博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）（原博时裕祥分级债券型证券投资基金

  2014年半年度报告摘要

§1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

自2014年6月10日博时裕祥分级债券型证券投资基金之裕祥B（150043）终止上市之日起，原博时裕祥分级债券型证券投资基金名称变更为博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）。原博时裕祥分级债券型证券投资基金本报告期自2014年4月1日至2014年6月9日止，博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）本报告期自2014年6月10日至2014年6月30日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

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2.2基金产品说明

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2.3基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3主要财务指标和基金净值表现

3.1基金名称：博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）

3.1.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：根据《博时裕祥分级债券型证券投资基金基金合同》和《博时裕祥分级债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，自2014年6月10日博时裕祥分级债券型证券投资基金之裕祥B（150043）终止上市之日起，原博时裕祥分级债券型证券投资基金转型为博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.1.2基金净值表现

3.1.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1． 博时稳健回报债券（LOF）A：

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2． 博时稳健回报债券（LOF）C：

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注：本基金的业绩比较基准为中证全债指数收益率。

3.1.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

1、博时稳健回报债券（LOF）A

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2、博时稳健回报债券（LOF）C

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3.2转型前基金名称：博时裕祥分级债券型证券投资基金

3.2.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

根据《博时裕祥分级债券型证券投资基金基金合同》和《博时裕祥分级债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，2014年6月9日为裕祥A份额的开放赎回日，本报告3.2.1部分为对裕祥A赎回份额确认后数据。本基金2014年6月9日基金份额净值为1.067元，裕祥A的基金份额净值为1.022元，裕祥B的基金份额净值为1.118元，本报告期基金份额净值增长率0.85%，基金份额累计净值增长率15.00%；对裕祥A赎回份额确认后，本基金份额净值为1.090元，本报告期基金份额净值增长率3.02%，基金份额累计净值增长率17.47%。

3.2.2基金净值表现

3.2.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金合同于2011年6月10日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十四条（二）投资范围、（七）投资限制的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。本基金于2014年6月10日转型为博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2014年6月30日，博时基金公司共管理四十七只开放式基金，并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，公募基金资产规模逾1041亿元人民币，累计分红超过628亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

1、基金业绩

根据银河证券基金研究中心统计，标准股票型基金中，截至6月30日，博时医疗保健股票基金、博时卓越品牌股票基金今年以来净值增长率在355只标准型股票基金中排名前1/4，博时主题行业股票基金今年以来净值增长率在355只标准型股票基金中排名前1/3。标准指数股票型基金中，博时沪深300指数、博时上证超大盘ETF、博时深证基本面200ETF三只基金今年以来净值增长率在150只同类基金中排名前1/2。混合基金方面，今年以来博时裕益收益率在35只灵活配置型同类基金中排名前1/2，博时平衡配置在16只股债平衡型同类基金中排名前1/2。

固定收益方面，博时信用债纯债今年以来收益率在101只长期标准债券型基金中排名前1/4，博时安丰18个月定期开放基金排名前1/3，博时安盈债券基金（A类）在6只中短期标准债券型基金中排名前1/2。

海外投资方面业绩方面，截至6月30日，博时亚洲票息收益债券基金在同类可比7只QDII债券基金中排名第1，博时大中华亚太精选今年以来收益率在9只QDII亚太股票型基金中排名第2，博时抗通胀在8只QDII商品基金中排名第2。

2、客户服务

2014年上半年，博时基金共举办各类渠道培训活动284场，参加人数7355人。

3、其他大事件

2014年1月9日，金融界网站在北京举办“第二届领航中国2013金融行业年度颁奖典礼”，博时基金荣获“2013金融界领航中国年度评选基金公司最佳品牌奖”。

2014年1月11日，在和讯网主办的2013年第十一届财经风云榜基金行业评选中，博时基金荣获“2013年度基金业最佳投资者关系奖”。

2014年6月16日，大智慧在上海举办“智慧财经巅峰榜”，博时基金荣获“十佳基金公司”奖项，基金经理张溪冈荣获智慧财经巅峰榜“最佳基金经理”奖项。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，证券从业年限计算的起始时间按照从事证券行业开始时间计算。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现投资监控指标不符合基金合同约定的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本基金基金净值在上半年经历了先下后上的走势。纵观上半年操作，本基金基于对宏观市场将在二季度见底回升的预期，在大类资产配置上，增加了转债品种的持仓，同时因为封闭期结束应付赎回的需要，大幅减持纯债品种，尤其是低等级品种，降低组合杠杆。尽管上半年管理层“宽货币，稳信贷”政策力度超出我们预期，纯债市场收益率也出现了较大幅度下行，但我们坚持认为随着中国信用债市场第一单违约的出现，中国低等级信用债将经历一个较长的低迷时期，未来可能会有更多的违约案例发生，投资者的投资行为也将会因此改变。同时，部分转债品种会受益于（1）更为低廉的估值、（2）分享企业成长以及（3）股债市场投资者集体忽视，因此会有比纯债市场更安全的投资价值。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2014年6月30日，本基金A类基金份额净值为1.123元，份额累计净值为1.123元；C类基金份额净值为1.026元，份额累计净值为1.026元。报告期内，本基金由博时裕祥分级债券型证券投资基金转型为博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）。转型前，自2014年1月1日至2014年6月9日，对2014年6月9日裕祥A赎回份额确认后，博时裕祥分级债券型证券投资基金净值增长率为3.02%,同期业绩基准增长率5.29%；转型后，自2014年6月10日至报告期末，本基金A类基金份额净值增长率为0.45%，C类基金份额净值增长率为0.39%，同期业绩基准增长率0.37%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

纵观下半年，我们对管理层提升经济的能力和中国基本面的韧性抱有信心，随着今年两限管理效果的逐步显现，经济有望在下半年企稳回升。让我们重温去年下半年-经济的确如我们判断好于上半年，但钱荒打乱了资本市场的估值体系，出现了股债双杀的走势。而今年这种钱荒的可能性将大为降低，尽管全面降准降息的概率不大，但资金面有望维持稳定有利于资本市场。从债市来看，全面宽松预期可能落空以及信用利差处于低位，短期内可能有波折，但绝对回报依然可期；相对而言，我们认为利率产品走势可能会好于信用产品。经济的走强会给转债市场带来正面效应，下半年转债市场有望走出近年来比较好的行情。我们维持对部分现金流强劲、股息率高企、能在高利率环境下获益的企业发行的证券（股票、债券、转债）良好表现的预期。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金报告期内未进行利润分配。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1基金名称：博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）

6.1.1资产负债表

会计主体：博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）

报告截止日：2014年6月30日

单位：人民币元

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注：1.报告截止日2014年6月30日，基金份额总额1,134,332,087.35份。其中A类基金份额净值1.123元，基金份额总额799,624,776.92份；C类基金份额净值1.026元，基金份额总额334,707,310.43份。

2.本财务报表的实际编制期间为2014年6月10至2014年6月30日。

6.1.2利润表

会计主体：博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）

本报告期：2014年6月10日至2014年6月30日

单位：人民币元

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6.1.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）

本报告期：2014年6月10日至2014年6月30日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1.1至6.1.4财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：吴姚东 主管会计工作负责人：王德英 会计机构负责人：成江

6.1.4报表附注

6.1.4.1重要会计政策和会计估计

6.1.4.1.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2014年6月10日至2014年6月30日。

6.1.4.1.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

6.1.4.1.3金融资产和金融负债的分类

(1) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

6.1.4.1.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

6.1.4.1.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

6.1.4.1.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

6.1.4.1.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

6.1.4.1.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

6.1.4.1.9收入/(损失)的确认和计量

债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

6.1.4.1.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

6.1.4.1.11基金的收益分配政策

本基金每一类别的基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中场外基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，场内基金份额持有人只能选择现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

6.1.4.1.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

6.1.4.1.13其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

6.1.4.2会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.1.4.2.1会计政策变更的说明

无。

6.1.4.2.2会计估计变更的说明

无。

6.1.4.2.3差错更正的说明

无。

6.1.4.3税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.1.4.4关联方关系

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.1.4.5本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.1.4.5.1通过关联方交易单元进行的交易

无。

6.1.4.5.2关联方报酬

6.1.4.5.2.1基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.8%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.8% / 当年天数。

6.1.4.5.2.2基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。

6.1.4.5.2.3销售服务费

单位：人民币元

■

注：支付基金销售机构的博时稳健回报债券（LOF）C销售服务费按前一日博时稳健回报债券（LOF）C基金资产净值0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给博时基金，再由博时基金计算并支付给各基金销售机构。博时稳健回报债券（LOF）A不收取销售服务费。其计算公式为：日销售服务费＝前一日博时稳健回报债券（LOF）C基金资产净值 X 0.35 % / 当年天数。

6.1.4.5.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

6.1.4.5.4各关联方投资本基金的情况

6.1.4.5.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

6.1.4.5.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

6.1.4.5.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的活期银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。

6.1.4.5.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

6.1.4.5.7 其他关联交易事项的说明

无。

6.1.4.6期末（2014年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.1.4.6.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

6.1.4.6.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

6.1.4.6.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.1.4.6.3.1银行间市场债券正回购

无。

6.1.4.6.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2014年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额183,000,000.00元，于2014年7月1日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

6.2转型前基金名称：博时裕祥分级债券型证券投资基金

6.2.1资产负债表

会计主体：博时裕祥分级债券型证券投资基金

报告截止日：2014年6月9日

单位：人民币元

■

注：根据《博时裕祥分级债券型证券投资基金基金合同》和《博时裕祥分级债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，2014年6月9日为裕祥A份额的开放赎回日，本报告6.1部分为对裕祥A赎回份额确认后数据。本基金2014年6月9日基金份额净值为1.067元，基金份额总额1,704,534,599.76份，其中A类基金份额904,909,822.84份，B类基金份额799,624,776.92份；对裕祥A赎回份额确认后，本基金份额净值为1.090元，基金份额总额1,134,332,087.35份，其中A类基金份额334,707,310.43份，B类基金份额799,624,776.92份。

6.1.2利润表

会计主体：博时裕祥分级债券型证券投资基金

本报告期：2014年1月1日至2014年6月9日

单位：人民币元

■

6.2.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：博时裕祥分级债券型证券投资基金

本报告期：2014年1月1日至2014年6月9日

单位：人民币元

■

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.2.1至6.2.4财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：吴姚东 主管会计工作负责人：王德英 会计机构负责人：成江

6.2.4报表附注

6.2.4.1重要会计政策和会计估计

6.2.4.1.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2014年1月1日至2014年6月9日。

6.2.4.1.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

6.2.4.1.3金融资产和金融负债的分类

(1) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

6.2.4.1.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

6.2.4.1.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

6.2.4.1.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

6.2.4.1.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

6.2.4.1.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

6.2.4.1.9收入/(损失)的确认和计量

债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

6.2.4.1.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

6.2.4.1.11基金的收益分配政策

本基金每一类别的基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中场外基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，场内基金份额持有人只能选择现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

自本基金的基金合同生效日起3年内，本基金不对裕祥A和裕祥B进行收益分配。

6.2.4.1.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

6.2.4.1.13其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

6.2.4.2会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.2.4.2.1会计政策变更的说明

无。

6.2.4.2.2会计估计变更的说明

无。

6.2.4.2.3差错更正的说明

无。

6.2.4.3税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.2.4.4关联方关系

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.2.4.5本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.2.4.5.1通过关联方交易单元进行的交易

无。

6.2.4.5.2关联方报酬

6.2.4.5.2.1基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.8%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.8% / 当年天数。

6.2.4.5.2.2基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。

6.2.4.5.2.3销售服务费

单位：人民币元

■

注：支付基金销售机构的裕祥A销售服务费按前一日裕祥A基金资产净值0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给博时基金，再由博时基金计算并支付给各基金销售机构。裕祥B不收取销售服务费。其计算公式为：日销售服务费＝前一日裕祥A基金资产净值 X 0.35 % / 当年天数。

6.2.4.5.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

■

6.2.4.5.4各关联方投资本基金的情况

6.2.4.5.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

6.2.4.5.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

6.2.4.5.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的活期银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。

6.2.4.5.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

6.2.4.5.7 其他关联交易事项的说明

无。

6.2.4.6期末（2014年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.2.4.6.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

6.2.4.6.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

6.2.4.6.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.2.4.6.3.1银行间市场债券正回购

无。

6.2.4.6.3.2交易所市场债券正回购

无。

§7投资组合报告

7.1基金名称：博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）

7.1.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.1.2期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

7.1.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

7.1.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.1.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

本基金本报告期内未持有股票。

7.1.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

本基金本报告期内未持有股票。

7.1.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

本基金本报告期内未持有股票。

7.1.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.1.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.1.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.1.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.1.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.1.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.1.12投资组合报告附注

7.1.12.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体除中国石油化工股份有限公司（石化转债）外，没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

中国石油化工股份有限公司于2014年1月12日发布公告称，国务院对山东省青岛市“1122”中石化东黄输油管道泄漏爆炸特别重大事故调查处理报告作出批复，同意国务院事故调查组的调查处理结果，认定是一起特别重大责任事故；同意对事故有关责任单位和责任人的处理建议，对中国石化及当地政府的 48 名责任人分别给予纪律处分，对涉嫌犯罪的 15 名责任人移送司法机关依法追究法律责任。

对该债券投资决策程序的说明：

根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。

7.1.12.2基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票

7.1.12.3期末其他各项资产构成

■

7.1.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

■

7.1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

7.1.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

7.2转型前基金名称：博时裕祥分级债券型证券投资基金

7.2.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2.2期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

7.2.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

7.2.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.2.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

本基金本报告期内未持有股票。

7.2.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

本基金本报告期内未持有股票。

7.2.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

本基金本报告期内未持有股票。

7.2.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.2.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.2.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.2.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.2.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.2.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.2.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.2.12投资组合报告附注

7.2.12.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体除中国石油化工股份有限公司（石化转债）外，没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

中国石油化工股份有限公司于2014年1月12日发布公告称，国务院对山东省青岛市“1122”中石化东黄输油管道泄漏爆炸特别重大事故调查处理报告作出批复，同意国务院事故调查组的调查处理结果，认定是一起特别重大责任事故；同意对事故有关责任单位和责任人的处理建议，对中国石化及当地政府的 48 名责任人分别给予纪律处分，对涉嫌犯罪的 15 名责任人移送司法机关依法追究法律责任。

对该债券投资决策程序的说明：

根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。

7.2.12.2基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票

7.2.12.3期末其他各项资产构成

■

7.2.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

■

7.2.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

7.2.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

8.1.1基金名称：博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）

份额单位：份

■

8.1.2转型前基金名称：博时裕祥分级债券型证券投资基金

份额单位：份

■

注：根据《博时裕祥分级债券型证券投资基金基金合同》和《博时裕祥分级债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，2014年6月9日为裕祥A份额的开放赎回日，本报告8.1.2部分为对裕祥A赎回份额确认后数据。

8.2期末上市基金前十名持有人

8.2.1基金名称：博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）

■

注：上述持有人为博时稳健回报债券（LOF）A场内持有人。

8.2.2转型前基金名称：博时裕祥分级债券型证券投资基金

■

注：上述持有人为博时裕祥分级债券封闭B场内持有人。

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

8.3.1基金名称：博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）

■

注：1.本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；

2.本基金的基金经理未持有本基金。

8.3.2转型前基金名称：博时裕祥分级债券型证券投资基金

■

注：1.本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；

2.本基金的基金经理未持有本基金。

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

8.4.1基金名称：博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）

■

注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；

2、本基金的基金经理未持有本基金。

8.4.2转型前基金名称：博时裕祥分级债券型证券投资基金

■

注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；

2、本基金的基金经理未持有本基金。

§9开放式基金份额变动

单位：份

■

注：根据《博时裕祥分级债券型证券投资基金基金合同》和《博时裕祥分级债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金管理人以2014年6月10日为份额转换日，在份额转换日日终，博时裕祥分级债券型证券投资基金转型为博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）,基金份额转换结果公告可详见博时基金管理有限公司官方网站2014年6月12日刊登的《博时裕祥分级债券型证券投资基金三年运作期届满后基金份额转换结果的公告》。

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人于2014年4月19日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，李志惠不再担任博时基金管理有限公司副总经理职务。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

10.5报告期内改聘会计师事务所情况

本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金名称：博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）

10.7.1.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。

1、基金专用交易席位的选择标准如下：

(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

2、基金专用交易席位的选择程序如下：

(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；

(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

10.7.1.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

10.7.2转型前基金名称：博时裕祥分级债券型证券投资基金

10.7.2.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。

1、基金专用交易席位的选择标准如下：

(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

2、基金专用交易席位的选择程序如下：

(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；

(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

10.7.2.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

博时基金管理有限公司

2014年8月28日

基金名称：博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）
基金简称	博时稳健回报债券（LOF）
基金主代码	160513
基金运作方式	契约型上市开放式
基金合同生效日	2011年6月10日
基金管理人	博时基金管理有限公司
基金托管人	招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	1,134,332,087.35份
基金合同存续期	不定期
基金份额上市的证券交易所	深圳证券交易所
下属分级基金的基金简称	博时稳健回报债券（LOF）A	博时稳健回报债券（LOF）C
下属两级基金的场内简称	稳健债A	稳健债C
下属分级基金的交易代码	160513	160514
报告期末下属分级基金的份额总额	799,624,776.92份	334,707,310.43份
转型前基金名称：博时裕祥分级债券型证券投资基金
基金简称	博时裕祥分级债券
场内简称	博时裕祥
基金主代码	160513
基金运作方式	契约型基金。本基金《基金合同》生效后，在最初的3年内裕祥A每6个月开放一次申购、赎回业务，裕祥B封闭运作。3年届满后，本基金转换为上市开放式基金（LOF）。
基金合同生效日	2011年6月10日
基金管理人	博时基金管理有限公司
基金托管人	招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	1,134,332,087.35份
基金合同存续期	不定期
基金份额上市的证券交易所	深圳证券交易所
上市日期	2011年9月2日
下属两级基金的基金简称	博时裕祥分级债券A		博时裕祥分级债券封闭B
下属两级基金的场内简称	裕祥A		裕祥B
下属两级基金的交易代码	160514		150043
报告期末下属两级基金的份额总额	334,707,310.43份		799,624,776.92份

基金名称：博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）
投资目标	在谨慎投资的前提下，本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略	通过宏观方面自上而下的分析及债券市场方面自下而上的判断，把握市场利率水平的运行态势，根据债券市场收益率曲线的整体运动方向进行久期选择。在微观方面，基于债券市场的状况，主要采用骑乘、息差及利差策略等投资策略。同时积极参与一级市场新股、债券申购，提高组合预期收益水平。
业绩比较基准	中证全债指数收益率
风险收益特征	从基金整体运作来看，本基金属于中低风险品种，预期收益和风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
转型前基金名称：博时裕祥分级债券型证券投资基金
投资目标	在谨慎投资的前提下，本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略	通过宏观方面自上而下的分析及债券市场方面自下而上的判断，把握市场利率水平的运行态势，根据债券市场收益率曲线的整体运动方向进行久期选择。在微观方面，基于债券市场的状况，主要采用骑乘、息差及利差策略等投资策略。同时积极参与一级市场新股、债券申购，提高组合预期收益水平。
业绩比较基准	中证全债指数收益率
风险收益特征	从基金整体运作来看，本基金属于中低风险品种，预期收益和风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		博时基金管理有限公司	招商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	孙麒清	张燕
	联系电话	0755-83169999	0755-83199084
	电子邮箱	service@bosera.com	yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话		95105568	95555
传真		0755-83195140	0755-83195201

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.bosera.com
基金半年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人处

3.1.1.1 期间数据和指标	报告期（2014年6月10日至2014年6月30日）
	博时稳健回报债券（LOF）A	博时稳健回报债券（LOF）C
本期已实现收益	-1,218,407.21	-535,229.40
本期利润	3,948,728.49	1,441,661.06
加权平均基金份额本期利润	0.0049	0.0043
本期基金份额净值增长率	0.45%	0.39%
3.1.1.2 期末数据和指标	报告期末(2014年6月30日)
	博时稳健回报债券（LOF）A	博时稳健回报债券（LOF）C
期末可供分配基金份额利润	0.0976	0.1639
期末基金资产净值	898,009,593.19	343,519,494.74
期末基金份额净值	1.123	1.026

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	0.45%	0.17%	0.37%	0.02%	0.08%	0.15%
自基金转型起至今	0.45%	0.17%	0.37%	0.02%	0.08%	0.15%

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	0.39%	0.16%	0.37%	0.02%	0.02%	0.14%
自基金转型起至今	0.39%	0.16%	0.37%	0.02%	0.02%	0.14%

3.2.1.1期间数据和指标	报告期（2014年1月1日至2014年6月9日）
本期已实现收益	-33,602,803.24
本期利润	15,486,352.63
加权平均基金份额本期利润	0.0091
本期基金份额净值增长率	3.02%
3.2.1.2期末数据和指标	报告期末（2014年6月9日）
期末可供分配基金份额利润	0.1187
期末基金资产净值	1,236,138,698.38
期末基金份额净值	1.090

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去一个月 (2014/5/10-2014/6/9)	0.85%	0.10%	1.09%	0.06%	-0.24%	0.04%
过去三个月 (2014/3/10-2014/6/9)	1.33%	0.11%	2.80%	0.06%	-1.47%	0.05%
过去六个月 (2013/12/10-2014/6/9)	0.39%	0.14%	5.14%	0.07%	-4.75%	0.07%
过去一年 (2013/6/10-2014/6/9)	-1.95%	0.14%	1.46%	0.11%	-3.41%	0.03%
过去三年 (2011/6/10-2014/6/9)	15.00%	0.46%	12.33%	0.10%	2.67%	0.36%
自基金合同生效起至今 (2011/6/10-2014/6/9)	15.00%	0.46%	12.33%	0.10%	2.67%	0.36%

姓名	职务	任本基金的基金经理 （助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
过钧	基金经理-固定收益总部公募基金组投资总监	2014-1-8	-	15	1995年起先后在上海工艺品进出口公司、德国德累斯顿银行上海分行、美国Lowes食品有限公司、美国通用电气公司、华夏基金固定收益部工作。2005年加入博时基金管理有限公司，历任基金经理、博时稳定价值债券投资基金的基金经理、固定收益部副总经理、博时转债增强债券型证券投资基金、博时亚洲票息收益债券型证券投资基金、博时裕祥分级债券型证券投资基金的基金经理。现任固定收益总部公募基金组投资总监兼博时信用债券投资基金、博时双债增强债券型证券投资基金、博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。
陈芳菲	基金经理	2011-6-10	2014-1-8	6.5	2006年从上海财经大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司，历任债券分析员、特定资产投资经理、博时裕祥分级债券基金经理、固定收益总部专户组投资副总监兼社保组合投资经理、投资经理。

资 产	本期末 2014年6月30日
资 产：
银行存款	3,099,867.50
结算备付金	16,324,251.16
存出保证金	379,518.63
交易性金融资产	1,026,085,738.79
其中：股票投资	-
基金投资	-
债券投资	1,026,085,738.79
资产支持证券投资	-
贵金属投资	-
衍生金融资产	-
买入返售金融资产	183,000,000.00
应收证券清算款	7,637,404.03
应收利息	10,642,350.99
应收股利	-
应收申购款	-
递延所得税资产	-
其他资产	30,247.18
资产总计	1,247,199,378.28
负债和所有者权益	本期末 2014年6月30日
负 债：
短期借款	-
交易性金融负债	-
衍生金融负债	-
卖出回购金融资产款	-
应付证券清算款	-
应付赎回款	-
应付管理人报酬	928,157.74
应付托管费	232,039.45
应付销售服务费	148,817.70
应付交易费用	-202,042.05
应交税费	4,364,963.23
应付利息	-
应付利润	-
递延所得税负债	-
其他负债	198,354.28
负债合计	5,670,290.35
所有者权益：
实收基金	1,075,694,896.38
未分配利润	165,834,191.55
所有者权益合计	1,241,529,087.93
负债和所有者权益总计	1,241,529,087.93

项 目	本期 2014年6月10日至2014年6月30日
一、收入	6,482,905.55
1.利息收入	4,030,470.28
其中：存款利息收入	134,630.10
债券利息收入	3,814,437.95
资产支持证券利息收入	-
买入返售金融资产收入	81,402.23
其他利息收入	-
2.投资收益（损失以“-”填列）	-4,691,590.89
其中：股票投资收益	-
基金投资收益	-
债券投资收益	-4,691,590.89
资产支持证券投资收益	-
贵金属投资收益	-
衍生工具收益	-
股利收益	-
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7,144,026.16
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	-
减：二、费用	1,092,516.00
1．管理人报酬	570,140.38
2．托管费	142,535.10
3．销售服务费	69,021.98
4．交易费用	2,675.00
5．利息支出	281,628.04
其中：卖出回购金融资产支出	281,628.04
6．其他费用	26,515.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,390,389.55
减：所得税费用	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,390,389.55

项目	本期 2014年6月10日至2014年6月30日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	1,075,694,896.38	160,443,802.00	1,236,138,698.38
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	5,390,389.55	5,390,389.55
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
其中：1.基金申购款	-	-	-
2.基金赎回款	-	-	-
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	1,075,694,896.38	165,834,191.55	1,241,529,087.93

关联方名称	与本基金的关系
博时基金管理有限公司(“博时基金”)	基金管理人、基金销售机构
招商银行股份有限公司(“招商银行”)	基金托管人、基金代销机构
招商证券股份有限公司(“招商证券”)	基金管理人的股东、基金代销机构
中国长城资产管理公司	基金管理人的股东
广厦建设集团有限责任公司	基金管理人的股东
天津港(集团)有限公司	基金管理人的股东
璟安股权投资有限公司	基金管理人的股东
上海盛业股权投资基金有限公司	基金管理人的股东
上海丰益股权投资基金有限公司	基金管理人的股东

项目	本期 2014年6月10日至2014年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费	570,140.38
其中：支付销售机构的客户维护费	72,344.30

项目	本期 2014年6月10日至2014年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费	142,535.10

获得销售服务费的各关联方名称	本期 2014年6月10日至2014年6月30日
	当期发生的基金应支付的销售服务费
	博时稳健回报债券（LOF）A	博时稳健回报债券（LOF）C	合计
博时基金	-	7,401.50	7,401.50
招商银行	-	44,316.86	44,316.86
招商证券	-	111.76	111.76
合计	-	51,830.12	51,830.12

关联方名称	本期 2014年6月10日至2014年6月30日
	期末余额	当期利息收入
招商银行	3,099,867.50	24,233.77

资 产	本期末 2014年6月9日	上年度末 2013年12月31日
资 产：
银行存款	517,258,826.90	709,433,857.76
结算备付金	16,324,251.16	84,810,030.48
存出保证金	379,518.63	1,165,714.39
交易性金融资产	1,634,805,888.79	3,392,919,351.67
其中：股票投资	-	-
基金投资	-	-
债券投资	1,634,805,888.79	3,392,919,351.67
资产支持证券投资	-	-
贵金属投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	10,646,084.82
应收利息	36,650,762.85	81,257,047.84
应收股利	-	-
应收申购款	-	-
递延所得税资产	-	-
其他资产	-	-
资产总计	2,205,419,248.33	4,280,232,086.96
负债和所有者权益	本期末 2014年6月9日	上年度末 2013年12月31日
负 债：
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	379,999,730.00	2,460,447,309.85
应付证券清算款	1,642,188.31	8,706,171.19
应付赎回款	582,740,005.26	-
应付管理人报酬	358,017.36	1,641,258.28
应付托管费	89,504.35	410,314.57
应付销售服务费	79,795.72	451,086.88
应付交易费用	-203,978.83	-186,887.45
应交税费	4,364,963.23	4,364,963.23
应付利息	8,682.95	798,555.38
应付利润	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	201,641.60	200,000.00
负债合计	969,280,549.95	2,476,832,771.93
所有者权益：
实收基金	1,075,694,896.38	1,582,807,466.43
未分配利润	160,443,802.00	220,591,848.60
所有者权益合计	1,236,138,698.38	1,803,399,315.03
负债和所有者权益总计	1,236,138,698.38	4,280,232,086.96

项 目	本期 2014年1月1日至2014年6月9日	上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日
一、收入	36,139,307.93	224,429,584.53
1.利息收入	56,640,387.72	160,800,835.73
其中：存款利息收入	16,129,952.08	3,410,327.68
债券利息收入	39,329,721.98	156,694,107.36
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	1,180,713.66	696,400.69
其他利息收入	-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）	-69,597,199.68	121,580,426.59
其中：股票投资收益	-	-
基金投资收益	-	-
债券投资收益	-69,597,199.68	121,580,426.59
资产支持证券投资收益	-	-
贵金属投资收益	-	-
衍生工具收益	-	-
股利收益	-	-
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	49,089,155.87	-58,271,421.94
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）	-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	6,964.02	319,744.15
减：二、费用	20,652,955.30	113,367,370.93
1．管理人报酬	6,301,354.43	15,128,144.99
2．托管费	1,575,338.68	3,782,036.22
3．销售服务费	1,405,726.63	4,839,474.10
4．交易费用	23,400	26,350.00
5．利息支出	11,109,713.82	89,323,227.92
其中：卖出回购金融资产支出	11,109,713.82	89,323,227.92
6．其他费用	237,421.74	268,137.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,486,352.63	111,062,213.60
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,486,352.63	111,062,213.60

项目	本期 2014年1月1日至2014年6月9日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	1,582,807,466.43	220,591,848.60	1,803,399,315.03
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	15,486,352.63	15,486,352.63
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-507,112,570.05	-75,634,399.23	-582,746,969.28
其中：1.基金申购款	-	-
2.基金赎回款	-507,112,570.05	-75,634,399.23	-582,746,969.28
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	1,075,694,896.38	160,443,802.00	1,236,138,698.38
项目	上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	3,307,458,578.89	396,024,632.67	3,703,483,211.56
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	111,062,213.60	111,062,213.60
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	-66,776,356.84	-11,580,990.16	-78,357,347.00
其中：1.基金申购款	822,530,508.36	142,651,054.51	965,181,562.87
2.基金赎回款	-889,306,865.20	-154,232,044.67	-1,043,538,909.87
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	3,240,682,222.05	495,505,856.11	3,736,188,078.16

关联方名称	与本基金的关系
博时基金管理有限公司(“博时基金”)	基金管理人、基金销售机构
招商银行股份有限公司(“招商银行”)	基金托管人、基金代销机构
招商证券股份有限公司(“招商证券”)	基金管理人的股东、基金代销机构
中国长城资产管理公司	基金管理人的股东
广厦建设集团有限责任公司	基金管理人的股东
天津港(集团)有限公司	基金管理人的股东
璟安股权投资有限公司	基金管理人的股东
上海盛业股权投资基金有限公司	基金管理人的股东
上海丰益股权投资基金有限公司	基金管理人的股东

项目	本期 2014年1月1日至2014年6月9日	上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费	6,301,354.43	15,128,144.99
其中：支付销售机构的客户维护费	1,203,832.03	4,154,786.33

项目	本期 2014年1月1日至2014年6月9日	上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费	1,575,338.68	3,782,036.22

获得销售服务费的各关联方名称	本期 2014年1月1日至2014年6月9日
	当期发生的基金应支付的销售服务费
	裕祥A	裕祥B	合计
博时基金	103,614.70	-	103,614.70
招商银行	986,083.94	-	986,083.94
招商证券	3,316.37	-	3,316.37
合计	1,093,015.01	-	1,093,015.01
获得销售服务费的各关联方名称	上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日
	当期发生的基金应支付的销售服务费
	裕祥A	裕祥B	合计
博时基金	296,821.34	-	296,821.34
招商银行	3,699,180.26	-	3,699,180.26
招商证券	4,598.88	-	4,598.88
合计	4,000,600.48	-	4,000,600.48

本期 2014年1月1日至2014年6月9日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
招商银行	-	40,684,248.22	-	-	-	-
上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
招商银行	-	20,686,049.59	-	-	-	-

关联方名称	本期 2014年1月1日至2014年6月9日		上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
招商银行	17,258,826.90	200,310.91	4,975,624.39	306,789.60

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	-	-
	其中：股票	-	-
2	固定收益投资	1,026,085,738.79	82.27
	其中：债券	1,026,085,738.79	82.27
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	183,000,000.00	14.67
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	19,424,118.66	1.56
7	其他各项资产	18,689,520.83	1.50
8	合计	1,247,199,378.28	100.00

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	9,955,000.00	0.80
2	央行票据	-	-
3	金融债券	100,170,000.00	8.07
	其中：政策性金融债	100,170,000.00	8.07
4	企业债券	242,053,097.69	19.50
5	企业短期融资券	361,387,000.00	29.11
6	中期票据	49,211,000.00	3.96
7	可转债	263,309,641.10	21.21
8	其他	-	-
9	合计	1,026,085,738.79	82.65

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	041453007	14苏交通CP001	1,000,000	100,550,000.00	8.10
2	140212	14国开12	1,000,000	100,170,000.00	8.07
3	113005	平安转债	858,020	91,653,696.40	7.38
4	110015	石化转债	700,000	75,579,000.00	6.09
5	1180075	11鄂城投债	700,000	71,729,000.00	5.78

序号	名称	金额
1	存出保证金	379,518.63
2	应收证券清算款	7,637,404.03
3	应收股利	-
4	应收利息	10,642,350.99
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	30,247.18
8	其他	-
9	合计	18,689,520.83

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	113005	平安转债	91,653,696.40	7.38
2	110015	石化转债	75,579,000.00	6.09
3	110023	民生转债	46,400,000.00	3.74
4	113001	中行转债	44,425,227.60	3.58
5	110016	川投转债	5,251,717.10	0.42

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	-	-
	其中：股票	-	-
2	固定收益投资	1,634,805,888.79	74.13
	其中：债券	1,634,805,888.79	74.13
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	533,583,078.06	24.19
7	其他各项资产	37,030,281.48	1.68
8	合计	2,205,419,248.33	100.00

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	89,970,000.00	7.28%
2	央行票据	-	-
3	金融债券	100,220,000.00	8.11%
	其中：政策性金融债	100,220,000.00	8.11%
4	企业债券	299,564,789.99	24.23%
5	企业短期融资券	813,128,000.00	65.78%
6	中期票据	49,125,000.00	3.97%
7	可转债	282,798,098.80	22.88%
8	其他	-	-
9	合计	1,634,805,888.79	132.25%

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	041453007	14苏交通CP001	1,500,000	150,915,000.00	12.21
2	071404005	14广发CP005	1,200,000	120,288,000.00	9.73
3	140212	14国开12	1,000,000	100,220,000.00	8.11
4	071402004	14国泰君安CP004	1,000,000	100,210,000.00	8.11
5	113005	平安转债	858,020	89,362,783.00	7.23

序号	名称	金额
1	存出保证金	379,518.63
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	36,650,762.85
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	37,030,281.48

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	113005	平安转债	89,362,783.00	7.23
2	110016	川投转债	73,410,300.00	5.94
3	110023	民生转债	45,240,000.00	3.66
4	113001	中行转债	43,875,313.20	3.55
5	110015	石化转债	30,909,702.60	2.50

份额级别	持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
			机构投资者		个人投资者
			持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
博时稳健回报债券（LOF）A	1,094	730,918.44	679,626,529.04	84.99%	119,998,247.88	15.01%
博时稳健回报债券（LOF）C	5,303	63,116.60	31,344,362.36	9.36%	303,362,948.07	90.64%
合计	6,397	177,322.51	710,970,891.40	62.68%	423,361,195.95	37.32%

份额 级别	持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
			机构投资者		个人投资者
			持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
博时裕祥分级债券A	5,303	63,116.60	31,344,362.36	9.36%	303,362,948.07	90.64%
博时裕祥分级债券封闭B	1,094	730,918.44	679,626,529.04	84.99%	119,998,247.88	15.01%
合计	6,397	177,322.51	710,970,891.40	62.68%	423,361,195.95	37.32%

序号	持有人名称	持有份额（份）	占上市总份额比例
1	华宝投资有限公司	117,911,307.00	26.67%
2	中信证券－华夏银行－中信证券贵宾定制2号集合资产管理计划	45,191,492.00	10.22%
3	全国社保基金二一零组合	36,331,232.00	8.22%
4	中信信托有限责任公司－中信证券安鑫2号信托金融投资项目资	15,523,200.00	3.51%
5	全国社保基金一零零三组合	13,788,496.00	3.12%
6	天象量化套利1号限额特定资产管理计划	11,627,511.00	2.63%
7	中欧基金－广发银行－中欧盛世－利可2号资产管理计划	10,527,170.00	2.38%
8	东方证券股份有限公司	10,346,900.00	2.34%
9	陈鸣宇	8,783,152.00	1.99%
10	中欧盛世资本－广发银行－中欧盛世-利可1号资产管理计划	8,700,122.00	1.97%