财通价值动量混合型证券投资基金2014年半年度报告摘要

2014-08-28 来源：上海证券报

财通价值动量混合型证券投资基金

2014年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(3)期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

(2)本基金选择沪深300指数作为股票投资部分的业绩基准，选择上证国债指数作为债券投资部分的业绩基准，复合业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%＋上证国债指数收益率×40%。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

财通价值动量混合型证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2011年12月1日-2014年6月30日）

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注：(1)本基金合同生效日为2011年12月1日；

(2)本基金股票资产占基金资产的30%-80%,其中投资于价值公司股票池内的个股不少于股票资产的80%；债券、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的0%-65%，其中权证资产占基金资产净值的比例为0%-3%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的建仓期是2011年12月1日至2012年6月1日，本基金通过认购非公开发行股票的方式，持有光正集团（股票代码”002524.SZ”）流通受限股份，限售期限为12个月，于2014年4月28日上市流通，现光正集团由于筹划重大资产重组及其他资产收购事项，自2014年4月2日起停牌，本基金资产规模不断减小，本报告期末，本基金持有光正集团的市值超过基金资产净值的10%，除上述事项外，截至建仓期末和本报告期末，基金的资产配置符合基金契约的相关要求；

(3)截至本半年度报告披露日，本基金持有的光正集团流通股份已全部变现，基金的资产配置符合法律法规及基金合同的相关要求。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

财通基金管理有限公司成立于2011年6月，由财通证券股份有限公司、杭州市实业投资集团有限公司和浙江升华拜克生物股份有限公司共同发起设立，财通证券股份有限公司为第一大股东，出资比例40%。公司注册资本2亿元人民币，注册地上海，经营范围为基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其它业务。

财通基金始终秉承"持有人利益至上"的核心价值观，致力于为客户提供专业优质的资产管理服务。在公募业务方面，公司坚持以客户利益为出发点设计产品，逐步建立起覆盖各种投资标的、各种风险收益特征的产品线，所发行的产品投资业绩良好，获得一定市场口碑；公司将特定客户资产管理业务（专户业务）作为未来发展的战略重点之一，形成玉泉系列（一对一）、富春系列（一对多）等多个子品牌，产品具有追求绝对收益、标的丰富、方案灵活等特点，为机构客户、高端个人客户提供个性化的理财选择。

公司现有员工90余人，管理人员和主要业务骨干的证券、基金从业平均年限在10年以上。通过提供多维度、人性化的客户服务，财通基金始终与持有人保持信息透明；通过建立完备的风险控制体系，财通基金最大限度地保证客户的利益。公司将以专业的投资能力、规范的公司治理、诚信至上的服务、力求创新的精神为广大投资者创造价值。

截至报告日，公司目前旗下有公募产品6只，分别为财通价值动量混合型证券投资基金、财通多策略稳健增长债券型证券投资基金、财通保本混合型发起式证券投资基金、中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金以及财通可持续发展主题股票型证券投资基金、财通纯债分级债券型证券投资基金，正在运作的专户产品共计220余只。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：（1）基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，其"离职日期"为根据公司决议确定的解聘日期；

（2）非首任基金经理，其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

（3）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为发生。

本基金通过认购非公开发行股票的方式，持有光正集团（股票代码”002524.SZ”）流通受限股份，限售期限为12个月，于2014年4月28日上市流通，现光正集团由于筹划重大资产重组及其他资产收购事项，自2014年4月2日起停牌，本基金资产规模不断减小，本报告期末，本基金持有光正集团的市值超过基金资产净值的10%，本基金管理人将在该股票可交易十日内将该比例调整至法律法规及基金合同规定的范围内。

截至本半年度报告披露日，本基金持有的光正集团流通股份已全部变现，基金的资产配置符合法律法规及基金合同的相关要求。

截至本报告期末，本基金基金资产净值低于人民币五千万元，本基金管理人已向中国证监会报告了该情况，并将继续积极采取持续营销手段增加基金资产规模。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人以价值投资为理念，致力于建设合理的组织架构和科学的投资决策体系，营造公平交易的执行环境。公司通过严格的内控制度和授权体系，确保投资、研究、交易等各个环节的独立性。公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易，并建立了公平的交易分配制度，确保在场内、场外各类交易中，各投资组合都享有公平的交易执行机会。

同时，公司逐步建立健全公司各投资组合均可参考的投资对象备选库和交易对手备选库，在此平台上共享研究成果，并对各组合提供无倾向性支持；在公用备选库的基础上，各投资组合经理根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库，进而根据投资授权构建具体的投资组合。在确保投资组合间信息隔离、权限明晰的基础上，形成信息公开、资源共享的公平投资管理环境。

公司建立了专门的公平交易制度，并在交易系统中适当启用公平交易模块，保证公平交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后等环节，特殊情况会经过严格的报告和审批程序，会定期针对旗下所有组合的交易记录进行了交易时机和价差的专项统计分析，以排查异常交易。

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通基金管理有限公司公平交易制度》的规定，未发现组合间存在违背公平交易原则的行为或异常交易行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合及短期国债回购交易除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。

本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易（短期国债回购交易除外）的情况，也未发生影响市场价格的临近日同向或反向交易。

经过事前制度约束、事中严密监控，以及事后的统计排查，本报告期内各笔交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明，本期基金运作未对市场产生有违公允性的影响，亦未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2014年上半年，宏观经济下行压力加大，但是政府采取了一系列微刺激以及信贷货币的定向宽松政策。经济在二季度企稳，市场预期将在下半年保持平稳。

通过对行业及公司基本面的深入分析和合理的价值评估，我们报告期内主要超配了基本面良好而价值存在低估的银行、地产、汽车等行业的优秀个股。由于风格的原因，这些板块今年表现并不理想，但我们依然认为存在明显低估。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

2014年上半年，本基金净值增长率为-4.36%，业绩比较基准增长率为-3.48%，跑输业绩比较基准0.88%。自成立以来，本基金一直坚持价值投资，整体上取得较好的累计收益。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

A股市场的持续低迷，主要源于经济预期的不明朗叠加市场制度的亟需完善。但中国经济长期增长动能充沛，而证券市场的改革也值得期待，加上当前许多蓝筹股估值的大幅折价，我们对于A股长期走势并不悲观。

展望2014年三季度，影响市场走势的主要因素在于宏观经济基本面以及IPO的进度。一方面，宏观经济虽然在二季度已经企稳，但持续性还需要观察；另一方面，经济改革的力度和速度目前来看还不明朗，市场需要观察新政府改革的具体动作，从而进一步展望未来经济；最后，由于IPO重启，新股发行节奏将会影响A股市场的小盘股的供给。

当前的市场风险与机遇并存。一方面，许多大盘蓝筹股PE处于7-12倍之间，估值处于历史底部，而基本面相对较为扎实，估值已经和国际接轨，部分行业估值低于H股同行业。与此同时，市场中有部分小盘股股票估值处于较高水平，而其盈利显然无法匹配其偏高的估值要求，在IPO重启的背景下，这类股票存在回归合理估值的可能。

对此，我们将继续坚持价值投资，规避基本面与其高估值不能匹配的板块和个股。虽然短期业绩不排除会面临一定的压力，但通过回避用较高的风险博取短期收益，最终争取为持有人实现良好的长期回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》和中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》等法律法规的有关规定，本基金管理人设立估值委员会并制定估值委员会制度。

估值委员会成员由总经理、督察长、基金投资部、专户投资部、固定收益部、研究部、风险管理部、监察稽核部、基金清算部等部门负责人、基金清算部相关业务人员、涉及的相关基金经理或投资经理或实际履行前述部门相当职责的部门负责人或人员组成。估值委员会成员均具有会计核算经验、行业分析经验、金融工具应用等丰富的证券投资基金行业从业经验和专业能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理如果认为某证券有更能准确反应其公允价值的估值方法，可以向估值委员会申请对其进行专项评估。新的证券价格需经估值委员会和托管行同意后才能采纳，否则不改变用来进行证券估值的初始价格。

估值委员会职责：根据相关估值原则研究相关估值政策和估值模型，拟定公司的估值政策、估值方法和估值程序，确保公司各基金产品净值计算的公允性，以维护广大投资者的利益。

基金管理人与中国工商银行股份有限公司于2013年9月签订了《基金估值核算业务外包协议》，截至报告期末，基金管理人仅对旗下两只特定资产管理计划估值业务实行外包。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%；

本报告期内本基金未进行过利润分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对财通价值动量混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，财通价值动量混合型证券投资基金的管理人——财通基金管理有限公司在财通价值动量混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，财通价值动量混合型证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对财通基金管理有限公司编制和披露的财通价值动量混合型证券投资基金2014年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：财通价值动量混合型证券投资基金

报告截止日：2014年6月30日

单位：人民币元

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注：（1）报告截止日2014年6月30日，基金份额净值0.987元，基金份额总额33,422,644.73份。

（2）后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

6.2 利润表

会计主体：财通价值动量混合型证券投资基金

本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日

单位：人民币元

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注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：财通价值动量混合型证券投资基金

本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日

单位：人民币元

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注：报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

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6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

财通价值动量混合型证券投资基金（以下简称"本基金")，系经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2011]1476号文《关于核准财通价值动量混合型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人财通基金管理有限公司于2011年10月27日至2011年11月28日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明(2011)验字第60951782_B01号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2011年12月01日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币1,058,426,845.83元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币146,032.29元，以上实收基金（本息）合计为人民币1,058,572,878.12元，折合1,058,572,878.12份基金份额。本基金的基金管理人为财通基金管理有限公司，注册登记机构为财通基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构未来允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。股票资产占基金资产的30%-80%,其中投资于价值公司股票池内的个股不少于股票资产的80%；债券、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的0%-65%，其中权证资产占基金资产净值的比例为0%-3%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。

本基金业绩比较基准：沪深300指数收益率×60% + 上证国债指数收益率 ×40%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2014年6月30日的财务状况以及2014年上半年度的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期内无会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期内无会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6 税项

1. 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2. 营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

3. 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

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6.4.8.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.8.1.3 债券交易

金额单位：人民币元

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6.4.8.1.4债券回购交易

金额单位：人民币元

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6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注：(1)上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

(2)该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

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注：(1)支付基金管理人的基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

(2)基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数。

(3)客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

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注：(1)支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

(2)基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

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注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项的说明。

6.4.9 期末（2014年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发的流通受限证券。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

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注：流通受限股票的复牌日期以上市公司发布的公告时间为准。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截止报告期末，本基金无需要说明的其他事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：(1)本基金通过认购非公开发行股票的方式，持有光正集团（股票代码”002524.SZ”）流通受限股份，限售期限为12个月，于2014年4月28日上市流通，现光正集团由于筹划重大资产重组及其他资产收购事项，自2014年4月2日起停牌，本基金资产规模不断减小，本报告期末，本基金持有光正集团的市值超过基金资产净值的10%，本基金管理人将在该股票可交易十日内将该比例调整至法律法规及基金合同规定的范围内；

(2) 截至本半年度报告披露日，本基金持有的光正集团流通股份已全部变现，基金的资产配置符合法律法规及基金合同的相关要求；

(3) 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注："买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注："卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

■

注：本表"买入股票成本（成交）总额"，"卖出股票收入（成交）总额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期内未投资贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金暂不投资股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金暂不投资国债期货。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：（1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；

（2）本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

■

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、财通纯债分级债券型证券投资基金基金合同于2014年1月17日正式生效，邵骏先生任该基金的基金经理；

2、财通可持续发展主题股票型证券投资基金原基金经理吴松凯先生、赵媛媛女士于2014年4月14日离任，该基金由赵艰申先生继续管理；

3、财通价值动量混合型证券投资基金原基金经理吴松凯先生于2014年6月10日离任，本基金由赵艰申先生接替管理；

4、本报告期内，因中国工商银行股份有限公司（以下简称“本行”）工作需要，周月秋同志不再担任本行资产托管部总经理。在新任资产托管部总经理李勇同志完成证券投资基金行业高级管理人员任职资格备案手续前，由副总经理王立波同志代为行使本行资产托管部总经理部分业务授权职责。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：1、基金专用交易单元的选择标准如下：

(1)经营行为稳健规范，内控制度健全的证券经营机构；

(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

2、基金专用交易单元的选择程序如下：

(1)投资、研究部门与券商联系商讨合作意向，根据公司对券商交易单元的选择标准，确定选用交易单元的所属券商以及（主）交易单元，报投资总监与总经理审核批准；

(2)集中交易部与券商商议交易单元租用协议，经相关业务部门确认后，报公司领导审批；

(3)基金清算部负责对接托管行、各证券交易所、中登公司上海和深圳分公司办理交易单元手续及账户开户手续。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

财通基金管理有限公司

二〇一四年八月二十八日

基金简称财通价值动量混合
场内简称 -
基金主代码 720001
基金运作方式契约型、开放式
基金合同生效日 2011年12月1日
基金管理人财通基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 33,422,644.73份
基金合同存续期不定期

投资目标本基金以价值投资为基础，辅以对市场运行规律的研判，动态调整投资组合，在严格控制风险并充分保证流动性的前提下，力求获取超越业绩比较基准的投资收益率。
投资策略本基金的资产配置策略为以评估不同投资品种的整体投资价值进行战略资产配置，以动量特征为依据进行战术资产配置；个股投资策略充分贯彻"价值投资为基础，动量策略为辅助"的投资理念，分别在行业配置和个股精选两个层面进行基本面情况、估值以及动量效应的研究，挖掘出具有估值优势和动量效应的个股并构建股票投资组合；通过综合运用久期管理策略、收益率曲线策略、类属配置策略、套利和时机选择策略等组合管理手段进行固定收益证券投资。
业绩比较基准沪深300指数收益率×60% +上证国债指数收益率×40%。
风险收益特征本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型基金产品，属于中高风险、中高预期收益的基金产品。

项目基金管理人基金托管人
名称财通基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人姓名黄惠赵会军
联系电话 021-68886666 010-66105799
电子邮箱 service@ctfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-820-9888 95588
传真 021-68888321 010-66105798

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ctfund.com
基金半年度报告备置地点基金管理人和基金托管人办公地址

3.1.1 期间数据和指标报告期（2014年1月1日至2014年6月30日）
本期已实现收益 -3,352,097.24
本期利润 -2,352,917.02
加权平均基金份额本期利润 -0.0551
本期基金份额净值增长率 -4.36%
3.1.2 期末数据和指标报告期末(2014年6月30日)
期末可供分配基金份额利润 -0.0125
期末基金资产净值 33,003,897.28
期末基金份额净值 0.987

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去一个月 0.92% 0.44% 0.39% 0.47% 0.53% -0.03%
过去三个月 0.61% 0.47% 1.00% 0.52% -0.39% -0.05%
过去六个月 -4.36% 0.62% -3.48% 0.62% -0.88% －
过去一年 -3.61% 0.72% 0.54% 0.70% -4.15% 0.02%
自基金合同生效日起至今（2011年12月01日-2014年06月30日） 7.39% 0.88% -4.52% 0.77% 11.91% 0.11%

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
吴松凯本基金的基金经理、公司基金投资部副总监 2011年12月1日 2014年6月10日 6年英国杜伦大学金融与投资硕士，CFA，FRM。历任工商银行深圳分行投资银行部投行财务顾问、招商银行总行计财部市场风险计量与管理主管、华泰联合证券研究所银行业首席研究员。
赵艰申本基金的基金经理、公司基金投资部总监助理 2014年6月10日－ 7年上海交通大学金融学硕士。7年证券从业经验，曾任中海基金研究发展部煤炭电力、有色、钢铁、建筑建材研究员、基金经理助理、投资品小组组长，2011年1月至2013年3月任中海基金投资经理。2013年3月加入财通基金管理有限公司。

资产附注号本期末
2014年6月30日
上年度末
2013年12月31日
资产：
银行存款 6.4.7.1 7,045,187.15 5,376,937.85
结算备付金 35,000.00 1,325,402.20
存出保证金 38,291.47 50,951.17
交易性金融资产 6.4.7.2 26,775,074.03 37,778,368.63
其中：股票投资 22,143,639.03 32,961,868.63
基金投资－－
债券投资 4,631,435.00 4,816,500.00
资产支持证券投资－－
贵金属投资－－
衍生金融资产 6.4.7.3 －－
买入返售金融资产 6.4.7.4 －－
应收证券清算款 276,695.17 20,873,432.32
应收利息 6.4.7.5 154,823.82 34,881.16
应收股利－－
应收申购款 889.33 197.63
递延所得税资产－－
其他资产 6.4.7.6 －－
资产总计 34,325,960.97 65,440,170.96
负债和所有者权益附注号本期末
2014年6月30日
上年度末
2013年12月31日
负债：
短期借款－－
交易性金融负债－－
衍生金融负债 6.4.7.3 －－
卖出回购金融资产款－－
应付证券清算款－ 78,309.02
应付赎回款 2,314.50 5,120,419.39
应付管理人报酬 40,949.71 82,693.43
应付托管费 6,824.93 13,782.24
应付销售服务费－－
应付交易费用 6.4.7.7 118,246.78 66,610.90
应交税费－－
应付利息－－
应付利润－－
递延所得税负债－－
其他负债 6.4.7.8 1,153,727.77 1,350,039.45
负债合计 1,322,063.69 6,711,854.43
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 33,422,644.73 56,905,185.89
未分配利润 6.4.7.10 -418,747.45 1,823,130.64
所有者权益合计 33,003,897.28 58,728,316.53
负债和所有者权益总计 34,325,960.97 65,440,170.96

项目附注号本期 2014年1月1日至2014年6月30日上年度可比期间
2013年1月1日-2013年6月30日
一、收入 -1,599,566.69 13,331,296.84
1.利息收入 169,491.27 399,879.25
其中：存款利息收入 6.4.7.11 51,207.46 153,516.20
债券利息收入 58,700.96 183,768.59
资产支持证券利息收入－－
买入返售金融资产收入 59,582.85 62,594.46
其他利息收入－－
2.投资收益（损失以“-”填列） -2,770,638.46 31,474,367.10
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -2,775,164.12 29,822,982.89
基金投资收益－－
债券投资收益 6.4.7.13 -207,833.97 892,972.11
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 －－
贵金属投资收益－－
衍生工具收益 6.4.7.14 －－
股利收益 6.4.7.15 212,359.63 758,412.10
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 999,180.22 -18,623,757.10
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）－－
5.其他收入（损失以“-”号填列 6.4.7.17 2,400.28 80,807.59
减：二、费用 753,350.33 2,263,958.58
1．管理人报酬 316,687.06 1,259,794.01
2．托管费 52,781.25 209,965.73
3．销售服务费－－
4．交易费用 6.4.7.18 220,355.10 610,867.44
5．利息支出－－
其中：卖出回购金融资产支出－－
6．其他费用 6.4.7.19 163,526.92 183,331.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -2,352,917.02 11,067,338.26
减：所得税费用－－
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -2,352,917.02 11,067,338.26

项目本期
2014年1月1日至2014年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 56,905,185.89 1,823,130.64 58,728,316.53
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) － -2,352,917.02 -2,352,917.02
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -23,482,541.16 111,038.93 -23,371,502.23
其中：1.基金申购款 657,361.10 -20.54 657,340.56
2.基金赎回款 -24,139,902.26 111,059.47 -24,028,842.79
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）－－－
五、期末所有者权益（基金净值） 33,422,644.73 -418,747.45 33,003,897.28
项目上年度可比期间
2013年1月1日-2013年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 211,516,695.86 3,804,088.27 215,320,784.13
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) － 11,067,338.26 11,067,338.26
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -105,835,721.27 -6,865,089.21 -112,700,810.48
其中：1.基金申购款 8,559,530.97 274,117.36 8,833,648.33
2.基金赎回款 -114,395,252.24 -7,139,206.57 -121,534,458.81
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）－ -5,482,697.76 -5,482,697.76
五、期末所有者权益（基金净值） 105,680,974.59 2,523,639.56 108,204,614.15

关联方名称与本基金的关系
财通基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
财通证券股份有限公司("财通证券") 基金管理人的股东、基金代销机构
杭州市实业投资集团有限公司基金管理人的股东
浙江升华拜克生物股份有限公司基金管理人的股东
中国工商银行股份有限公司("中国工商银行") 基金托管人、基金代销机构
上海财通资产管理有限公司基金管理人的子公司

关联方名称本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日-2013年6月30日
成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期股票成交总额的比例
财通证券 29,912,384.58 19.80% 18,980,130.27 4.76%

关联方名称本期2014年1月1日至2014年6月30日上年度可比期间2013年1月1日-2013年6月30日
成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券成交总额的比例
财通证券 6,665,731.10 49.18% 2,307,335.30 4.97%

关联方名称本期2014年1月1日至2014年6月30日上年度可比期间2013年1月1日-2013年6月30日
成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例
财通证券 61,000,000.00 13.22% －－

关联方名称本期
2014年1月1日至2014年6月30日
当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
财通证券 26,823.71 21.87% 22,438.68 18.98%
关联方名称上年度可比期间
2013年1月1日-2013年6月30日
当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
财通证券 17,054.44 5.40% 4,597.40 4.41%

项目本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日-2013年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 316,687.06 1,259,794.01
其中：支付销售机构的客户维护费 88,181.36 164,356.40

项目本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日-2013年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 52,781.25 209,965.73

关联方名称本期末
2014年6月30日
上年度末
2013年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额占基金总份额的比例持有的
基金份额
持有的基金份额占基金总份额的比例
财通证券－－－－

关联方名称本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日-2013年6月30日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国工商银行活期存款 7,045,187.15 45,344.66 28,077,447.32 146,143.30

股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量期末成本总额期末估值总额备注
002524 光正集团 2014-04-02 其他资产收购 6.36 2014-08-13 7.00 570,000 2,250,000.00 3,625,200.00 －
300369 绿盟科技 2014-06-26 重大资产重组 61.27 2014-09-01 － 10,000 560,000.00 612,700.00 －

序号项目金额（元）占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 22,143,639.03 64.51
其中：股票 22,143,639.03 64.51
2 固定收益投资 4,631,435.00 13.49
其中：债券 4,631,435.00 13.49
资产支持证券－－
3 贵金属投资－－
4 金融衍生品投资－－
5 买入返售金融资产－－
其中：买断式回购的买入返售金融资产－－
6 银行存款和结算备付金合计 7,080,187.15 20.63
7 其他资产 470,699.79 1.37
8 合计 34,325,960.97 100.00

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 660,750.00 2.00
B 采矿业－－
C 制造业 9,732,623.32 29.49
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业－－
E 建筑业 3,625,200.00 10.98
F 批发和零售业 340,500.00 1.03
G 交通运输、仓储和邮政业－－
H 住宿和餐饮业－－
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,766,213.61 8.38
J 金融业 1,699,493.00 5.15
K 房地产业 1,205,359.63 3.65
L 租赁和商务服务业 207,787.61 0.63
M 科学研究和技术服务业 245,352.32 0.74
N 水利、环境和公共设施管理业 1,030,359.54 3.12
O 居民服务、修理和其他服务业－－
P 教育－－
Q 卫生和社会工作－－
R 文化、体育和娱乐业 630,000.00 1.91
S 综合－－
合计 22,143,639.03 67.09

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002524 光正集团 570,000 3,625,200.00 10.98
2 600066 宇通客车 66,838 1,078,765.32 3.27
3 000888 峨眉山Ａ 55,937 1,030,359.54 3.12
4 600036 招商银行 97,700 1,000,448.00 3.03
5 600406 国电南瑞 71,600 954,428.00 2.89
6 000651 格力电器 31,541 928,882.45 2.81
7 000002 万科Ａ 100,769 833,359.63 2.53
8 600705 中航投资 43,500 699,045.00 2.12
9 002714 牧原股份 15,000 660,750.00 2.00
10 600597 光明乳业 40,890 655,875.60 1.99

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
1 601633 长城汽车 3,140,796.52 5.35
2 600323 瀚蓝环境 2,763,344.40 4.71
3 600395 盘江股份 1,587,357.35 2.70
4 000651 格力电器 1,527,000.40 2.60
5 300184 力源信息 1,504,840.50 2.56
6 600406 国电南瑞 1,472,734.00 2.51
7 001696 宗申动力 1,442,817.12 2.46
8 000793 华闻传媒 1,409,579.30 2.40
9 000888 峨眉山Ａ 1,370,020.51 2.33
10 600066 宇通客车 1,349,590.60 2.30
11 600597 光明乳业 1,290,121.43 2.20
12 600036 招商银行 1,235,520.00 2.10
13 600527 江南高纤 1,228,460.00 2.09
14 002572 索菲亚 1,192,663.00 2.03
15 002255 海陆重工 1,113,520.23 1.90
16 600757 长江传媒 1,099,337.00 1.87
17 002527 新时达 925,250.00 1.58
18 000001 平安银行 924,400.00 1.57
19 601515 东风股份 898,759.92 1.53
20 600704 物产中大 853,729.50 1.45

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)
1 601633 长城汽车 4,689,019.87 7.98
2 600016 民生银行 4,219,698.84 7.19
3 600323 瀚蓝环境 3,081,467.18 5.25
4 601166 兴业银行 2,876,028.60 4.90
5 002146 荣盛发展 2,718,502.28 4.63
6 600036 招商银行 2,536,078.31 4.32
7 000002 万科Ａ 2,388,214.57 4.07
8 600048 保利地产 2,341,025.41 3.99
9 600597 光明乳业 1,685,224.99 2.87
10 600418 江淮汽车 1,604,145.59 2.73
11 300184 力源信息 1,534,465.10 2.61
12 002572 索菲亚 1,522,472.53 2.59
13 600395 盘江股份 1,511,600.00 2.57
14 000651 格力电器 1,471,425.48 2.51
15 000793 华闻传媒 1,389,849.11 2.37
16 600383 金地集团 1,272,364.09 2.17
17 001696 宗申动力 1,244,922.43 2.12
18 600527 江南高纤 1,159,223.35 1.97
19 002415 海康威视 1,141,881.47 1.94
20 600757 长江传媒 1,141,403.00 1.94

买入股票的成本（成交）总额 71,044,688.82
卖出股票的收入（成交）总额 79,994,969.71

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)
1 国家债券－－
2 央行票据－－
3 金融债券－－
其中：政策性金融债－－
4 企业债券 4,167,435.00 12.63
5 企业短期融资券－－
6 中期票据－－
7 可转债 464,000.00 1.41
8 其他－－
9 合计 4,631,435.00 14.03

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例(%)
1 122100 11华仪债 16,500 1,654,785.00 5.01
2 122032 09隧道债 15,000 1,510,350.00 4.58
3 122027 09京城建 10,000 1,002,300.00 3.04
4 110023 民生转债 5,000 464,000.00 1.41

序号名称金额
1 存出保证金 38,291.47
2 应收证券清算款 276,695.17
3 应收股利－
4 应收利息 154,823.82
5 应收申购款 889.33
6 其他应收款－
7 待摊费用－
8 其他－
9 合计 470,699.79

序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例(%)
1 110023 民生转债 464,000.00 1.41

序号股票代码股票名称流通受限部分的
公允价值
占基金资产净值比例(%) 流通受限情况
说明
1 002524 光正集团 3,625,200.00 10.98 其他资产收购

持有人户数
(户)
户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有
份额
占总份额比例持有
份额
占总份额比例
1,162 28,763.03 5,850,452.36 17.50% 27,572,192.37 82.50%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 210,760.20 0.63%

项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0
0
合计 0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
0
合计 0

基金合同生效日(2011年12月1日)基金份额总额 1,058,572,878.12
本报告期期初基金份额总额 56,905,185.89
本报告期基金总申购份额 657,361.10
减：本报告期基金总赎回份额 24,139,902.26
本报告期基金拆分变动份额－
本报告期期末基金份额总额 33,422,644.73

券商名称交易单元
数量
股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票成交总额比例佣金占当期佣金总量的比例
财通证券 2 29,912,384.58 19.80% 26,823.71 21.87% －
东方证券 2 3,612,988.65 2.39% 2,504.88 2.04% －
国泰君安 2 10,816,310.69 7.16% 7,588.19 6.19% －
海通证券 2 50,706,926.82 33.57% 35,429.74 28.89% －
申银万国 2 21,930,050.10 14.52% 19,718.67 16.08% －
招商证券 2 17,674,292.84 11.70% 15,886.59 12.95% －
中金公司 2 4,039,172.66 2.67% 3,609.71 2.94% －
中信证券 2 12,347,532.19 8.18% 11,070.32 9.03% －

券商名称债券交易债券回购交易权证交易
成交金额占债券成交总额比例成交金额占债券回购成交总额比例成交金额占权证成交总额比例
财通证券 6,665,731.10 49.18% 61,000,000.00 13.22% －－
东方证券－－ 145,000,000.00 31.42% －－
国泰君安－－ 29,000,000.00 6.28% －－
海通证券 3,231,983.60 23.85% 17,000,000.00 3.68% －－
申银万国 2,406,481.80 17.76% 15,000,000.00 3.25% －－
招商证券 651,698.00 4.81% 65,500,000.00 14.19% －－
中金公司 596,993.10 4.40% 75,000,000.00 16.25% －－
中信证券－－ 54,000,000.00 11.70% －－

基金管理人：财通基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2014年8月28日

2014年6月30日

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