嘉实泰和混合型证券投资基金(原泰和证券投资基金转型)2014年半年度报告摘要

2014-08-25 来源：上海证券报

（上接105版）

金额单位：人民币元

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期末基金资产净值比例（%）
1 601933 永辉超市 96,245,041.10 3.43
2 000963 华东医药 77,485,066.44 2.76
3 002299 圣农发展 65,712,489.02 2.34
4 000069 华侨城Ａ 61,060,527.75 2.17
5 600557 康缘药业 53,126,238.30 1.89
6 000333 美的集团 41,519,436.38 1.48
7 000998 隆平高科 39,304,996.24 1.40
8 600276 恒瑞医药 37,420,347.54 1.33
9 300203 聚光科技 36,212,227.94 1.29
10 002714 牧原股份 33,557,365.43 1.19
11 000625 长安汽车 33,394,322.37 1.19
12 002583 海能达 28,476,666.96 1.01
13 000876 新希望 28,222,252.61 1.00
14 002311 海大集团 26,487,045.66 0.94
15 600855 航天长峰 25,776,738.89 0.92
16 600990 四创电子 22,775,763.48 0.81
17 000028 国药一致 21,705,840.01 0.77
18 300017 网宿科技 20,875,392.66 0.74
19 000402 金融街 20,858,275.92 0.74
20 000901 航天科技 20,652,852.17 0.74

7.4.2 累计卖出金额前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期末基金资产净值比例（%）
1 300017 网宿科技 86,248,228.63 3.07
2 300037 新宙邦 60,392,415.65 2.15
3 000970 中科三环 29,449,094.01 1.05
4 000333 美的集团 25,983,059.80 0.92
5 300113 顺网科技 23,157,125.99 0.82
6 000402 金融街 18,928,322.74 0.67
7 600887 伊利股份 17,556,337.90 0.62
8 600587 新华医疗 14,994,808.69 0.53
9 002051 中工国际 14,561,571.41 0.52
10 000001 平安银行 13,273,261.28 0.47
11 002410 广联达 12,486,893.78 0.44
12 600884 杉杉股份 11,959,808.11 0.43
13 002041 登海种业 10,673,523.54 0.38
14 000026 飞亚达Ａ 9,631,911.29 0.34
15 000069 华侨城Ａ 9,335,071.58 0.33
16 600050 中国联通 8,380,798.46 0.30
17 600612 老凤祥 6,638,107.32 0.24
18 300133 华策影视 6,491,889.62 0.23
19 002446 盛路通信 6,010,220.24 0.21
20 600325 华发股份 5,471,616.37 0.19

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 1,030,679,010.86
卖出股票收入（成交）总额 425,407,467.70

注：7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 40,100,000.00 1.43
2 央行票据 - -
3 金融债券 230,090,000.00 8.19
其中：政策性金融债 230,090,000.00 8.19
4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 1,489,792.82 0.05
8 其他 - -
合计 271,679,792.82 9.67

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（%）
1 130236 13国开36 800,000 80,016,000.00 2.85
2 130322 13进出22 500,000 50,035,000.00 1.78
3 130314 13进出14 500,000 49,995,000.00 1.78
4 130022 13附息国债22 400,000 40,100,000.00 1.43
5 130243 13国开43 400,000 40,044,000.00 1.43

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

报告期末，本基金未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

报告期末，本基金未持有贵金属投资。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

报告期末，本基金未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期内，本基金未参与股指期货交易。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期内，本基金未参与国债期货交易。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

（1）上海家化联合股份有限公司发布了《关于收到中国证监会<调查通知书>的公告》，因公司涉嫌违反《中华人民共和国证券法》及相关法规，中国证监会决定对公司立案稽查。本基金投资于“上海家化( 600315)”的决策程序说明：基于上海家化基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于“上海家化”股票的决策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。

（2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他九名证券发行主体无被监管部门立案调查；在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券中，其他九名证券发行主体未受到公开谴责、处罚。

7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

7.12.3 其他资产构成

单位：人民币元

序号名称金额
1 存出保证金 650,608.49
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 9,423,062.25
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 976,706.45
8 其他 -
合计 11,050,377.19

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例（%）
1 110007 博汇转债 931,585.60 0.03
2 128003 华天转债 558,207.22 0.02

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

§8 基金份额持有人信息(转型前)

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
40,930 48,863.91 1,248,301,464.00 62.42% 751,698,536.00 37.58%

8.2 期末上市基金前十名持有人

序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例
1 中国人寿保险（集团）公司 218,704,126.00 10.94%
2 中国人寿保险股份有限公司 199,930,545.00 10.00%
3 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002沪 134,466,350.00 6.72%
4 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红 61,000,001.00 3.05%
5 阳光人寿保险股份有限公司－分红保险产品 52,751,435.00 2.64%
6 中国人寿再保险股份有限公司 37,560,505.00 1.88%
7 阳光财产保险股份有限公司－自有资金 34,894,413.00 1.74%
8 伦敦市投资管理有限公司－客户资金 31,033,402.00 1.55%
9 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 30,396,655.00 1.52%
10 宝钢集团有限公司 30,000,000.00 1.50%

注：上表数据由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供。

§8 基金份额持有人信息(转型后)

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
14,507 183,918.55 1,087,775,237.68 40.77% 1,580,331,138.59 59.23%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 66,225.26 0.00%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

本期末，基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、基金经理未持有本基金。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2014年4月4日）基金份额总额 2,000,000,000.00
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 553,044,206.76
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 -
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 115,062,169.51
报告期期末基金份额总额 2,668,106,376.27

注：报告期间基金总申购份额含封转开集中申购基金份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

泰和证券投资基金于2014年2月27日以现场方式在北京召开了基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于泰和证券投资基金转型有关事项的议案》。基金管理人已于2014年3月17日收到中国证监会《关于泰和证券投资基金基金份额持有人大会决议备案的回函》（基金部函[2014]148号，此次基金份额持有人大会决议报中国证监会备案手续完成。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
本基金托管人2014年2月7日发布任免通知，解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助理职务。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

根据泰和证券投资基金基金份额持有人大会决议，泰和证券投资基金由封闭式基金转为开放式基金，并调整了投资目标、范围和策略。自2014年4月4日起，由《泰和证券投资基金基金合同》修订而成的《嘉实泰和混合型证券投资基金基金合同》生效。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 (转型后)

金额单位：人民币元

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
招商证券股份有限公司 1 662,531,167.10 45.51% 463,775.08 45.51% -
宏源证券股份有限公司 1 320,964,213.11 22.05% 224,674.93 22.05% -
中信建投证券股份有限公司 2 181,403,778.98 12.46% 126,984.78 12.46% -
申银万国证券股份有限公司 2 178,287,801.66 12.25% 124,803.18 12.25% -
广发证券股份有限公司 1 109,446,562.64 7.52% 76,612.58 7.52% -
北京高华证券有限责任公司 1 3,097,195.45 0.21% 2,168.04 0.21% -
中信证券股份有限公司 1 - - - - -
海通证券股份有限公司 1 - - - - -
财富证券有限责任公司 1 - - - - -
华泰证券股份有限公司 1 - - - - -
中国中投证券有限责任公司 1 - - - - -
国泰君安证券股份有限公司 1 - - - - -
国元证券股份有限公司 1 - - - - -

注1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。

注2：交易单元的选择标准和程序

（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；

（2）公司财务状况良好；

（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；

（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。

基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。

注3：报告期内，本基金退租以下交易单元：信达证券股份有限公司上海交易单元1个、国都证券有限责任公司上海交易单元1个、华西证券有限责任公司上海交易单元1个。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 (转型前)

金额单位：人民币元

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
中信建投证券股份有限公司 2 1,412,328,354.67 66.03% 988,637.33 66.03% -
申银万国证券股份有限公司 2 314,593,265.43 14.71% 220,215.30 14.71% -
招商证券股份有限公司 1 178,413,859.45 8.34% 124,891.39 8.34% -
中信证券股份有限公司 1 148,747,846.09 6.95% 104,123.50 6.95% -
北京高华证券有限责任公司 1 84,853,685.30 3.97% 59,397.57 3.97% -
海通证券股份有限公司 1 - - - - -
财富证券有限责任公司 1 - - - - -
华泰证券股份有限公司 1 - - - - -
中国中投证券有限责任公司 1 - - - - -
广发证券股份有限公司 1 - - - - -
国泰君安证券股份有限公司 1 - - - - -
国元证券股份有限公司 1 - - - - -
宏源证券股份有限公司 1 - - - - -

注1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。

注2：交易单元的选择标准和程序

（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；

（2）公司财务状况良好；

（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；

（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。

基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2014年8月25日

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