泰达宏利养老收益混合型证券投资基金_中国证券网·上海证券报主办

泰达宏利养老收益混合型证券投资基金

2014-08-26 来源：上海证券报

2014年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自2014年3月5日起至2014年6月30日止。

半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益

2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字

3．对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数

4. 本基金基金合同于2014年3月5日生效，实际编制期间为2014年3月5日(基金合同生效日)至2014年6月30日

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

泰达宏利养老混合A

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泰达宏利养老混合B

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注：1、养老混合基金业绩比较基准：人民银行一年期银行定期存款基准利率收益率(税后)+2%

2、养老混合基金合同生效日为2014年3月5日，建仓期6个月，基金合同生效日至本报告期末不满一年。本报告期末，本基金仍在建仓期。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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本基金于2014年3月5日成立。按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，本报告期末，本基金仍在建仓期。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司，成立于2002年6月，是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告期末本公司股东及持股比例分别为：北方国际信托股份有限公司：51%；宏利资产管理（香港）有限公司：49%。

目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选基金、泰达宏利风险预算混合型基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型基金、泰达宏利首选企业股票型基金、泰达宏利市值优选股票型基金、泰达宏利集利债券型基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型基金、泰达宏利红利先锋股票型基金、泰达宏利中证财富大盘指数型基金、泰达宏利领先中小盘股票型基金、泰达宏利全球新格局基金、泰达宏利聚利分级债券基金、泰达宏利中证500指数分级基金、泰达宏利逆向策略股票型基金、泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利高票息定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金、泰达宏利养老收益混合型证券投资基金在内的二十多只证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度，并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量统计、分析。在本报告期内，没有发生利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控，风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估，向公司风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。在本报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的5%，在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

股票部分

上半年A股市场总体呈震荡走势，创业板波动较大，从板块间表现来看，军工、金融IT、互联网教育等表现较好，市场仍然偏好小市值且行业成长空间较大的领域。

随着货币政策逐渐微调，总体呈放松态势，市场对经济增速继续下滑和系统性风险暴露的担心减轻，风险偏好有所上升，主题投资较为活跃，但也面临中期业绩的考验，持续性有待观察。

本基金的配置比较稳健，仓位控制在较低水平，以低估值、高分红的蓝筹股为主，随着三季度经济企稳和沪港通的开设，会择机增加这类股票的配置。

债券部分

上半年债券市场经历了一波大牛市，本基金3月5日正式成立之后基本处于建仓期，按照既定的策略，主要以协议存款和回购为主，获取较为稳定的收益。6月4日，本基金进入开放期。IPO重启之后，本基金全力参与新股申购，本基金债券部分主要投资于中短久期、高流动性资产，为股票投资做好流动性管理，同时为基金提供相对较为确定的收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

养老收益A

截止报告期末，本基金份额净值为1.008元，成立以来的份额净值增长率为0.80%，同期业绩比较基准增长率为1.59%。

养老收益B

截止报告期末，本基金份额净值为1.007元，成立以来的份额净值增长率为0.70%，同期业绩比较基准增长率为1.59%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

股票部分

展望下半年的A股市场，政策面的逐步放松有利于化解市场对经济基本面的过度担心，市场利率的稳步下移也利于低估值板块的走强。另外沪港通的放开也将加速A股估值体系与国际靠拢，长期资金的引入能够增加高股息回报，基本面稳健的大盘股的吸引力。而前期过度炒作的一些高估值板块面临中期业绩的风险，因此三四季度有可能存在阶段性的风格转换。

债券部分

展望2014年下半年，国内经济出现一些企稳迹象，政府出台了较多稳增长的举措也可能遏制经济的进一步下滑，尽管房地产销售和投资低迷对经济构成拖累，经济低位企稳的可能性较大。6月份以来，利率债经历了较大幅度的调整，进一步上行的空间不大。目前看，资质较好的中低等级信用债仍然具有较好价值，经济企稳也有助于降低中低等级债券的信用风险。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的副总经理负责，成员包括督察长、投资总监、基金经理及研究部、交易部、固定收益部、监察稽核部、金融工程部、风险管理部、基金运营部的相关人员，均具有丰富的专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力。基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论，发表相关意见和建议，但涉及停牌品种的基金经理不参与最终的投票表决。本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同及基金的实际运作情况，本基金于本报告期内未进行收益分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对泰达宏利养老收益混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：泰达宏利养老收益混合型证券投资基金

报告截止日： 2014年6月30日

单位：人民币元

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1.报告截至日2014年6月30日，基金份额总额 1,033,135,422.57份，其中下属A类基金份额 571,061,195.15份，B类基金份额 462,074,227.42份。下属A类基金份额净值 1.008元，B类基金份额净值 1.007元。

2. 本财务报表的实际编制期间为2014年3月5日(基金合同生效日)至2014年6月30日，无上年度可比数据。

6.2 利润表

会计主体：泰达宏利养老收益混合型证券投资基金

本报告期：2014年3月5日(基金合同生效日)至2014年6月30日

单位：人民币元

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6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：泰达宏利养老收益混合型证券投资基金

本报告期：2014年3月5日(基金合同生效日)至2014年6月30日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______刘青山______ ______傅国庆______ ____王泉____

基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

泰达宏利养老收益混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可?[2013]1624号《关于核准泰达宏利养老收益混合型证券投资基金募集的批复》核准，由泰达宏利基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利养老收益混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集953,571,180.12元，已经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2014)第103号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰达宏利养老收益混合型证券投资基金基金合同》于2014年3月5日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为953,698,599.67份基金份额，其中认购资金利息折合127,419.55份基金份额。本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。

根据《泰达宏利养老收益混合型证券投资基金基金合同》和《泰达宏利养老收益混合型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金自募集期起根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购时收取认购、申购费用的，称为A类基金份额；不收取认购、申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为B类基金份额。本基金A类、B类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和B类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自由选择认购、申购某一类别的基金份额。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利养老收益混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票、债券（包含企业债券、公司债券、短期融资券、地方政府债券、金融债券、次级债、可转换公司债券、可分离交易的可转换债、资产支持证券、国债、中央银行票据、政策性金融债券、中期票据、以及经过法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具）、正回购、逆回购、银行存款、货币市场工具、权证，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金投资于股票资产占基金资产的比例为0-30%，债券、正回购、逆回购、银行存款、货币市场工具、权证合计占基金资产的比例不低于5%。本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%，现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。本基金的业绩比较基准为人民银行一年期银行定期存款基准利率收益率（税后）+2%。

本财务报表由本基金的基金管理人泰达宏利基金管理有限公司于2014年8月26日批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰达宏利养老收益混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2014年3月5日(基金合同生效日)至2014年6月30日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2014年6月30日的财务状况以及2014年3月5日(基金合同生效日)至2014年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.4.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期内无会计政策的变更。

6.4.4.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期内无会计估计的变更。

6.4.4.3 差错更正的说明

本基金本报告期内无重大会计差错发生。

6.4.5 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.6 关联方关系

6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期没有存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.7.1.1 股票交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.9.1.2债券交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.9.1.3债券回购交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.9.1.4权证交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.9.1.5应支付关联方的佣金

本基金本报告期无应支付关联方的佣金。

6.4.7.2 关联方报酬

6.4.7.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.9%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.9% / 当年天数。

6.4.7.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

6.4.7.2.3 销售服务费

单位：人民币元

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支付基金销售机构的销售服务费按B类基金份额前一日基金资产净值0.3%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给泰达宏利基金管理有限公司，再由泰达宏利基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日B类基金份额销售服务费＝前一日B类基金份额基金资产净值 X 0.3% / 当年天数。

6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

■

6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末未持有本基金。

6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.7.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。

6.4.8 期末（2014年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2014年6月30日止，本基金从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 166,599,796.70元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

■

6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。

6.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金本报告期内无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

表中“买入金额”为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

表中“卖出金额”为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

在报告期内，本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。

7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期没有投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

7.12.2

基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

■

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

■

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

10.4 基金投资策略的改变

■

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

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10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

(一)本基金为2014年新成立基金；2014年上半年本基金以上席位均为自基金成立至本报告期末新增交易席位。

(二) 交易席位选择的标准和程序：

基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易席位，选择的标准是：

（1）经营规范，有较完备的内控制度；

（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要；

（3）能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

泰达宏利基金管理有限公司

2014年8月26日

基金简称泰达宏利养老混合
基金主代码 000507
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2014年3月5日
基金管理人泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,033,135,422.57份
基金合同存续期不定期
下属分级基金的基金简称：泰达宏利养老混合A 泰达宏利养老混合B
下属分级基金的交易代码： 000507 000508
报告期末下属分级基金的份额总额 571,061,195.15份 462,074,227.42份

投资目标在严格控制风险的前提下，通过积极主动的管理，力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略本基金管理人充分发挥自身的研究优势，将严谨、规范化的基本面研究分析与积极主动的投资风格相结合，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，自上而下决定债券组合久期、期限结构配置及债券类别配置；同时在严谨深入的信用分析基础上，综合考量企业债券的信用评级以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等，自下而上地精选具有较高投资价值的个券。同时，本基金深度关注股票市场的运行状况与相应风险收益特征，在严格控制基金资产运作风险的基础上，把握投资机会。
业绩比较基准人民银行一年期银行定期存款基准利率收益率（税后）+2%
风险收益特征本基金为混合型基金，在证券投资基金中属于较高风险的品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。

项目基金管理人基金托管人
名称泰达宏利基金管理有限公司中国银行股份有限公司
信息披露负责人姓名陈沛王永民
联系电话 010－66577808 010-66594896
电子邮箱 irm@mfcteda.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-69-88888 95566
传真 010－66577666 010-66594942

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http:// www.mfcteda.com
基金半年度报告备置地点基金管理人及基金托管人的住所

基金级别泰达宏利养老混合A 泰达宏利养老混合B
3.1.1 期间数据和指标报告期(2014年3月5日 - 2014年6月30日) 报告期(2014年3月5日 - 2014年6月30日)
本期已实现收益 2,674,538.04 2,987,741.83
本期利润 3,029,245.91 3,161,972.11
加权平均基金份额本期利润 0.0070 0.0061
本期加权平均净值利润率 0.70% 0.61%
本期基金份额净值增长率 0.80% 0.70%
3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2014年6月30日 )
期末可供分配利润 3,934,769.57 2,547,259.56
期末可供分配基金份额利润 0.0069 0.0055
期末基金资产净值 575,675,390.85 465,170,795.79
期末基金份额净值 1.008 1.007
3.1.3 累计期末指标报告期末( 2014年6月30日 )
基金份额累计净值增长率 0.80% 0.70%

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 0.00% 0.19% 0.42% 0.01% -0.42% 0.18%
过去三个月 0.60% 0.11% 1.22% 0.01% -0.62% 0.10%
自基金合同生效起至今 0.80% 0.10% 1.59% 0.01% -0.79% 0.09%

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 0.00% 0.19% 0.42% 0.01% -0.42% 0.18%
过去三个月 0.50% 0.11% 1.22% 0.01% -0.72% 0.10%
自基金合同生效起至今 0.70% 0.10% 1.59% 0.01% -0.89% 0.09%

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
胡振仓本基金基金经理 2014年3月5日 - 11 金融学硕士；2003年7月至2005年4月就职于乌鲁木齐市商业银行，从事债券交易与研究工作，首席研究员；2006年3月至2006年6月就职于国联证券公司，从事债券交易工作，高级经理；2006年7月至2008年3月就职于益民基金管理有限公司，其中2006年7月至2006年11月任益民货币市场基金基金经理助理，2006年12月至2008年3月任益民货币市场基金基金经理；11年证券从业经验，8年基金从业经验，具有基金从业资格。
吴俊峰本基金基金经理 2014年3月5日 - 9 经济学硕士；2005年5月至2005年8月期间就职于国信证券经济研究所，任研究员；2005年8月加盟泰达宏利基金管理有限公司，先后担任研究员、研究主管等职务；自2013年6月起担任基金投资部副总经理（主持工作）；9年基金从业经验，具有基金从业资格。

资产附注号本期末
2014年6月30日
资产：
银行存款 6.4.7.1 12,893,628.66
结算备付金 318,195.77
存出保证金 10,145.23
交易性金融资产 6.4.7.2 932,205,526.75
其中：股票投资 42,291,433.56
基金投资 -
债券投资 889,914,093.19
资产支持证券投资 -
贵金属投资 -
衍生金融资产 6.4.7.3 -
买入返售金融资产 6.4.7.4 270,000,180.00
应收证券清算款 -
应收利息 6.4.7.5 5,270,537.22
应收股利 -
应收申购款 20,574.06
递延所得税资产 -
其他资产 6.4.7.6 -
资产总计 1,220,718,787.69
负债和所有者权益附注号本期末
2014年6月30日
负债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 6.4.7.3 -
卖出回购金融资产款 166,599,796.70
应付证券清算款 1,089,035.00
应付赎回款 10,477,778.98
应付管理人报酬 693,297.82
应付托管费 192,582.74
应付销售服务费 115,954.53
应付交易费用 6.4.7.7 545,237.14
应交税费 -
应付利息 13,668.23
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 6.4.7.8 145,249.91
负债合计 179,872,601.05
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 1,033,135,422.57
未分配利润 6.4.7.10 7,710,764.07
所有者权益合计 1,040,846,186.64
负债和所有者权益总计 1,220,718,787.69

项目附注号本期
2014年3月5日(基金合同生效日)至2014年6月30日
一、收入 11,331,918.58
1.利息收入 13,026,410.91
其中：存款利息收入 6.4.7.11 9,803,747.37
债券利息收入 1,718,362.19
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 1,504,301.35
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） -2,370,400.65
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -2,635,551.80
基金投资收益 -
债券投资收益 6.4.7.13 457.65
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 -
贵金属投资收益 7.4.7.14 -
衍生工具收益 6.4.7.15 -
股利收益 6.4.7.16 264,693.50
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 528,938.15
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 146,970.17
减：二、费用 5,140,700.56
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,745,979.12
2．托管费 6.4.10.2.2 762,771.97
3．销售服务费 6.4.10.2.3 496,293.22
4．交易费用 6.4.7.19 884,772.00
5．利息支出 103,244.24
其中：卖出回购金融资产支出 103,244.24
6．其他费用 6.4.7.20 147,640.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 6,191,218.02
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 6,191,218.02

项目本期
2014年3月5日(基金合同生效日)至2014年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 953,698,599.67 - 953,698,599.67
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 6,191,218.02 6,191,218.02
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
79,436,822.90 1,519,546.05 80,956,368.95
其中：1.基金申购款 305,432,736.43 3,266,090.05 308,698,826.48
2.基金赎回款 -225,995,913.53 -1,746,544.00 -227,742,457.53
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 1,033,135,422.57 7,710,764.07 1,040,846,186.64

关联方名称与本基金的关系
泰达宏利基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构

项目本期
2014年3月5日(基金合同生效日)至2014年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 2,745,979.12
其中：支付销售机构的客户维护费 511,851.80

项目本期
2014年3月5日(基金合同生效日)至2014年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 762,771.97

获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2014年3月5日(基金合同生效日)至2014年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
泰达宏利养老混合A 泰达宏利养老混合B 合计
泰达宏利基金管理有限公司 - 166,716.66 166,716.66
中国银行股份有限公司 - 5,986.98 5,986.98
合计 - 172,703.64 172,703.64

本期
2014年3月5日(基金合同生效日)至2014年6月30日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
中国银行 - - - - 294,960,000.00 30,104.09

项目本期
2014年3月5日(基金合同生效日)至2014年6月30日
泰达宏利养老混合A 泰达宏利养老混合B
基金合同生效日（ 2014年3月5日）持有的基金份额 20,005,300.00 0.00
期初持有的基金份额 0.00 0.00
期间申购/买入总份额 0.00 0.00
期间因拆分变动份额 0.00 0.00
减：期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00
期末持有的基金份额 20,005,300.00 0.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
1.9364% 0.0000%

关联方
名称
本期
2014年3月5日(基金合同生效日)至2014年6月30日
期末余额当期利息收入
中国银行 12,893,628.66 106,087.43

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日流通受限类型认购
价格
期末估值单价数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总额备注
002727 一心堂 2014年6月25日 2014年7月2日新股流通受限 12.20 12.20 500 6,100.00 6,100.00 -

债券代码债券名称回购到期日期末估值单价数量（张）期末估值总额
140212 14国开12 2014年7月1日 100.17 1,700,000 170,289,000.00
合计 1,700,000 170,289,000.00

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 42,291,433.56 3.46
其中：股票 42,291,433.56 3.46
2 固定收益投资 889,914,093.19 72.90
其中：债券 889,914,093.19 72.90
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 270,000,180.00 22.12
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 13,211,824.43 1.08
7 其他各项资产 5,301,256.51 0.43
8 合计 1,220,718,787.69 100.00

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 26,601,467.10 2.56
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 6,100.00 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 15,683,866.46 1.51
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 42,291,433.56 4.06

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 000625 长安汽车 1,000,000 12,310,000.00 1.18
2 000333 美的集团 500,000 9,660,000.00 0.93
3 600566 洪城股份 199,941 4,618,637.10 0.44
4 000001 平安银行 399,948 3,963,484.68 0.38
5 601939 建设银行 913,300 3,771,929.00 0.36
6 601398 工商银行 1,000,000 3,390,000.00 0.33
7 601166 兴业银行 313,986 3,149,279.58 0.30
8 600016 民生银行 226,920 1,409,173.20 0.14
9 300385 雪浪环境 500 12,830.00 0.00
10 002727 一心堂 500 6,100.00 0.00

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期末基金资产净值比例（％）
1 000625 长安汽车 59,746,441.25 5.74
2 601398 工商银行 39,819,286.26 3.83
3 000333 美的集团 37,017,059.47 3.56
4 000651 格力电器 29,511,181.69 2.84
5 002005 德豪润达 28,732,439.35 2.76
6 600016 民生银行 23,699,917.00 2.28
7 000001 平安银行 23,376,177.53 2.25
8 601166 兴业银行 22,919,652.12 2.20
9 000858 五粮液 17,687,776.83 1.70
10 000002 万科Ａ 16,598,720.16 1.59
11 601939 建设银行 11,999,796.00 1.15
12 600566 洪城股份 4,820,404.92 0.46
13 300385 雪浪环境 7,365.00 0.00
14 002727 一心堂 6,100.00 0.00

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期末基金资产净值比例（％）
1 000625 长安汽车 47,134,153.48 4.53
2 601398 工商银行 36,602,120.00 3.52
3 000651 格力电器 29,055,242.40 2.79
4 000333 美的集团 27,538,998.08 2.65
5 002005 德豪润达 27,162,873.62 2.61
6 600016 民生银行 22,091,435.13 2.12
7 601166 兴业银行 19,858,000.00 1.91
8 000001 平安银行 19,589,000.00 1.88
9 000858 五粮液 17,561,158.47 1.69
10 000002 万科Ａ 16,586,758.71 1.59
11 601939 建设银行 8,260,000.00 0.79

买入股票成本（成交）总额 315,942,317.58
卖出股票收入（成交）总额 271,439,739.89

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 550,790,000.00 52.92
其中：政策性金融债 550,790,000.00 52.92
4 企业债券 78,947,093.19 7.58
5 企业短期融资券 260,177,000.00 25.00
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 889,914,093.19 85.50

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 140207 14国开07 2,000,000 200,720,000.00 19.28
2 140212 14国开12 2,000,000 200,340,000.00 19.25
3 140213 14国开13 1,500,000 149,730,000.00 14.39
4 041452030 14国电集CP003 900,000 90,189,000.00 8.66
5 112093 11亚迪01 710,009 70,929,189.09 6.81

序号名称金额
1 存出保证金 10,145.23
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 5,270,537.22
5 应收申购款 20,574.06
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,301,256.51

序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明
1 002727 一心堂 6,100.00 0.00 新股锁定

份额级别持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
泰达宏利养老混合A 2,179 262,074.89 383,643,262.94 67.18% 187,417,932.21 32.82%
泰达宏利养老混合B 644 717,506.56 437,849,090.42 94.76% 24,225,137.00 5.24%
合计 2,823 365,970.75 821,492,353.36 79.51% 211,643,069.21 20.49%

项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金泰达宏利养老混合A 638,326.07 0.1118%
泰达宏利养老混合B 116,456.62 0.0252%
合计 754,782.69 0.0731%

项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金泰达宏利养老混合A 10~50
泰达宏利养老混合B 0
合计 10~50
本基金基金经理持有本开放式基金泰达宏利养老混合A 0
泰达宏利养老混合B 0
合计 0

项目泰达宏利养老混合A 泰达宏利养老混合B
基金合同生效日（2014年3月5日）基金份额总额 423,486,535.31 530,212,064.36
本报告期期初基金份额总额 - -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 205,397,689.92 100,035,046.51
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 57,823,030.08 168,172,883.45
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - -
本报告期期末基金份额总额 571,061,195.15 462,074,227.42

报告期内本基金没有召开份额持有人大会。

3、2014年2月14日，本基金托管人发布公告，自2014年2月13日起，陈四清先生担任中国银行行长。
4、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

本报告期本基金无投资策略的变化。

本报告期本基金未更换会计师事务所。

本报告期内，基金管理人、本基金托管人托管业务部门及其相关高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。

券商名称
交易单元数量
股票交易应支付该券商的佣金
备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
东方证券 2 282,842,236.09 48.15% 257,500.23 48.15% -
中银国际 2 190,070,611.43 32.36% 173,041.18 32.36% -
湘财证券 1 114,455,744.95 19.49% 104,200.87 19.49% -
中航证券 1 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
南京证券 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
天源证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -

券商名称债券交易债券回购交易权证交易
成交金额占当期债券
成交总额的比例
成交金额占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额占当期权证
成交总额的比例
东方证券 962,204.63 1.19% - - - -
中银国际 5,656,936.54 6.99% 1,857,600,000.00 65.40% - -
湘财证券 74,158,457.70 91.69% 79,301,000.00 2.79% - -
中航证券 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
南京证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
天源证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
财达证券 - - - - - -
国泰君安 102,358.10 0.13% 903,500,000.00 31.81% - -
兴业证券 - - - - - -

2014年6月30日

基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司送出日期：2014年8月26日

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