东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2014年半年度报告摘要

2014-08-28 来源：上海证券报

东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金

2014年半年度报告摘要

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2014年01月01日起至06月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

■

2.2 基金产品说明

■

2.3 基金管理人和基金托管人

■

2.4 信息披露方式

■

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

■

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

注：比较基准=65%*（60%*上证180+40%*深证100）+35%*中信标普全债指数。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

注：1.东吴嘉禾基金于2005年2月1日成立。

2.比较基准=65%*（60%*上证180+40%*深证100）+35%*中信标普全债指数。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

东吴基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字【2003】82号批准设立的证券投资基金管理公司，于2004年9月正式成立，注册资本人民币1亿元，由东吴证券股份有限公司、上海兰生（集团）有限公司、江阴澄星实业集团有限公司共同发起设立。

作为传统吴文化与前沿经济理念的有机结合，东吴基金崇尚“以人为本，以市场为导向，以客户为中心，以价值创造为根本出发点”的经营理念；遵循“诚而有信、稳而又健、和而有铮、勤而又专、有容乃大”的企业格言；树立了“做价值的创造者、市场的创新者和行业的思想者”的远大理想，创造性地树立公司独特的文化体系，在众多基金管理公司中树立自己鲜明的企业形象。

截至 2014年6月30日，本基金管理人旗下共管理基金17只，其中股票型基金5只，分别为东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、东吴行业轮动股票型证券投资基金、东吴新经济股票型证券投资基金、东吴新创业股票型证券投资基金、东吴新产业精选股票型证券投资基金；债券型基金4只，分别为东吴优信稳健债券型证券投资基金、东吴增利债券型证券投资基金、东吴鼎利分级债券型证券投资基金、东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金；混合型基金5只，分别为东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、东吴保本混合型证券投资基金、东吴内需增长混合型证券投资基金、东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金；货币型基金1只，为东吴货币市场证券投资基金；指数型基金1只，为东吴中证新兴产业指数证券投资基金；LOF基金1只，为东吴深证100指数增强型股票投资基金。

今年上半年，宏观形势较以往更为错综复杂，我国经济仍处于增长转型和结构调整的阵痛期，资本市场持续低迷，使得整个基金行业都面临极其艰难的经营环境。面对复杂的政策和市场环境，公司上半年投资业绩取得了较好的成绩，在70余家基金公司中公司权益类基金投资能力位列第16位。截至6月底，公司10只权益类基金有7只基金排名进入同类基金前二分之一，有3只基金进入同类基金前四分之一，其中东吴嘉禾基金在混合型基金中排名第一。在此背景下，公司依托品牌特色和投资业绩，全面推进公司各项业务发展，取得了一系列经营成果和经营管理经验。下一步，公司将秉承“三满意一放心”的经营理念，继续以市场为导向、以客户为中心，强化服务意识，拓展发展空间，全面提高公司的核心竞争力，推进东吴基金向现代财富管理公司转型。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

■

注：1、此处的任职日期和离职日期均指公司对外公告之日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司建立了严格的投资决策内部控制：1、各投资组合投资决策保持相对独立性的同时，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2、公司研究策划部的研究工作实行信息化管理，研究成果在统一的信息平台发布，对所有产品组合经理开放；3、坚持信息保密，禁止在除统一信息平台外的其他渠道发布研究报告，禁止在研究报告发布之前通过任何渠道泄露研究成果信息。同时，公司还建立了严格的投资交易行为监控制度，对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。

本报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，对公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的样本，对其进行95%置信区间下的假设检验分析，同时结合组合互相之间的输送金额总额、贡献度等因素综合判断是否存在不公平交易、利益输送的可能。分析未发现异常情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

14年一季度的行情分为明显的上下半场，年初的市场基本上仍然延续了13年的特征，结构分化严重，创业板为代表的新兴产业类个股受到资金的追捧。二月底创业板指数创出阶段性高点，而后市场风格开始出现转换，以创业板为代表的新兴产业类个股出现较大幅度的回调，期间以上证指数为代表的低估值蓝筹则维持强势。

二季度上证指数为代表的大盘蓝筹震荡横盘，而创业板指数为代表的新兴产业类个股整体震荡上行，个股和主题性机会较多。

嘉禾基金重点配置的LED、油气资源等个股在年初有较好表现，后续有一定回落。二季度虽出现小幅回升，但总体涨幅并不明显。报告期内，出于对互联网和医疗服务行业的长期看好，我们增加了对这两个领域的配置。目前，基金资产主要分布在LED、油气能源、医疗服务、大数据移动互联、汽车电子等板块，整体仓位在八成左右。

嘉禾基金整体配置较为均衡，整体收益率保持平稳。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金份额净值为0.7601元，累计净值2.4801元；本报告期份额净值增长率6.19%，同期业绩比较基准收益率为-2.79%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

14年股市将会非常动荡，必须时时警惕风险，但国家当前正处于经济转型和制度变革的关键时期，变革中也孕育着机会。

经济不景气背景下的传统行业可能受到拖累，国家经济结构仍在转型过程中，我们致力于布局未来三到五年最重要的消费行为改变和科技趋势，包括但不限于以下几个方向：其一、以大移动互联、大数据为代表的信息技术相关产业；其二、能源领域，能源安全日益重要，体制改革也将释放制度红利；其三、Tesla为代表的新能源汽车、智能汽车领域；其四、医疗服务、大健康产业；其五、LED为代表的低功耗节能照明、智能照明领域。

我们将从这些行业中自下而上精选个股加以配置，这些公司应该具备广阔的成长空间、具备成为细分行业龙头的竞争优势、并且估值合理。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

公司设立基金资产估值委员会，成员由公司总裁、运营总监、基金会计、金融工程人员、监察稽核人员组成，同时，督察长、相关基金经理、总裁指定的其他人员可以列席相关会议。

公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上，由估值委员会负责研究、指导基金估值业务。金融工程相关业务人员负责估值相关数值的处理及计算，并参与公司对基金的估值方法的计算；运营总监、基金会计等参与基金组合估值方法的确定，复核估值价格，并与相关托管行进行核对确认；督察长、监察稽核业务相关人员对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。基金经理参与估值委员会对估值的讨论，发表意见和建议，与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不介入基金日常估值业务。

公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突；公司现没有进行任何定价服务的约定。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至多分配八次，至少分配一次；基金当年收益先弥补以前年度亏损后，才可进行当年收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；全年合计的基金收益分配比例不低于本基金年度已实现净收益的50%。

本基金本报告期未进行利润分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金的管理人——东吴基金管理有限公司在东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对东吴基金管理有限公司编制和披露的东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2014年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金

报告截止日： 2014年6月30日

单位：人民币元

■

注：报告截止日2014年6月30日，基金份额净值0.7601元，基金份额总额2,963,414,857.95份。

6.2 利润表

会计主体：东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金

本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日

单位：人民币元

■

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金

本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日

单位：人民币元

■

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______任少华______ ______吕晖______ ____袁渊____

基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

东吴嘉禾优势精选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2004]201号文《关于同意东吴嘉禾优势精选混合型证券投资基金设立的批复》的核准，由东吴基金管理有限公司作为发起人向社会公众公开发行募集，基金合同于2005年2月1日正式生效，首次设立募集规模为1,029,352,840.95份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记人为东吴基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金投资的对象为法律法规允许基金投资的具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。具体比例范围为：30%-95%的基金资产投资股票，投资债券资产不高于基金资产的60%，现金类资产最低比例为5%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》、具体会计准则、应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会基金部发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金声明：本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况，经营成果和所有者权益（基金净值）变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

无。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

无。

6.4.5.3 差错更正的说明

无。

6.4.6 税项

1、印花税

2007年5月30日前按照0.1%的税率缴纳印花税。

经国务院批准，自2007年5月30日起，调整证券(股票)交易印花税税率，由原先的0.1%调整为0.3%。

经国务院批准，财政部、国家税务总局批准，自2008年4月24日起，调整证券(股票)交易印花税税率，由原先的0.3%调整为0.1%。

经国务院批准，财政部、国家税务总局批准，自2008年9月19日起，调整证券（股票）交易印花税率，对出让方按0.1%的税率征收，对受让方不再征税。

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2、营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起，对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的价差收入，继续免征营业税和企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

3、个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文《关于证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对投资者从基金分配中获得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入,由上市公司及债券发行企业在向其派发股息、红利收入和利息收入时代扣代缴20%的个人所得税，基金向个人投资者分配股息、红利、利息时，不再代扣个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50％计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

根据财政部、国家税务总局、证监会财税字[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期基金关联方未发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

注：本报告期基金关联方未发生变化。本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

■

债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。

债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.8.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：1、上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。

2、股票交易佣金为成交金额的1％。扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、买（卖）证管费和证券结算风险基金等）；证券公司不向本基金收取国债现券及国债回购和企业债券的交易佣金，但交易的经手费和证管费由本基金交纳，其所计提的证券结算风险基金从支付给证券公司的股票交易佣金中扣除。佣金比率是公允，符合证监会有关规定。管理人因此从关联方获得的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人东吴基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

6.4.8.2.3 销售服务费

本基金无销售服务费。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未持有本基金份额。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其它关联方均未持有本基金份额。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.9 期末（ 2014年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金报告期末未持有银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金报告期末未持有交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.scfund.com.cn的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金报告期末未持有贵金属投资。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期未持有股指期货。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资国债期货。

7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

■

注：本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额；

2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

■

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

10.4 基金投资策略的改变

■

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：1、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：证券公司基本面评价（财务状况、资信状况、经营状况）；证券公司研究能力评价（报告质量、及时性和数量）；证券公司信息服务评价（全面性、及时性和高效性）等方面。租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指标，然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。

2、本期租用证券公司交易单元的变更情况

本基金本报告期新增加5个交易单元，分别为海通证券2个，国金证券1个、中山证券2个，新退租1个交易单元，为中航证券。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

§11 影响投资者决策的其他重要信息

■

东吴基金管理有限公司

2014年8月28日

基金简称东吴嘉禾优势精选混合
场内简称 -
基金主代码 580001
交易代码 580001
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2005年2月1日
基金管理人东吴基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,963,414,857.95份
基金合同存续期不定期

投资目标分享中国经济成长，以中低风险水平获得中长期较高收益。
投资策略在资产配置上，本基金根据各类别资产风险收益水平及本基金风险收益目标，确定大类资产配置比例。在平衡风险收益基础上，把握优势成长，追求中长期较高收益。在股票选择上，本基金根据个股在行业、企业、价格三方面比较优势的分析，精选出具有行业、企业、价格三重比较优势及具有企业、价格两重比较优势的个股作为投资对象。在股票具体操作策略上，将根据经济增长周期、行业生命周期及企业生命周期规律在中长时间段上进行周期持有，同时根据指数及个股运行的时空和量价效应进行中短时间段上的波段操作。
业绩比较基准 65%*（60%*上证 180 指数+40%*深证 100 指数）+35%*中信标普全债指数。
风险收益特征本基金定位于中低风险水平，力求通过选股方法、投资策略等，谋求中长期较高收益。

项目基金管理人基金托管人
名称东吴基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人姓名徐军蒋松云
联系电话 021-50509888-8308 010-66105799
电子邮箱 xuj@scfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 021-50509666/400-821-0588 95588
传真 021-50509888-8211 010-66105798

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.scfund.com.cn
基金半年度报告备置地点基金管理人及托管人办公处

3.1.1 期间数据和指标报告期(2014年1月1日 - 2014年6月30日 )
本期已实现收益 120,380,034.57
本期利润 99,065,009.51
加权平均基金份额本期利润 0.0359
本期基金份额净值增长率 6.19%
3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2014年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润 -0.3195
期末基金资产净值 2,252,488,906.61
期末基金份额净值 0.7601

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 2.23% 1.20% 0.86% 0.53% 1.37% 0.67%
过去三个月 3.50% 1.14% 2.09% 0.57% 1.41% 0.57%
过去六个月 6.19% 1.40% -2.79% 0.69% 8.98% 0.71%
过去一年 12.64% 1.52% 0.51% 0.77% 12.13% 0.75%
过去三年 -7.65% 1.36% -14.18% 0.86% 6.53% 0.50%
过去五年 4.64% 1.38% -13.46% 0.97% 18.10% 0.41%
自基金合同生效起至今 205.15% 1.47% 112.57% 1.19% 92.58% 0.28%

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
邹国英本基金基金经理 2012年10月27日 2014年6月14日 9年硕士，西南财经大学毕业。曾担任新疆证券研究所研究员、兴业证券研究所研究员；2008年6月起加入东吴基金管理有限公司，曾任研究策划部行业研究员、基金经理助理等职务；现担任东吴新经济股票型基金基金经理。
程涛本基金基金经理、公司总经理助理兼首席投资官、专户业务事业部总经理 2013年8月1日 - 10.5年硕士，英国雷丁大学毕业。曾任联合证券有限责任公司投资银行部高级经理，泰信基金管理有限公司研究员、基金经理助理，农银汇理基金管理有限公司基金经理、投资部总经理；2013年3月加入东吴基金管理有限公司，现任公司总经理助理兼首席投资官、专户业务事业部总经理、东吴嘉禾优势精选混合型证券投资基金基金经理、东吴内需增长混合型证券投资基金基金经理、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金基金经理、东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
王立立本基金基金经理 2013年12月24日 - 4年硕士，复旦大学世界经济专业。2010年7月至2010年12月就职于中信建投证券有限责任公司投资银行部任经理，2011年1月至2012年7月就职于上海汇利资产管理公司研究部任研究员，自2012年7月起加入东吴基金管理有限公司，曾任研究策划部行业研究员、基金经理助理，现担任东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金基金经理、东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

资产本期末
2014年6月30日
上年度末
2013年12月31日
资产：
银行存款 240,543,623.41 182,149,167.72
结算备付金 2,211,114.02 1,076,138.30
存出保证金 1,205,675.43 1,956,318.29
交易性金融资产 1,895,239,288.17 1,639,035,062.33
其中：股票投资 1,845,184,288.17 1,589,385,062.33
基金投资 - -
债券投资 50,055,000.00 49,650,000.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 99,200,902.80 -
应收证券清算款 27,141,737.41 49,210,786.02
应收利息 1,633,329.29 465,190.98
应收股利 - -
应收申购款 7,426.83 22,853.69
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 2,267,183,097.36 1,873,915,517.33
负债和所有者权益本期末
2014年6月30日
上年度末
2013年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 6,839,537.00 -
应付赎回款 2,521,843.36 1,737,431.65
应付管理人报酬 2,768,407.32 2,394,828.04
应付托管费 461,401.26 399,138.03
应付销售服务费 - -
应付交易费用 1,958,939.28 2,212,100.41
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 144,062.53 190,079.52
负债合计 14,694,190.75 6,933,577.65
所有者权益：
实收基金 2,963,414,857.95 2,608,086,222.72
未分配利润 -710,925,951.34 -741,104,283.04
所有者权益合计 2,252,488,906.61 1,866,981,939.68
负债和所有者权益总计 2,267,183,097.36 1,873,915,517.33

项目本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
一、收入 126,138,413.81 -72,440,797.00
1.利息收入 2,161,808.09 1,006,957.47
其中：存款利息收入 963,709.34 700,476.78
债券利息收入 1,128,150.69 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 69,948.06 306,480.69
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 145,160,322.81 65,830,971.19
其中：股票投资收益 133,713,061.31 49,889,289.49
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 11,447,261.50 15,941,681.70
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -21,315,025.06 -139,294,016.97
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 131,307.97 15,291.31
减：二、费用 27,073,404.30 23,957,767.03
1．管理人报酬 15,381,205.57 14,666,487.98
2．托管费 2,563,534.23 2,444,414.66
3．销售服务费 - -
4．交易费用 8,972,825.17 6,690,637.56
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 155,839.33 156,226.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 99,065,009.51 -96,398,564.03
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 99,065,009.51 -96,398,564.03

项目本期
2014年1月1日至2014年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,608,086,222.72 -741,104,283.04 1,866,981,939.68
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 99,065,009.51 99,065,009.51
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
355,328,635.23 -68,886,677.81 286,441,957.42
其中：1.基金申购款 688,567,575.16 -151,876,772.46 536,690,802.70
2.基金赎回款 -333,238,939.93 82,990,094.65 -250,248,845.28
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 2,963,414,857.95 -710,925,951.34 2,252,488,906.61
项目上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,828,805,029.65 -817,966,822.92 2,010,838,206.73
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -96,398,564.03 -96,398,564.03
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-134,037,854.30 38,053,163.64 -95,984,690.66
其中：1.基金申购款 29,114,095.46 -7,703,323.20 21,410,772.26
2.基金赎回款 -163,151,949.76 45,756,486.84 -117,395,462.92
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 2,694,767,175.35 -876,312,223.31 1,818,454,952.04

关联方名称与本基金的关系
东吴基金管理有限公司基金发起人、基金管理人、基金注册与过户登记人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司基金托管人、基金代销机构
东吴证券股份有限公司基金管理人的股东、基金代销机构

关联方名称本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
成交金额占当期股票
成交总额的比例
成交金额占当期股票
成交总额的比例
东吴证券股份有限公司 1,526,029,235.04 25.51% 1,341,844,730.85 30.30%

关联方名称本期
2014年1月1日至2014年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
东吴证券股份有限公司 1,368,150.82 25.56% 693,360.50 35.41%
关联方名称上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
东吴证券股份有限公司 1,220,067.91 30.50% 767,393.26 22.79%

项目本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 15,381,205.57 14,666,487.98
其中：支付销售机构的客户维护费 3,048,400.41 3,554,458.23

项目本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 2,563,534.23 2,444,414.66

关联方
名称
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国工商银行股份有限公司 240,543,623.41 907,016.80 131,180,333.91 664,934.79

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日流通受限类型认购
价格
期末估值单价数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总额备注
603369 今世缘 2014年6月25日 2014年7月3日新股流通受限 16.93 16.93 7,656 129,616.08 129,616.08 -
002727 一心堂 2014年6月25日 2014年7月2日新股流通受限 12.20 12.20 2,690 32,818.00 32,818.00 -

股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末
估值单价
复牌日期复牌
开盘单价
数量（股）期末
成本总额
期末估值总额备注
002306 湘鄂情 2014年6月23日重大事项停牌 5.86 2014年7月29日 6.13 23,097,731 143,484,415.60 135,352,703.66 -
002571 德力股份 2014年3月12日重大事项停牌 16.23 2014年7月16日 16.56 3,000,003 34,696,545.95 48,690,048.69 -
300318 博晖创新 2014年6月25日重大事项停牌 21.39 - - 2,983,842 54,124,180.01 63,824,380.38 -

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,845,184,288.17 81.39
其中：股票 1,845,184,288.17 81.39
2 固定收益投资 50,055,000.00 2.21
其中：债券 50,055,000.00 2.21
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 99,200,902.80 4.38
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 242,754,737.43 10.71
7 其他各项资产 29,988,168.96 1.32
8 合计 2,267,183,097.36 100.00

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 67,290,112.11 2.99
C 制造业 1,381,121,591.85 61.32
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 203,459,423.00 9.03
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 135,352,703.66 6.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业 57,715,769.15 2.56
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 244,688.40 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,845,184,288.17 81.92

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 600175 美都控股 35,378,540 203,426,605.00 9.03
2 600261 阳光照明 14,462,995 142,894,390.60 6.34
3 300309 吉艾科技 6,965,754 140,220,628.02 6.23
4 002306 湘鄂情 23,097,731 135,352,703.66 6.01
5 300303 聚飞光电 7,177,603 131,996,119.17 5.86
6 002048 宁波华翔 8,802,648 131,159,455.20 5.82
7 600703 三安光电 4,982,364 116,736,788.52 5.18
8 300306 远方光电 3,889,146 110,490,637.86 4.91
9 600352 浙江龙盛 5,759,971 93,023,531.65 4.13
10 300337 银邦股份 6,714,684 87,760,919.88 3.90

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600175 美都控股 205,487,191.93 11.01
2 600261 阳光照明 160,832,204.22 8.61
3 002306 湘鄂情 143,484,415.60 7.69
4 300309 吉艾科技 143,046,840.68 7.66
5 600352 浙江龙盛 127,567,431.83 6.83
6 600770 综艺股份 121,739,347.53 6.52
7 002048 宁波华翔 111,343,420.43 5.96
8 300306 远方光电 97,741,788.10 5.24
9 300207 欣旺达 87,456,344.03 4.68
10 300337 银邦股份 86,097,641.07 4.61
11 000581 威孚高科 81,838,191.47 4.38
12 600739 辽宁成大 79,884,680.09 4.28
13 300318 博晖创新 76,900,782.90 4.12
14 300296 利亚德 71,987,478.03 3.86
15 300049 福瑞股份 67,808,284.23 3.63
16 601700 风范股份 67,289,304.98 3.60
17 002063 远光软件 61,791,261.44 3.31
18 002309 中利科技 56,130,184.55 3.01
19 002064 华峰氨纶 50,322,628.37 2.70
20 600312 平高电气 49,701,814.54 2.66
21 601965 中国汽研 47,087,023.75 2.52
22 300008 上海佳豪 43,378,080.00 2.32
23 600633 浙报传媒 41,826,231.57 2.24
24 300303 聚飞光电 41,771,031.16 2.24
25 002440 闰土股份 40,115,442.07 2.15
26 600284 浦东建设 39,269,486.82 2.10
27 002571 德力股份 37,981,253.11 2.03

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 300274 阳光电源 174,687,421.76 9.36
2 600770 综艺股份 111,795,591.21 5.99
3 000581 威孚高科 106,323,820.18 5.69
4 002185 华天科技 105,147,397.23 5.63
5 601965 中国汽研 96,557,252.77 5.17
6 300207 欣旺达 94,711,777.94 5.07
7 600089 特变电工 89,665,366.02 4.80
8 002309 中利科技 87,229,280.17 4.67
9 300128 锦富新材 84,428,048.53 4.52
10 601012 隆基股份 84,207,873.67 4.51
11 300008 上海佳豪 79,276,916.65 4.25
12 000553 沙隆达Ａ 77,836,072.43 4.17
13 600739 辽宁成大 75,566,021.11 4.05
14 000400 许继电气 70,506,975.90 3.78
15 002005 德豪润达 66,898,292.18 3.58
16 300303 聚飞光电 62,563,055.11 3.35
17 600352 浙江龙盛 59,412,060.67 3.18
18 002690 美亚光电 58,318,878.59 3.12
19 601231 环旭电子 54,596,115.44 2.92
20 600312 平高电气 49,528,513.64 2.65
21 600580 卧龙电气 44,665,554.14 2.39
22 002171 精诚铜业 43,853,994.60 2.35
23 600633 浙报传媒 42,988,906.25 2.30
24 002440 闰土股份 41,608,036.43 2.23
25 002507 涪陵榨菜 38,432,920.43 2.06
26 000513 丽珠集团 37,772,333.82 2.02

买入股票成本（成交）总额 3,076,482,320.64
卖出股票收入（成交）总额 2,932,676,131.05

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 50,055,000.00 2.22
其中：政策性金融债 50,055,000.00 2.22
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 50,055,000.00 2.22

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 130243 13国开43 500,000 50,055,000.00 2.22

序号名称金额
1 存出保证金 1,205,675.43
2 应收证券清算款 27,141,737.41
3 应收股利 -
4 应收利息 1,633,329.29
5 应收申购款 7,426.83
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 29,988,168.96

序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明
1 002306 湘鄂情 135,352,703.66 6.01 重大事项停牌

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
150,893 19,639.18 648,273,539.57 21.88% 2,315,141,318.38 78.12%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 - -

项目持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 -
本基金基金经理持有本开放式基金 -

基金合同生效日（ 2005年2月1日）基金份额总额 1,029,352,840.95
本报告期期初基金份额总额 2,608,086,222.72
本报告期基金总申购份额 688,567,575.16
减:本报告期基金总赎回份额 333,238,939.93
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 2,963,414,857.95

本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。

报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

本基金本报告期内基金投资策略未改变。

本基金本报告期内聘用江苏天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任本基金会计师事务所。

本基金本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。

券商名称
交易单元数量
股票交易应支付该券商的佣金
备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
东吴证券 2 1,526,029,235.04 25.51% 1,368,150.82 25.56% -
海通证券 2 823,917,865.18 13.77% 735,454.49 13.74% -
国信证券 1 603,078,644.14 10.08% 549,043.32 10.26% -
中信建投 1 528,393,345.18 8.83% 467,576.16 8.73% -
兴业证券 1 524,719,699.16 8.77% 464,324.31 8.67% -
长江证券 1 503,665,782.21 8.42% 445,693.56 8.33% -
中投证券 1 358,752,795.55 6.00% 317,461.00 5.93% -
中信证券 3 337,570,993.92 5.64% 298,717.72 5.58% -
国泰君安 1 332,347,467.34 5.56% 302,567.19 5.65% -
申银万国 1 277,372,566.11 4.64% 252,519.14 4.72% -
国金证券 1 166,523,394.78 2.78% 151,602.10 2.83% -
广发证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
中山证券 2 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
川财证券 1 - - - - -

券商名称债券交易债券回购交易权证交易
成交金额占当期债券
成交总额的比例
成交金额占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额占当期权证
成交总额的比例
东吴证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -

无

基金管理人：东吴基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：二〇一四年八月二十八日

2014年6月30日

[推荐好友] [打印本页] [收藏本文] [返回页顶]