长盛添利宝货币市场基金
2014年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：1、本基金的基金合同生效日为2013年12月9日，截至本报告期末，基金成立未满一年。
2、本基金收益分配是按日结转份额。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长盛添利宝货币A
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长盛添利宝货币B
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注：1、本基金收益分配是按日结转份额。
2、本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：
本基金业绩比较基准为七天通知存款税后利率。本基金为储蓄存款的良好投资替代工具，所以投资业绩基准确定为七天通知存款税后利率。本比较基准与货币市场工具的收益率有一定的相关性，能够反映货币市场的收益率水平。
本基金的业绩比较基准将根据央行调息而调整。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：1、本基金的基金合同生效日为2013年12月9日，截至本报告期末，基金成立未满一年。
2、按照本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十二部分第二条投资范围、第五条投资限制的有关约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司”），成立于1999年3月26日，是国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币15000万元。公司注册地在深圳，总部设在北京，并在北京、上海、郑州、杭州、成都设有分公司，在香港、北京分别设有子公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%，安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至2014年6月30日，基金管理人共管理一只封闭式基金、三十四只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外QFII基金和专户理财产品的投资顾问。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，使用双边90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行T检验，未发现违反公平交易及利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，共发生4次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
1、报告期内行情回顾
回顾2014年上半年，经济基本面相对疲弱，通胀水平处于相对低位，货币政策定向放松，资金面呈现持续宽松局面，债券市场总体呈现牛市行情。利率债方面，收益率明显下行，其中短端收益率下行幅度大于长端收益率。信用债方面，低评级债券收益率下行幅度小于中高评级债券，主要是受信用风险事件频发及交易所高风险债券质押回购标准变动等不利影响所致。
货币市场方面，受央行公开市场操作趋于温和及定向宽松的货币政策影响，市场流动性保持相对宽松局面，各中短期限Shibor利率及银行间质押式回购利率均保持在较低水平。
2、报告期内本基金投资策略分析
在报告期内，本基金始终控制配置节奏，根据市场变动调整组合久期，优化持仓结构，保持组合流动性。密切关注高收益债券的信用风险暴露，严格控制其持仓比例，防控信用风险。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2014年上半年，本基金A级净值收益率为2.4316%，B级净值收益率为2.5554%，同期业绩比较基准收益率0.6695%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
经济层面，随着稳增长政策措施的逐步落实，预计经济将逐渐企稳，短期内将对债市表现形成一定压力；通胀水平预计继续处于相对低位，低于政府调控目标，短期内不会对货币政策形成约束。从中长期看，随着短期刺激政策的淡出，房地产投资增速下降及企业融资成本高企等因素对实体经济的拖累将继续显现，经济仍然可能重归于回落。
在后期投资策略上，我们将控制久期和信用风险，提升组合流动性及整体信用资质，择机把握利率债的投资机会，品种上以中高等级信用债为主。密切关注高收益债券的信用风险暴露，严格控制其持仓比例，防控信用风险。
总之，无论后市如何发展变化，我们都将继续秉承谨慎原则，在组合流动性得到保证的前提下，通过灵活的资产配置和深入的个券甄别分析，做好组合配置，力求确保基金资产在维持价值底线基础上实现持续的稳定增值。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理（担任估值小组组长）、公司副总经理和督察长（担任估值小组副组长）、权益投资部、风险管理部、研究部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十六条中对基金收益分配原则的约定，本基金按日分配收益，自基金合同生效日起每日将基金份额实现的基金净收益分配给份额持有人，并按月结转到投资人基金账户，使基金账面份额净值始终保持1.00元。
按照上述办法及基金合同的规定，2014上半年度分配利润38,422,981.29元，其中：A类别份额分配利润8,533,729.97元，B类别份额分配利润29,889,251.32元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对长盛添利宝货币市场基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：长盛添利宝货币市场基金
报告截止日： 2014年6月30日
单位：人民币元
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注：1、报告截止日2014年6月30日，基金份额总额1,237,350,190.72份，其中A类基金份额份额净值1.00元，基金份额总额为158,419,576.71份，B类基金份额份额净值1.00元，基金份额总额为1,078,930,614.01份。
2、本基金基金合同于2013年12月9日生效，上年度可比期间的实际编制期间为2013年12月9日（基金合同生效日）至2013年12月31日。
6.2 利润表
会计主体：长盛添利宝货币市场基金
本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日
单位：人民币元
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注：本基金基金合同于2013年12月9日生效，无上年度可比期间。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长盛添利宝货币市场基金
本报告期：2014年1月1日 至 2014年6月30日
单位：人民币元
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注：本基金基金合同于2013年12月9日生效，无上年度可比期间。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______周兵______ ______林培富______ ____龚珉____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
长盛添利宝货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]第1403号《关于核准长盛添利宝货币市场基金募集的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛添利宝货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币3,874,930,536.49元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第819号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《长盛添利宝货币市场基金基金合同》于2013年12月9日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为3,875,301,402.19份基金份额，其中认购资金利息折合370,865.70份基金份额。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《长盛添利宝货币市场基金招募说明书》的有关规定，本基金根据适用的销售服务费费率的不同，将基金份额分为A类、B类两类份额。在基金存续期内的任何一个开放日，如A类基金份额持有人持有的基金份额余额达到5,000,000份，即升级为B类份额持有人，如B类基金份额持有人持有的基金份额余额少于5,000,000份，即降级为A类份额持有人。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛添利宝货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金投资于法律法规允许的金融工具包括现金；通知存款；短期融资券；一年以内(含一年)的银行定期存款、银行协议存款和大额存单；剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券和中期票据；期限在一年以内(含一年)的债券回购和中央银行票据；以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他货币市场工具。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释和其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛添利宝货币市场基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2014年6月30日的财务状况以及2014年1月1日至6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
1、金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
2、金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。对于取得债券投资支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
为了避免债券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用债券投资的公允价值计算影子价格。当基金资产净值与影子价格的偏离达到或超过基金资产净值的0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。
计算影子价格时按如下原则确定债券投资的公允价值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量
债券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
债券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.9 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。
6.4.4.10 基金的收益分配政策
每一基金份额等级的基金份额享有同等分配权。申购的基金份额享有确认当日的分红权益，而赎回的基金份额不享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值1.00元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并以红利再投资形式每日全部按份额面值1.00元分配结转至实收基金科目。每月集中宣告收益分配并将当月收益结转到基金份额持有人基金账户，基金成立不满一个月不结转。基金投资当期亏损时，采用等比例调减基金份额持有人持有份额的方式，将基金份额净值维持在份额面值1.00元。
6.4.4.11 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影子价格过程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期内无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局颁发的财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖债券的差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本期未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
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注：支付基金管理人长盛基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.33%/当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
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注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
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注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给长盛基金公司，再由长盛基金公司计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额和B类基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.25%和0.01%。销售服务费的计算公式为：
对应级别日销售服务费＝前一日对应级别基金资产净值×约定年费率/当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
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6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
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注：1、期间申购含红利再投转入份额。
2、期末持有的基金份额占基金总份额比例的分母为各级别基金份额总额的合计数。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金本期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率/约定利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本期无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.9 期末（ 2014年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本期末无暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i)金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。
(ii)各层级金融工具公允价值
于2014年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为755,072,840.15元，无属于第一和第三层级的余额(2013年12月31日无属于第一、第二和第三层级的余额)。
(iii)公允价值所属层级间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。
(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(2)除公允价值外，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
■
注：本报告期内，根据流动性管理的需要，本基金提前支取了部分可提前支取且没有利息损失的存款。
7.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
■
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
注：本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
■
报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
注：本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”，本报告期内，本基金未发生超标情况。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
■
7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。
7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
■
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 投资组合报告附注
7.8.1 基金计价方法说明
本基金的债券投资采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。
7.8.2
本报告期内不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。
7.8.3
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.8.4 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
■
7.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
■
注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
■
§9 开放式基金份额变动
单位：份
■
注：申购份额含红利再投、转换入份额和因份额升降级导致的强制调增份额，赎回份额含转换出份额和因份额升降级导致的强制调减份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
■
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
■
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
■
10.4 基金投资策略的改变
■
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
■
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
■
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
■
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
■
1、本公司选择证券经营机构的标准
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
（2）资力雄厚，信誉良好。
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价；
（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；
（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；
（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、本基金租用证券公司交易单元均为共用交易单元。
4、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：无。
（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。
4.8 10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
注：本报告期本基金无偏离度绝对值超过0.5%的情况。
长盛基金管理有限公司
2014年8月28日
| 基金简称 | 长盛添利宝货币 | |
| 基金主代码 | 000424 | |
| 交易代码 | 000424 | |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | 2013年12月9日 | |
| 基金管理人 | 长盛基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 报告期末基金份额总额 | 1,237,350,190.72份 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 下属分级基金的基金简称： | 长盛添利宝货币A | 长盛添利宝货币B |
| 下属分级基金的交易代码： | 000424 | 000425 |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 158,419,576.71份 | 1,078,930,614.01份 |
| 投资目标 | 以有效控制投资风险和保持较高流动性为优先目标，力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。 |
| 投资策略 | 本基金在短期市场利率预期策略的基础上，综合运用期限结构的滚动配置策略、投资组合优化策略和无风险套利操作策略，通过比较各类短期固定收益工具如央行票据、债券、短期融资券、银行存款、债券回购等投资品种在流动性、收益率水平和风险参数等指标的差异，确定这些投资品种的合理配置比例，以保证投资组合在低风险的前提下尽可能提高组合收益率。 |
| 业绩比较基准 | 七天通知存款税后利率 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 长盛基金管理有限公司 | 中国银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 叶金松 | 王永民 |
| 联系电话 | 010-82019988 | 010-66594896 | |
| 电子邮箱 | yejs@csfunds.com.cn | fcid@bankofchina.com | |
| 客户服务电话 | 400-888-2666、010-62350088 | 95566 | |
| 传真 | 010-82255988 | 010-66594942 | |
| 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | http://www.csfunds.com.cn |
| 基金半年度报告备置地点 | 基金管理人和基金托管人的住所 |
| 基金级别 | 长盛添利宝货币A | 长盛添利宝货币B |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 报告期( 2014年1月1日 - 2014年6月30日 ) | 报告期( 2014年1月1日 - 2014年6月30日) |
| 本期已实现收益 | 8,533,729.97 | 29,889,251.32 |
| 本期利润 | 8,533,729.97 | 29,889,251.32 |
| 本期净值收益率 | 2.4316% | 2.5554% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 报告期末( 2014年6月30日 ) | |
| 期末基金资产净值 | 158,419,576.71 | 1,078,930,614.01 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 |
| 阶段 | 份额净值收益率① | 份额净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | 0.3474% | 0.0033% | 0.1110% | 0.0000% | 0.2364% | 0.0033% |
| 过去三个月 | 1.0941% | 0.0021% | 0.3366% | 0.0000% | 0.7575% | 0.0021% |
| 过去六个月 | 2.4316% | 0.0025% | 0.6695% | 0.0000% | 1.7621% | 0.0025% |
| 自基金合同生效起至今 | 2.8163% | 0.0026% | 0.7545% | 0.0000% | 2.0618% | 0.0026% |
| 阶段 | 份额净值收益率① | 份额净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | 0.3675% | 0.0033% | 0.1110% | 0.0000% | 0.2565% | 0.0033% |
| 过去三个月 | 1.1550% | 0.0021% | 0.3366% | 0.0000% | 0.8184% | 0.0021% |
| 过去六个月 | 2.5554% | 0.0025% | 0.6695% | 0.0000% | 1.8859% | 0.0025% |
| 自基金合同生效起至今 | 2.9555% | 0.0026% | 0.7545% | 0.0000% | 2.2010% | 0.0026% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理（助理）期限 | 证券从业 年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 张帆 | 本基金基金经理，长盛纯债债券型证券投资基金基金经理，长盛同丰债券型证券投资基金（LOF）基金经理。 | 2013年12月9日 | - | 7年 | 男，1983年1月出生，中国国籍。华中科技大学硕士。曾在长江证券股份有限公司从事债券研究、债券投资工作。2012年4月加入长盛基金管理有限公司，曾任非信用研究员，长盛同丰分级债券型证券投资基金基金经理。现任长盛纯债债券型证券投资基金基金经理，长盛添利宝货币市场基金（本基金）基金经理，长盛同丰债券型证券投资基金（LOF）基金经理。 |
| 资 产 | 本期末 2014年6月30日 | 上年度末 2013年12月31日 |
| 资 产： | ||
| 银行存款 | 648,558,590.07 | 3,870,240,933.22 |
| 结算备付金 | - | - |
| 存出保证金 | - | - |
| 交易性金融资产 | 755,072,840.15 | - |
| 其中：股票投资 | - | - |
| 基金投资 | - | - |
| 债券投资 | 755,072,840.15 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - |
| 贵金属投资 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 4,000,000.00 |
| 应收证券清算款 | - | 1,307,337.56 |
| 应收利息 | 13,811,272.30 | 15,900,948.29 |
| 应收股利 | - | - |
| 应收申购款 | 3,211,173.07 | - |
| 递延所得税资产 | - | - |
| 其他资产 | - | - |
| 资产总计 | 1,420,653,875.59 | 3,891,449,219.07 |
| 负债和所有者权益 | 本期末 2014年6月30日 | 上年度末 2013年12月31日 |
| 负 债： | ||
| 短期借款 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - |
| 应付赎回款 | 182,421,034.75 | - |
| 应付管理人报酬 | 472,859.10 | 772,325.70 |
| 应付托管费 | 143,290.63 | 234,038.09 |
| 应付销售服务费 | 63,190.78 | 218,117.22 |
| 应付交易费用 | 20,197.50 | - |
| 应交税费 | - | - |
| 应付利息 | - | - |
| 应付利润 | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他负债 | 183,112.11 | - |
| 负债合计 | 183,303,684.87 | 1,224,481.01 |
| 所有者权益： | ||
| 实收基金 | 1,237,350,190.72 | 3,890,224,738.06 |
| 未分配利润 | - | - |
| 所有者权益合计 | 1,237,350,190.72 | 3,890,224,738.06 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,420,653,875.59 | 3,891,449,219.07 |
| 项 目 | 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 |
| 一、收入 | 43,696,085.85 |
| 1.利息收入 | 42,931,510.36 |
| 其中：存款利息收入 | 29,727,708.38 |
| 债券利息收入 | 13,116,976.39 |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 86,825.59 |
| 其他利息收入 | - |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 764,575.49 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 764,575.49 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 贵金属投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | - |
| 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） | - |
| 5.其他收入（损失以“-”号填列） | - |
| 减：二、费用 | 5,273,104.56 |
| 1．管理人报酬 | 2,595,511.08 |
| 2．托管费 | 786,518.46 |
| 3．销售服务费 | 504,897.26 |
| 4．交易费用 | - |
| 5．利息支出 | 1,158,967.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,158,967.62 |
| 6．其他费用 | 227,210.14 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 38,422,981.29 |
| 减：所得税费用 | - |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 38,422,981.29 |
| 项目 | 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 3,890,224,738.06 | - | 3,890,224,738.06 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 38,422,981.29 | 38,422,981.29 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） | -2,652,874,547.34 | - | -2,652,874,547.34 |
| 其中：1.基金申购款 | 4,810,161,629.04 | - | 4,810,161,629.04 |
| 2.基金赎回款 | -7,463,036,176.38 | - | -7,463,036,176.38 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | -38,422,981.29 | -38,422,981.29 |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 1,237,350,190.72 | - | 1,237,350,190.72 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 长盛基金管理有限公司(“长盛基金”) | 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 |
| 中国银行股份有限公司(“中国银行”) | 基金托管人、基金代销机构 |
| 国元证券股份有限公司(“国元证券”) | 基金管理人的股东、基金代销机构 |
| 项目 | 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | 2,595,511.08 |
| 其中：支付销售机构的客户维护费 | 476,155.68 |
| 项目 | 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | 786,518.46 |
| 获得销售服务费的 各关联方名称 | 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 | ||
| 当期发生的基金应支付的销售服务费 | |||
| 长盛添利宝货币A | 长盛添利宝货币B | 合计 | |
| 中国银行 | 288,301.98 | 13,183.66 | 301,485.64 |
| 长盛基金 | 7,459.84 | 41,182.67 | 48,642.51 |
| 国元证券 | 91.46 | 280.05 | 371.51 |
| 合计 | 295,853.28 | 54,646.38 | 350,499.66 |
| 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 | ||||||
| 银行间市场交易的各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | |||
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 | |
| 中国银行 | - | 10,001,787.40 | - | - | 84,600,000.00 | 5,321.20 |
| 项目 | 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 | |
| 长盛添利宝货币A | 长盛添利宝货币B | |
| 期初持有的基金份额 | - | - |
| 期间申购/买入总份额 | - | 50,131,646.03 |
| 期间因拆分变动份额 | - | - |
| 减：期间赎回/卖出总份额 | - | - |
| 期末持有的基金份额 | - | 50,131,646.03 |
| 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 | - | 4.05% |
| 关联方 名称 | 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 | |
| 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 中国银行 | 12,558,590.07 | 489,571.47 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 固定收益投资 | 755,072,840.15 | 53.15 |
| 其中：债券 | 755,072,840.15 | 53.15 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 2 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 648,558,590.07 | 45.65 |
| 4 | 其他各项资产 | 17,022,445.37 | 1.20 |
| 5 | 合计 | 1,420,653,875.59 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 占基金资产净值的比例（%） | |
| 1 | 报告期内债券回购融资余额 | 5.48 | |
| 其中：买断式回购融资 | - | ||
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金资产净值的比例（%） |
| 2 | 报告期末债券回购融资余额 | - | - |
| 其中：买断式回购融资 | - | - | |
| 项目 | 天数 |
| 报告期末投资组合平均剩余期限 | 113 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 | 113 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 | 25 |
| 序号 | 平均剩余期限 | 各期限资产占基金资产净值的比例（%） | 各期限负债占基金资产净值的比例（%） |
| 1 | 30天以内 | 23.89 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | 0.81 | - | |
| 2 | 30天(含)—60天 | 6.47 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 3 | 60天(含)—90天 | 49.95 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 4 | 90天(含)—180天 | 7.27 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 5 | 180天(含)—397天（含） | 25.86 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 合计 | 113.44 | - | |
| 序号 | 债券品种 | 摊余成本 | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 130,057,747.77 | 10.51 |
| 其中：政策性金融债 | 130,057,747.77 | 10.51 | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | 625,015,092.38 | 50.51 |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 其他 | - | - |
| 8 | 合计 | 755,072,840.15 | 61.02 |
| 9 | 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 | 9,993,955.61 | 0.81 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券数量(张) | 摊余成本 | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 130322 | 13进出22 | 500,000 | 50,065,525.30 | 4.05 |
| 2 | 011473002 | 14鲁高速SCP002 | 400,000 | 40,000,160.07 | 3.23 |
| 3 | 011461002 | 14五矿股SCP002 | 300,000 | 30,040,105.08 | 2.43 |
| 4 | 110413 | 11农发13 | 300,000 | 30,005,407.33 | 2.42 |
| 5 | 041453069 | 14山煤CP001 | 300,000 | 30,001,071.38 | 2.42 |
| 6 | 011415005 | 14中铝业SCP005 | 300,000 | 30,000,136.23 | 2.42 |
| 7 | 011488002 | 14豫投资SCP002 | 300,000 | 30,000,126.73 | 2.42 |
| 8 | 071402004 | 14国泰君安CP004 | 300,000 | 29,999,246.67 | 2.42 |
| 9 | 041463003 | 14川能投CP001 | 300,000 | 29,982,533.98 | 2.42 |
| 10 | 041453016 | 14蒙西水泥CP001 | 200,000 | 20,001,271.71 | 1.62 |
| 项目 | 偏离情况 |
| 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 | - |
| 报告期内偏离度的最高值 | 0.2424% |
| 报告期内偏离度的最低值 | 0.0009% |
| 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 | 0.1079% |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | - |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收利息 | 13,811,272.30 |
| 4 | 应收申购款 | 3,211,173.07 |
| 5 | 其他应收款 | - |
| 6 | 待摊费用 | - |
| 7 | 其他 | - |
| 8 | 合计 | 17,022,445.37 |
| 份额级别 | 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | |||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | |||
| 长盛添利宝货币A | 1,895 | 83,598.72 | 6,555,608.26 | 4.14% | 151,863,968.45 | 95.86% |
| 长盛添利宝货币B | 41 | 26,315,380.83 | 943,221,969.15 | 87.42% | 135,708,644.86 | 12.58% |
| 合计 | 1,936 | 639,127.16 | 949,777,577.41 | 76.76% | 287,572,613.31 | 23.24% |
| 项目 | 份额级别 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理人所有从业人员持有本基金 | 长盛添利宝货币A | 6,043,435.65 | 3.8148% |
| 长盛添利宝货币B | - | - | |
| 合计 | 6,043,435.65 | 0.4884% |
| 项目 | 份额级别 | 持有基金份额总量的数量区间（万份） |
| 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 | 长盛添利宝货币A | 50~100 |
| 长盛添利宝货币B | 0 | |
| 合计 | 50~100 | |
| 本基金基金经理持有本开放式基金 | 长盛添利宝货币A | 10~50 |
| 长盛添利宝货币B | 0 | |
| 合计 | 10~50 |
| 长盛添利宝货币A | 长盛添利宝货币B | |
| 基金合同生效日（2013年12月9日）基金份额总额 | 1,343,455,033.04 | 2,531,846,369.15 |
| 本报告期期初基金份额总额 | 1,348,501,088.54 | 2,541,723,649.52 |
| 本报告期基金总申购份额 | 1,336,662,175.05 | 3,473,499,453.99 |
| 减:本报告期基金总赎回份额 | 2,526,743,686.88 | 4,936,292,489.50 |
| 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） | ||
| 本报告期期末基金份额总额 | 158,419,576.71 | 1,078,930,614.01 |
| 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 |
| 10.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况 2014年2月14日中国银行股份有限公司公告，自2014年2月13日起，陈四清先生担任本行行长。报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 |
| 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 |
| 本报告期基金投资策略没有改变。 |
| 本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本基金未更换会计师事务所。 |
| 基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||
| 成交金额 | 占当期股票 成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金 总量的比例 | |||
| 东海证券 | 2 | - | - | - | - | - |
| 东兴证券 | 1 | - | - | - | - | - |
| 长江证券 | 1 | - | - | - | - | - |
| 中信证券 | 2 | - | - | - | - | - |
| 东北证券 | 1 | - | - | - | - | - |
| 西南证券 | 1 | - | - | - | - | - |
| 招商证券 | 1 | - | - | - | - | - |
| 国元证券 | 1 | - | - | - | - | - |
| 上海证券 | 1 | - | - | - | - | - |
| 华安证券 | 1 | - | - | - | - | - |
| 中金公司 | 1 | - | - | - | - | - |
| 长城证券 | 1 | - | - | - | - | - |
| 申银万国 | 2 | - | - | - | - | - |
| 国联证券 | 1 | - | - | - | - | - |
| 华融证券 | 1 | - | - | - | - | - |
| 国泰君安 | 1 | - | - | - | - | - |
| 五矿证券 | 1 | - | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 1 | - | - | - | - | - |
| 国信证券 | 1 | - | - | - | - | - |
| 广发证券 | 1 | - | - | - | - | - |
| 中信建投 | 2 | - | - | - | - | - |
| 安信证券 | 1 | - | - | - | - | - |
| 华福证券 | 1 | - | - | - | - | - |
| 高华证券 | 1 | - | - | - | - | - |
| 券商名称 | 债券交易 | 债券回购交易 | 权证交易 | |||
| 成交金额 | 占当期债券 成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券回购成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证 成交总额的比例 | |
| 东海证券 | - | - | - | - | - | - |
| 东兴证券 | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券 | - | - | - | - | - | - |
| 中信证券 | - | - | - | - | - | - |
| 东北证券 | - | - | - | - | - | - |
| 西南证券 | - | - | - | - | - | - |
| 招商证券 | - | - | - | - | - | - |
| 国元证券 | - | - | - | - | - | - |
| 上海证券 | - | - | - | - | - | - |
| 华安证券 | - | - | - | - | - | - |
| 中金公司 | - | - | - | - | - | - |
| 长城证券 | - | - | - | - | - | - |
| 申银万国 | - | - | - | - | - | - |
| 国联证券 | - | - | - | - | - | - |
| 华融证券 | - | - | - | - | - | - |
| 国泰君安 | - | - | 40,000,000.00 | 100% | - | - |
| 五矿证券 | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券 | - | - | - | - | - | - |
| 国信证券 | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券 | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投 | - | - | - | - | - | - |
| 安信证券 | - | - | - | - | - | - |
| 华福证券 | - | - | - | - | - | - |
| 高华证券 | - | - | - | - | - | - |
2014年6月30日
基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2014年8月28日