2014年半年度报告摘要
1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。
2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
易方达岁丰添利债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2010年11月9日至2014年6月30日）
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注：1.按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同（第十五部分（二）投资范围和（七）投资禁止行为与限制）的有关约定。
2.自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为15.47%，同期业绩比较基准收益率为20.67%。
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司成立于2001年4月17日，注册资本1.2亿元，旗下设有北京、广州、上海分公司和香港子公司、资产管理子公司。易方达秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持“在诚信规范的前提下，通过专业化运作和团队合作实现持续稳健增长”的经营理念，以严格的管理、规范的运作和良好的投资业绩，赢得市场认可。2004年10月，易方达取得全国社会保障基金投资管理人资格。2005年8月，易方达获得企业年金基金投资管理人资格。2007年12月，易方达获得合格境内机构投资者（QDII）资格。2008年2月，易方达获得从事特定客户资产管理业务资格。截至2014年6月30日，易方达旗下共管理57只开放式基金、1只封闭式基金和多个全国社保基金资产组合、企业年金及特定客户资产管理业务，资产管理总规模近2400亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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注：1.此处的“离任日期”为公告确定的解聘日期，钟鸣远的“任职日期”为基金合同生效之日，刘琦的“任职日期”为公告确定的聘任日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有5次，为纯被动指数基金因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2014年上半年，中国国内经济增速下滑，经济增长动力趋缓，二季度表现略好于一季度，主要宏观指标总体下滑，一季度经济增速下滑风险偏大，二季度经济增速稳中趋缓。宏观调控政策灵活调整，稳中有进。具体的，一季度货币信贷政策维持稳健，外汇占款流入明显；一季度后期，宏观调控政策逐步更强调把经济运行保持在合理区间，并提早于市场预期推出促改革、调结构、惠民生的定向刺激政策，推动经济稳定发展。二季度，宏观调控稳中求进、改革创新，坚持稳健货币政策和积极财政政策的前提下，积极推出并加大定向宽松政策，改善货币信贷条件，加大棚户区改造、基建投资力度。宏观调控当局经历了去年经济下行及局部微刺激等有效调控后，积累了应对经济下滑挑战的经验，政策储备充足，调控从容不迫，定力较强，对经济短期波动的调控和平衡能力更强，市场对经济软着陆的信心增强。
本期内，资金面总体略显宽松，波动较小。春节前，中国人民银行采取灵活操作模式，向市场投放资金，缓释银行间市场短期资金压力，并于节后陆续回笼，一季度人民币币值保持相对强势，外汇占款流入较多。年中银行间资金利率几乎没有出现季节性大幅冲高，宽松程度好于预期。人民币汇率双向波动加大，外汇占款流入出现波动，总体略有趋缓，对银行间资金利率影响不大，公开市场逐步投放流动性，一定程度上对冲了资本流入放缓。期间，债券类资产表现较好，可转债和股票表现次之。
上半年内，基金根据对经济走势、政策以及资金面的变化判断，灵活调整组合资产配置。具体的，一季度，基于对经济增速有望延续去年四季度以来的回落，货币信贷政策维持稳健，以及资金面弱平衡的判断，对普通债券投资保持谨慎乐观，维持适度杠杆水平，对可转债适度进行谨慎操作。二季度，基于对经济增速有望延续一季度以来的回落，货币信贷政策有望加大定向宽松，以及资金面维持中性偏宽松的判断，对债券和可转债投资保持谨慎乐观，维持适度偏高杠杆水平，增持信用资质较好的高收益债券，对可转债适度进行波段操作。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为1.004元，本报告期份额净值增长率为3.61%，同期业绩比较基准收益率为2.70%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2014年下半年经济与投资环境，中国经济增长有继续趋缓风险，但是经济增速触及合理区间下限的概率较小，同时由于刺激政策的陆续出台与落实，经济增速低位企稳概率加大，物价压力较小，通胀预期保持低位，金融运行总体平稳。房地产调整和制造业去产能压力仍旧较大，出口回升力度较弱，货币信贷及社会融资规模预计将合理增长，刺激经济稳定回升。宏观调控当局于一季度末及时推出局部定向刺激的经济政策，借鉴去年应对经济下滑的经验，在保持适度流动性的货币政策前提下，相机抉择加大定向宽松以及督查执行力度，刺激政策的效果有望进一步体现。国际经济方面，发达经济体总体稳固，美国经济增长较快，就业改善情况良好，物价风险还偏低；美联储量化宽松政策退出节奏略有加快，加息压力仍旧较小，对市场短期冲击不大，但警惕突然提前退出的风险冲击。欧元区经济继续回升但动力仍旧偏弱，通胀偏低，欧洲央行于二季度末推出进一步宽松政策，符合市场预期，提升通胀预期，后续可能有进一步量化宽松政策出台；新兴经济体增速有所企稳。总体上，下半年，国内、国际经济和政策相对稳定，但仍存较多变数，短期来看，国内经济增长有望趋稳并略有回升，政策稳中有进，积极稳定经济增长，国际形势继续稳固。固定收益和权益类风险资产都存在一定机会。
银行间资金面状况预计将继续维持中性略显宽松，资金利率总体维持相对低位，但是新股IPO冻结资金大，可能造成短期资金拆借紧张，通胀预期偏低，固定资产投资增速有望出现低位企稳，出口继续保持回升态势，经济可能实现软着陆，政策稳中求进，相机抉择适时进一步加大定向宽松政策的落实，债券收益率有向上调整风险，信用债收益率仍旧偏高，具有配置价值。组合在债券资产投资上，将继续保持适度偏短久期及适度杠杆水平，获取一定持有期收益。具体品种方面，国债、金融债等利率品种因经济政策继续强调稳增长、经济软着陆概率加大，有调整风险，短期限偏高收益率信用债具有一定配置价值，大盘可转债估值偏低，可能受益于总体利率水平的回落，以及经济软着陆，具有一定配置价值。
易方达岁丰添利基金下一阶段的操作将采取稳健的投资策略，保持适度的杠杆水平，灵活调整组合久期，同时努力把握国债、金融债、企业债、公司债，以及可转换债券在不同市场环境下的阶段性机会，力争以理想稳健的投资业绩回报基金持有人。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，公司营运总监担任估值委员会主席，研究部、固定收益总部、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未实施利润分配。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对易方达岁丰添利债券型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：易方达岁丰添利债券型证券投资基金
报告截止日：2014年6月30日
单位：人民币元
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注：报告截止日2014年6月30日，基金份额净值1.004元，基金份额总额393,177,759.13份。
6.2 利润表
会计主体：易方达岁丰添利债券型证券投资基金
本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日
单位：人民币元
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：易方达岁丰添利债券型证券投资基金
本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日
单位：人民币元
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：叶俊英，主管会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
易方达岁丰添利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第1358号《关于核准易方达岁丰添利债券型证券投资基金募集的批复》核准，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达岁丰添利债券型证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达岁丰添利债券型证券投资基金基金合同》于2010年11月9日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,679,114,943.70份基金份额，其中认购资金利息折合328,024.37份基金份额。本基金为契约型基金，基金合同生效后三年内（含三年）为封闭期，封闭期结束后，本基金转为上市开放式基金（LOF）。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达岁丰添利债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差错更正的说明
本基金本报告期无会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
（1） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（2） 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
（3） 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。2013年1月1日以前，对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。自2013年1月1日起，对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。
（4） 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
（5） 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
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注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
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注：基金管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.7%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人于次月首日起5 个工作日内向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起10 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
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注：基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.2%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人于次月首日起5 个工作日内向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起10 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
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6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
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注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。广发期货有限公司是基金管理人股东广发证券控制的机构。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
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6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.9 期末（2014年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
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6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2014年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额114,679,507.98元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
■6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2014年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额138,099,918.40元，于2014年7月1日、2014年7月7日（先后）到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i)金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。
(ii)各层级金融工具公允价值
于2014年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为325,519,669.66元，属于第二层级的余额为289,726,335.62元，无属于第三层级的余额(2013年12月31日：第一层级385,179,654.92元，第二层级291,825,100.00元，无属于第三层级的余额)。
(iii)公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌等交易不活跃情况、或属于非公开发行等情况，本基金于上述事项影响期间不将相关股票的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层级或第三层级。
(iv)第三层级公允价值期初金额和本期变动金额
本基金本报告期初未持有公允价值归属于第三层级的金融工具(2013年期初：同)；本基金本期净转入/(转出)第三层级0.00元(2013年度：无)。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
■
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
■
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
■
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
■
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
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8.2 期末上市基金前十名持有人
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注：本表统计的上市基金前十名持有人均为场内持有人。
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
■
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
■
9开放式基金份额变动
单位：份
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10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
2014年2月14日中国银行股份有限公司公告，自2014年2月13日起，陈四清先生担任中国银行股份有限公司行长。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
■
注：a) 本报告期内本基金无新增和减少交易单元。
b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下：
1） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
c) 基金交易单元的选择程序如下：
1） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
2） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
■
易方达基金管理有限公司
二〇一四年八月二十七日
| 基金简称 | 易方达岁丰添利债券（LOF） |
| 场内简称 | 易基岁丰 |
| 基金主代码 | 161115 |
| 交易代码 | 161115 |
| 基金运作方式 | 契约型，本基金合同生效后三年内（含三年）封闭运作，在深圳证券交易所上市交易。封闭期结束后，本基金转为上市开放式基金（LOF）。 |
| 基金合同生效日 | 2010年11月9日 |
| 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 报告期末基金份额总额 | 393,177,759.13份 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |
| 基金份额上市的证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 上市日期 | 2010年12月3日 |
| 投资目标 | 本基金通过主要投资债券品种，力争为基金持有人提供持续稳定的高于业绩比较基准的收益，实现基金资产的长期增值。 |
| 投资策略 | 本基金基于对以下因素的判断，进行基金资产在非信用类固定收益品种（国债、央行票据等）、信用类固定收益品种（含可转换债券）、新股（含增发）申购之间的配置：1）基于对利率走势、利率期限结构等因素的分析，预测固定收益品种的投资收益和风险；2）基于对宏观经济、行业前景以及公司财务进行严谨的分析，考察其对固定收益市场信用利差的影响；3）基于可转换债券发行公司的基本面，债券利率水平、票息率及派息频率、信用风险等固定收益因素，以及期权定价模型，对可转换债券进行定价分析并制定相关投资策略；4）基于对新股（含增发股）发行频率、中签率、上市后的平均涨幅等的分析，预测新股（含增发股）申购的收益率以及风险。 |
| 业绩比较基准 | 三年期银行定期存款收益率+1.2% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，理论上其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 易方达基金管理有限公司 | 中国银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 张南 | 王永民 |
| 联系电话 | 020-38797888 | 010-66594896 | |
| 电子邮箱 | csc@efunds.com.cn | fcid@bankofchina.com | |
| 客户服务电话 | 400 881 8088 | 95566 | |
| 传真 | 020-38799488 | 010-66594942 | |
| 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | http://www.efunds.com.cn |
| 基金半年度报告备置地点 | 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦43楼 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 报告期（2014年1月1日至2014年6月30日） |
| 本期已实现收益 | 2,538,843.03 |
| 本期利润 | 17,751,035.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0332 |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.61% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 报告期末(2014年6月30日) |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0272 |
| 期末基金资产净值 | 394,882,756.90 |
| 期末基金份额净值 | 1.004 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | 1.11% | 0.22% | 0.46% | 0.01% | 0.65% | 0.21% |
| 过去三个月 | 2.45% | 0.27% | 1.36% | 0.01% | 1.09% | 0.26% |
| 过去六个月 | 3.61% | 0.23% | 2.70% | 0.02% | 0.91% | 0.21% |
| 过去一年 | 0.70% | 0.21% | 5.45% | 0.02% | -4.75% | 0.19% |
| 过去三年 | 13.42% | 0.21% | 17.08% | 0.02% | -3.66% | 0.19% |
| 自基金合同生效起至今 | 15.47% | 0.20% | 20.67% | 0.02% | -5.20% | 0.18% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理 （助理）期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 钟鸣远 | 本基金的基金经理、易方达增强回报债券型证券投资基金的基金经理、易方达安心回报债券型证券投资基金的基金经理、易方达裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理、固定收益总部总经理、固定收益投资部总经理 | 2010-11-09 | 2014-01-18 | 14年 | 硕士研究生，曾任国家开发银行深圳分行资金计划部职员，联合证券有限责任公司固定收益部投资经理，泰康人寿保险股份有限公司固定收益部研究员，新华资产管理股份有限公司固定收益部高级投资经理，易方达基金管理有限公司固定收益部经理、固定收益部总经理助理、固定收益部副总经理、固定收益部总经理。 |
| 刘琦 | 本基金的基金经理、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理、易方达纯债债券型证券投资基金的基金经理、易方达资产管理（香港）有限公司基金经理 | 2013-04-02 | - | 6年 | 博士研究生，曾任嘉实基金管理有限公司债券研究员、基金经理助理，嘉实国际资产管理有限公司助理副总裁，易方达基金管理有限公司固定收益投资部投资经理。 |
| 资产 | 本期末 2014年6月30日 | 上年度末 2013年12月31日 | ||
| 资产： | ||||
| 银行存款 | 4,513,889.67 | 317,459,866.61 | ||
| 结算备付金 | 21,547,196.27 | 29,302,159.50 | ||
| 存出保证金 | 49,136.37 | 711,225.98 | ||
| 交易性金融资产 | 615,246,005.28 | 677,004,754.92 | ||
| 其中：股票投资 | 3,744,430.00 | 7,814,400.00 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | 601,680,339.66 | 663,628,754.92 | ||
| 资产支持证券投资 | 9,821,235.62 | 5,561,600.00 | ||
| 贵金属投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | 8,000,000.00 | ||
| 应收证券清算款 | 3,006,285.22 | 25,178,598.26 | ||
| 应收利息 | 12,359,407.60 | 18,438,361.25 | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 496.03 | 992.06 | ||
| 递延所得税资产 | - | - | ||
| 其他资产 | 30,247.11 | - | ||
| 资产总计 | 656,752,663.55 | 1,076,095,958.58 | ||
| 负债和所有者权益 | 本期末 2014年6月30日 | 上年度末 2013年12月31日 | ||
| 负债： | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | 252,779,426.38 | 281,798,629.25 | ||
| 应付证券清算款 | 5,006,739.46 | - | ||
| 应付赎回款 | 898,621.52 | 1,176,300.18 | ||
| 应付管理人报酬 | 227,800.00 | 493,786.27 | ||
| 应付托管费 | 65,085.74 | 141,081.79 | ||
| 应付销售服务费 | - | - | ||
| 应付交易费用 | 15,270.06 | 186,524.23 | ||
| 应交税费 | 2,658,994.90 | 2,658,994.90 | ||
| 应付利息 | 24,506.37 | 28,165.82 | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 递延所得税负债 | - | - | ||
| 其他负债 | 193,462.22 | 390,554.36 | ||
| 负债合计 | 261,869,906.65 | 286,874,036.80 | ||
| 所有者权益： | ||||
| 实收基金 | 393,177,759.13 | 814,597,604.22 | ||
| 未分配利润 | 1,704,997.77 | -25,375,682.44 | ||
| 所有者权益合计 | 394,882,756.90 | 789,221,921.78 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 656,752,663.55 | 1,076,095,958.58 | ||
| 项目 | 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 | 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 |
| 一、收入 | 25,292,142.26 | 119,066,938.65 |
| 1.利息收入 | 18,670,238.84 | 80,291,437.50 |
| 其中：存款利息收入 | 3,072,162.58 | 662,324.85 |
| 债券利息收入 | 15,147,459.13 | 78,884,365.73 |
| 资产支持证券利息收入 | 290,105.57 | 251,824.66 |
| 买入返售金融资产收入 | 160,511.56 | 492,922.26 |
| 其他利息收入 | - | - |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | -8,689,124.53 | 75,879,895.55 |
| 其中：股票投资收益 | 2,024,451.00 | 8,495,581.52 |
| 基金投资收益 | - | - |
| 债券投资收益 | -10,743,500.53 | 67,054,675.55 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - |
| 贵金属投资收益 | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - |
| 股利收益 | 29,925.00 | 329,638.48 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 15,212,192.20 | -37,104,394.40 |
| 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） | - | - |
| 5.其他收入（损失以“-”号填列） | 98,835.75 | - |
| 减：二、费用 | 7,541,107.03 | 45,874,038.20 |
| 1．管理人报酬 | 1,830,458.01 | 9,579,340.46 |
| 2．托管费 | 522,988.09 | 2,736,954.41 |
| 3．销售服务费 | - | - |
| 4．交易费用 | 21,767.71 | 345,382.47 |
| 5．利息支出 | 4,902,263.35 | 32,446,927.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,902,263.35 | 32,446,927.33 |
| 6．其他费用 | 263,629.87 | 765,433.53 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 17,751,035.23 | 73,192,900.45 |
| 减：所得税费用 | - | - |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 17,751,035.23 | 73,192,900.45 |
| 项目 | 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 814,597,604.22 | -25,375,682.44 | 789,221,921.78 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 17,751,035.23 | 17,751,035.23 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | -421,419,845.09 | 9,329,644.98 | -412,090,200.11 |
| 其中：1.基金申购款 | 30,446,789.11 | -125,284.93 | 30,321,504.18 |
| 2.基金赎回款 | -451,866,634.20 | 9,454,929.91 | -442,411,704.29 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 393,177,759.13 | 1,704,997.77 | 394,882,756.90 |
| 项目 | 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 2,679,114,943.70 | 84,533,435.01 | 2,763,648,378.71 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 73,192,900.45 | 73,192,900.45 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 其中：1.基金申购款 | - | - | - |
| 2.基金赎回款 | - | - | - |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | -166,105,126.13 | -166,105,126.13 |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 2,679,114,943.70 | -8,378,790.67 | 2,670,736,153.03 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 易方达基金管理有限公司 | 基金管理人、基金销售机构 |
| 中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”) | 基金托管人、基金销售机构 |
| 项目 | 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 | 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | 1,830,458.01 | 9,579,340.46 |
| 其中：支付销售机构的客户维护费 | 93,808.05 | 266,865.57 |
| 项目 | 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 | 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | 522,988.09 | 2,736,954.41 |
| 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 | ||||||
| 银行间市场交易的各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | |||
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 | |
| 中国银行 | - | - | - | - | 191,520,000.00 | 89,477.84 |
| 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 | ||||||
| 银行间市场交易的各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | |||
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 | |
| 中国银行 | - | 30,627,707.67 | - | - | - | - |
| 关联方名称 | 本期末2014年6月30日 | 上年度末2013年12月31日 | ||
| 持有的基金份额 | 持有的基金份额占基金总份额的比例 | 持有的基金份额 | 持有的基金份额占基金总份额的比例 | |
| 广发期货有限公司 | 16,001,440.00 | 4.07% | 20,001,800.00 | 2.46% |
| 关联方名称 | 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 | 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 | ||
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 中国银行 | 4,513,889.67 | 36,023.55 | 55,944,393.00 | 171,018.64 |
| 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 | |||||
| 关联方名称 | 证券代码 | 证券名称 | 发行方式 | 基金在承销期内买入 | |
| 数量（单位：股/张） | 总金额 | ||||
| - | - | - | - | - | - |
| 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 | |||||
| 关联方名称 | 证券代码 | 证券名称 | 发行方式 | 基金在承销期内买入 | |
| 数量（单位：股/张） | 总金额 | ||||
| 中国银行 | 041352022 | 13正泰CP001 | 分销 | 300,000 | 30,000,000.00 |
| 广发证券 | 1382252 | 13中条山MTN1 | 分销 | 200,000 | 19,980,000.00 |
| 广发证券 | 112177 | 13围海债 | 分销 | 45,000 | 4,500,000.00 |
| 广发证券、中国银行 | 1382239 | 13文峰MTN2 | 分销 | 200,000 | 20,000,000.00 |
| 6.4.9.1.1受限证券类别：债券 | ||||||||||
| 证券 代码 | 证券 名称 | 成功 认购日 | 可流 通日 | 流通受 限类型 | 认购 价格 | 期末估 值单价 | 数量(单位：张) | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 | 备注 |
| 128006 | 长青转债 | 2014-06-25 | 2014-07-09 | 新发流通受限 | 99.99 | 99.99 | 21,540 | 2,153,858.37 | 2,153,858.37 | - |
| 债券代码 | 债券名称 | 回购到期日 | 期末估值单价 | 数量（张） | 期末估值总额 |
| 130236 | 13国开36 | 2014-07-01 | 100.02 | 210,000 | 21,004,200.00 |
| 1080028 | 10银城投债 | 2014-07-07 | 75.83 | 200,000 | 15,166,000.00 |
| 1380232 | 13滨州债 | 2014-07-07 | 101.00 | 300,000 | 30,300,000.00 |
| 1382177 | 13沙钢MTN1 | 2014-07-07 | 97.35 | 200,000 | 19,470,000.00 |
| 1480349 | 14合肥滨投债 | 2014-07-07 | 100.47 | 300,000 | 30,141,000.00 |
| 合计 | 1,210,000 | 116,081,200.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 3,744,430.00 | 0.57 |
| 其中：股票 | 3,744,430.00 | 0.57 | |
| 2 | 固定收益投资 | 611,501,575.28 | 93.11 |
| 其中：债券 | 601,680,339.66 | 91.61 | |
| 资产支持证券 | 9,821,235.62 | 1.50 | |
| 3 | 贵金属投资 | - | - |
| 4 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 5 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 6 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,061,085.94 | 3.97 |
| 7 | 其他各项资产 | 15,445,572.33 | 2.35 |
| 8 | 合计 | 656,752,663.55 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采矿业 | - | - |
| C | 制造业 | 8,530.00 | 0.00 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,735,900.00 | 0.95 |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 批发和零售业 | - | - |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
| J | 金融业 | - | - |
| K | 房地产业 | - | - |
| L | 租赁和商务服务业 | - | - |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
| S | 综合 | - | - |
| 合计 | 3,744,430.00 | 0.95 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值 | 占基金资产净值比例(％) |
| 1 | 300335 | 迪森股份 | 315,000 | 3,735,900.00 | 0.95 |
| 2 | 002726 | 龙大肉食 | 500 | 8,530.00 | 0.00 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 002714 | 牧原股份 | 24,070.00 | 0.00 |
| 2 | 300383 | 光环新网 | 19,150.00 | 0.00 |
| 3 | 002713 | 东易日盛 | 10,500.00 | 0.00 |
| 4 | 300375 | 鹏翎股份 | 9,790.00 | 0.00 |
| 5 | 002711 | 欧浦钢网 | 9,145.00 | 0.00 |
| 6 | 002725 | 跃岭股份 | 7,680.00 | 0.00 |
| 7 | 002716 | 金贵银业 | 7,175.00 | 0.00 |
| 8 | 002709 | 天赐材料 | 6,830.00 | 0.00 |
| 9 | 002726 | 龙大肉食 | 4,895.00 | 0.00 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 300335 | 迪森股份 | 4,109,556.00 | 0.52 |
| 2 | 002714 | 牧原股份 | 37,600.00 | 0.00 |
| 3 | 300383 | 光环新网 | 33,375.00 | 0.00 |
| 4 | 002713 | 东易日盛 | 20,125.00 | 0.00 |
| 5 | 300375 | 鹏翎股份 | 14,100.00 | 0.00 |
| 6 | 002711 | 欧浦钢网 | 13,170.00 | 0.00 |
| 7 | 002716 | 金贵银业 | 10,335.00 | 0.00 |
| 8 | 002709 | 天赐材料 | 9,915.00 | 0.00 |
| 9 | 002725 | 跃岭股份 | 9,615.00 | 0.00 |
| 买入股票成本（成交）总额 | 99,235.00 |
| 卖出股票收入（成交）总额 | 4,257,791.00 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(％) |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 30,006,000.00 | 7.60 |
| 其中：政策性金融债 | 30,006,000.00 | 7.60 | |
| 4 | 企业债券 | 339,099,297.09 | 85.87 |
| 5 | 企业短期融资券 | 20,170,000.00 | 5.11 |
| 6 | 中期票据 | 88,929,000.00 | 22.52 |
| 7 | 可转债 | 123,476,042.57 | 31.27 |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 601,680,339.66 | 152.37 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值 | 占基金资产净值比例(％) |
| 1 | 1380232 | 13滨州债 | 300,000 | 30,300,000.00 | 7.67 |
| 2 | 110023 | 民生转债 | 325,000 | 30,160,000.00 | 7.64 |
| 3 | 1480349 | 14合肥滨投债 | 300,000 | 30,141,000.00 | 7.63 |
| 4 | 130236 | 13国开36 | 300,000 | 30,006,000.00 | 7.60 |
| 5 | 110025 | 国金转债 | 259,250 | 29,761,900.00 | 7.54 |
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 数量(份) | 公允价值 | 占基金资产净值比例(％) |
| 1 | 119024 | 侨城02 | 100,000 | 9,821,235.62 | 2.49 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 49,136.37 |
| 2 | 应收证券清算款 | 3,006,285.22 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 12,359,407.60 |
| 5 | 应收申购款 | 496.03 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | 30,247.11 |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 15,445,572.33 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 110023 | 民生转债 | 30,160,000.00 | 7.64 |
| 2 | 110022 | 同仁转债 | 18,185,276.20 | 4.61 |
| 3 | 110015 | 石化转债 | 16,951,290.00 | 4.29 |
| 4 | 110024 | 隧道转债 | 12,509,926.00 | 3.17 |
| 5 | 113005 | 平安转债 | 7,263,760.00 | 1.84 |
| 6 | 113003 | 重工转债 | 3,721,361.20 | 0.94 |
| 7 | 110018 | 国电转债 | 2,768,670.80 | 0.70 |
| 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | ||
| 1,596 | 246,351.98 | 315,842,070.12 | 80.33% | 77,335,689.01 | 19.67% |
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额（份） | 占上市总份额比例 |
| 1 | 中油财务有限责任公司 | 48,757,600.00 | 26.30% |
| 2 | 中国太保集团股份有限公司－本级－集团自有资金-012G-ZY001深 | 41,550,800.00 | 22.41% |
| 3 | 中国通用技术（集团）控股有限责任公司 | 32,091,557.00 | 17.31% |
| 4 | 黄啟旋 | 10,695,040.00 | 5.77% |
| 5 | 中融国际信托有限公司－双重精选2号 | 10,645,964.00 | 5.74% |
| 6 | 广东省粤电集团有限公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司 | 7,732,516.00 | 4.17% |
| 7 | 南方基金公司－农行－中国农业银行企业年金理事会 | 4,995,438.00 | 2.69% |
| 8 | 红塔烟草（集团）有限责任公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司 | 3,639,100.00 | 1.96% |
| 9 | 中国医药集团总公司企业年金计划－中国光大银行股份有限公司 | 2,700,000.00 | 1.46% |
| 10 | 重庆市邮政公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司 | 1,828,900.00 | 0.99% |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理人所有从业人员持有本基金 | 0.00 | 0.0000% |
| 项目 | 持有基金份额总量的数量区间（万份） |
| 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 | 0 |
| 本基金基金经理持有本开放式基金 | 0 |
| 基金合同生效日（2010年11月9日）基金份额总额 | 2,679,114,943.70 |
| 本报告期期初基金份额总额 | 814,597,604.22 |
| 本报告期基金总申购份额 | 30,446,789.11 |
| 减：本报告期基金总赎回份额 | 451,866,634.20 |
| 本报告期基金拆分变动份额 | - |
| 本报告期期末基金份额总额 | 393,177,759.13 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | |||
| 国泰君安 | 1 | - | - | - | - | - |
| 平安证券 | 1 | 4,257,791.00 | 100.00% | 3,876.35 | 100.00% | - |
| 券商名称 | 债券交易 | 债券回购交易 | 权证交易 | |||
| 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券回购成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证成交总额的比例 | |
| 国泰君安 | 1,559,486,288.44 | 87.41% | 15,501,800,000.00 | 86.23% | - | - |
| 平安证券 | 224,582,258.23 | 12.59% | 2,475,620,000.00 | 13.77% | - | - |
2014年6月30日
基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：二〇一四年八月二十七日