27日，沪深300指数冲高回落，收盘价2327.59点，上涨3.5点，成交量大幅萎缩。期指主力合约IF1409收盘报2336.0点，较前一交易日上涨1.4点。股指期货全天成交53.5万手，较前一交易日减少21.7万手，持仓量与前日基本持平。申万28个一级行业指数涨跌互现，其中，国防军工、计算机和轻工制造板块涨幅居前，休闲服务和交通运输板块表现较弱。本周四和周五有8只新股申购，将冻结大量资金，加上月末财政缴款因素叠加，资金面继续偏紧。此外，实体经济仍面临下行压力。技术上沪深300指数在2400点附近是强阻力位，如无基本面利好配合，短期难以突破。

  27日，国债期货TF1409合约收盘报93.464元，涨0.112元，成交110手； TF1412合约报93.870元，涨0.104元，成交2019手； TF1503合约报94.250元，涨0.062元，成交9手。受新股申购，以及月末因素影响，本周资金面偏紧，对债券短期形成利空。之前公布的汇丰中国制造业PMI初值低于预期，市场担心基本面再次转弱，预计未来资金面将适度宽松，国债中线仍然偏多。

  27日，看涨期权主力合约IO1409-C-2350下跌1.0点，成交22687手，成交量较前一交易日增加，该合约当日开盘45.9点，盘中最高到55.6，收于45.2点；次主力月份看涨期权主力合约IO1410-C-2300上涨6.1点，成交1278手。看跌期权主力合约IO1409-P-2350下跌0.2点，成交1530手；次主力月份看跌期权合约IO1410-P-2250上涨5.2点，成交925手。

  （申银万国期货研究所 ）

  2014-8-27金融期货交易统计表

沪深300股指期货行情

	成交量	持仓量	开盘价	收盘价	结算价
IF1409	517339	133376	2338.6	2336.0	2336.0
IF1410	5004	5920	2346.2	2343.2	2343.6
IF1412	11216	23727	2360.4	2358.2	2358.0
IF1503	1238	3997	2377.4	2373.4	2373.0

5年期国债期货行情

TF1409	110	575	93.494	93.464	93.436
TF1412	2019	8874	93.760	93.870	93.846
TF1503	9	36	94.188	94.250	94.250

  沪深300股指期权仿真交易主要合约情况表

合约代码	收盘价	涨跌	成交量	成交额	持仓量
IO1409-C-2350	45.2	-1.0	22,687	106,259,500	8,795
IO1409-C-2500	7.2	-0.8	1,652	1,369,110	23,055
IO1409-C-2400	24.9	-2.1	1,537	4,138,440	9,468
IO1410-C-2300	115.8	6.1	1,278	14,577,780	1,289
IO1411-C-2500	59.1	-5.2	756	4,640,660	1,027
IO1412-C-2200	202.5	-1.1	2,956	49,390,000	10,586
IO1503-C-1900	566.0	97.5	15	787,990	173
IO1409-P-2350	57.5	-0.2	1,530	8,536,300	3,522
IO1409-P-2250	19.9	-0.1	1,187	2,358,720	3,980
IO1409-P-2300	35.1	-1.5	1,142	3,957,720	4,297
IO1410-P-2250	48.1	5.2	925	4,009,360	1,250
IO1411-P-2500	211.8	-2.3	330	7,044,540	690
IO1412-P-2200	44.9	0.4	1,348	6,520,930	4,087
IO1503-P-1900	101.7	97.6	10	101,700	64

  （当月选取成交量排名前三的合约 其他月份选取成交量最大的合约）