2014年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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1、本基金基金合同于2011年12月20日正式生效，截至报告期末已满二年；

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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1、本基金基金合同于2011年12月20日正式生效，截至报告期末已满二年；

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

平安大华基金管理有限公司（以下简称"平安基金"）经中国证监会证监许可【2010】1917号文批准设立。平安大华总部位于深圳，注册资本金为3亿元人民币，是目前中国内地基金业注册资本金最高的基金公司之一。目前公司股东为平安信托有限责任公司，持有股权60.7%；新加坡大华资产管理有限公司，持有股权25%；三亚盈湾旅业有限公司，持有股权14.3%。

平安基金秉承“规范、诚信、专业、创新”企业管理理念，致力于通过持续稳定的投资业绩，不断丰富的客户服务手段及服务内容，为投资人提供多样化的基金产品和高品质的理财服务，从而实现“以专业承载信赖”的品牌承诺，成为深得投资人信赖的基金管理公司。

截至2014年6月30日，平安基金共管理6只开放式基金，资产管理总规模逾66亿元。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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1、此处的“任职日期”为基金合同生效之日，“离任日期”为公告确定的解聘日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《平安大华深证300指数增强型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

本基金管理人按日内、3日内、5日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全部投资组合在本报告期连续四个季度期间内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显著的交易价差，不存在不公平交易的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，受资金成本上行和经济下滑的影响，传统产业继续下跌，带动指数继续下行。股票市场一方面继续呈现价值股和成长股的结构分化走势,另一方面,成长股也呈现了较去年同期更大的分化和波动。本基金旨在跟踪并超越业绩基准，以复制指数为主，用少部分仓位做主动管理，主要投资医疗服务方向个股，对业绩有一定的正面贡献。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2014年6月30日，本基金份额净值为0.954元，份额累计净值为1.034元。报告期内，本基金份额净值增长率为-3.25%，同期业绩基准增长率为-3.83%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

本基金管理人认为，即使有微刺激和稳增长的护航，下半年乃至明年的经济仍将呈现震荡下行的态势。政府对宏观政策的调整只能短期改变经济增速的节奏，但无法改变经济增速的趋势。因此，本次经济增速的波动其实取决于经济增长的内生性下滑和稳增长政策之间的短期博弈。在稳增长的短期作用发挥从而使经济数据在二季度和三季度初有所好转后，四季度随着政策效力的消失重归下降通道。由于产能利用率数据显示制造业产能调整还远未结束，新刺激重新造成的过剩产能、2015年开始真正显现拐点的劳动人口绝对数量下行将从供给经济学的层面重新对经济周期产生深远的影响。

另一方面，政策微调周期的短期化和频繁波动将造成本次经济周期的短期化和无趋势化，从而彻底丧失对A股的宏观指示作用。回到上市公司盈利的层面，由于稳增长的政策无法对企业收入和赢利因子造成决定性影响。这意味着企业投资和赢利周期可能和本次经济周期的波动出现低相关的现象，从而形成多次A股与宏观经济指标背离的博弈行情。即当经济指标较差时，市场开始出现对政策的预期行情，而一旦经济指标有所好转，情绪又回到对政策收紧的恐惧。在这种氛围下，我们认为A股在下半年的主要投资机会在于博弈性价值而非投资性价值。只有阶段性政策放松和流动性改善引起的预期及风险偏好波动才能带来市场投资机会。因此，标的上，市场会跳过传统周期，心照不宣地直奔更具备博弈价值的主题题材而去。出现不少轮会像烟花般绚丽而短暂的主题投资行情。

如果从价值投资的角度出发，在未来一段时期伴随着中国储蓄率峰值的快速下降，资本品的毛利率和ROE水平将显著丧失弹性。消费品行业尽管能够在这一过程中获得超越经济增速的增长，但由于收入水平提高的限制和行业杠杆扩张能力的限制，其盈利弹性也显著低于过去在储蓄率峰值左侧的投资品行业，不具备爆发性的贝塔。因此只有资产负债健康的轻资产行业、受益于创新的资产负债表扩张性新兴产业和财政重点倾斜的行业才能构成宏观投资分析的考虑对象。

我们认为，如果从短期角度来看，政治经济学需要取代传统经济周期分析而构成最近A股的主要分析维度。《旧制度与大革命》是我们分析影响A股政治经济学视角的主要教材。按照托克维尔的中心思想，改革本身会派生出一系列的问题，从而对改革的动力和进程产生影响。因此我们认为改革更可能以进二退一的方式进行。我们需要警惕去年对改革预期过高而产生的预期差所带来的系统性和行业性风险。但如果从长期角度来看，人口结构变换和人口素质提升带来的产业机会将确定性地穿越宏观周期的波动，我们在此过程中坚定看好医疗健康服务、信息化、互联网教育、智能化制造等产业的长期投资机会。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值工作组，由投研部、运营部及监察稽核部相关人员组成。估值工作组负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定期审议公司估值政策、程序及方法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理，特别是应当保证估值未被歪曲以免对基金份额持有人产生不利影响。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

遵照本基金基金合同的规定，本报告期内未进行利润分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对平安大华深证300指数增强型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：平安大华深证300指数增强型证券投资基金

报告截止日： 2014年6月30日

单位：人民币元

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报告截止日2014年6月30日，基金份额净值0.954元，累计份额净值1.034元，基金份额总额56,720,322.68份。

6.2 利润表

会计主体：平安大华深证300指数增强型证券投资基金

本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日

单位：人民币元

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6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：平安大华深证300指数增强型证券投资基金

本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 - 至 - 财务报表由下列负责人签署：

______罗春风______ ______林婉文______ ____李娟____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

平安大华深证300指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]1689号《关于核准平安大华深证300指数增强型证券投资基金募集的批复》核准，由平安大华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华深证300指数增强型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为2011年11月14日至2011年12月16日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集417679038.56元，业经安永华明会计师事务所有限公司(2011)验字第60937497_H02号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《平安大华深证300指数增强型证券投资基金基金合同》于2011年12月20日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为417710046.22份基金份额，其中认购资金利息折合31007.66份基金份额。本基金的基金管理人为平安大华基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华深证300指数增强型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为90%-95%，其中投资于标的指数成份股的资产占基金资产的比例不低于80%；除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为5%-10%，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为深证300指数收益率×95% + 商业银行活期存款利率（税后）×5%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2014年6月30日的财务状况以及自2014年1月1日至2014年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则及应用指南、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6 税项

1.印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2.营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

3.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》，自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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于本期，并无与本基金存在控制关系或其他重大影响关系的关联方发生变化的情况。

以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

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债券交易

本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。

债券回购交易

本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.8.1.2 权证交易

本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

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1）基金管理费按前一日的基金资产净值的0.85%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.85%/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

2）本期末本基金未支付的管理费余额37,100.67元。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

1）基金托管费按前一日的基金资产净值的0.15%的年费率计提。

计算方法如下： H=E×0.15%/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

2）本期末本基金未支付的托管费余额6,547.17元。

6.4.8.2.3 销售服务费

本报告期内无支付给关联方的销售服务费。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金于本报告期未通过银行间同业市场与关联方进行银行间债券（含回购）的交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末均未投资本基金。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期内无参与关联方承销证券的情况。

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本报告期内无其他关联交易事项

6.4.9 期末（2014年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本报告期末无银行间市场债券正回购交易，无质押债券。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本报告期末无证券交易所债券正回购交易，无质押债券。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

6.4.14.1承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

6.4.14.2其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

6.4.14.3财务报表的批准

本财务报表已于2014年8月22日经本基金的基金管理人批准。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

7.3.1 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

7.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

金额单位：人民币元

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货投资。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资情况。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资情况。

7.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资情况。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2

本基金投资前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。

7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限情况。

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

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§9 开放式基金份额变动

单位：份

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§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

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10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

10.4 基金投资策略的改变

■

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

1、本报告期内本基金租用证券公司交易单元变更情况

（1）报告期内新增交易席位：西南证券（深圳1个）;

（2）报告期内未停止租用交易单元。

2、基金交易单元的选择标准如下：

（1）研究实力

（2）业务服务水平

（3）综合类研究服务对投资业绩贡献度

（4）专题类服务

3、本基金管理人负责根据上述选择标准，考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用协议。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

注：无。

§11 影响投资者决策的其他重要信息

■

平安大华基金管理有限公司

2014年8月26日

基金简称	平安大华深证300指数增强
基金主代码	700002
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2011年12月20日
基金管理人	平安大华基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	56,720,322.68份
基金合同存续期	不定期

投资目标	采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过指数复制的方法拟合、跟踪深证300指数，并在严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%。
投资策略	采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过全样本复制的方式拟合、跟踪深证300指数，并在严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的投资管理。以有效降低基金运作成本并提高本基金的投资收益率。 其中指数复制策略采用全样本复制的方式，即按照标的指数的成份股及其权重构建跟踪组合以拟合标的指数的业绩表现。股票增强策略在控制跟踪偏离度和跟踪误差的基础上，辅以有限度的增强操作及一级市场股票投资，以求获取超越标的指数的收益率表现。
业绩比较基准	深证300指数收益率×95% + 商业银行活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征	本基金属于股票型基金，在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的品种，其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。同时，本基金主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		平安大华基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	肖宇鹏	王永民
	联系电话	0755-22623179	010-66594896
	电子邮箱	fundservice@pingan.com.cn	fcid@bankofchina.com
客户服务电话		400-800-4800	95566
传真		0755-23997878	010-66594942

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.fund.pingan.com
基金半年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人住所

3.1.1 期间数据和指标	报告期(2014年1月1日 - 2014年6月30日 )
本期已实现收益	-1,180,884.78
本期利润	-1,904,310.31
加权平均基金份额本期利润	-0.0312
本期基金份额净值增长率	-3.25%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末( 2014年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润	-0.0459
期末基金资产净值	54,116,221.62
期末基金份额净值	0.954

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	2.36%	0.92%	1.92%	0.92%	0.44%	0.00%
过去三个月	3.14%	0.92%	2.83%	0.92%	0.31%	0.00%
过去六个月	-3.25%	1.11%	-3.83%	1.11%	0.58%	0.00%
过去一年	5.65%	1.16%	5.86%	1.17%	-0.21%	-0.01%
自基金合同生效起至今	2.85%	1.21%	-0.40%	1.30%	3.25%	-0.09%

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
焦巍	基金经理	2011年12月20日	2013年3月19日	12	1994年起先后在中国银行、光大银行、湘财证券、汉唐证券、海马投资股份有限公司工作。2009年加入平安基金，任投资研究部宏观策略研究员，现任平安大华行业先锋股票型证券投资基金基金经理。
黄建军	基金经理	2013年3月19日	-	7	2007年起先后在国元证券公司、华夏基金管理公司从事行业研究工作，在长盛基金管理公司担任基金经理助理。2012年加入平安大华基金管理公司，任投资研究部研究主管。现担任平安大华深证300指数增强型证券投资基金基金经理、平安大华策略先锋混合型证券投资基金基金经理。

资 产	附注号	本期末 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
资 产：
银行存款		4,078,587.71	4,044,576.61
结算备付金		-	85,781.17
存出保证金		6,209.26	19,420.61
交易性金融资产		50,678,255.93	59,504,509.08
其中：股票投资		50,678,255.93	59,504,509.08
基金投资		-	-
债券投资		-	-
资产支持证券投资		-	-
贵金属投资		-	-
衍生金融资产		-	-
买入返售金融资产		-	-
应收证券清算款		-	-
应收利息		711.99	894.03
应收股利		-	-
应收申购款		9,831.03	40,964.32
递延所得税资产		-	-
其他资产		-	-
资产总计		54,773,595.92	63,696,145.82
负债和所有者权益	附注号	本期末 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
负 债：
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付证券清算款		-	-
应付赎回款		138,228.00	55,676.71
应付管理人报酬		37,100.67	45,914.71
应付托管费		6,547.17	8,102.60
应付销售服务费		-	-
应付交易费用		206,246.59	181,782.04
应交税费		-	-
应付利息		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债		269,251.87	307,841.71
负债合计		657,374.30	599,317.77
所有者权益：
实收基金		56,720,322.68	64,015,616.20
未分配利润		-2,604,101.06	-918,788.15
所有者权益合计		54,116,221.62	63,096,828.05
负债和所有者权益总计		54,773,595.92	63,696,145.82

项 目	附注号	本期 2014年1月1日至2014年6月30日	上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日
一、收入		-1,297,616.05	693,797.75
1.利息收入		14,713.93	22,142.33
其中：存款利息收入		14,713.93	22,142.33
债券利息收入		-	-
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		-	-
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		-599,456.02	890,687.55
其中：股票投资收益		-1,071,231.46	384,566.26
基金投资收益		-	-
债券投资收益		-	-
资产支持证券投资收益		-	-
贵金属投资收益		-	-
衍生工具收益		-	-
股利收益		471,775.44	506,121.29
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-723,425.53	-282,656.07
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）		10,551.57	63,623.94
减：二、费用		606,694.26	928,251.33
1．管理人报酬		245,200.35	346,542.52
2．托管费		43,270.61	61,154.58
3．销售服务费		-	-
4．交易费用		46,607.24	234,794.02
5．利息支出		-	-
其中：卖出回购金融资产支出		-	-
6．其他费用		271,616.06	285,760.21
三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列）		-1,904,310.31	-234,453.58
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,904,310.31	-234,453.58

项目	本期 2014年1月1日至2014年6月30日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	64,015,616.20	-918,788.15	63,096,828.05
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）	-	-1,904,310.31	-1,904,310.31
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列）	-7,295,293.52	218,997.40	-7,076,296.12
其中：1.基金申购款	9,479,442.50	-397,611.14	9,081,831.36
2.基金赎回款	-16,774,736.02	616,608.54	-16,158,127.48
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	56,720,322.68	-2,604,101.06	54,116,221.62
项目	上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	108,187,945.22	-6,877,766.23	101,310,178.99
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）	-	-234,453.58	-234,453.58
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列）	-41,578,159.09	681,979.37	-40,896,179.72
其中：1.基金申购款	25,166,419.12	-163,984.78	25,002,434.34
2.基金赎回款	-66,744,578.21	845,964.15	-65,898,614.06
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	66,609,786.13	-6,430,240.44	60,179,545.69

关联方名称	与本基金的关系
平安大华基金管理有限公司	基金管理人
中国银行股份有限公司	基金托管人
平安信托有限责任公司	基金管理人的股东
大华资产管理有限公司	基金管理人的股东
三亚盈湾旅业有限公司	基金管理人的股东
平安大华汇通财富管理有限公司	基金管理人的子公司
平安证券有限责任公司（“平安证券”）	基金管理人的股东的子公司

关联方名称	本期 2014年1月1日至2014年6月30日		上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例	成交金额	占当期股票 成交总额的比例
平安证券	14,562,574.46	48.00%	68,765,175.87	44.93%

关联方名称	本期 2014年1月1日至2014年6月30日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
平安证券	13,257.64	54.19%	182,992.75	88.73%
关联方名称	上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
平安证券	62,266.77	51.57%	130,699.36	30.98%

项目	本期 2014年1月1日至2014年6月30日	上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费	245,200.35	346,542.52
其中：支付销售机构的客户维护费	64,354.69	-

项目	本期 2014年1月1日至2014年6月30日	上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费	43,270.61	61,154.58

项目	本期 2014年1月1日至2014年6月30日	上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日
基金合同生效日（ 2011年12月20日 ）持有的基金份额	9,999,000.00	9,999,000.00
期初持有的基金份额	9,999,000.00	9,999,000.00
期间申购/买入总份额	-	-
期间因拆分变动份额	-	-
减：期间赎回/卖出总份额	-	-
期末持有的基金份额	9,999,000.00	9,999,000.00
期末持有的基金份额 占基金总份额比例	17.6300%	15.0100%

关联方 名称	本期 2014年1月1日至2014年6月30日		上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
深圳中行存款	4,078,587.71	-	2,816,632.41	-
银行存款利息收入	-	14,414.31	-	19,329.86

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
000009	中国宝安	2014年5月28日	临时停牌	10.21	-	-	27,507	281,167.47	280,846.47	-
002252	上海莱士	2014年6月13日	临时停牌	63.30	-	-	4,307	68,151.79	272,633.10	-
000562	宏源证券	2013年10月31日	临时停牌	8.22	2014年7月28日	8.93	30,810	243,998.69	253,258.20	-
002570	贝因美	2014年6月19日	临时停牌	14.36	-	-	15,318	287,376.80	219,966.48	-
300088	长信科技	2014年3月13日	临时停牌	19.49	2014年7月1日	18.00	9,800	156,702.00	191,002.00	-
000878	云南铜业	2014年4月17日	临时停牌	7.61	2014年7月17日	7.50	20,459	205,176.51	155,692.99	-
000960	锡业股份	2014年5月6日	临时停牌	12.44	2014年8月5日	13.68	12,323	262,523.49	153,298.12	-
002340	格林美	2014年6月26日	临时停牌	11.19	2014年7月24日	11.77	11,522	109,170.59	128,931.18	-
000762	西藏矿业	2014年4月29日	临时停牌	10.54	2014年7月28日	11.59	11,320	176,926.14	119,312.80	-
000612	焦作万方	2014年4月3日	临时停牌	6.08	-	-	17,638	101,773.98	107,239.04	-
002167	东方锆业	2014年1月2日	临时停牌	11.39	2014年7月1日	11.10	9,073	151,321.88	103,341.47	-
000807	云铝股份	2014年5月5日	临时停牌	3.25	2014年7月28日	3.58	21,653	126,739.21	70,372.25	-

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	50,678,255.93	92.52
	其中：股票	50,678,255.93	92.52
2	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	4,078,587.71	7.45
7	其他各项资产	16,752.28	0.03
8	合计	54,773,595.92	100.00

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	920,337.13	1.70
B	采矿业	1,201,271.79	2.22
C	制造业	30,969,770.35	57.23
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	811,505.49	1.50
E	建筑业	971,483.68	1.80
F	批发和零售业	1,831,806.09	3.38
G	交通运输、仓储和邮政业	319,711.45	0.59
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,838,271.40	7.09
J	金融业	2,470,575.33	4.57
K	房地产业	2,609,546.90	4.82
L	租赁和商务服务业	753,655.86	1.39
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	1,051,282.77	1.94
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	126,738.38	0.23
R	文化、体育和娱乐业	1,176,084.69	2.17
S	综合	339,775.56	0.63
	合计	49,391,816.87	91.27

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	-	-
C	制造业	1,286,439.06	2.38
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	1,286,439.06	2.38

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	000651	格力电器	60,750	1,789,087.50	3.31
2	000333	美的集团	44,260	855,103.20	1.58
3	000002	万 科Ａ	102,903	851,007.81	1.57
4	300026	红日药业	28,155	824,941.50	1.52
5	000776	广发证券	74,537	730,462.60	1.35
6	300273	和佳股份	22,316	685,101.20	1.27
7	002024	苏宁云商	101,827	667,985.12	1.23
8	000895	双汇发展	16,168	578,652.72	1.07
9	000538	云南白药	10,533	549,822.60	1.02
10	000625	长安汽车	42,325	521,020.75	0.96

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	002390	信邦制药	30,878	656,775.06	1.21
2	300326	凯利泰	16,800	629,664.00	1.16

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	600196	复星医药	1,108,148.51	1.76
2	300273	和佳股份	928,685.00	1.47
3	600511	国药股份	924,004.60	1.46
4	000566	海南海药	912,017.80	1.45
5	002390	信邦制药	799,849.44	1.27
6	300147	香雪制药	799,107.60	1.27
7	300026	红日药业	785,876.00	1.25
8	300030	阳普医疗	623,876.00	0.99
9	300326	凯利泰	593,880.00	0.94
10	300124	汇川技术	371,580.00	0.59
11	002701	奥瑞金	310,456.00	0.49
12	002317	众生药业	309,758.89	0.49
13	000831	五矿稀土	294,871.00	0.47
14	300017	网宿科技	250,879.66	0.40
15	300133	华策影视	245,630.00	0.39
16	300002	神州泰岳	222,000.00	0.35
17	002004	华邦颖泰	208,610.00	0.33
18	300079	数码视讯	188,584.00	0.30
19	300059	东方财富	187,385.00	0.30
20	300228	富瑞特装	178,025.00	0.28

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	600196	复星医药	1,083,642.00	1.72
2	600511	国药股份	921,918.00	1.46
3	300030	阳普医疗	883,500.39	1.40
4	600887	伊利股份	744,579.62	1.18
5	000063	中兴通讯	742,053.78	1.18
6	300147	香雪制药	740,311.50	1.17
7	600990	四创电子	666,704.00	1.06
8	600016	民生银行	627,193.15	0.99
9	000566	海南海药	619,143.12	0.98
10	600030	中信证券	577,202.00	0.91
11	600185	格力地产	565,707.00	0.90
12	000423	东阿阿胶	541,034.39	0.86
13	002390	信邦制药	530,601.21	0.84
14	600460	士兰微	523,887.54	0.83
15	000725	京东方Ａ	435,012.60	0.69
16	000568	泸州老窖	384,507.80	0.61
17	600893	航空动力	372,590.00	0.59
18	300273	和佳股份	363,915.48	0.58
19	002025	航天电器	286,146.02	0.45
20	000024	招商地产	216,991.01	0.34

买入股票成本（成交）总额	11,653,257.32
卖出股票收入（成交）总额	18,684,853.48

序号	名称	金额
1	存出保证金	6,209.26
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	711.99
5	应收申购款	9,831.03
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	16,752.28

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
2,735	20,738.69	10,052,618.87	17.72%	46,667,703.81	82.28%

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	13,566.18	0.0239%

项目	持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金	0
本基金基金经理持有本开放式基金	0

基金合同生效日（2011年12月20日）基金份额总额	417,710,046.22
本报告期期初基金份额总额	64,015,616.20
本报告期基金总申购份额	9,479,442.50
减:本报告期基金总赎回份额	16,774,736.02
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）	-
本报告期期末基金份额总额	56,720,322.68

报告期内无基金份额持有人大会决议。

(1)2014年2月14日中国银行股份有限公司公告，自2014年2月13日起，陈四清先生担任中国银行行长。 (2)报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

本报告期内本基金投资策略未改变。

截止本报告期末，聘用安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。根据平安集团审计的统一安排，平安大华基金管理有限公司第二届董事会第八次会议决议,2014年7月22日改聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务，本次变更符合法律法规的要求，并履行了必要的程序。

本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
国信证券	2	15,775,536.34	52.00%	11,206.91	45.81%	-
平安证券	2	14,562,574.46	48.00%	13,257.64	54.19%	-
中航证券	1	-	-	-	-	-
方正证券	2	-	-	-	-	-
湘财证券	1	-	-	-	-	-
中投证券	1	-	-	-	-	-
民生证券	2	-	-	-	-	-
中信证券	2	-	-	-	-	-
申万证券	2	-	-	-	-	-
安信证券	2	-	-	-	-	-
国海证券	2	-	-	-	-	-
兴业证券	1	-	-	-	-	-
中金公司	2	-	-	-	-	-
长城证券	2	-	-	-	-	-
西南证券	1	-	-	-	-	-

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
国信证券	-	-	-	-	-	-
平安证券	-	-	-	-	-	-
中航证券	-	-	-	-	-	-
方正证券	-	-	-	-	-	-
湘财证券	-	-	-	-	-	-
中投证券	-	-	-	-	-	-
民生证券	-	-	-	-	-	-
中信证券	-	-	-	-	-	-
申万证券	-	-	-	-	-	-
安信证券	-	-	-	-	-	-
国海证券	-	-	-	-	-	-
兴业证券	-	-	-	-	-	-
中金公司	-	-	-	-	-	-
长城证券	-	-	-	-	-	-
西南证券	-	-	-	-	-	-

无。

  2014年6月30日

  基金管理人：平安大华基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司

  送出日期：2014年8月26日