东吴货币市场证券投资基金2014年半年度报告摘要

2014-08-28 来源：上海证券报

东吴货币市场证券投资基金

2014年半年度报告摘要

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2014年01月01日起至06月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2、本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。

3、本基金收益分配按日结转份额。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

东吴货币A

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东吴货币B

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注：1、比较基准=同期七天通知存款利率（税后）。

2、本基金收益分配按日结转份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1、比较基准=同期七天通知存款利率（税后）。

2、本基金于2010年5月11日成立。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

东吴基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字【2003】82号批准设立的证券投资基金管理公司，于2004年9月正式成立，注册资本人民币1亿元，由东吴证券股份有限公司、上海兰生（集团）有限公司、江阴澄星实业集团有限公司共同发起设立。

作为传统吴文化与前沿经济理念的有机结合，东吴基金崇尚“以人为本，以市场为导向，以客户为中心，以价值创造为根本出发点”的经营理念；遵循“诚而有信、稳而又健、和而有铮、勤而又专、有容乃大”的企业格言；树立了“做价值的创造者、市场的创新者和行业的思想者”的远大理想，创造性地树立公司独特的文化体系，在众多基金管理公司中树立自己鲜明的企业形象。

截至 2014年6月30日，本基金管理人旗下共管理基金17只，其中股票型基金5只，分别为东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、东吴行业轮动股票型证券投资基金、东吴新经济股票型证券投资基金、东吴新创业股票型证券投资基金、东吴新产业精选股票型证券投资基金；债券型基金4只，分别为东吴优信稳健债券型证券投资基金、东吴增利债券型证券投资基金、东吴鼎利分级债券型证券投资基金、东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金；混合型基金5只，分别为东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、东吴保本混合型证券投资基金、东吴内需增长混合型证券投资基金、东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金；货币型基金1只，为东吴货币市场证券投资基金；指数型基金1只，为东吴中证新兴产业指数证券投资基金；LOF基金1只，为东吴深证100指数增强型股票投资基金。

今年上半年，宏观形势较以往更为错综复杂，我国经济仍处于增长转型和结构调整的阵痛期，资本市场持续低迷，使得整个基金行业都面临极其艰难的经营环境。面对复杂的政策和市场环境，公司上半年投资业绩取得了较好的成绩，在70余家基金公司中公司权益类基金投资能力位列第16位。截至6月底，公司10只权益类基金有7只基金排名进入同类基金前二分之一，有3只基金进入同类基金前四分之一，其中东吴嘉禾基金在混合型基金中排名第一。在此背景下，公司依托品牌特色和投资业绩，全面推进公司各项业务发展，取得了一系列经营成果和经营管理经验。下一步，公司将秉承“三满意一放心”的经营理念，继续以市场为导向、以客户为中心，强化服务意识，拓展发展空间，全面提高公司的核心竞争力，推进东吴基金向现代财富管理公司转型。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1、韦勇先生为该基金的首任基金经理，此处的任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，2014年3月28日至2014年4月11日，由于银行间债券交易最低限额的特殊性及临近季末基金出现大额赎回等原因，本基金连续十个交易日出现投资于单只短期融资券比例超过基金资产净值的百分之十，至2014年4月14日，该超标部分全部调整完毕。除此之外，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司根据证监会2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，公司合理的设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

公司建立了严格的投资决策内部控制：1、各投资组合投资决策保持相对独立性的同时，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2、公司研究策划部的研究工作实行信息化管理，研究成果在统一的信息平台发布，对所有产品组合经理开放；3、坚持信息保密，禁止在除统一信息平台外的其他渠道发布研究报告，禁止在研究报告发布之前通过任何渠道泄露研究成果信息。同时，公司还建立了严格的投资交易行为监控制度，对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。

本报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，对公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的样本，对其进行95%置信区间下的假设检验分析，同时结合组合互相之间的输送金额总额、贡献度等因素综合判断是否存在不公平交易、利益输送的可能。分析未发现异常情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2014年一季度，债券市场明显回暖，走出一轮小牛市，其中短端一年期国债收益率更是大幅下行达100BP以上，高等级企债收益率下行也近100BP ，从这次回暖原因看主要还是阶段性资金的超预期宽松、债券供给减少以及机构配置等因素引起，而并非债市拐点和货币政策放松的结果。二季度始，债券市场在各种消息的刺激下持续回暖，特别是在5月份走势大超预期，并创出了这轮行情的高点，其中受5月资金面超预期宽松的影响，利率债特别是中长端品种收益率更是大幅下行，究其原因，经济基本面不景气是债市持续回暖的根本原因，尽管目前货币政策仍是中性，但预期未来货币政策的放松，特别是定向降准向全面降准的演化，使得中长端债券收益率下行幅度较大。

总体看，年初以来信用债的行情是由利率债推动，目前高等级品种相对国债利差收窄明显，低等级之间的利差则被扩大并处在历史高位，这主要是前期部分债券违约以及交易所多只公司债暂停交易等事件的负面影响，风险规避情绪加重，但我们认为随着评级下调高峰期的结束，未来经济企稳以及流动性改善预期的提升，市场对风险偏好的提升将使得信用利差收窄。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，东吴货币A份额净值收益率为1.78%。东吴货币B份额净值收益率为1.91%，同期业绩比较基准收益率为0.67%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年市场，随着经济逐步企稳同时货币政策保持稳中偏松基调，资金面总体平稳，7天回购利率中枢预计保持在3%附近，市场风险偏好将有所提升并使得信用差收窄；对于未来运作上，将密切注意信用品种风险，本基金将把流动性管理和风险控制放在首位，在严格控制风险的前提下，发挥管理人的综合优势，积极稳健地做好配置策略，力争为基金持有人获取合理的投资收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

公司设立基金资产估值委员会，成员由公司总裁、运营总监、基金会计、金融工程人员、监察稽核人员组成，同时，督察长、相关基金经理、总裁指定的其他人员可以列席相关会议。

公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上，由估值委员会负责研究、指导基金估值业务。金融工程相关业务人员负责估值相关数值的处理及计算，并参与公司对基金的估值方法的计算；运营总监、基金会计等参与基金组合估值方法的确定，复核估值价格，并与相关托管行进行核对确认；督察长、监察稽核业务相关人员对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。基金经理参与估值委员会对估值的讨论，发表意见和建议，与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不介入基金日常估值业务。

公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突；公司现没有进行任何定价服务的约定。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同及招募说明书（更新）等有关约定，本基金的收益分配采用“每日分配、按月支付”的方式，即为投资者每日计算当日收益并分配，每月支付。本报告期东吴货币A级基金应分配收益2,388,970.54元，实际分配收益2,388,970.54元;东吴货币B级基金应分配收益490,921.32元，实际分配收益490,921.32元。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管东吴货币市场证券投资基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《东吴货币市场证券投资基金基金合同》、《东吴货币市场证券投资基金托管协议》的约定，对东吴货币市场证券投资基金管理人—东吴基金管理有限公司2014年1月1日至2014年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，东吴基金管理有限公司在东吴货币市场证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，东吴基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的东吴货币市场证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：东吴货币市场证券投资基金

报告截止日： 2014年6月30日

单位：人民币元

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注：报告截止日2014年6月30日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额138469045.44份。其中东吴货币A级的基金份额为98485008.42份，东吴货币B级的基金份额为39984037.02份。

6.2 利润表

会计主体：东吴货币市场证券投资基金

本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日

单位：人民币元

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6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：东吴货币市场证券投资基金

本报告期：2014年1月1日至 2014年6月30日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______任少华______ ______吕晖______ ____袁渊____

基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

东吴货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2010]415号《关于核准东吴货币市场证券投资基金募集的批复》核准，由东吴基金管理有限公司作为发起人向社会公众公开发行募集，基金合同于2010年5月11日正式生效，首次设立募集规模为4,433,355,798.66份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记人为东吴基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《东吴货币市场证券投资基金基金合同》等有关规定，本基金的投资范围为现金；通知存款；短期融资券；剩余期限在397天以内（含397天）的债券回购；1年以内的（含1年）银行定期存款、大额存单；期限在1年以内（含1年）的中央银行票据，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率（税后）。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》、具体会计准则、应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会基金部发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《东吴货币市场证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金声明：本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和所有者权益（基金净值）变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

无。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

无。

6.4.5.3 差错更正的说明

无。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

2、基金买卖债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

3、对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期基金关联方未发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

注：本报告期基金关联方未发生变化。本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。

债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。

债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.8.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间无应支付的关联方佣金。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人东吴基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。

6.4.8.2.3 销售服务费

单位：人民币元

■

注：东吴货币A级基金份额的销售服务费按前一日该级基金资产净值0.25%的年费率计提；东吴货币B级基金份额的销售服务费按前一日该级基金资产净值0.01%的年费率计提；各级基金份额的销售服务费逐日累计至每月月底，按月支付。

计算公式为：日销售服务费＝前一日该级基金份额的基金资产净值 X R / 当年天数；R为该级基金份额的年销售服务费率。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金管理人本报告期内及上年度可比期间未持有本基金份额。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金份额。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.9 期末（ 2014年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

■

7.2 债券回购融资情况

本基金本报告期未进行债券回购融资。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本基金本报告期无债券正回购资金余额超过基金资产净值20%的情况。

7.3 基金投资组合平均剩余期限

7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

■

报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

本基金合同约定投资组合的平均剩余期限不超过120天，如有超过应当在10个交易日内调整。本处的180天已依照基金合同约定调整为按120天予以列示。

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限均未超过120天。

7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

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注：本基金合同约定本基金投资组合的平均剩余期限不超过120天，本处的180天实际调整为按120天予以分段列示。

7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

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7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

■

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金报告期末未持有资产支持证券。

7.8 投资组合报告附注

7.8.1

本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为1.0000元。

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。

7.8.2

报告期内，本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券，不存在其摊余成本总计在交易日超过当日基金资产净值20%的情况。

7.8.3

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

7.8.4 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

注：本基金机构、个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

■

注：本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、份额级别调整和转换入份额，基金总赎回份额含份额级别调整和转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

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10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

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10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

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10.4 基金投资策略的改变

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10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

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10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

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10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注：1、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：证券公司基本面评价（财务状况、资信状况、经营状况）；证券公司研究能力评价（报告质量、及时性和数量）；证券公司信息服务评价（全面性、及时性和高效性）等方面。

租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指标，然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。

2、本期租用证券公司交易单元的变更情况

本基金本报告期新增2个交易单元：华创证券、宏源证券。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

本基金本报告期无偏离度绝对值超过0.5%（含）以上的情况。

§11 影响投资者决策的其他重要信息

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东吴基金管理有限公司

2014年8月28日

基金简称东吴货币
基金主代码 583001
交易代码 583001
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2010年5月11日
基金管理人东吴基金管理有限公司
基金托管人中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 138,469,045.44份
基金合同存续期不定期
下属分级基金的基金简称：东吴货币A 东吴货币B
下属分级基金的交易代码： 583001 583101
报告期末下属分级基金的份额总额 98,485,008.42份 39,984,037.02份

投资目标在控制风险和保证流动性的前提下，通过主动式管理及量化分析,为投资者提供稳定的收益。
投资策略本基金采取积极的投资策略，自上而下地进行投资管理。通过定性分析和定量分析，形成对短期利率变化方向的预测；在此基础之上，确定组合久期和类别资产配置比例；在此框架之下，通过把握收益率曲线形变和无风险套利机会来进行品种选择。
业绩比较基准同期七天通知存款利率（税后）。
风险收益特征本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险相对较低的基金产品。在一般情况下，其风险与预期收益均低于一般债券基金，也低于混合型基金与股票型基金。

项目基金管理人基金托管人
名称东吴基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人姓名徐军李芳菲
联系电话 021-50509888-8308 010-66060069
电子邮箱 xuj@scfund.com.cn lifangfei@abchina.com
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基金半年度报告报告备置地点基金管理人及托管人办公处

基金级别东吴货币A 东吴货币B
3.1.1 期间数据和指标报告期( 2014年1月1日 - 2014年6月30日 ) 报告期( 2014年1月1日 - 2014年6月30日)
本期已实现收益 2,388,970.54 490,921.32
本期利润 2,388,970.54 490,921.32
本期净值收益率 1.7844% 1.9059%
3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2014年6月30日 )
期末基金资产净值 98,485,008.42 39,984,037.02
期末基金份额净值 1.0000 1.0000

阶段份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 0.2131% 0.0013% 0.1110% 0.0000% 0.1021% 0.0013%
过去三个月 0.8495% 0.0115% 0.3366% 0.0000% 0.5129% 0.0115%
过去六个月 1.7844% 0.0121% 0.6695% 0.0000% 1.1149% 0.0121%
过去一年 3.3488% 0.0092% 1.3500% 0.0000% 1.9988% 0.0092%
过去三年 10.0594% 0.0076% 4.1883% 0.0002% 5.8711% 0.0074%
自基金合同生效起至今 12.8846% 0.0069% 5.7661% 0.0002% 7.1185% 0.0067%

阶段份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 0.2333% 0.0013% 0.1110% 0.0000% 0.1223% 0.0013%
过去三个月 0.9099% 0.0115% 0.3366% 0.0000% 0.5733% 0.0115%
过去六个月 1.9059% 0.0121% 0.6695% 0.0000% 1.2364% 0.0121%
过去一年 3.5975% 0.0092% 1.3500% 0.0000% 2.2475% 0.0092%
过去三年 10.8566% 0.0076% 4.1883% 0.0002% 6.6683% 0.0074%
自基金合同生效起至今 14.0148% 0.0069% 5.7661% 0.0002% 8.2487% 0.0067%

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
韦勇本基金的基金经理 2010年5月11日 - 18.5年香港公开大学MBA毕业，曾任贵州证券有限责任公司交易经理、汉唐证券有限责任公司投资经理、恒泰证券股份有限公司投资经理等职；2009年6月加入东吴基金管理有限公司，曾任东吴优信稳健债券基金经理；现担任东吴货币基金基金经理、东吴增利债券基金基金经理。

资产本期末
2014年6月30日
上年度末
2013年12月31日
资产：
银行存款 42,418,704.05 32,371,191.11
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 65,042,817.96 44,964,577.40
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 65,042,817.96 44,964,577.40
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 39,950,129.98 44,000,126.00
应收证券清算款 - -
应收利息 1,125,117.06 1,137,679.04
应收股利 - -
应收申购款 123,581.40 554,357.72
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 148,660,350.45 123,027,931.27
负债和所有者权益本期末
2014年6月30日
上年度末
2013年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 9,989,888.89 1,992,611.11
应付赎回款 2,964.43 20,856.77
应付管理人报酬 57,916.43 40,492.23
应付托管费 17,550.45 12,270.39
应付销售服务费 32,698.09 23,762.54
应付交易费用 20,826.79 12,252.24
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 69,459.93 140,299.42
负债合计 10,191,305.01 2,242,544.70
所有者权益：
实收基金 138,469,045.44 120,785,386.57
未分配利润 - -
所有者权益合计 138,469,045.44 120,785,386.57
负债和所有者权益总计 148,660,350.45 123,027,931.27

项目本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
一、收入 3,563,399.35 5,811,626.59
1.利息收入 3,010,619.52 5,070,176.85
其中：存款利息收入 707,386.41 2,414,352.04
债券利息收入 1,139,426.33 2,077,642.18
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 1,163,806.78 578,182.63
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 552,779.83 741,449.74
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 552,779.83 741,449.74
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - -
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） - -
减：二、费用 683,507.49 1,007,291.71
1．管理人报酬 289,756.73 496,018.86
2．托管费 87,805.13 150,308.68
3．销售服务费 185,279.39 216,250.57
4．交易费用 - -
5．利息支出 - 41,503.47
其中：卖出回购金融资产支出 - 41,503.47
6．其他费用 120,666.24 103,210.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 2,879,891.86 4,804,334.88
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,879,891.86 4,804,334.88

项目本期
2014年1月1日至2014年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 120,785,386.57 - 120,785,386.57
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 2,879,891.86 2,879,891.86
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
17,683,658.87 - 17,683,658.87
其中：1.基金申购款 963,331,218.64 - 963,331,218.64
2.基金赎回款 -945,647,559.77 - -945,647,559.77
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -2,879,891.86 -2,879,891.86
五、期末所有者权益（基金净值） 138,469,045.44 - 138,469,045.44
项目上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 346,234,676.43 - 346,234,676.43
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 4,804,334.88 4,804,334.88
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-195,924,418.44 - -195,924,418.44
其中：1.基金申购款 920,724,560.59 - 920,724,560.59
2.基金赎回款 -1,116,648,979.03 - -1,116,648,979.03
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -4,804,334.88 -4,804,334.88
五、期末所有者权益（基金净值） 150,310,257.99 - 150,310,257.99

关联方名称与本基金的关系
东吴基金管理有限公司基金发起人、基金管理人、基金注册与过户登记人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司基金托管人、基金代销机构
东吴证券股份有限公司基金管理人的股东、基金代销机构

项目本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 289,756.73 496,018.86
其中：支付销售机构的客户维护费 109,342.49 111,924.76

项目本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 87,805.13 150,308.68

获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
东吴货币A 东吴货币B 合计
东吴基金管理有限公司 19,398.50 374.05 19,772.55
中国农业银行股份有限公司 32,310.70 336.86 32,647.56
东吴证券股份有限公司 190.01 0.00 190.01
合计 51,899.21 710.91 52,610.12
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
东吴货币A 东吴货币B 合计
东吴基金管理有限公司 16,116.89 5,513.33 21,630.22
中国农业银行股份有限公司 57,856.43 207.74 58,064.17
东吴证券股份有限公司 525.87 0.00 525.87
合计 74,499.19 5,721.07 80,220.26

关联方
名称
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国农业银行股份有限公司 12,418,704.05 28,638.95 4,388,437.60 122,320.43

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 65,042,817.96 43.75
其中：债券 65,042,817.96 43.75
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 39,950,129.98 26.87
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 42,418,704.05 28.53
4 其他各项资产 1,248,698.46 0.84
5 合计 148,660,350.45 100.00

项目天数
报告期末投资组合平均剩余期限 73
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 89
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 18

序号平均剩余期限各期限资产占基金资产净值的比例（%）各期限负债占基金资产净值的比例（%）
1 30天以内 74.61 7.21
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 7.90 -
2 30天(含)—60天 7.22 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)—90天 2.88 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 2.88 -
4 90天(含)—180天 - -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 180天(含)—397天（含） 21.74 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 106.46 7.21

序号债券品种摊余成本占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 14,928,525.26 10.78
其中：政策性金融债 14,928,525.26 10.78
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 50,114,292.70 36.19
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 65,042,817.96 46.97
9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 14,928,525.26 10.78

序号债券代码债券名称债券数量(张) 摊余成本占基金资产净值比例（％）
1 110221 11国开21 110,000 10,934,324.23 7.90
2 041456002 14峰峰CP001 100,000 10,100,614.93 7.29
3 041356023 13桂投资CP001 100,000 10,014,143.01 7.23
4 041464024 14武水务CP001 100,000 10,000,404.96 7.22
5 041469020 14新兴CP001 100,000 10,000,388.96 7.22
6 071441001 14恒泰证券CP001 100,000 9,998,740.84 7.22
7 110212 11国开12 40,000 3,994,201.03 2.88

项目偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 2
报告期内偏离度的最高值 0.2642%
报告期内偏离度的最低值 -0.1002%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1186%

序号名称金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 1,125,117.06
4 应收申购款 123,581.40
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 1,248,698.46

份额级别持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
东吴货币A 12,212 8,064.61 16,456,844.91 16.71% 82,028,163.51 83.29%
东吴货币B 1 39,984,037.02 39,984,037.02 100.00% 0.00 0.00%
合计 12,213 11,337.84 56,440,881.93 40.76% 82,028,163.51 59.24%

项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金东吴货币A - -
东吴货币B - -
合计 - -

项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金东吴货币A -
东吴货币B -
合计 -
本基金基金经理持有本开放式基金东吴货币A -
东吴货币B -
合计 -

东吴货币A 东吴货币B
基金合同生效日（2010年5月11日）基金份额总额 1,474,241,686.52 2,959,332,679.75
本报告期期初基金份额总额 91,783,160.01 29,002,226.56
本报告期基金总申购份额 761,751,812.91 201,579,405.73
减:本报告期基金总赎回份额 755,049,964.50 190,597,595.27
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - -
本报告期期末基金份额总额 98,485,008.42 39,984,037.02

本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。

本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。

本报告期内本基金投资策略未改变。

本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为江苏天衡会计师事务所（特殊普通合伙）。

基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。

券商名称
交易单元数量
股票交易应支付该券商的佣金
备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
东兴证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
中银国际 2 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
金元证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
华泰联合 1 - - - - -
东吴证券 2 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
爱建证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -

券商名称债券交易债券回购交易权证交易
成交金额占当期债券
成交总额的比例
成交金额占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额占当期权证
成交总额的比例
东兴证券 - - 307,000,000.00 100.00% - -
招商证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
金元证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
华泰联合 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
爱建证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -

无。

2014年6月30日

基金管理人：东吴基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：二〇一四年八月二十八日

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