.00%
过去一年	0.66%	1.18%	-1.61%	1.17%	2.27%	0.01%
自基金合同生效起至今	-8.13%	1.28%	-9.08%	1.29%	0.95%	-0.01%

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业 年限	说明
		任职日期	离任日期
张弘弢	本基金的基金经理、数量投资部副总经理	2012-12-25	-	14年	硕士。2000年4月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究发展部总经理等。

资产	附注号	本期末 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
资产：
银行存款		59,158,296.73	22,158,037.45
结算备付金		70,693,651.82	31,826,826.66
存出保证金		15,880,748.92	1,842,560.78
交易性金融资产		19,446,763,014.50	18,838,334,377.72
其中：股票投资		19,442,756,279.30	18,775,229,772.26
基金投资		-	-
债券投资		4,006,735.20	63,104,605.46
资产支持证券投资		-	-
贵金属投资		-	-
衍生金融资产		-	-
买入返售金融资产		70,000,000.00	-
应收证券清算款		4,913,020.14	58,910,847.17
应收利息		81,593.53	108,234.09
应收股利		-	-
应收申购款		-	-
递延所得税资产		-	-
其他资产		-	-
资产总计		19,667,490,325.64	18,953,180,883.87
负债和所有者权益	附注号	本期末 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
负债：
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付证券清算款		-	51,965,910.41
应付赎回款		-	-
应付管理人报酬		7,932,214.79	8,064,517.60
应付托管费		1,586,442.96	1,612,903.50
应付销售服务费		-	-
应付交易费用		1,541,291.89	1,065,656.15
应交税费		-	-
应付利息		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债		3,802,964.57	8,413,690.88
负债合计		14,862,914.21	71,122,678.54
所有者权益：
实收基金		21,759,313,655.02	19,496,813,077.56
未分配利润		-2,106,686,243.59	-614,754,872.23
所有者权益合计		19,652,627,411.43	18,882,058,205.33
负债和所有者权益总计		19,667,490,325.64	18,953,180,883.87

项目	附注号	本期 2014年1月1日至2014年6月30日	上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日
一、收入		-1,082,279,924.05	-2,333,963,852.49
1.利息收入		6,041,840.27	356,318.04
其中：存款利息收入		1,304,293.03	343,362.38
债券利息收入		47,786.23	12,955.66
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		4,689,761.01	-
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		-199,771,351.19	298,346,914.81
其中：股票投资收益		-517,463,583.14	60,839,511.94
基金投资收益		-	-
债券投资收益		14,433,410.37	2,719,842.34
资产支持证券投资收益		-	-
贵金属投资收益		-	-
衍生工具收益		72,090,081.49	-5,727,915.93
股利收益		231,168,740.09	240,515,476.46
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-890,587,879.88	-2,637,041,324.67
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）		2,037,466.75	4,374,239.33
减：二、费用		68,766,631.27	61,519,345.51
1.管理人报酬		48,673,193.07	46,412,698.59
2.托管费		9,734,638.66	9,282,539.78
3.销售服务费		-	-
4.交易费用		6,771,685.46	2,903,287.81
5.利息支出		-	-
其中：卖出回购金融资产支出		-	-
6.其他费用		3,587,114.08	2,920,819.33
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,151,046,555.32	-2,395,483,198.00
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,151,046,555.32	-2,395,483,198.00

项目	本期 2014年1月1日至2014年6月30日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	19,496,813,077.56	-614,754,872.23	18,882,058,205.33
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	-1,151,046,555.32	-1,151,046,555.32
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	2,262,500,577.46	-160,825,819.48	2,101,674,757.98
其中：1.基金申购款	4,463,436,513.16	-370,066,823.37	4,093,369,689.79
2.基金赎回款	-2,200,935,935.70	209,241,003.89	-1,991,694,931.81
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-180,058,996.56	-180,058,996.56
五、期末所有者权益（基金净值）	21,759,313,655.02	-2,106,686,243.59	19,652,627,411.43
项目	上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	16,020,609,566.00	523,267,738.57	16,543,877,304.57
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	-2,395,483,198.00	-2,395,483,198.00
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	4,683,310,232.13	63,993,415.77	4,747,303,647.90
其中：1.基金申购款	22,478,300,717.14	120,162,059.65	22,598,462,776.79
2.基金赎回款	-17,794,990,485.01	-56,168,643.88	-17,851,159,128.89
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	20,703,919,798.13	-1,808,222,043.66	18,895,697,754.47

关联方名称	与本基金的关系
华夏基金管理有限公司	基金管理人
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”)	基金托管人
中信证券股份有限公司(“中信证券”)	基金管理人的股东、一级交易商
中信期货有限公司(“中信期货”)	基金管理人股东控股的公司
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(“华夏沪深300ETF联接”)	该基金是本基金的联接基金

项目	2014年1月1日至 2014年6月30日	2013年1月1日至 2013年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费	48,673,193.07	46,412,698.59

项目	2014年1月1日至 2014年6月30日	2013年1月1日至 2013年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费	9,734,638.66	9,282,539.78

关联方名称	本期末 2014年6月30日		上年度末 2013年12月31日
	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例
中信证券	5,190,699.00	0.06%	16,288,165.00	0.20%
华夏沪深300ETF联接	6,691,380,773.00	75.13%	6,926,386,915.00	86.79%

关联方名称	2014年1月1日至 2014年6月30日		2013年1月1日至 2013年6月30日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国工商银行活期存款	59,158,296.73	488,745.90	66,707,538.86	150,582.45

6.4.5.1.1受限证券类别：股票
证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流通日	流通受限类型	认购价格	期末估值单价	数量（单位：股）	期末成本 总额	期末 估值总额	备注
600703	三安光电	2014-01-30	2015-01-28	非公开发行流通受限	21.80	22.46	2,422,018	52,799,992.40	54,398,524.28	-
002727	一心堂	2014-06-25	2014-07-02	新发流通受限	12.20	12.20	26,904	328,228.80	328,228.80	-
603168	莎普爱思	2014-06-24	2014-07-02	新发流通受限	21.85	21.85	9,085	198,507.25	198,507.25	-

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌 原因	期末估值单价	复牌 日期	复牌开盘单价	数量（股）	期末成本 总额	期末估值 总额	备注
600637	百视通	2014-05-29	筹划重大资产重组事项	32.03	-	-	2,612,355	72,734,582.68	83,673,730.65	-
600832	东方明珠	2014-05-29	筹划重大资产重组事项	10.98	-	-	6,298,500	44,015,565.23	69,157,530.00	-
000009	中国宝安	2014-05-28	筹划发行股份购买资产事项	10.21	2014-8-15	9.33	4,845,018	42,733,083.36	49,467,633.78	-
601669	中国电建	2014-05-13	筹划重大资产重组事项	2.79	-	-	14,538,500	48,143,651.60	40,562,415.00	-
000562	宏源证券	2013-10-31	筹划重大资产重组事项	8.22	2014-7-28	8.93	4,315,629	39,823,934.85	35,474,470.38	-
002570	贝因美	2014-06-19	拟披露重大事项	14.36	-	-	2,354,584	35,604,958.87	33,811,826.24	-
002252	上海莱士	2014-06-13	筹划重大资产重组事项	63.30	-	-	502,772	32,548,169.13	31,825,467.60	-
600516	方大炭素	2014-06-30	待澄清媒体报道	9.59	2014-07-02	9.05	3,314,400	25,548,229.28	31,785,096.00	-
600498	烽火通信	2014-06-30	筹划股权激励计划事项	11.91	2014-07-07	12.10	1,960,956	25,880,599.77	23,354,985.96	-
000960	锡业股份	2014-05-06	筹划重大资产重组事项	12.44	2014-8-5	13.68	1,828,881	28,988,564.37	22,751,279.64	-
000878	云南铜业	2014-04-17	筹划重大事项	7.61	2014-07-17	7.50	2,745,194	32,644,638.03	20,890,926.34	-
000536	华映科技	2014-05-23	核实控股股东变更承诺事宜	23.10	2014-08-20	25.41	555,599	13,776,039.13	12,834,336.90	-

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	19,442,756,279.30	98.86
	其中：股票	19,442,756,279.30	98.86
2	固定收益投资	4,006,735.20	0.02
	其中：债券	4,006,735.20	0.02
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	70,000,000.00	0.36
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	129,851,948.55	0.66
7	其他各项资产	20,875,362.59	0.11
8	合计	19,667,490,325.64	100.00

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值 比例（％）
A	农、林、牧、渔业	62,429,330.64	0.32
B	采矿业	1,175,337,273.93	5.98
C	制造业	7,172,737,099.83	36.50
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	684,013,578.84	3.48
E	建筑业	611,568,854.27	3.11
F	批发和零售业	552,665,577.31	2.81
G	交通运输、仓储和邮政业	480,390,660.16	2.44
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	764,813,325.94	3.89
J	金融业	6,376,493,683.54	32.45
K	房地产业	927,734,106.61	4.72
L	租赁和商务服务业	194,848,408.10	0.99
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	187,120,535.80	0.95
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	168,507,771.27	0.86
S	综合	84,096,073.06	0.43
	合计	19,442,756,279.30	98.93

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	601318	中国平安	18,763,730	738,165,138.20	3.76
2	600036	招商银行	63,918,353	654,523,934.72	3.33
3	600016	民生银行	104,738,208	650,424,271.68	3.31
4	601166	兴业银行	44,790,852	449,252,245.56	2.29
5	600837	海通证券	46,109,396	421,900,973.40	2.15
6	600000	浦发银行	43,519,500	393,851,475.00	2.00
7	000002	万 科Ａ	37,882,830	313,291,004.10	1.59
8	000651	格力电器	9,412,326	277,193,000.70	1.41
9	601288	农业银行	100,050,600	252,127,512.00	1.28
10	600519	贵州茅台	1,775,416	252,073,563.68	1.28

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	601318	中国平安	104,729,074.30	0.55
2	000001	平安银行	99,115,021.43	0.52
3	000002	万 科Ａ	96,784,353.87	0.51
4	000651	格力电器	94,125,569.54	0.50
5	002065	东华软件	86,009,377.05	0.46
6	002353	杰瑞股份	83,103,759.27	0.44
7	600016	民生银行	81,925,295.25	0.43
8	600036	招商银行	81,389,697.83	0.43
9	600703	三安光电	71,442,557.27	0.38
10	002008	大族激光	57,474,815.07	0.30
11	000503	海虹控股	56,901,723.64	0.30
12	601166	兴业银行	56,753,413.74	0.30
13	600000	浦发银行	49,795,424.22	0.26
14	601989	中国重工	48,919,044.39	0.26
15	600887	伊利股份	48,763,240.40	0.26
16	000776	广发证券	47,022,371.54	0.25
17	002714	牧原股份	45,096,300.36	0.24
18	002024	苏宁云商	44,798,412.63	0.24
19	002400	省广股份	43,862,737.86	0.23
20	600837	海通证券	43,414,288.56	0.23

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	601318	中国平安	109,369,949.92	0.58
2	600016	民生银行	107,752,306.22	0.57
3	600036	招商银行	105,192,706.25	0.56
4	600703	三安光电	75,787,025.76	0.40
5	002353	杰瑞股份	73,192,043.46	0.39
6	000002	万科A	71,552,784.78	0.38
7	000651	格力电器	69,755,302.62	0.37
8	601166	兴业银行	65,405,329.14	0.35
9	002714	牧原股份	64,970,224.05	0.34
10	600000	浦发银行	62,534,426.18	0.33
11	600266	北京城建	60,719,918.90	0.32
12	000001	平安银行	54,462,778.32	0.29
13	600837	海通证券	46,994,605.04	0.25
14	600519	贵州茅台	42,397,821.83	0.22
15	601601	中国太保	37,706,211.99	0.20
16	002024	苏宁云商	37,664,030.17	0.20
17	601328	交通银行	36,951,493.45	0.20
18	601099	太平洋	36,186,312.56	0.19
19	600406	国电南瑞	34,947,774.56	0.19
20	600694	大商股份	34,819,281.72	0.18

买入股票成本（成交）总额	4,894,882,574.76
卖出股票收入（成交）总额	4,311,483,113.96

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值 比例（％）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	4,006,735.20	0.02
8	其他	-	-
9	合计	4,006,735.20	0.02

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	113006	深燃转债	41,040	4,006,735.20	0.02
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-

代码	名称	持仓量 （买/卖）（单位：手）	合约市值	公允价值变动	风险说明
IF1409	沪深300股指期货IF1409合约	173	112,176,660.00	707,618.51	买入股指期货多头合约的主要目的是进行更有效地流动性管理。
公允价值变动总额合计					707,618.51
股指期货投资本期收益					72,090,081.49
股指期货投资本期公允价值变动					707,618.51

序号	名称	金额
1	存出保证金	15,880,748.92
2	应收证券清算款	4,913,020.14
3	应收股利	-
4	应收利息	81,593.53
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	20,875,362.59

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	113006	深燃转债	4,006,735.20	0.02

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者		华夏沪深300ETF联接
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
2,291	3,887,669.07	2,171,899,759.00	24.38%	43,369,296.00	0.49%	6,691,380,773.00	75.13%

序号	持有人名称	持有份额（份）	占上市总份额比例
1	中央汇金投资有限责任公司	1,956,681,259	21.97%
2	中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	56,506,815	0.63%
3	中国人寿保险股份有限公司	53,843,050	0.60%
4	鹏华资产－国信证券－安进9期博普量化对冲资产管理计划	20,000,000	0.22%
5	平安证券有限责任公司	13,802,992	0.15%
6	海通证券股份有限公司	7,300,000	0.08%
7	马秀慧	7,000,000	0.08%
8	恒泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	6,572,784	0.07%
9	光大证券股份有限公司	6,172,001	0.07%
10	中信证券股份有限公司	5,190,699	0.06%
11	中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金	6,691,380,773	75.13%

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	-	-

项目	持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金	0
本基金基金经理持有本开放式基金	0

基金合同生效日（2012年12月25日）基金份额总额	602,808,845
本报告期期初基金份额总额	7,980,549,828
本报告期基金总申购份额	1,827,000,000
减：本报告期基金总赎回份额	900,900,000
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	8,906,649,828

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
国泰君安证券	1	4,919,844,968.52	54.59%	543,171.84	54.59%	-
中银国际证券	1	2,453,951,817.08	27.23%	270,890.29	27.23%	-
国金证券	3	1,638,397,550.47	18.18%	180,888.10	18.18%	-

券商名称	债券交易		回购交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例
国泰君安证券	25,893,755.10	49.23%	12,960,000,000.00	100.00%
中银国际证券	26,698,763.03	50.77%	-	-

序号	公告事项	法定披露方式	法定披露日期
1	华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告	中国证监会指定报刊及网站	2014-02-07
2	华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金利润分配公告	中国证监会指定报刊及网站	2014-02-10
3	华夏基金管理有限公司公告	中国证监会指定报刊及网站	2014-02-12

  2014年6月30日

  基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一四年八月二十五日