上证企债30交易型开放式指数证券投资基金

  2014年半年度报告摘要

§1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

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2.2基金产品说明

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2.3基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金的业绩比较基准为上证企债30指数收益率。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金合同于2013年7月11日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十四条（二）投资范围、（五）投资限制的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2014年6月30日，博时基金公司共管理四十七只开放式基金，并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，公募基金资产规模逾1041亿元人民币，累计分红超过628亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

1、基金业绩

根据银河证券基金研究中心统计，标准股票型基金中，截至6月30日，博时医疗保健股票基金、博时卓越品牌股票基金今年以来净值增长率在355只标准型股票基金中排名前1/4，博时主题行业股票基金今年以来净值增长率在355只标准型股票基金中排名前1/3。标准指数股票型基金中，博时沪深300指数、博时上证超大盘ETF、博时深证基本面200ETF三只基金今年以来净值增长率在150只同类基金中排名前1/2。混合基金方面，今年以来博时裕益收益率在35只灵活配置型同类基金中排名前1/2，博时平衡配置在16只股债平衡型同类基金中排名前1/2。

固定收益方面，博时信用债纯债今年以来收益率在101只长期标准债券型基金中排名前1/4，博时安丰18个月定期开放基金排名前1/3，博时安盈债券基金（A类）在6只中短期标准债券型基金中排名前1/2。

海外投资方面业绩方面，截至6月30日，博时亚洲票息收益债券基金在同类可比7只QDII债券基金中排名第1，博时大中华亚太精选今年以来收益率在9只QDII亚太股票型基金中排名第2，博时抗通胀在8只QDII商品基金中排名第2。

2、客户服务

2014年上半年，博时基金共举办各类渠道培训活动284场，参加人数7355人。

3、其他大事件

2014年1月9日，金融界网站在北京举办“第二届领航中国2013金融行业年度颁奖典礼”，博时基金荣获“2013金融界领航中国年度评选基金公司最佳品牌奖”。

2014年1月11日，在和讯网主办的2013年第十一届财经风云榜基金行业评选中，博时基金荣获“2013年度基金业最佳投资者关系奖”。

2014年6月16日，大智慧在上海举办“智慧财经巅峰榜”，博时基金荣获“十佳基金公司”奖项，基金经理张溪冈荣获智慧财经巅峰榜“最佳基金经理”奖项。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，证券从业年限计算的起始时间按照从事证券行业开始时间计算。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本基金为交易型开放式指数证券投资基金，为被动跟踪指数的基金。其投资目的是尽量减少和标的指数的跟踪误差，取得标的指数所代表的市场平均回报。在报告期内我们严格按照基金合同要求，力求组合成份股紧密跟踪指数，利用量化的手段分析跟踪误差产生的原因，并在最小化交易成本的同时适时调仓，尽可能的减少跟踪误差。

报告期内，本基金在指数定期调仓阶段采取择优调仓策略，逐步提升组合的加权票息率，同时组合保持一定的现金头寸，为组合交易和调仓进行支持，现金头寸也在季末和打新阶段资金偏紧的情形下获得较高的现金收益。由于组合部分个券日常交易的不平滑，增加组合收益偏差的控制难度。为了优化跟踪偏离，报告期间继续维持组合持有较多成份券的个数，争取在控制跟踪误差的情况下为投资者获得一定的超额收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2014年6月30日，本基金份额净值为102.9122元，累计份额净值为1.0291元，报告期内净值增长率为4.19%，同期业绩基准涨幅为4.25%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2014年上半年，宏观经济数据整体不乐观，政府持续出台通过定向基建投资对冲房地产下行风险的政策。从流动性方面来看，央行充分使用多种工具进行微刺激，资金面整体维持平稳略显宽松，债券市场情绪乐观，信用债收益率在上半年大幅下行，高等级品种信用利差压缩明显。2014年上半年债市的优异表现超出年初市场的预期，债券价格随着市场资金收益率的下移而上升，信用事件的刚性兑付及地方融资平台允许借新还旧等因素，信用利差有所缩小。上半年债券关注从短久期向中长久期转移，高等级信用债向城投债的转移。2014年上半年，上证企债30指数上涨4.25%。

展望2014年下半年，从宏观经济角度来看，下半年基建投资有望保持较高增速，预计制造业投资将弱势趋稳，外需拉动中国出口继续复苏。债市经历上半年的快速上涨之后，将会出现阶段回调的风险；另外股债资产间配置资金流动的冲击也会影响债市。从债市供需角度来看，伴随非标转标的逐步推进预计信用债的供给将维持高位，而机构投资者对于高票息信用债的替代配置需求应有所增加，低等级债券或有交易性机会。重点关注基本面优质的高等级、高票息、城投债类个券，久期偏中期。

在投资策略上，企债30ETF作为一只被动的信用债指数基金，我们会以最小化跟踪误差为目标，紧密跟踪上证企债30指数。同时我们仍然看好中国经济转型中直接融资渠道的扩展，希望通过上证企债30ETF为投资人提供分享中国信用债市场成长中的机会与收益。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金报告期内未进行利润分配。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2014年上半年，本基金托管人在对上证企债30交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2014年上半年，上证企债30交易型开放式指数证券投资基金的管理人——博时基金管理有限公司在上证企债30交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，上证企债30交易型开放式指数证券投资基金未进行利润分配。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对博时基金管理有限公司编制和披露的上证企债30交易型开放式指数证券投资基金2014年上半年报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：上证企债30交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日：2014年6月30日

单位：人民币元

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注：报告截止日2014年6月30日，基金份额净值102.9122元，基金份额总额10,638,975.00份。

6.2利润表

会计主体：上证企债30交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日

单位：人民币元

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注：本基金合同生效日为2013年7月11日，基金合同生效日起未满一年。

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：上证企债30交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日

单位：人民币元

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注：本基金合同生效日为2013年7月11日，基金合同生效日起未满一年。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：吴姚东 主管会计工作负责人：王德英 会计机构负责人：成江

6.4报表附注

6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.2税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖债券的差价收入不予征收营业税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。

6.4.3关联方关系

6.4.3.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.3.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易

无。

6.4.4.2关联方报酬

6.4.4.2.1基金管理费

单位：人民币元

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注：本基金合同于2013年7月11日生效。

支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.40% / 当年天数。

6.4.4.2.2基金托管费

单位：人民币元

■

注：本基金合同于2013年7月11日生效。

支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.10% / 当年天数。

6.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

无。

6.4.4.4各关联方投资本基金的情况

6.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

6.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

■

6.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金合同于2013年7月11日生效。本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

6.4.4.7其他关联交易事项的说明

无。

6.4.5期末（2014年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

6.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

6.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.5.3.1银行间市场债券正回购

无。

6.4.5.3.2交易所市场债券正回购

无。

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

本基金本报告期未持有股票。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

本基金本报告期未持有股票。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

本基金本报告期未持有股票。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.12投资组合报告附注

7.12.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体除中国石油化工股份有限公司（12石化01）外，没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

中国石油化工股份有限公司于2014年1月12日发布公告称，国务院对山东省青岛市“1122”中石化东黄输油管道泄漏爆炸特别重大事故调查处理报告作出批复，同意国务院事故调查组的调查处理结果，认定是一起特别重大责任事故；同意对事故有关责任单位和责任人的处理建议，对中国石化及当地政府的 48 名责任人分别给予纪律处分，对涉嫌犯罪的 15 名责任人移送司法机关依法追究法律责任。

对该债券投资决策程序的说明：

根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。

7.12.2基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转债。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2 期末上市基金前十名持有人

■

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

无。

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

■

注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；

2、本基金的基金经理未持有本基金。

§9开放式基金份额变动

单位：份

■

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人于2014年4月19日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，李志惠不再担任博时基金管理有限公司副总经理职务。

本报告期内，因中国工商银行股份有限公司（以下简称“本行”）工作需要，周月秋同志不再担任本行资产托管部总经理。在新任资产托管部总经理李勇同志完成证券投资基金行业高级管理人员任职资格备案手续前，由副总经理王立波同志代为行使本行资产托管部总经理部分业务授权职责。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。

1、基金专用交易席位的选择标准如下：

(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

2、基金专用交易席位的选择程序如下：

(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；

(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

博时基金管理有限公司

2014年8月28日

基金简称	博时上证企债30ETF
场内简称	企债ETF
基金主代码	511210
交易代码	511210
基金运作方式	交易型开放式指数基金
基金合同生效日	2013年7月11日
基金管理人	博时基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	10,638,975.00份
基金合同存续期	不定期
基金份额上市的证券交易所	上海证券交易所
上市日期	2013年8月16日

投资目标	紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略	本基金将根据资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性等情况主要采取分层抽样复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪。
业绩比较基准	上证企债30指数收益率
风险收益特征	本基金属于债券型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金，属于中风险/收益的开放式基金。 本基金采用分层抽样复制方法跟踪复制上证企债30指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		博时基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	孙麒清	赵会军
	联系电话	0755-83169999	010-66105799
	电子邮箱	service@bosera.com	custody@icbc.com.cn
客户服务电话		95105568	95588
传真		0755-83195140	010-66105798

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.bosera.com
基金半年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人处

3.1.1期间数据和指标	报告期（2014年1月1日至2014年6月30日）
本期已实现收益	14,979,778.58
本期利润	52,136,888.33
加权平均基金份额本期利润	3.9538
本期基金份额净值增长率	4.19%
3.1.2期末数据和指标	报告期末（2014年6月30日）
期末可供分配基金份额利润	0.5365
期末基金资产净值	1,094,879,925.24
期末基金份额净值	102.9122

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	0.67%	0.10%	0.64%	0.10%	0.03%	0.00%
过去三个月	2.41%	0.09%	2.28%	0.09%	0.13%	0.00%
过去六个月	4.19%	0.11%	4.25%	0.11%	-0.06%	0.00%
自基金成立起至今	2.91%	0.11%	2.61%	0.11%	0.30%	0.00%

姓名	职务	任本基金的基金经理 （助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
杨永光	基金经理	2013-7-11	-	12.5	1993年至1997年先后在桂林电器科学研究所、深圳迈瑞生物医疗电子股份公司工作。1997年起在国海证券历任债券研究员、债券投资经理助理、高级投资经理、投资主办人。2011年加入博时基金管理有限公司。现任博时天颐债券型证券投资基金兼上证企债30交易型开放式指数证券投资基金、博时稳定价值债券投资基金的基金经理。
赵云阳	基金经理	2013-7-11	-	4	2003年至2010年在晨星中国研究中心工作。2010年8月加入博时基金管理有限公司，历任股票投资部量化分析师、博时标普500指数基金基金经理助理和博时深证基本面200ETF基金及其联接基金基金经理助理。现任博时深证基本面200ETF基金及其联接基金、博时上证企债30ETF基金、博时特许价值股票基金的基金经理。
张雅洁	基金经理助理	2013-7-11		4	2003年起先后在信通担保有限公司、JEA Initial、融通基金工作。2013年5月加入博时基金管理有限公司，任股票投资部基金经理助理。

资产	本期末 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
资产：
银行存款	1,186,596.24	11,447,230.34
结算备付金	3,279,144.81	11,217,742.31
存出保证金	77,635.33	292,523.05
交易性金融资产	1,006,941,833.80	1,475,468,496.60
其中：股票投资	-	-
基金投资	-	-
债券投资	1,006,941,833.80	1,475,468,496.60
资产支持证券投资	-	-
贵金属投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	63,000,000.00	154,000,000.00
应收证券清算款	2,238,584.36	19,698,384.92
应收利息	18,915,450.98	28,530,667.70
应收股利	-	-
应收申购款	-	-
递延所得税资产	-	-
其他资产	-	-
资产总计	1,095,639,245.52	1,700,655,044.92
负债和所有者权益	本期末 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
负债：
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	10,523.32	-
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	372,633.94	578,004.31
应付托管费	93,158.51	144,501.10
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	-3,636.46	-2,550.99
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	286,640.97	182,376.98
负债合计	759,320.28	902,331.40
所有者权益：
实收基金	1,070,848,195.61	1,727,617,596.86
未分配利润	24,031,729.63	-27,864,883.34
所有者权益合计	1,094,879,925.24	1,699,752,713.52
负债和所有者权益总计	1,095,639,245.52	1,700,655,044.92

项目	本期 2014年1月1日至2014年6月30日
一、收入	55,801,853.12
1.利息收入	34,174,148.32
其中：存款利息收入	268,541.53
债券利息收入	31,763,875.29
资产支持证券利息收入	-
买入返售金融资产收入	2,141,731.50
其他利息收入	-
2.投资收益（损失以“－”填列）	-15,768,990.77
其中：股票投资收益	-
基金投资收益	-
债券投资收益	-15,768,990.77
资产支持证券投资收益	-
贵金属投资收益	-
衍生工具收益	-
股利收益	-
3.公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	37,157,109.75
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）	-
5.其他收入（损失以“－”号填列）	239,585.82
减：二、费用	3,664,964.79
1.管理人报酬	2,637,157.01
2.托管费	659,289.32
3.销售服务费	-
4.交易费用	-
5.利息支出	-
其中：卖出回购金融资产支出	-
6.其他费用	368,518.46
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	52,136,888.33
减：所得税费用	-
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	52,136,888.33

项目	本期 2014年1月1日至2014年6月30日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	1,727,617,596.86	-27,864,883.34	1,699,752,713.52
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	52,136,888.33	52,136,888.33
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	-656,769,401.25	-240,275.36	-657,009,676.61
其中：1.基金申购款	32,994,361.00	-44,912.48	32,949,448.52
2.基金赎回款	-689,763,762.25	-195,362.88	-689,959,125.13
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	1,070,848,195.61	24,031,729.63	1,094,879,925.24

关联方名称	与本基金的关系
博时基金管理有限公司(“博时基金”)	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”)	基金托管人
招商证券股份有限公司(“招商证券”)	基金管理人的股东、基金代销机构

项目	本期 2014年1月1日至2014年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费	2,637,157.01
其中：支付销售机构的客户维护费	-

项目	本期 2014年1月1日至2014年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费	659,289.32

关联方名称	本期末 2014年6月30日		上年度末 2013年12月31日
	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例
招商证券	1,174,286.00	11.04%	4,685,701.00	27.23%

关联方名称	本期 2014年1月1日至2014年6月30日
	期末余额	当期利息收入
中国工商银行	1,186,596.24	15,356.71

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	-	-
	其中：股票	-	-
2	固定收益投资	1,006,941,833.80	91.90
	其中：债券	1,006,941,833.80	91.90
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	63,000,000.00	5.75
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	4,465,741.05	0.41
7	其他各项资产	21,231,670.67	1.94
8	合计	1,095,639,245.52	100.00

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	1,006,941,833.80	91.97
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	1,006,941,833.80	91.97

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	122149	12石化01	977,760	95,918,256.00	8.76
2	122068	11海螺01	806,470	80,542,158.90	7.36
3	122214	12大秦债	578,350	57,748,247.50	5.27
4	122607	12渝地产	549,460	57,039,442.60	5.21
5	122106	11唐新01	564,590	56,786,462.20	5.19

序号	名称	金额
1	存出保证金	77,635.33
2	应收证券清算款	2,238,584.36
3	应收股利	-
4	应收利息	18,915,450.98
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	21,231,670.67

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额 比例
536	19,848.83	10,481,343	98.52%	157,632	1.48%

序号	持有人名称	持有份额（份）	占上市总份额比例
1	海通证券股份有限公司	5,551,110.00	52.18%
2	东方证券股份有限公司	2,085,109.00	19.60%
3	招商证券股份有限公司	1,174,286.00	11.04%
4	光大资管－光大银行－光大阳光北斗星集合资产管理计划	661,487.00	6.22%
5	合众人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	500,060.00	4.70%
6	中信证券股份有限公司	240,000.00	2.26%
7	天安人寿保险股份有限公司	203,904.00	1.92%
8	海通证券股份有限公司	151,110.00	1.42%
9	东证资管－招行－东方红稳健增值集合资产管理计划	36,000.00	0.34%
10	陈玲芝	24,594.00	0.23%

项目	持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金	-
本基金基金经理持有本开放式基金	-

基金合同生效日（2013年7月11日）基金份额总额	3,424,897,371.00
本报告期期初基金份额总额	17,208,975.00
本报告期基金总申购份额	330,000.00
减：本报告期基金总赎回份额	6,900,000.00
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	10,638,975.00

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
华泰证券	1	-	-	-1,085.47	100.00%	-
中信建投	1	-	-	-	-	-

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
华泰证券	980,358,268.41	100.00%	6,038,100,000.00	100.00%	-	-
中信建投	-	-	-	-	-	-

  2014年6月30日

  基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2014年8月28日