博时主题行业股票证券投资基金2014年半年度报告摘要

2014-08-28 来源：上海证券报

博时主题行业股票证券投资基金

2014年半年度报告摘要

§1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

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2.2基金产品说明

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2.3基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金的业绩比较基准为：80%×富时中国A600指数＋20%×富时中国国债指数。

由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照80%、20%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金的基金合同于2005年1月6日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条“（五）投资范围”、“（九）投资限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2014年6月30日，博时基金公司共管理四十七只开放式基金，并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，公募基金资产规模逾1041亿元人民币，累计分红超过628亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

1、基金业绩

根据银河证券基金研究中心统计，标准股票型基金中，截至6月30日，博时医疗保健股票基金、博时卓越品牌股票基金今年以来净值增长率在355只标准型股票基金中排名前1/4，博时主题行业股票基金今年以来净值增长率在355只标准型股票基金中排名前1/3。标准指数股票型基金中，博时沪深300指数、博时上证超大盘ETF、博时深证基本面200ETF三只基金今年以来净值增长率在150只同类基金中排名前1/2。混合基金方面，今年以来博时裕益收益率在35只灵活配置型同类基金中排名前1/2，博时平衡配置在16只股债平衡型同类基金中排名前1/2。

固定收益方面，博时信用债纯债今年以来收益率在101只长期标准债券型基金中排名前1/4，博时安丰18个月定期开放基金排名前1/3，博时安盈债券基金（A类）在6只中短期标准债券型基金中排名前1/2。

海外投资方面业绩方面，截至6月30日，博时亚洲票息收益债券基金在同类可比7只QDII债券基金中排名第1，博时大中华亚太精选今年以来收益率在9只QDII亚太股票型基金中排名第2，博时抗通胀在8只QDII商品基金中排名第2。

2、客户服务

2014年上半年，博时基金共举办各类渠道培训活动284场，参加人数7355人。

3、其他大事件

2014年1月9日，金融界网站在北京举办“第二届领航中国2013金融行业年度颁奖典礼”，博时基金荣获“2013金融界领航中国年度评选基金公司最佳品牌奖”。

2014年1月11日，在和讯网主办的2013年第十一届财经风云榜基金行业评选中，博时基金荣获“2013年度基金业最佳投资者关系奖”。

2014年6月16日，大智慧在上海举办“智慧财经巅峰榜”，博时基金荣获“十佳基金公司”奖项，基金经理张溪冈荣获智慧财经巅峰榜“最佳基金经理”奖项。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现投资监控指标不符合基金合同约定的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

1、市场回顾

年初，海内外对地产崩盘、经济硬着陆的担忧是主流。随着时间的推移，过度悲观的预期逐渐被证伪。二季度经济出现了企稳的迹象，规模以上工业企业的利润在GDP增速下滑的过程中维持了稳定的增长，且盈利同比增长的行业不断增加。到6月份止，在41个工业大类行业中，35个行业利润总额同比增长，1个行业持平，5个行业下降。下降的行业仅限于部分上游原材料开采业。

A股市场在前2月延续了2013年的走势——创业板创新高、主板低迷，直至这种趋势被低于预期的业绩所打断。2014年的市场比2013年更极端，上涨的标的集中到规模更小的公司上面。创业板综合指数明显超越创业板成分指数。市场缺乏增量资金，存量博弈的情况非常明显。

另一方面，3月份起主板蓝筹公司在优异的年报及分红方案的刺激下有走稳的迹象。沪深300指数的波动区间不断缩窄，面临方向性选择。

2、上半年基金管理回顾

防风险、避地雷是年初我们定下的基本策略，我们坚决回避估值偏高、业绩不达预期且机构配置比例过高的公司。

我们在一季度主板调整过程中大幅增加了可选消费品中的汽车和家电两个行业。现阶段，汽车行业仍处于成长期，增速高于GDP，接近10%的水平。行业的估值水平处于历史性低位。我们在去年4季度上涨过程中降低了行业的配置，现在准备开始新一年的春播秋收。家电行业是被所谓“地产崩盘”所误伤的行业，我们将继续增加这个行业的配置。

年初过度悲观的气氛中我们增加了地产行业的配置。龙头公司增长并未到顶，市场份额仍低，调整的市场会增强他们的行业地位，估值水平实在是便宜

二季度我们大幅增加了食品饮料行业的配置，主要买入了白酒和乳品行业公司。白酒行业在分化，我们选择了在本轮行业大调整中应对正确的一线及二线公司，并将配置向估值水平在低位的公司倾斜。乳品行业是基金历史的重仓和如今踩踏事件的重灾区，但该行业龙头公司的回报稳定，我们在调整的过程中逐渐增加配置。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截止2014年6月30 日，本基金份额净值为1.735元，累计净值为3.626元。报告期内，本基金份额净值增长率为1.80%，同期业绩基准增长率为-4.32%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

上半年主要市场热点与公司盈利增长并不契合，市场表现愈发集中在更小规模的公司和军工等特定板块。面对到即将到来的中报，市场调整的风险仍在。另一方面，2014年下半年有望延续2013年以来的趋势——企业利润稳定增长与GDP增速下台阶的并存。考虑到蓝筹股的估值水平，市场存在绝对回报的机会，基于此，我们谨慎乐观。

我们会跟踪龙头全国性地产公司的月度销售，作为判断后市的重要信号。这些龙头地产公司下半年推盘计划普遍高于上半年，如销售情况面积尚可，说明地产行业调整可能是慢慢放气式的软着陆方式，系统风险可控，我们对后市将更乐观。如这些公司的销售同样出现价跌量缩，则需要更多提防系统性风险。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金管理人已于2014年1月15日发布公告，以2013年12月31日可分配利润为基准，每10份基金份额派发红利0.53元。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人，基金管理人在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。

报告期内，本基金实施利润分配的金额为293285581.30元。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：博时主题行业股票证券投资基金

报告截止日：2014年6月30日

单位：人民币元

■

注：报告截止日2014年6月30日，基金份额净值1.735元，基金份额总额5,389,068,441.87份。

6.2利润表

会计主体：博时主题行业股票证券投资基金

本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日

单位：人民币元

■

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：博时主题行业股票证券投资基金

本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日

单位：人民币元

■

报表附注为本财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

————————— —————————— ———————

基金管理公司负责人：吴姚东主管会计工作负责人：王德英会计机构负责人：成江

6.4报表附注

6.4.1报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.2税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题

的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

（1）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（2）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

（3）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。2013年1月1日以前，对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。自2013年1月1日起，对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。

（4）基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印

花税。

6.4.3关联方关系

6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.4.1.1股票交易

金额单位：人民币元

■

6.4.4.1.2应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

6.4.4.2关联方报酬

6.4.4.2.1基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。

6.4.4.2.2基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

6.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

无。

6.4.4.4各关联方投资本基金的情况

无。

6.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

■

6.4.4.7 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.5期末（2014年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

6.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

6.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

无。

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于博时基金管理有限公司网站的半年度报告正文。

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.12投资组合报告附注

7.12.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

7.12.2基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2期末上市基金前十名持有人

■

注：上述基金份额持有人为场内持有人。

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

■

注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；

2、本基金的基金经理未持有本基金。

§9开放式基金份额变动

单位：份

■

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人于2014年4月19日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，李志惠不再担任博时基金管理有限公司副总经理职务。

基金托管人2014年2月7日发布任免通知，解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助理职务。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

■

注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。

1、基金专用交易席位的选择标准如下：

(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

2、基金专用交易席位的选择程序如下：

(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；

(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

博时基金管理有限公司

2014年8月28日

基金简称博时主题行业股票（LOF）
场内简称博时主题
基金主代码 160505
交易代码 160505
基金运作方式契约型上市开放式
基金合同生效日 2005年1月6日
基金管理人博时基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 5,389,068,441.87份
基金合同存续期不定期
基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所
上市日期 2005年2月22日

投资目标分享中国城市化、工业化及消费升级进程中经济与资本市场的高速成长，谋求基金资产的长期稳定增长。
投资策略本基金采取价值策略指导下的行业增强型主动投资策略
业绩比较基准 80%×富时中国A600指数＋20%×富时中国国债指数
风险收益特征本基金是一只主动型的股票基金，基金的风险与预期收益都要高于平衡型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金力争在严格控制风险的前提下，谋求实现基金资产的长期稳定增长。

项目基金管理人基金托管人
名称博时基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人姓名孙麒清田青
联系电话 0755-83169999 010-67595096
电子邮箱 service@bosera.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 95105568 010-67595096
传真 0755-83195140 010-66275853

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com
基金半年度报告备置地点基金管理人、基金托管人处

3.1.1期间数据和指标报告期（2014年1月1日至2014年6月30日）
本期已实现收益 -94,819,893.32
本期利润 145,708,351.63
加权平均基金份额本期利润 0.0266
本期基金份额净值增长率 1.80%
3.1.2期末数据和指标报告期末（2014年6月30日）
期末可供分配基金份额利润 0.0178
期末基金资产净值 9,352,469,339.96
期末基金份额净值 1.735

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 2.24% 0.75% 0.60% 0.63% 1.64% 0.12%
过去三个月 6.44% 0.84% 1.05% 0.70% 5.39% 0.14%
过去六个月 1.80% 0.93% -4.32% 0.84% 6.12% 0.09%
过去一年 15.74% 1.11% 1.00% 0.94% 14.74% 0.17%
过去三年 6.29% 1.15% -21.84% 1.04% 28.13% 0.11%
自基金成立起至今 435.84% 1.40% 100.93% 1.45% 334.91% -0.05%

姓名职务任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业年限说明
任职日期离任日期
邓晓峰基金经理-权益投资总部董事总经理-股票投资部总经理-价值组投资总监 2007-3-14 - 13 1996年起先后在深圳市银业工贸有限公司、国泰君安证券工作。2005年加入博时基金管理有限公司，历任基金经理助理、特定资产管理部副总经理、股票投资部价值组投资副总监。现任权益投资总部董事总经理兼股票投资部总经理、股票投资部价值组投资总监、博时主题行业股票(LOF)基金基金经理、社保组合投资经理。

资产本期末
2014年6月30日
上年度末
2013年12月31日
资产：
银行存款 271,486,572.42 709,943,161.89
结算备付金 9,988,492.90 12,277,929.02
存出保证金 1,649,259.57 1,353,919.93
交易性金融资产 9,099,022,245.40 9,171,055,749.09
其中：股票投资 8,376,611,845.40 8,500,494,012.69
基金投资 - -
债券投资 722,410,400.00 670,561,736.40
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 3,830,708.13 1,198,774.66
应收股利 - -
应收申购款 1,304,511.69 1,615,491.92
递延所得税资产 - -
其他资产 30,247.18 -
资产总计 9,387,312,037.29 9,897,445,026.51
负债和所有者权益本期末
2014年6月30日
上年度末
2013年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 61,039,429.28
应付赎回款 14,774,183.06 22,972,298.12
应付管理人报酬 11,413,246.09 12,676,306.37
应付托管费 1,902,207.66 2,112,717.72
应付销售服务费 - -
应付交易费用 2,204,427.50 5,065,510.87
应交税费 3,569,288.09 3,569,288.09
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 979,344.93 1,027,716.69
负债合计 34,842,697.33 108,463,267.14
所有者权益：
实收基金 5,389,068,441.87 5,563,348,039.98
未分配利润 3,963,400,898.09 4,225,633,719.39
所有者权益合计 9,352,469,339.96 9,788,981,759.37
负债和所有者权益总计 9,387,312,037.29 9,897,445,026.51

项目本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
一、收入 237,296,511.85 -941,706,685.42
1.利息收入 7,906,021.53 3,106,444.73
其中：存款利息收入 2,076,310.11 2,716,725.96
债券利息收入 4,184,708.44 257,311.45
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 1,645,002.98 132,407.32
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“－”填列） -11,824,055.30 316,124,430.85
其中：股票投资收益 -120,882,786.23 132,286,060.37
基金投资收益 - -
债券投资收益 -17,920,314.73 42,433,826.95
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 126,979,045.66 141,404,543.53
3.公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 240,528,244.95 -1,262,900,981.29
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“－”号填列） 686,300.67 1,963,420.29
减：二、费用 91,588,160.22 113,021,048.30
1.管理人报酬 67,666,024.21 84,340,959.37
2.托管费 11,277,670.62 14,056,826.56
3.销售服务费 - -
4.交易费用 12,388,174.11 14,369,036.59
5.利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6.其他费用 256,291.28 254,225.78
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 145,708,351.63 -1,054,727,733.72
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 145,708,351.63 -1,054,727,733.72

项目本期
2014年1月1日至2014年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 5,563,348,039.98 4,225,633,719.39 9,788,981,759.37
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 145,708,351.63 145,708,351.63
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列） -174,279,598.11 -114,655,591.63 -288,935,189.74
其中：1.基金申购款 509,775,861.76 338,495,319.23 848,271,180.99
2.基金赎回款 -684,055,459.87 -453,150,910.86 -1,137,206,370.73
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） - -293,285,581.30 -293,285,581.30
五、期末所有者权益（基金净值） 5,389,068,441.87 3,963,400,898.09 9,352,469,339.96
项目上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 6,657,614,980.00 4,914,186,148.10 11,571,801,128.10
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -1,054,727,733.72 -1,054,727,733.72
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列） -428,398,046.91 -294,862,890.62 -723,260,937.53
其中：1.基金申购款 818,226,154.24 591,099,305.05 1,409,325,459.29
2.基金赎回款 -1,246,624,201.15 -885,962,195.67 -2,132,586,396.82
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） - -149,507,943.97 -149,507,943.97
五、期末所有者权益（基金净值） 6,229,216,933.09 3,415,087,579.79 9,644,304,512.88

关联方名称与本基金的关系
博时基金管理有限公司（“博时基金”）基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
招商证券股份有限公司（“招商证券”）基金管理人的股东、基金代销机构

关联方名称本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期股票成交总额的比例
招商证券 751,667,367.81 8.55% 1,017,071,033.53 10.84%

关联方名称本期
2014年1月1日至2014年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付
佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
招商证券 684,319.35 10.03% 174,155.43 7.90%
关联方名称上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付
佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
招商证券 870,371.21 10.63% 582,783.20 17.26%

项目本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 67,666,024.21 84,340,959.37
其中：支付销售机构的客户维护费 5,968,364.09 7,048,653.70

项目本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 11,277,670.62 14,056,826.56

关联方名称本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国建设银行 271,486,572.42 1,912,950.95 647,469,166.31 2,619,437.98

本期
2014年1月1日至2014年6月30日
关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入
数量（单位：股/张）总金额
招商证券 140212 14国开12 增发 4,000,000.00 400,400,000.00
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入
数量（单位：股/张）总金额
- - - - - -

股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值单价复牌日期复牌开
盘单价
数量(股) 期末
成本总额
期末
估值总额
备注
300295 三五六网 2014/4/11 重大事项 96.81 2014/7/8 94.71 35,203 3,458,327.24 3,408,002.43

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 8,376,611,845.40 89.23
其中：股票 8,376,611,845.40 89.23
2 固定收益投资 722,410,400.00 7.70
其中：债券 722,410,400.00 7.70
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 281,475,065.32 3.00
7 其他各项资产 6,814,726.57 0.07
8 合计 9,387,312,037.29 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 28,076,085.01 0.30
C 制造业 3,810,288,599.39 40.74
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,390,680,000.00 14.87
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,408,002.43 0.04
J 金融业 2,356,204,869.01 25.19
K 房地产业 785,940,201.00 8.40
L 租赁和商务服务业 1,694,588.56 0.02
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 319,500.00 0.00
S 综合 - -
合计 8,376,611,845.40 89.57

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（%）
1 600886 国投电力 176,000,000 897,600,000.00 9.60
2 601318 中国平安 21,500,000 845,810,000.00 9.04
3 601601 中国太保 45,499,804 809,441,513.16 8.65
4 000002 万科A 91,646,940 757,920,193.80 8.10
5 000333 美的集团 34,696,709 670,340,417.88 7.17
6 600674 川投能源 42,000,000 493,080,000.00 5.27
7 600104 上汽集团 32,000,000 489,600,000.00 5.23
8 000858 五粮液 24,301,640 435,728,405.20 4.66
9 600036 招商银行 40,000,000 409,600,000.00 4.38
10 601633 长城汽车 14,035,069 355,087,245.70 3.80

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 474,207,813.54 4.84
2 601633 长城汽车 355,970,857.40 3.64
3 600887 伊利股份 227,217,566.80 2.32
4 000333 美的集团 220,593,085.95 2.25
5 002241 歌尔声学 194,800,555.83 1.99
6 000581 威孚高科 194,366,901.03 1.99
7 600104 上汽集团 181,364,258.32 1.85
8 002456 欧菲光 176,983,328.43 1.81
9 000625 长安汽车 168,019,180.70 1.72
10 000651 格力电器 168,018,430.00 1.72
11 000002 万科Ａ 160,510,894.37 1.64
12 600809 山西汾酒 112,665,206.19 1.15
13 002304 洋河股份 100,443,528.40 1.03
14 600674 川投能源 90,740,306.81 0.93
15 002004 华邦颖泰 85,119,162.03 0.87
16 600027 华电国际 83,708,657.48 0.86
17 000596 古井贡酒 83,169,083.68 0.85
18 002415 海康威视 81,654,372.99 0.83
19 600406 国电南瑞 75,157,374.90 0.77
20 600519 贵州茅台 67,032,850.36 0.68

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 356,169,601.00 3.64
2 600809 山西汾酒 296,282,837.39 3.03
3 002008 大族激光 246,100,977.55 2.51
4 600886 国投电力 239,091,315.64 2.44
5 601628 中国人寿 214,514,334.15 2.19
6 600795 国电电力 204,349,830.14 2.09
7 601668 中国建筑 165,517,146.81 1.69
8 002241 歌尔声学 149,219,433.33 1.52
9 002456 欧菲光 142,504,793.95 1.46
10 600519 贵州茅台 141,712,875.77 1.45
11 600027 华电国际 126,322,816.23 1.29
12 601808 中海油服 119,829,612.81 1.22
13 002304 洋河股份 110,737,429.26 1.13
14 600011 华能国际 104,303,724.12 1.07
15 600563 法拉电子 88,537,476.24 0.90
16 000858 五粮液 86,482,715.79 0.88
17 600805 悦达投资 82,012,132.07 0.84
18 601336 新华保险 79,533,750.96 0.81
19 600406 国电南瑞 79,434,423.75 0.81
20 601318 中国平安 77,026,758.79 0.79

买入股票成本（成交）总额 4,272,934,180.82
卖出股票收入（成交）总额 4,521,631,631.65

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 400,680,000.00 4.28
其中：政策性金融债 400,680,000.00 4.28
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 321,730,400.00 3.44
8 其他 - -
9 合计 722,410,400.00 7.72

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（%）
1 140212 14国开12 4,000,000 400,680,000.00 4.28
2 113005 平安转债 3,000,000 320,460,000.00 3.43
3 128006 长青转债 12,704 1,270,400.00 0.01

序号名称金额
1 存出保证金 1,649,259.57
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3,830,708.13
5 应收申购款 1,304,511.69
6 其他应收款 -
7 待摊费用 30,247.18
8 其他 -
9 合计 6,814,726.57

序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例（%）
1 113005 平安转债 320,460,000.00 3.43

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
348,775 15,451.42 432,682,076.75 8.03% 4,956,386,365.12 91.97%

序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例
1 魏威 6,660,000.00 2.91%
2 浙商证券股份有限公司转融通担保证券明细账户 3,000,000.00 1.31%
3 永诚财产保险股份有限公司－传统保险产品 2,000,000.00 0.87%
4 赵素萍 1,600,000.00 0.70%
5 刘志巍 1,420,085.00 0.62%
6 杨柳 1,140,270.00 0.50%
7 东北证券股份有限公司约定购回专用账户 1,053,680.00 0.46%
8 何菁 999,968.00 0.44%
9 张洁芳 992,700.00 0.43%
10 邱厚钰 984,809.00 0.43%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金 183,471.91 0.00%

项目持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 -
本基金基金经理持有本开放式基金 -

基金合同生效日（2005年1月6日）基金份额总额 1,209,641,741.07
本报告期期初基金份额总额 5,563,348,039.98
本报告期基金总申购份额 509,775,861.76
减：本报告期基金总赎回份额 684,055,459.87
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 5,389,068,441.87

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
中信证券 4 1,747,656,473.70 19.87% 1,466,240.99 21.49% 新增1个
爱建证券 1 865,990,909.73 9.85% 615,194.57 9.02% 新增1个
新时代 2 758,722,697.76 8.63% 538,941.62 7.90% 新增2个
招商证券 3 751,667,367.81 8.55% 684,319.35 10.03% -
第一创业 1 715,496,358.43 8.14% 508,292.30 7.45% 新增1个
国金证券 1 654,148,791.97 7.44% 464,672.98 6.81% -
安信证券 2 606,108,985.22 6.89% 430,548.19 6.31% -
民生证券 1 489,656,813.24 5.57% 347,851.47 5.10% -
国开证券 1 448,983,152.40 5.11% 318,953.14 4.68% 新增1个
银河证券 1 421,395,204.26 4.79% 383,475.55 5.62% -
信达证券 1 291,455,198.55 3.31% 206,924.85 3.03% -
中金公司 1 263,733,651.36 3.00% 240,103.66 3.52% -
国泰君安 4 232,058,635.49 2.64% 211,266.15 3.10% -
上海证券 1 222,275,895.05 2.53% 157,904.33 2.31% 新增1个
海通证券 1 212,253,133.03 2.41% 150,784.25 2.21% -
平安证券 1 78,619,162.78 0.89% 71,575.08 1.05% -
长城证券 1 34,343,381.69 0.39% 24,368.37 0.36% -
渤海证券 1 - - - - -
财通证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
东方证券 3 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
广州证券 1 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
日信证券 1 - - - - 撤销1个
瑞银证券 1 - - - -
山西证券 2 - - - - 撤销2个
申银万国 1 - - - -
湘财证券 1 - - - -
兴业证券 1 - - - -
浙商证券 1 - - - -
中投证券 2 - - - -
中信建投 2 - - - -

2014年6月30日

基金管理人：博时基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2014年8月28日

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