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通乾证券投资基金

2014-08-26 来源：上海证券报

2014年半年度报告摘要

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据通乾证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同规定，于2014年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自2014年1月1日起至6日30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

（3）期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8号文批准，于2001年5月22日成立，公司注册资本12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co., Ltd.）40%。

截至2014年6月30日，公司管理的基金共有二十五只：一只封闭式基金，即融通通乾封闭基金；二十四只开放式基金，即融通新蓝筹混合基金、融通债券基金、融通深证100指数基金、融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮100指数基金（LOF）、融通易支付货币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长股票基金（LOF）、融通内需驱动股票基金、融通深证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、融通医疗保健行业股票基金、融通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法（QDII-FOF）基金、融通七天理财债券基金、融通标普中国可转债指数增强基金、融通通泰保本混合基金、融通通泽一年目标触发式混合基金、融通通祥一年目标触发式混合基金、融通通福分级债券基金、融通通源一年目标触发式混合基金和融通通瑞一年目标触发式债券基金。其中，融通债券基金、融通深证100指数基金和融通蓝筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《通乾证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。

本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。

报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金报告期内未发生异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2014年上半年，承接2013年成长股的强大动力，A股市场仍然在风格上偏向成长和主题板块。整个上半年，沪深300下跌7.1%，而代表成长股的创业板指则上涨7.7%。虽然在2月中旬到5月中旬，创业板指数经历了超过20%的下跌回调，但是最终还是顽强上涨，并且整个市场的结构中加入了相当多的主题投资因素，如国防军工、新能源汽车等等板块表现抢眼。

本基金上半年的主要布局对象还是成长股板块，主要持仓集中在长线看好的市值低估的个股上，板块包括电子、计算机，汽车和大消费等行业上，在前三类行业上的个股选择受益较大，但是受损行业则主要集中在消费类个股。存量资金的博弈使市场不断抛弃大市值个股，当然消费品类的后周期特征也使整体板块受压。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

2014年上半年，沪深300指数下跌7.1%，报告期内基金份额净值增长率为-2.49%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

经过过去几年的增速下台阶，目前从国际经济环境、国内政策、流动性以及社会产能的去化过程等等方面看，我们观察到一些积极的现象，但是中国宏观经济能否在一个相对低的位置稳住，并形成哪怕是一个小周期的反弹，仍然需要观察。尤其是在房地产等行业的调控政策松动，出台相当多的行业刺激政策，流动性转向适度宽松之后，国内经济的内在矛盾能否适度化解并形成新的增长动能，则是左右证券市场波动的重要因素。

A股市场近一年时间的大盘波动越来越小，而个股的轮动炒作则越来越剧烈，冰火两重天的情形当然不可能永远持续下去，小市值高风险股票的炒作肯定会有结束的一天。由于沪港通和IPO重启之类政策的作用，下半年市场需要谨防的风险可能更多来自于优质低估值股票的反弹和某些小股票的价值回归。

但我们同样坚定地看到，一批符合未来方向并管理优秀的公司仍然能抵抗市场风格的变化而顽强长大，虽然是少数，但专业投资者的责任就是努力寻找并坚定持有这类公司，为基金持有人创造良好回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察稽核部共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。

估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算部进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值方法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金管理人于2014年1月16日实施利润分配，以2013年12月31日的可分配收益为基准，每10份基金份额派发现金红利0.25元。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金实施利润分配的金额为50,000,003.44元。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：通乾证券投资基金

报告截止日： 2014年6月30日

单位：人民币元

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注：报告截止日2014年6月30日，基金份额净值1.0793元，基金份额总额2,000,000,000.00份。

6.2 利润表

会计主体：通乾证券投资基金

本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日

单位：人民币元

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6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：通乾证券投资基金

本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：奚星华主管会计工作负责人：朱建华会计机构负责人：刘美丽

6.4 报表附注

6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.2 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.3 关联方关系

6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.4.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.4.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.4.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的交易佣金。

6.4.4.2 关联方报酬

6.4.4.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人融通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。

6.4.4.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。

6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按交易所公布的公允的基金交易费率计算并支付。

6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

■

6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

1、本基金本报告期及上年度可比期间均未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商或分销商所承销的证券；

2、本基金本报告期及上年度可比期间均未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销期内承销的证券。

6.4.4.7 其他关联交易事项的说明

本基金无其他关联交易事项的说明。

6.4.5 期末（ 2014年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因从事银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因从事交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人融通基金管理有限公司网站（http://www.rtfund.com）的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：表中“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

7.12.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2 期末上市基金前十名持有人

■

§9 重大事件揭示

9.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

9.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

9.2.1基金管理人重大人事变动

本报告期内，基金管理人无重大人事变更。

9.2.2基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期本基金托管人中国建设银行2014年2月7日发布任免通知，解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助理职务。

9.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。

9.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金投资策略未发生改变。

9.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自2011年10月20日起为本基金提供审计服务至今。

9.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金的基金管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

9.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

9.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注：（1）本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面：

1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；

4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

（2）选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤：

1）券商服务评价；

2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；

3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；

4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。

（3）交易单元变更情况

本报告期内,本基金未新增和终止租用交易单元。

9.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

融通基金管理有限公司

二〇一四年八月二十六日

基金简称融通通乾封闭
场内简称基金通乾
基金主代码 500038
基金运作方式契约型封闭式
基金合同生效日 2001年8月29日
基金管理人融通基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,000,000,000.00份
基金合同存续期 2001年8月29日至2016年8月28日
基金份额上市的证券交易所上海证券交易所
上市日期 2001年9月21日

投资目标本基金属于价值成长型基金，主要投资于具有一定竞争优势、业绩能够持续增长或具有增长潜力的成长型上市公司股票，同时兼顾价值型公司股票。通过组合投资，在有效分散和控制风险的前提下，谋求基金资产的稳定增长。
投资策略以价值成长型投资为主导，把企业的内在价值和未来成长能力作为选择投资对象的最核心标准。重视对趋势的把握，顺势而为，灵活操作。

项目基金管理人基金托管人
名称融通基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人姓名涂卫东田青
联系电话（0755）26948666 （010）67595096
电子邮箱 service@mail.rtfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-883-8088、（0755）26948088 （010）67595096
传真（0755）26935005 （010）66275853

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com
基金半年度报告备置地点基金管理人处、基金托管人处、上海证券交易所

3.1.1 期间数据和指标报告期(2014年1月1日 - 2014年6月30日 )
本期已实现收益 2,722,463.68
本期利润 -54,737,226.99
加权平均基金份额本期利润 -0.0274
本期基金份额净值增长率 -2.49%
3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2014年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润 0.0037
期末基金资产净值 2,158,551,079.34
期末基金份额净值 1.0793

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 2.39% 2.10% - - - -
过去三个月 3.63% 2.26% - - - -
过去六个月 -2.49% 2.07% - - - -
过去一年 7.04% 2.31% - - - -
过去三年 -12.03% 2.27% - - - -
自基金合同生效起至今 287.34% 2.71% - - - -

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
汪忠远本基金的基金经理、融通新蓝筹混合基金的基金经理 2012年1月12日 - 18 毕业于曼彻斯特大学商学院，研究生学历，具有证券从业资格。1993年至1997年，任职君安证券武汉营业部投资经理；1997年至1999年，任职延宁发展有限公司证券投资部经理；2001年至2005年，任职深圳林奇投资顾问有限公司投资经理；2006年加入融通基金管理有限公司，历任机构理财部投资经理助理。

资产本期末
2014年6月30日
上年度末
2013年12月31日
资产：
银行存款 148,950,073.66 147,780,108.07
结算备付金 3,257,489.00 6,070,222.35
存出保证金 736,930.60 989,549.47
交易性金融资产 1,948,361,089.37 2,178,361,328.42
其中：股票投资 1,377,661,089.37 1,670,143,088.42
基金投资 - -
债券投资 570,700,000.00 508,218,240.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 50,000,275.00 -
应收证券清算款 29,047,664.39 -
应收利息 7,383,269.68 9,989,815.41
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 2,187,736,791.70 2,343,191,023.72

负债和所有者权益本期末
2014年6月30日
上年度末
2013年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 20,926,761.27 70,307,054.80
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 2,620,149.86 2,803,525.72
应付托管费 437,002.95 467,254.28
应付销售服务费 - -
应付交易费用 2,144,005.35 3,287,203.21
应交税费 1,830,675.94 1,830,675.94
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 1,227,116.99 1,207,000.00
负债合计 29,185,712.36 79,902,713.95
所有者权益：
实收基金 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
未分配利润 158,551,079.34 263,288,309.77
所有者权益合计 2,158,551,079.34 2,263,288,309.77
负债和所有者权益总计 2,187,736,791.70 2,343,191,023.72

项目本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
一、收入 -28,326,886.09 39,390,802.50
1.利息收入 9,997,220.12 8,200,294.07
其中：存款利息收入 642,439.29 365,981.73
债券利息收入 9,302,115.79 7,559,866.17
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 52,665.04 274,446.17
其他利息收入 - -
2.投资收益 19,135,176.34 132,422,335.12
其中：股票投资收益 10,092,081.91 125,623,453.08
基金投资收益 - -
债券投资收益 -1,350,561.90 328,839.63
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 10,393,656.33 6,470,042.41
3.公允价值变动收益 -57,459,690.67 -101,231,826.69
4.汇兑收益 - -
5.其他收入 408.12 -
减：二、费用 26,410,340.90 29,252,503.30
1．管理人报酬 16,186,880.50 15,916,636.42
2．托管费 2,698,124.72 2,652,772.73
3．销售服务费 - -
4．交易费用 7,066,588.66 10,438,253.57
5．利息支出 75,136.83 -
其中：卖出回购金融资产支出 75,136.83 -
6．其他费用 383,610.19 244,840.58
三、利润总额 -54,737,226.99 10,138,299.20
减：所得税费用 - -
四、净利润 -54,737,226.99 10,138,299.20

项目本期
2014年1月1日至2014年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00 263,288,309.77 2,263,288,309.77
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -54,737,226.99 -54,737,226.99
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 - - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - -50,000,003.44 -50,000,003.44
五、期末所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00 158,551,079.34 2,158,551,079.34

项目上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00 51,613,668.70 2,051,613,668.70
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 10,138,299.20 10,138,299.20
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 - - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00 61,751,967.90 2,061,751,967.90

关联方名称与本基金的关系
陕西省国际信托股份有限公司（陕国投）基金发起人
北京奇睿天使投资咨询有限公司（奇睿天使）基金发起人
融通基金管理有限公司基金管理人、基金发起人
中国建设银行基金托管人

项目本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 16,186,880.50 15,916,636.42
其中：支付销售机构的客户维护费 - -

项目本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 2,698,124.72 2,652,772.73

项目本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
基金合同生效日（ 2001年8月29日）持有的基金份额 - -
期初持有的基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.50% 0.50%

关联方名称本期末
2014年6月30日
上年度末
2013年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
陕国投 5,000,000.00 0.25% 5,000,000.00 0.25%
奇睿天使 2,500,000.00 0.125% 2,500,000.00 0.125%

关联方
名称
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国建设银行 148,950,073.66 604,162.44 201,178,365.55 301,359.53

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日流通受限类型认购
价格
期末估值单价数量
（股）
期末
成本总额
期末估值总额备注
603328 依顿电子 2014-6-23 2014-7-1 新股流通受限 15.31 15.31 84,720 1,297,063.20 1,297,063.20 -
603168 莎普爱思 2014-6-24 2014-7-2 新股流通受限 21.85 21.85 5,047 110,276.95 110,276.95 -
002727 一心堂 2014-6-25 2014-7-2 新股流通受限 12.20 12.20 4,484 54,704.80 54,704.80 -

股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末
估值单价
复牌日期复牌
开盘单价
数量（股）期末
成本总额
期末估值总额备注
300199 翰宇药业 2014-2-20 重大事项停牌 26.63 2014-8-20 29.00 600,000 9,767,813.32 15,978,000.00 -

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,377,661,089.37 62.97
其中：股票 1,377,661,089.37 62.97
2 固定收益投资 570,700,000.00 26.09
其中：债券 570,700,000.00 26.09
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 50,000,275.00 2.29
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 152,207,562.66 6.96
7 其他各项资产 37,167,864.67 1.70
8 合计 2,187,736,791.70 100.00

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 33,162,921.00 1.54
C 制造业 952,894,404.91 44.15
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,379,563.20 0.76
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 54,704.80 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 361,384,274.90 16.74
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 13,785,220.56 0.64
合计 1,377,661,089.37 63.82

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 4,200,000 137,676,000.00 6.38
2 002008 大族激光 5,800,160 100,574,774.40 4.66
3 002664 信质电机 1,700,000 87,295,000.00 4.04
4 000400 许继电气 4,200,156 84,213,127.80 3.90
5 600570 恒生电子 2,800,000 82,320,000.00 3.81
6 300145 南方泵业 4,069,233 76,827,119.04 3.56
7 600804 鹏博士 5,100,000 73,644,000.00 3.41
8 300307 慈星股份 5,000,000 53,000,000.00 2.46
9 300059 东方财富 3,800,100 45,715,203.00 2.12
10 600525 长园集团 4,100,034 45,264,375.36 2.10

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（%）
1 002008 大族激光 89,511,483.07 3.95
2 600588 用友软件 81,891,500.17 3.62
3 300307 慈星股份 81,429,627.25 3.60
4 300005 探路者 78,589,174.66 3.47
5 000400 许继电气 78,433,487.48 3.47
6 600804 鹏博士 74,594,519.57 3.30
7 600525 长园集团 72,388,509.23 3.20
8 300133 华策影视 67,378,902.90 2.98
9 600109 国金证券 50,379,913.73 2.23
10 002024 苏宁云商 48,065,695.35 2.12
11 002410 广联达 46,905,386.79 2.07
12 000063 中兴通讯 46,849,333.99 2.07
13 002236 大华股份 44,690,051.47 1.97
14 600422 昆明制药 44,572,779.35 1.97
15 300059 东方财富 44,074,574.53 1.95
16 600089 特变电工 43,935,269.21 1.94
17 300164 通源石油 43,755,161.08 1.93
18 600446 金证股份 42,791,111.01 1.89
19 300298 三诺生物 42,280,657.80 1.87
20 600196 复星医药 40,972,726.16 1.81

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 112,035,994.76 4.95
2 600600 青岛啤酒 97,514,152.39 4.31
3 000661 长春高新 83,516,271.53 3.69
4 300157 恒泰艾普 81,657,425.17 3.61
5 000895 双汇发展 80,043,776.49 3.54
6 600527 江南高纤 72,131,912.74 3.19
7 300005 探路者 71,254,012.78 3.15
8 300133 华策影视 66,466,083.08 2.94
9 000625 长安汽车 65,199,515.48 2.88
10 300300 汉鼎股份 65,197,401.30 2.88
11 300104 乐视网 62,701,362.60 2.77
12 002604 龙力生物 55,322,402.64 2.44
13 600690 青岛海尔 54,747,098.26 2.42
14 000538 云南白药 53,191,631.24 2.35
15 002024 苏宁云商 51,392,014.33 2.27
16 600570 恒生电子 49,601,999.24 2.19
17 600109 国金证券 49,450,103.85 2.18
18 300238 冠昊生物 44,563,742.15 1.97
19 002283 天润曲轴 44,514,623.72 1.97
20 600633 浙报传媒 44,443,568.53 1.96

买入股票成本（成交）总额 2,191,916,684.33
卖出股票收入（成交）总额 2,425,969,515.32

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 30,000,000.00 1.39
2 央行票据 - -
3 金融债券 540,700,000.00 25.05
其中：政策性金融债 540,700,000.00 25.05
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 570,700,000.00 26.44

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（%）
1 060201 06国开01 2,000,000 195,420,000.00 9.05
2 140207 14国开07 1,300,000 130,468,000.00 6.04
3 100236 10国开36 800,000 80,176,000.00 3.71
4 140203 14国开03 600,000 62,772,000.00 2.91
5 140201 14国开01 500,000 51,310,000.00 2.38

序号名称金额
1 存出保证金 736,930.60
2 应收证券清算款 29,047,664.39
3 应收股利 -
4 应收利息 7,383,269.68
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 37,167,864.67

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
37,278 53,650.95 1,107,548,775 55.38% 892,451,225 44.62%

序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例
1 中国人寿保险（集团）公司 349,026,953 17.45%
2 中国人寿保险股份有限公司 199,488,720 9.97%
3 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002沪 142,114,888 7.11%
4 伦敦市投资管理有限公司－客户资金 88,263,120 4.41%
5 新华人寿保险股份有限公司 53,295,439 2.66%
6 阳光人寿保险股份有限公司－分红保险产品 38,507,816 1.93%
7 季江 19,550,089 0.98%
8 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红 18,000,087 0.90%
9 幸福人寿保险股份有限公司－自有资金 16,179,969 0.81%
10 泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－019L－CT001沪 15,603,828 0.78%

券商名称
交易单元数量
股票交易应支付该券商的佣金
备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
国泰君安 2 2,738,260,569.38 59.48% 2,429,332.33 59.09% -
中银国际 1 951,619,572.82 20.67% 866,358.93 21.07% -
中金公司 1 325,806,645.53 7.08% 288,309.06 7.01% -
海通证券 1 194,038,544.71 4.22% 176,652.55 4.30% -
银河证券 1 160,079,143.80 3.48% 141,654.99 3.45% -
民族证券 1 113,224,176.02 2.46% 100,192.78 2.44% -
申银万国 1 84,628,606.06 1.84% 77,046.71 1.87% -
国信证券 2 32,218,931.68 0.70% 28,629.18 0.70% -
中信证券 1 3,603,033.25 0.08% 3,280.24 0.08% -
西部证券 1 - - - - -

券商名称债券交易债券回购交易权证交易
成交金额占当期债券
成交总额的比例
成交金额占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额占当期权证
成交总额的比例
国泰君安 - - - - - -
中银国际 15,332,555.60 100.00% - - - -
中金公司 - - - - - -
海通证券 - - 40,000,000.00 100.00% - -
银河证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -

2014年6月30日

基金管理人：融通基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司送出日期：2014年8月26日

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