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兴全保本混合型证券投资基金

2014-08-27 来源：上海证券报

2014年半年度报告摘要

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2014年01月01日起至06月30日止。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息披露编报规则第1号<主要财务指标的计算及披露>》、《证券投资基金会计核算业务指引》等相关法规。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金业绩比较基准：3年期银行定期存款税后收益率。本基金选择三年期银行定期存款税后收益率作为业绩比较基准的原因如下：本基金是保本型基金，保本周期为三年，保本但不保证收益率。以三年期银行定期存款税后收益率作为本基金的业绩比较基准，能够使本基金保本受益人理性判断本基金的风险收益特征，合理地衡量比较本基金保本保证的有效性。

本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：

Return t = 3年期银行定期存款税后收益率t/360

Benchmark t =（1+Return t）×（1+Benchmark t -1）-1

其中，t =1，2，3，…T，T表示时间截至日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1、净值表现所取数据截至到2014年6月30日。

2、按照《兴全保本混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金建仓期为2011年8月3日至2012年2月2日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

兴业全球基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经证监基金字[2003] 100 号文批准于2003年9月30日成立。2008年1月2日，中国证监会批准（证监许可[2008]6号）了公司股权变更申请，全球人寿保险国际公司（AEGON International B.V）受让本公司股权并成为公司股东。股权转让完成后，兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的51%，全球人寿保险国际公司的出资占注册资本的49%。同时公司名称由“兴业基金管理有限公司”更名为“兴业全球人寿基金管理有限公司”，公司注册资本由9800万元变更为1.2亿元人民币。 2008年7月7日，经中国证监会批准（证监许可[2008]888号文），公司名称由“兴业全球人寿基金管理有限公司”变更为“兴业全球基金管理有限公司”，同时，公司注册资本由人民币1.2亿元变更为人民币1.5亿元人民币，其中两股东出资比例不变。

截止2014年6月30日，公司旗下管理着十四只基金，分别为兴全可转债混合型证券投资基金、兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）、兴全货币市场证券投资基金、兴全全球视野股票型证券投资基金、兴全社会责任股票型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金、兴全合润分级股票型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）、兴全绿色投资股票型证券投资基金（LOF）、兴全保本混合型证券投资基金、兴全轻资产投资股票型证券投资基金（LOF）、兴全商业模式优选股票型证券投资基金（LOF）、兴全添利宝货币市场基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。

2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。

3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全保本混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司监察稽核部对公司管理的不同投资组合的收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考察是否存在非公平的因素。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

进入2014年后，持续了超过半年的钱荒格局迅速扭转，固定收益市场迎来了收益率曲线整体下移的牛市。从收益率曲线的变化来看，一季度投资者仍心有余悸，主要体现为短端收益率的大幅下行，而进入二季度后，市场对央行政策的揣摩也逐步趋于一致，利率债中长端收益率曲线出现平行下移的牛市。转债市场受益于资金面的宽松、以及正股相对并不落后的表现，上半年也有较好的表现。通过对转债溢价率变化的分析，我们可以看到转债的上涨主要来自于债底的抬升，同时正股没有起到负面拉动。

上半年股市整体都表现为震荡走势，差异的是以大市值公司为代表的主板市场处于低位震荡，上证指数绝大部分时候都在2000-2200点上下10%的狭窄区间运行，而代表中小市值公司的创业板则是处于高位震荡，经过过去1年多的持续上涨后，创业板指数需要后续基本面的支撑和引领。上半年各种热点层出不穷，市场分化依然较大，外延兼并收购各种题材股广受追捧，而在经济有所回暖后低估值的一些传统产业公司也逐步走出底部，不再是去年一边倒的行情。

基金在2、3月份即全面降低股票和转债等相对偏权益资产的持仓，组合变得更偏向于固收组合, 权益资产投资上更为谨慎，同时债券组合久期也偏短期化。由于在8月份保本第一轮保本期结束，因此基金在5月份以后股市的反弹也基本没有参与，从整个上半年的保本基金收益情况来看，基本达到了我们预期的目标。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金份额净值增长率5.86%，同期业绩比较基准收益率2.16%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们对股市依然是阶段性反弹的观点，基于对经济中长期的问题依然存在，并有风险开始释放的迹象，比如房地产行业以及很多传统产业的中小企业信用逐渐恶化等。结构性行情和阶段性机会将是较长时间段股市的主基调。对固定收益市场的预期相对偏乐观，经济相对偏弱的状况不会出现较大改变的预期为债券市场提供了一个较好的基本面环境。维持低利率环境对目前中国的高投资、高杠杠状况将是较为有利的。可能的风险将来自于猪周期的重启带来物价压力以及可预见的未来美元走强的影响，这两个风险点后续值得关注。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程，选取适当的估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会审议，并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后，由IT人员或IT人员协助估值系统开发商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级，以适应新的估值方法的需要。3、基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略，并通过与托管行核对等方法确保估值准确无误；4、投资人员（包括基金经理）积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重大事件等可能对给估值造成影响的因素，并就可能带来的影响提出建议和意见；5、监察稽核人员参与估值方案的制定，确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定，定期对估值流程、系统估值模型及估值结果进行检查，确保估值委员会决议的有效执行，负责基金估值业务的定期和临时信息披露。

上述参与估值流程人员均具有3年以上相关工作经历，具备估值业务所需的专业胜任能力。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《基金法》、《兴全保本混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本报告期内，本基金未实施利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本托管人依据《兴全保本混合型证券投资基金合同》与《兴全保本混合型证券投资基金托管协议》，自2011年8月3日起托管兴全保本混合型证券投资基金（以下称本基金）的全部资产。

报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：兴全保本混合型证券投资基金

报告截止日： 2014年6月30日

单位：人民币元

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注：报告截止日2014年6月30日，基金份额净值1.1548元，基金份额总额422206847.32份。

6.2 利润表

会计主体：兴全保本混合型证券投资基金

本报告期： 2014年1月1日至2014年6月30日

单位：人民币元

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6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：兴全保本混合型证券投资基金

本报告期：2014年1月1日至 2014年6月30日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______兰荣______ ______杨东______ ____詹鸿飞____

基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

兴全保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]522号文《关于核准兴全保本混合型证券投资基金募集的批复》的核准，由兴业全球基金管理有限公司作为管理人向社会公开发行募集，基金合同于2011年8月3日正式生效，首次设立募集规模为1,493,369,048.31份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为兴业全球基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司，基金保证人为重庆市三峡担保集团有限公司。

根据《兴全保本混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金对持有人认购并持有到期的基金份额进行保本，未持有到保本周期到期日的份额持有人不适用本条款。在保本周期到期日，如按基金份额持有人认购并持有到期的基金份额与到期日基金份额净值的乘积加上认购并持有到期的基金份额累计分红款项之和计算的总金额低于其认购保本金额，则基金管理人应补足该保本差额，并在保本周期到期日后20个工作日内将该保本差额支付给基金份额持有人，保证人对此提供不可撤销的连带责任保证。保本期间为三年，自本基金基金合同生效之日起至三年后的对应日止。保本周期届满时，在符合保本基金存续条件下，本基金将转入下一保本周期。如果保本周期到期后，本基金未能符合保本基金存续条件，则本基金将按基金合同的约定，转型为非保本的兴全精选股票型证券投资基金，基金投资、基金费率等相关内容也将根据本合同约定做相应修改。

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括投资于股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、回购、央行票据、可转换债券、资产支持证券等）、货币市场工具、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。基金的投资组合比例为：股票、权证等权益类资产占基金资产的0%-30%；债券、货币市场工具等固定收益类资产占基金资产的70%-100%，其中基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

本基金的业绩比较基准为3年期银行定期存款税后收益率。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2014年6月30日的财务状况以及2014年上半年度的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6 税项

7.4.6.1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

7.4.6.2 营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.4.6.3 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

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6.4.8.1.2债券交易

金额单位：人民币元

■

6.4.8.1.3债券回购交易

金额单位：人民币元

■

6.4.8.1.4 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.8.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.30%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基金管理费=前一日的基金资产净值×1.30%/当年天数。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基金托管费=前一日的基金资产净值×0.20%/当年天数。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.9 期末（ 2014年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有临时停牌等流通受限证券。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2014年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额9,899,865.15元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

■

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2014年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额78,999,975.2元，于2014年7月1日、2014年7月3日、2014年7月4日（先后）到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本公司网站http://www.xyfunds.com.cn的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.11.3本期国债期货投资评价

国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2 本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

■

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额含红利再投资、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

■

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

10.4 基金投资策略的改变

■

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力、客户服务质量的基础上，选择基金专用交易席位。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

§11 影响投资者决策的其他重要信息

■

兴业全球基金管理有限公司

2014年8月27日

基金简称兴全保本混合
基金主代码 163411
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2011年8月3日
基金管理人兴业全球基金管理有限公司
基金托管人兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 422,206,847.32份
基金合同存续期不定期

投资目标本基金通过特定组合保险策略，在确保保本周期到期时的保本底线的基础上，寻求组合资产的稳定增长。
投资策略 1、基于可转债投资的OBPI策略，即以可转债所隐含的看涨期权代替投资组合保险策略所要求的看涨期权，利用可转债自身特性来避免因为频繁调整低风险资产与风险资产配比带来的交易成本。
2、可转债与股票替代的TIPP策略，即采用时间不变性投资组合保险策略实现保本目标。同时，本基金将选择转换溢价率较小的可转债进行投资，但当可转债市场无投资合适品种时，本基金将用股票资产部分或全部代替可转债的TIPP策略实现组合保险目的。
业绩比较基准 3年期银行定期存款税后收益率
风险收益特征本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的低风险品种。

项目基金管理人基金托管人
名称兴业全球基金管理有限公司兴业银行股份有限公司
信息披露负责人姓名冯晓莲张志永
联系电话 021-20398888 021-62677777
电子邮箱 fengxl@xyfunds.com.cn zhangzhy@cib.com.cn
客户服务电话 4006780099，021-38824536 95561
传真 021-20398858 021-62159217

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.xyfunds.com.cn
基金半年度报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公场所

3.1.1 期间数据和指标报告期(2014年1月1日 - 2014年6月30日)
本期已实现收益 21,449,666.20
本期利润 29,598,516.05
加权平均基金份额本期利润 0.0654
本期基金份额净值增长率 5.86%
3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2014年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润 0.1480
期末基金资产净值 487,583,222.53
期末基金份额净值 1.1548

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 0.65% 0.05% 0.37% 0.01% 0.28% 0.04%
过去三个月 1.91% 0.04% 1.08% 0.01% 0.83% 0.03%
过去六个月 5.86% 0.13% 2.16% 0.01% 3.70% 0.12%
过去一年 8.10% 0.15% 4.40% 0.01% 3.70% 0.14%
自基金合同生效起至今 15.48% 0.24% 14.14% 0.01% 1.34% 0.23%

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
杨云固定收益部总监、本基金、兴全可转债混合型证券投资基金和兴全货币市场基金基金经理 2011年8月3日 - 12年 1974年生，理学硕士，历任申银万国证券研究所金融工程部、策略部研究员；兴全可转债混合型证券投资基金的基金经理助理、兴业全球基金管理有限公司基金管理部副总监。
张睿本基金和兴全添利宝货币市场基金基金经理 2013年7月11日 - 9年 1981年生，经济学硕士，历任红顶金融工程研究中心研究部经理，申银万国证券研究所高级分析师，兴业全球基金管理有限公司研究员、兴全货币市场基金基金经理。

资产附注号本期末
2014年6月30日
上年度末
2013年12月31日
资产：
银行存款 185,850,516.64 1,809,205.51
结算备付金 1,986,040.32 140,993.18
存出保证金 217,379.52 315,789.29
交易性金融资产 373,951,874.20 538,631,634.59
其中：股票投资 7,435,000.00 21,342,885.98
基金投资 - -
债券投资 366,516,874.20 517,288,748.61
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 3,779,661.96 3,000,000.00
应收利息 12,320,326.73 8,182,796.10
应收股利 - -
应收申购款 38,652.38 3,072.25
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 578,144,451.75 552,083,490.92
负债和所有者权益附注号本期末
2014年6月30日
上年度末
2013年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 88,899,840.35 5,500,000.00
应付证券清算款 - 1,724,273.12
应付赎回款 839,471.86 1,389,211.04
应付管理人报酬 524,024.96 613,107.13
应付托管费 80,619.22 94,324.18
应付销售服务费 - -
应付交易费用 11,001.56 83,703.33
应交税费 - -
应付利息 29,954.39 716.83
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 176,316.88 333,369.54
负债合计 90,561,229.22 9,738,705.17
所有者权益：
实收基金 422,206,847.32 497,152,292.20
未分配利润 65,376,375.21 45,192,493.55
所有者权益合计 487,583,222.53 542,344,785.75
负债和所有者权益总计 578,144,451.75 552,083,490.92

项目附注号本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
一、收入 35,631,438.11 44,098,079.98
1.利息收入 12,616,550.49 12,407,715.21
其中：存款利息收入 3,041,288.45 439,073.26
债券利息收入 9,550,844.90 11,875,189.85
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 24,417.14 93,452.10
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 14,706,768.17 56,371,891.64
其中：股票投资收益 13,249,714.43 18,620,266.44
基金投资收益 - -
债券投资收益 1,457,053.74 37,418,370.34
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - 333,254.86
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 8,148,849.85 -25,224,705.88
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 159,269.60 543,179.01
减：二、费用 6,032,922.06 7,440,790.34
1．管理人报酬 3,299,658.00 5,080,164.96
2．托管费 507,639.62 781,563.85
3．销售服务费 - -
4．交易费用 518,161.67 1,251,123.09
5．利息支出 1,550,460.93 161,825.32
其中：卖出回购金融资产支出 1,550,460.93 161,825.32
6．其他费用 157,001.84 166,113.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 29,598,516.05 36,657,289.64
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 29,598,516.05 36,657,289.64

项目本期
2014年1月1日至2014年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 497,152,292.20 45,192,493.55 542,344,785.75
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 29,598,516.05 29,598,516.05
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-74,945,444.88 -9,414,634.39 -84,360,079.27
其中：1.基金申购款 17,551,810.86 2,362,496.55 19,914,307.41
2.基金赎回款 -92,497,255.74 -11,777,130.94 -104,274,386.68
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 422,206,847.32 65,376,375.21 487,583,222.53
项目上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 852,011,602.31 20,127,119.85 872,138,722.16
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 36,657,289.64 36,657,289.64
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-194,339,347.78 -11,896,685.51 -206,236,033.29
其中：1.基金申购款 8,064,067.05 445,880.00 8,509,947.05
2.基金赎回款 -202,403,414.83 -12,342,565.51 -214,745,980.34
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 657,672,254.53 44,887,723.98 702,559,978.51

关联方名称与本基金的关系
兴业全球基金管理有限公司（以下简称“兴业全球基金”）基金管理人，基金销售机构
兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）基金托管人，基金销售机构
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）基金管理人的股东，基金销售机构

关联方名称本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
成交金额占当期股票
成交总额的比例
成交金额占当期股票
成交总额的比例
兴业证券 376,400,483.86 100.00% 932,259,841.23 100.00%

关联方名称本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
成交金额占当期债券
成交总额的比例
成交金额占当期债券
成交总额的比例
兴业证券 319,922,205.95 100.00% 704,471,169.50 100.00%

关联方名称本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
回购成交金额占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额回购
成交总额的比例
兴业证券 2,267,124,000.00 100.00% 310,000,000.00 100.00%

关联方名称本期
2014年1月1日至2014年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
兴业证券 267,545.89 100.00% 7,323.56 100.00%
关联方名称上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
兴业证券 656,838.36 100.00% 287,567.29 100.00%

项目本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 3,299,658.00 5,080,164.96
其中：支付销售机构的客户维护费 1,637,916.67 2,489,315.73

项目本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 507,639.62 781,563.85

关联方
名称
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
兴业银行 65,850,516.64 1,587,910.75 10,971,917.27 426,332.42

债券代码债券名称回购到期日期末估值单价数量（张）期末估值总额
110418 11农发18 2014年7月3日 99.76 100,000 9,976,000.00
合计 100,000 9,976,000.00

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 7,435,000.00 1.29
其中：股票 7,435,000.00 1.29
2 固定收益投资 366,516,874.20 63.40
其中：债券 366,516,874.20 63.40
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 187,836,556.96 32.49
7 其他各项资产 16,356,020.59 2.83
8 合计 578,144,451.75 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 7,435,000.00 1.52
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 7,435,000.00 1.52

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 002412 汉森制药 500,000 7,435,000.00 1.52

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 002594 比亚迪 31,548,079.39 5.82
2 600859 王府井 15,446,523.03 2.85
3 002699 美盛文化 14,938,279.98 2.75
4 600332 白云山 14,698,941.09 2.71
5 000538 云南白药 13,074,219.14 2.41
6 002439 启明星辰 9,527,829.72 1.76
7 300253 卫宁软件 8,877,261.29 1.64
8 600410 华胜天成 7,261,042.72 1.34
9 002412 汉森制药 7,210,000.00 1.33
10 000733 振华科技 6,353,346.52 1.17
11 002570 贝因美 5,810,310.08 1.07
12 601808 中海油服 5,770,774.78 1.06
13 002350 北京科锐 4,959,114.63 0.91
14 300381 溢多利 4,579,373.64 0.84
15 600398 海澜之家 4,417,753.40 0.81
16 002090 金智科技 3,721,251.09 0.69
17 600406 国电南瑞 3,479,030.00 0.64
18 601799 星宇股份 3,213,305.77 0.59
19 000915 山大华特 3,121,579.64 0.58
20 600566 洪城股份 2,804,169.70 0.52

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 002594 比亚迪 36,302,101.75 6.69
2 600859 王府井 17,778,438.23 3.28
3 600332 白云山 14,143,015.65 2.61
4 002699 美盛文化 13,615,954.83 2.51
5 000538 云南白药 12,551,214.43 2.31
6 002439 启明星辰 9,663,233.58 1.78
7 300253 卫宁软件 9,535,519.25 1.76
8 600323 瀚蓝环境 8,417,687.72 1.55
9 600410 华胜天成 7,524,892.64 1.39
10 300381 溢多利 7,256,697.54 1.34
11 000733 振华科技 6,324,128.10 1.17
12 600867 通化东宝 5,972,704.20 1.10
13 002570 贝因美 5,872,166.46 1.08
14 601808 中海油服 5,184,882.72 0.96
15 300024 机器人 5,169,530.93 0.95
16 002350 北京科锐 5,075,059.39 0.94
17 600398 海澜之家 4,470,418.91 0.82
18 601799 星宇股份 4,221,770.78 0.78
19 600894 广日股份 4,030,872.85 0.74
20 002090 金智科技 3,772,963.95 0.70

买入股票成本（成交）总额 177,822,198.73
卖出股票收入（成交）总额 203,168,258.77

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 39,493,000.00 8.10
其中：政策性金融债 39,493,000.00 8.10
4 企业债券 140,391,374.20 28.79
5 企业短期融资券 151,318,000.00 31.03
6 中期票据 20,046,000.00 4.11
7 可转债 15,268,500.00 3.13
8 其他 - -
9 合计 366,516,874.20 75.17

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 122033 09富力债 403,370 40,562,887.20 8.32
2 112093 11亚迪01 337,000 33,665,963.00 6.90
3 110418 11农发18 300,000 29,928,000.00 6.14
4 122102 11广汇01 269,000 27,169,000.00 5.57
5 041360049 13川水电CP001 200,000 20,208,000.00 4.14

序号名称金额
1 存出保证金 217,379.52
2 应收证券清算款 3,779,661.96
3 应收股利 -
4 应收利息 12,320,326.73
5 应收申购款 38,652.38
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 16,356,020.59

序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例（％）
1 113001 中行转债 15,268,500.00 3.13

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
6,555 64,409.89 2,989,396.09 0.71% 419,217,451.23 99.29%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 10,013.49 0.0024%

项目持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0
本基金基金经理持有本开放式基金 0

基金合同生效日（ 2011年8月3日）基金份额总额 1,493,369,048.31
本报告期期初基金份额总额 497,152,292.20
本报告期基金总申购份额 17,551,810.86
减:本报告期基金总赎回份额 92,497,255.74
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 422,206,847.32

报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

2014年2月26日，兴业全球基金管理有限公司副总经理王晓明离任。
（2）报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

报告期内本基金投资策略未发生改变。

报告期内本基金未改聘为本基金提供审计服务的审计机构——安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。

报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。

券商名称
交易单元数量
股票交易应支付该券商的佣金
备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
兴业证券 2 376,400,483.86 100.00% 267,545.89 100.00% -

券商名称债券交易债券回购交易权证交易
成交金额占当期债券
成交总额的比例
成交金额占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额占当期权证
成交总额的比例
兴业证券 319,922,205.95 100.00% 2,267,124,000.00 100.00% - -

根据《基金合同》的相关规定，本基金的第一个保本周期自2011年8月3日开始至2014年8月4日到期。本基金在第一个保本周期期满后，在符合基金合同规定的保本基金存续的条件下，本基金转入第二个保本周期。本基金第一个保本周期到期操的相关安排详见相关公告。

2014年6月30日

基金管理人：兴业全球基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司送出日期：2014年8月27日

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