鸿阳证券投资基金2014年半年度报告摘要_中国证券网·上海证券报主办

鸿阳证券投资基金2014年半年度报告摘要

2014-08-28 来源：上海证券报

鸿阳证券投资基金

2014年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。

2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人：宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”标准设立的首批基金管理公司之一，2001年5月18日成立，注册资本为人民币1亿元，注册地在深圳。公司目前管理基金鸿阳、宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海增长股票、宝盈策略增长股票、宝盈增强收益债券、宝盈资源优选股票、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证100指数增强、宝盈新价值混合、宝盈祥瑞养老混合十一只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1、本基金基金经理非首任基金经理，其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的计算截至2014年6月30日。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

今年上半年，本基金坚持至下而上的选股思路，构建了以成长为主，兼顾平衡的投资组合。

一季度末，成长股的故事氛围越来越浓厚，由于本基金年初持有较多中小市值股票，在这种氛围中，适当增持了食品饮料、铁路运输、地产等低估值蓝筹股票，由于仓位调整不大，在二季度成长股的调整中也经历了净值的较大幅度波动。

二季度，创业板经历较大幅度的调整，本组合适当增持了组合中的中小市值个股，组合主要配置在环保、高端设备制造、汽车、电子、高铁、信息安全等行业，适度波段性参与了银行和地产等个股。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止本报告期末，本基金的份额净值为0.8569元。本报告期内本基金的份额净值增长率为5.58%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

经济转型的根本特征在于投资增速的不断下移，经济潜在增速下降，因此与投资密切相关的周期性行业业绩始终承压，但结构性牛市存在。

我们应该看到本届政府在政治和经济改革上的力度和决心，我们有信心看到我们的社会更加健康，经济不断发展，我们有理由相信就股市而言，有可能迎来趋势性的牛市。随着信托、房地产投资机会的减弱，权益类资产将有望成为下一轮居民重点增配的资产，亦将放大权益类市场的投资机会。

虽然我们宏观经济整体波澜不惊，但我们认为资本市场和实业界却是风起云涌，异常活跃。当前社会日益市场化，各个行业的进入壁垒降低，巨大人口基数以及充裕的民间财富，往往会导致一个好的产品或者商业模式能迅速获得大量用户，从而快速实现产业化，这在国外市场是很难想象的。各行业内加速整合、优质上市公司通过资本市场获得资金优势和品牌优势，通过聚集优秀人才、产能扩张、新产品研发、外延式扩张等方法，快速实现市场份额占领和切入新领域的战略布局。我认为这是未来几年的行业特征，也是我们投资的视角之一。

本基金将仍然基于至下而上选股为主的组合配置思路，选择行业成长确定，公司质地优良且估值合理的公司。我们重点关注Led、新能源汽车、消费电子、环保、高端设备制造、军工、计算机、互联网、医药行业等领域，但须警惕这类行业的估值泡沫。密切关注与微刺激相关的行业，如高铁、核电等。关注产能收缩的行业，如有色金属、化工行业等。传统的蓝筹股估值很低，也有沪港通等催化剂，存在阶段性相对收益的投资机会，会择时增配食品饮料、金融地产等行业个股。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照新本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。基金托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。

本基金管理人设立估值工作小组，由投资部、研究部、固定收益部、特定客户资产管理部、金融工程部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值工作小组负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。投资部、研究部、固定收益部、特定客户资产管理部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价；金融工程部负责对估值模型及方法进行筛选，选择最具适用性的估值模型及参数，并负责估值模型的选择及测算；基金运营部负责进行日常估值，并与托管行的估值结果核对一致；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。

上述参与估值流程的本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所各方不存在任何重大利益冲突。基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值相关的任何定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管鸿阳证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规的规定以及《鸿阳证券投资基金基金合同》、《鸿阳证券投资基金托管协议》的约定，对鸿阳证券投资基金管理人——宝盈基金管理有限公司2014年1月1日至2014年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，宝盈基金管理有限公司在鸿阳证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，宝盈基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的鸿阳证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：鸿阳证券投资基金

报告截止日： 2014年6月30日

单位：人民币元

■

注：报告截止日2014年6月30日，基金份额净值0.8569元，基金份额总额2,000,000,000.00份。

6.2 利润表

会计主体：鸿阳证券投资基金

本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日

单位：人民币元

■

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：鸿阳证券投资基金

本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______汪钦______ ______胡坤______ ____何瑜____

基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

鸿阳证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2001]第51号《关于同意鸿飞证券投资基金上市、扩募并续期及鸿阳证券投资基金设立的批复》核准，由宝盈基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则等有关规定(后由《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法规替代)和《鸿阳证券投资基金基金契约》(后更名为《鸿阳证券投资基金基金合同》)发起，并于2001年12月10日募集成立。本基金为契约型封闭式，发起人为中国对外经济贸易信托投资有限公司(后更名为：中国对外经济贸易信托有限公司)、联合证券有限责任公司(后更名为：华泰联合证券有限责任公司)、重庆国际信托投资有限公司(后更名为：重庆国际信托有限公司)、天津信托投资有限责任公司，山东省国际信托投资有限公司(后更名为：山东省国际信托有限公司)及宝盈基金管理有限公司，存续期限为15年，发行规模为20亿份基金份额，共计人民币20亿元，业经大华会计师事务所有限公司华业字[2001]1198号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鸿阳证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性和收益性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。基金的投资组合为：投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%，投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的20%。本基金无业绩比较基准。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鸿阳证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2014年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2014年6月30日的财务状况以及2014年半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

（1）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（2）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

（3）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。2013年1月1日以前，对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。自2013年1月1日起，对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。

（4）基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系以及其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期间及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：本基金管理人运用固有资金投资本基金所采用的费率适用招募说明书规定的费率结构。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：1、本基金以上各关联方投资本基金所采用的费率适用招募说明书规定的费率结构。

2、以上各关联方均为本基金发起人。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未参与关联方承销证券。

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

6.4.9 期末（ 2014年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购，基金作为个人投资者参与认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

注：本基金截至2014年6月30日止持有以上因公布重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购交易余额。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所债券正回购交易余额。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于宝盈基金管理有限公司http://www.byfunds.com网站的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：1.买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。

2.“买入股票成本”按买入成交总额，即成交单价乘以成交数量计算，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：1.卖出主要指基金在二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。

2.“卖出股票收入”按卖出成交总额，即成交单价乘以成交数量计算，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额，均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期未持有贵金属投资。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股指期货交易。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1

报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体除凯美特气外没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

报告期内本基金所投资的股票凯美特气公告披露，公司因隐瞒全资子公司长岭凯美特遭上游中石化长岭分公司"断气"而停产的事实，被湖南省证监局责令整改。

公司在收到监管函后，在中石化总公司的协调下，迅速与中石化长岭分公司举行了多次谈判，并取得初步结果。6月13日，公司公告：双方对相关内容已初步达成了一致的共识. 目前长岭分公司正在对该协议进行流程审批,待长岭分公司审批完成后,公司将及时公告协议具体事项. 现长岭凯美特处于开车运行前的生产准备状态, 待接到长岭分公司向长岭凯美特供气的指令,随时可以投入生产运行。

我们认为，该事项是我国特有的体制内问题，并没有影响公司投资价值。当然公司在公司运营中，确有忽视中小股东知情权的事实。通过这件事情，公司认识到作为上市公众公司与普通公司的区别，提高了认识水平。我们继续看好公司的长期投资价值，因此在公告后未做减持。

7.12.2 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.12.3 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.4 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

7.12.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2 期末上市基金前十名持有人

■

注：上述本基金前十名持有人相关资料由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。

§9 重大事件揭示

9.1 基金份额持有人大会决议

■

9.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

9.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

9.4 基金投资策略的改变

■

9.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

9.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

9.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

9.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：1、基金管理人选择使用基金专用交易席位的证券经营机构的选择标准为：

（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币。

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

（3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。

（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易席位租用协议。

2、席位变更情况

（Ⅰ）租用交易单元情况

本基金本报告期内无新增租用交易单元。

（Ⅱ）退租交易单元情况

本基金本报告期内无退租交易单元。

9.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

宝盈基金管理有限公司

2014年8月28日

基金简称宝盈鸿阳封闭
场内简称基金鸿阳
基金主代码 184728
交易代码 184728
基金运作方式契约型封闭式
基金合同生效日 2001年12月10日
基金管理人宝盈基金管理有限公司
基金托管人中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,000,000,000.00份
基金合同存续期 15年
基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所
上市日期 2001-12-18

投资目标本基金主要投资于业绩能够持续高速增长的成长型上市公司和业绩优良而稳定的价值型上市公司，利用成长型和价值型两种投资方法的复合效果更好地分散和控制风险，在保持基金资产良好的流动性的基础上，实现基金资产的稳定增长，为基金持有人谋求长期最佳利益。
投资策略作为成长价值复合型基金，本基金股票投资包括两部分：一部分为成长型投资，另一部分为价值型投资。成长型和价值型投资的比例关系根据市场情况的变化进行调整，但对成长型或价值型上市公司的投资最低均不得低于股票投资总额的30%，最高均不得高于股票投资总额的70%。本基金将遵循流动性、安全性、收益性的原则，在综合分析宏观经济、行业、企业以及影响证券市场的各种因素的基础上确定投资组合，分散和降低投资风险，确保基金资产安全，谋求基金长期稳定的收益。
业绩比较基准 -
风险收益特征风险水平和期望收益适中。

项目基金管理人基金托管人
名称宝盈基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人姓名张瑾李芳菲
联系电话 0755-83276688 010-66060069
电子邮箱 zhangj@byfunds.com lifangfei@abchina.com
客户服务电话 400-8888-300 95599
传真 0755-83515599 010-68121816

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.byfunds.com
基金半年度报告备置地点基金管理人、基金托管人处

3.1.1 期间数据和指标报告期(2014年1月1日 - 2014年6月30日 )
本期已实现收益 56,273,649.47
本期利润 90,666,463.70
加权平均基金份额本期利润 0.0453
本期基金份额净值增长率 5.58%
3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2014年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润 -0.2320
期末基金资产净值 1,713,771,382.84
期末基金份额净值 0.8569

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 4.59% 1.54% - - - -
过去三个月 4.21% 1.86% - - - -
过去六个月 5.58% 2.14% - - - -
过去一年 18.93% 2.23% - - - -
过去三年 5.23% 2.40% - - - -
自基金合同生效起至今 141.20% 2.67% - - - -

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
杨凯本基金基金经理、副总经理 2013年2月5日 - 10年杨凯先生，中山大学岭南学院工商管理硕士。2003年7月至今在宝盈基金管理有限公司工作，先后担任产品设计师、市场部总监，特定客户资产管理部投资经理、总监，研究部总监，总经理助理等职务。现任宝盈基金管理有限公司副总经理。中国国籍，证券投资基金从业人员资格。

资产本期末
2014年6月30日
上年度末
2013年12月31日
资产：
银行存款 5,416,938.75 63,445,670.07
结算备付金 1,314,491.41 1,237,065.64
存出保证金 348,058.31 401,120.44
交易性金融资产 1,687,525,480.76 1,566,455,074.69
其中：股票投资 1,343,210,737.76 1,240,134,911.59
基金投资 - -
债券投资 344,314,743.00 326,320,163.10
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 21,000,007.84 -
应收利息 2,714,618.12 3,240,937.00
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 30,247.07 -
资产总计 1,718,349,842.26 1,634,779,867.84
负债和所有者权益本期末
2014年6月30日
上年度末
2013年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 1,193,304.41 8,135,412.46
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 2,049,096.87 2,025,270.90
应付托管费 341,516.14 337,545.13
应付销售服务费 - -
应付交易费用 796,185.91 976,720.21
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 198,356.09 200,000.00
负债合计 4,578,459.42 11,674,948.70
所有者权益：
实收基金 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
未分配利润 -286,228,617.16 -376,895,080.86
所有者权益合计 1,713,771,382.84 1,623,104,919.14
负债和所有者权益总计 1,718,349,842.26 1,634,779,867.84

项目本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
一、收入 108,448,771.94 106,947,042.54
1.利息收入 7,235,833.00 4,990,181.42
其中：存款利息收入 91,492.21 182,714.35
债券利息收入 7,144,340.79 4,807,467.07
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 66,820,124.71 34,307,457.73
其中：股票投资收益 62,525,193.69 28,047,634.99
基金投资收益 - -
债券投资收益 -909,640.04 21,933.86
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 5,204,571.06 6,237,888.88
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 34,392,814.23 67,649,403.39
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） - -
减：二、费用 17,782,308.24 16,220,180.57
1．管理人报酬 12,436,597.47 10,756,108.68
2．托管费 2,072,766.13 1,792,684.74
3．销售服务费 - -
4．交易费用 2,898,488.96 3,433,039.71
5．利息支出 135,647.46 -
其中：卖出回购金融资产支出 135,647.46 -
6．其他费用 238,808.22 238,347.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 90,666,463.70 90,726,861.97
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 90,666,463.70 90,726,861.97

项目本期
2014年1月1日至2014年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00 -376,895,080.86 1,623,104,919.14
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 90,666,463.70 90,666,463.70
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00 -286,228,617.16 1,713,771,382.84
项目上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00 -649,641,444.16 1,350,358,555.84
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 90,726,861.97 90,726,861.97
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00 -558,914,582.19 1,441,085,417.81

关联方名称与本基金的关系
宝盈基金管理有限公司基金发起人、基金管理人
中国农业银行股份有限公司基金托管人

项目本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 12,436,597.47 10,756,108.68
其中：支付销售机构的客户维护费 - -

项目本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 2,072,766.13 1,792,684.74

项目本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
基金合同生效日（ 2001年12月10日）持有的基金份额 - -
期初持有的基金份额 5,000,000.00 5,000,000.00
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 5,000,000.00 5,000,000.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.25% 0.25%

关联方名称本期末
2014年6月30日
上年度末
2013年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
中国对外经济贸易信托有限公司 3,000,000.00 0.15% 3,000,000.00 0.15%
华泰联合证券有限责任公司 3,000,000.00 0.15% 3,000,000.00 0.15%
重庆国际信托有限公司 3,000,000.00 0.15% 3,000,000.00 0.15%
天津信托投资有限责任公司 3,000,000.00 0.15% 3,000,000.00 0.15%
山东省国际信托有限公司 3,000,000.00 0.15% 3,000,000.00 0.15%

关联方
名称
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国农业银行股份有限公司 5,416,938.75 74,255.49 21,468,544.79 162,164.42

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日流通受限类型认购
价格
期末估值单价数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总额备注
603328 依顿电子 2014年6月23日 2014年7月1日新股流通受限 15.31 15.31 35,300 540,443.00 540,443.00 -
603369 今世缘 2014年6月25日 2014年7月3日新股流通受限 16.93 16.93 7,656 129,616.08 129,616.08 -
002727 一心堂 2014年6月25日 2014年7月2日新股流通受限 12.20 12.20 4,484 54,704.80 54,704.80 -

股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末
估值单价
复牌日期复牌
开盘单价
数量（股）期末
成本总额
期末估值总额备注
000009 中国宝安 2014年5月28日重大事项 10.21 2014年8月15日 9.33 5,902,810 63,921,189.99 60,267,690.10 -
600418 江淮汽车 2014年4月14日资产重组 10.20 2014年7月11日 11.22 4,845,697 37,984,515.11 49,426,109.40 -
300166 东方国信 2014年4月9日资产重组 18.71 2014年7月9日 20.58 903,199 8,524,835.84 16,898,853.29 -
000536 华映科技 2014年5月23日重大事项 23.10 2014年8月20日 25.41 644,749 15,541,219.47 14,893,701.90 -
002589 瑞康医药 2014年6月13日重大事项 46.10 2014年7月3日 50.71 156,000 4,436,603.71 7,191,600.00 -
000547 闽福发Ａ 2014年4月17日资产重组 5.97 - - 800,000 4,906,252.00 4,776,000.00 -
002635 安洁科技 2014年6月30日重大事项 31.99 2014年8月5日 35.19 30,000 985,167.29 959,700.00 -

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,343,210,737.76 78.17
其中：股票 1,343,210,737.76 78.17
2 固定收益投资 344,314,743.00 20.04
其中：债券 344,314,743.00 20.04
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 6,731,430.16 0.39
7 其他各项资产 24,092,931.34 1.40
8 合计 1,718,349,842.26 100.00

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 43,645,260.70 2.55
B 采矿业 - -
C 制造业 825,714,225.51 48.18
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 7,246,304.80 0.42
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 194,473,905.98 11.35
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 162,629,789.07 9.49
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 49,233,561.60 2.87
S 综合 60,267,690.10 3.52
合计 1,343,210,737.76 78.38

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（%）
1 002549 凯美特气 12,073,481 162,629,789.07 9.49
2 002698 博实股份 3,310,789 82,504,861.88 4.81
3 002230 科大讯飞 2,555,139 67,966,697.40 3.97
4 000681 远东股份 3,005,936 63,094,596.64 3.68
5 000009 中国宝安 5,902,810 60,267,690.10 3.52
6 600967 北方创业 4,658,900 58,469,195.00 3.41
7 600418 江淮汽车 4,845,697 49,426,109.40 2.88
8 600880 博瑞传播 4,158,240 49,233,561.60 2.87
9 002368 太极股份 1,388,885 46,513,758.65 2.71
10 300301 长方照明 3,479,802 46,455,356.70 2.71

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 000681 远东股份 64,106,689.38 3.95
2 000009 中国宝安 63,921,189.99 3.94
3 600967 北方创业 46,404,125.49 2.86
4 600887 伊利股份 46,106,168.86 2.84
5 300301 长方照明 44,188,538.61 2.72
6 002549 凯美特气 41,523,984.09 2.56
7 000592 平潭发展 39,812,538.23 2.45
8 601166 兴业银行 34,653,785.01 2.14
9 002005 德豪润达 27,634,271.84 1.70
10 002698 博实股份 27,069,810.75 1.67
11 000970 中科三环 25,933,478.03 1.60
12 002702 海欣食品 24,428,598.61 1.51
13 000039 中集集团 24,065,916.33 1.48
14 002073 软控股份 22,943,685.56 1.41
15 300028 金亚科技 18,351,093.46 1.13
16 002522 浙江众成 17,725,802.47 1.09
17 600703 三安光电 17,701,123.27 1.09
18 000001 平安银行 16,890,785.17 1.04
19 000536 华映科技 15,541,219.47 0.96
20 300289 利德曼 14,938,076.90 0.92

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 002550 千红制药 61,750,284.90 3.80
2 300166 东方国信 59,441,066.12 3.66
3 600978 宜华木业 40,909,223.56 2.52
4 000970 中科三环 34,559,034.66 2.13
5 601166 兴业银行 34,094,195.29 2.10
6 002589 瑞康医药 33,267,456.52 2.05
7 300229 拓尔思 32,729,901.47 2.02
8 600837 海通证券 31,896,192.53 1.97
9 601117 中国化学 30,493,886.85 1.88
10 600162 香江控股 29,362,729.63 1.81
11 002437 誉衡药业 27,096,474.70 1.67
12 002549 凯美特气 26,148,163.02 1.61
13 002005 德豪润达 26,011,375.56 1.60
14 000716 南方食品 23,303,912.57 1.44
15 002317 众生药业 23,132,679.48 1.43
16 600498 烽火通信 22,871,233.06 1.41
17 600267 海正药业 21,784,106.54 1.34
18 600518 康美药业 21,478,755.95 1.32
19 300136 信维通信 20,738,266.71 1.28
20 300197 铁汉生态 20,177,912.18 1.24

买入股票成本（成交）总额 978,971,251.06
卖出股票收入（成交）总额 961,066,077.27

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 244,210,743.00 14.25
2 央行票据 - -
3 金融债券 100,104,000.00 5.84
其中：政策性金融债 100,104,000.00 5.84
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 344,314,743.00 20.09

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（%）
1 010303 03国债(3) 1,645,930 155,046,606.00 9.05
2 090205 09国开05 700,000 70,112,000.00 4.09
3 010107 21国债(7) 550,910 55,531,728.00 3.24
4 010213 02国债(13) 329,510 31,600,009.00 1.84
5 110212 11国开12 200,000 19,942,000.00 1.16

序号名称金额
1 存出保证金 348,058.31
2 应收证券清算款 21,000,007.84
3 应收股利 -
4 应收利息 2,714,618.12
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 30,247.07
8 其他 -
9 合计 24,092,931.34

序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明
1 000009 中国宝安 60,267,690.10 3.52 重大事项
2 600418 江淮汽车 49,426,109.40 2.88 资产重组

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
35,295 56,665.00 1,062,890,847.00 53.14% 937,109,153.00 46.86%

序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例
1 中国人寿保险（集团）公司 347,297,815.00 17.36%
2 中国人寿保险股份有限公司 199,660,842.00 9.98%
3 伦敦市投资管理有限公司——客户资金 97,317,738.00 4.87%
4 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002深 71,158,961.00 3.56%
5 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红 57,000,126.00 2.85%
6 钟月军 55,953,864.00 2.80%
7 阳光人寿保险股份有限公司－分红保险产品 41,542,887.00 2.08%
8 中国人寿财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 35,414,259.00 1.77%
9 泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-019L-CT001深 29,557,500.00 1.48%
10 中国通用技术（集团）控股有限责任公司 27,736,677.00 1.39%

报告期内无基金份额持有人大会决议。

报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发生显著改变。

报告期内未发生改聘会计师事务所情况。

报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

券商名称
交易单元数量
股票交易应支付该券商的佣金
备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
中信建投 1 481,076,913.85 24.93% 425,705.37 24.84% -
申银万国 2 296,738,171.34 15.38% 262,584.03 15.32% -
国泰君安证券 2 240,840,103.87 12.48% 219,260.17 12.80% -
长江证券 1 174,741,499.42 9.06% 153,024.97 8.93% -
第一创业 1 156,447,906.78 8.11% 139,591.11 8.15% -
中投证券 1 121,803,866.40 6.31% 107,784.51 6.29% -
海通证券 1 20,762,274.96 1.08% 18,901.46 1.10% -
中信万通证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -

券商名称债券交易债券回购交易权证交易
成交金额占当期债券
成交总额的比例
成交金额占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额占当期权证
成交总额的比例
中信建投 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
国泰君安证券 27,445,440.46 20.31% - - - -
长江证券 18,142,821.96 13.42% 140,000,000.00 82.35% - -
第一创业 85,977,328.71 63.61% - - - -
中投证券 - - - - - -
海通证券 3,587,582.47 2.65% 30,000,000.00 17.65% - -
中信万通证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
财达证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -

2014年6月30日

基金管理人：宝盈基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司送出日期：2014年8月28日

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