安信现金管理货币市场基金2014年半年度报告摘要

2014-08-28 来源：上海证券报

安信现金管理货币市场基金

2014年半年度报告摘要

§1 重要提示

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，所以公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。

3、本基金收益分配为按日结转份额。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

（1）安信现金管理货币A基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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（2）安信现金管理货币B基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：1、根据《安信现金管理货币市场基金基金合同》的约定，本基金收益分配为按日结转份额，业绩比较基准：七天通知存款利率(税后)。通知存款是一种不约定存期，支取时需提前通知银行，约定支取日期和金额方能支取的存款，具有存期灵活、存取方便的特征，同时可获得高于活期存款利息的收益。

2、本基金基金合同生效日为2013年2月5日。表中所列基金及业绩比较基准的相关数值为2013年2月5日至2014年6月30日间各自的实际数值。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1、本基金的建仓期为2013年2月5日至2013年8月4日，建仓期结束时，本基金各项资产配置比例均符合本基金合同的约定。

2、本基金基金合同生效日为2013年2月5日。图示日期为2013年2月5日至2014年6月30日。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准，成立于2011年12月，总部位于深圳，注册资本3.5亿元人民币，股东及股权结构为：安信证券股份有限公司持有52.71%的股权，五矿资本控股有限公司持有38.72%的股权，中广核财务有限责任公司持有8.57%的股权。

截至2014年6月30日，本基金管理人共管理8只开放式基金，具体如下：从2012年6月20日起管理安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金；从2012年9月25日起管理安信目标收益债券型证券投资基金；从2012年12月18日起管理安信平稳增长混合型发起式证券投资基金；从2013年2月5日起管理安信现金管理货币市场基金；从2013年7月24日起管理安信宝利分级债券型证券投资基金；从2013年11月8日起管理安信永利信用定期开放债券型证券投资基金；从2013年12月31日起管理安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金；从2014年4月21日起管理安信价值精选股票型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1、本基金基金经理李勇、基金经理助理张翼飞的"任职日期"按基金合同生效日填写，基金经理张翼飞的"任职日期"根据公司决定的公告（生效）日期填写，基金经理助理魏晓菲的"任职日期"根据公司决定确定的聘任日期填写，"离任日期"根据公司决定的公告（生效）日期填写。

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。

本基金管理人采用T值检验等统计方法，定期对旗下管理的所有基金和投资组合之间发生的同一交易日内、三个交易日内、五个交易日内的同向交易价差进行专项分析和检查。分析结果显示，本基金与本基金管理人旗下管理的所有其他基金和投资组合之间，不存在通过相同品种的同向交易进行投资组合间利益输送的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内本基金未发生异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2014年一季度初期，我们抓住了银行同业存款利率较高的机遇，对于今年上半年的宽松货币环境做出了充分的预计，以较大比例配制了较长期限的同业存款。二季度随着同存利率的逐步下滑，债券收益率优势凸显，我们一方面加大了债券配置力度，另一方面也充分了预见到了二季度的短券行情，在加大短券配置比例的同时，明显拉长了配置的期限，取得了较好的资本利得。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2014年6月30日，上半年本基金A类份额净值收益率为2.6313%，B类份额净值收益率为2.7536%，同期比较基准份额收益率均为0.6695%，本基金A类和B类净值收益率分别超过同期业绩比较基准1.9618%和2.0841%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

根据以往经济周期的经验，决定经济走势的最主要的方面依次是房地产和基建。从房地产周期来看，我们认为此轮下调并未结束。基于以上认识，我们认为本轮经济回调并未结束，即使有短暂回暖，但增速放缓的趋势短期内难以改变。基本面低迷的大背景下，我们认为货币市场利率难有大的转折，下半年宽松环境将持续存在。但是随着经济增速逐渐靠近底部，长债的上涨空间受到抑制，短期信用债券预期将有较好表现。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《安信基金管理有限责任公司估值管理制度》开展。

公司基金的日常估值业务由运营部负责，运营部在日常估值管理中，必须严格遵循各项法律法规及基金合同的规定，及时准确对基金资产估值事项进行基金估值。运营部对基金所使用的估值系统进行总体规划和组织实施，建立并不断完善基金资产估值系统。另外，公司成立基金估值委员会，主任委员由公司总经理担任，成员由副总经理、运营部、研究部、监察稽核部人员组成，投资部门相关人员列席。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。

估值委员会负责审定公司基金估值业务管理制度，建立健全估值决策体系，确定不同基金产品及投资品种的估值方法，保证公司估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会采取临时会议的方式召开会议，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况时，运营部应及时提请估值委员会召开会议修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会会议决议须经全体委员半数以上投票表决同意方能通过，并形成书面文件妥善保管。对于重大事项，应在充分征求监管机构、托管银行、会计师事务所、律师事务所意见的基础上，再行表决。估值政策和程序的修订经估值委员会审批通过后方可实施。

估值委员会中各成员的职责分工如下：运营部凭借专业技能和对市场产品长期丰富的估值经验以及对相关法律法规的熟练掌握，对没有市价的投资品种的估值方法在其专业领域提供专业意见。研究部凭借丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，对没有市价的投资品种综合宏观经济、行业发展及个股状况等因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果建议应采用的估值方法及合理的估值区间。研究部根据估值委员会提出的多种估值方法预案，利用金融工程研究体系各种经济基础数据和数量化工具，针对不同的估值方法及估值模型进行演算，为估值委员会寻找公允的、操作性较强的估值方法提供数理依据。监察稽核部对估值委员会临时会议的全程讨论、做出的决议、提交的基金估值信息披露文件进行合规性审查。投资部门相关人员和基金经理有权列席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人未与任何外部估值定价服务机构签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内，根据法律法规及《基金合同》的约定，本基金每日计算投资人账户当日所产生的收益，每月将投资人账户累计的收益结转为其基金份额，计入该投资人账户的本基金份额中。本报告期内，本基金实施利润分配的金额为24,704,616.60元，其中本基金A类共分配人民币8,875,034.15元，B类共分配人民币15,829,582.45元，不存在应分配但尚未实施分配的情况。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。本报告期内，本基金实施利润分配的金额为24,704,616.60元，其中本基金A类共分配人民币8,875,034.15元，B类共分配人民币15,829,582.45元。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：安信现金管理货币市场基金

报告截止日：2014年6月30日

单位：人民币元

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注：报告截止日2014年6月30日，本基金A类基金份额净值1.0000元，B类基金份额净值1.0000元。本基金份额总额1,233,818,498.98份，其中A类基金份额363,307,892.88份；B类基金份额870,510,606.10份。

6.2 利润表

会计主体：安信现金管理货币市场基金

本报告期：2014年1月1日-2014年6月30日

单位：人民币元

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注：本基金合同于2013年2月5日生效，本报告期的财务报表及报表附注上年度可比期间为2013年2月5日(基金合同生效日)至2013年6月30日。

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：安信现金管理货币市场基金

本报告期：2014年1月1日-2014年6月30日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

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6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

安信现金管理货币市场基金 (以下简称"本基金")，系经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可【2012】1649号文《关于核准安信现金管理货币市场基金募集的批复》的核准，由基金管理人安信基金管理有限责任公司向社会公开发行募集，基金合同于2013年2月5日正式生效，首次设立募集规模为1,540,254,942.88份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为安信基金管理有限责任公司，注册登记机构为安信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司（以下简称"建设银行"）。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和本基金合同的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行、具有一定剩余期限限制的债券、央行票据、回购以及法律法规允许投资的其他金融工具。本基金投资组合的平均剩余到期期限不得超过120天。本基金的业绩比较基准：七天通知存款利率(税后)。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）编制。同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2014年6月30日的财务状况以及自2014年1月1日至2014年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6 税项

6.4.6.1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

6.4.6.2 营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

6.4.6.3 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》，自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税;

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 债券交易

本基金本期及上年度可比期间均未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。

6.4.8.1.2 债券回购交易

金额单位：人民币元

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6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

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注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率逐日计提。计算方法如下：

H=E×0.33%/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

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注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率逐日计提。计算方法如下：

H=E×0.10%/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

6.4.8.2.3 销售服务费

单位：人民币元

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注：本基金A类基金份额的销售服务费年费率为0.25%，对于由B类降级为A类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额持有人的费率。B类基金份额的销售服务费年费率为0.01%，对于由A类升级为B类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其达到B类条件的开放日后的下一个工作日起享受B类基金份额持有人的费率。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：

H＝E×销售服务费年费率÷当年天数

H为每日该类基金份额应计提的销售服务费

E为前一日该类基金份额的基金资产净值

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

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6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金的其他关联方于本期末未持有本基金份额。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。上述当期利息收入中包含了本基金资金托管账户利息收入和对手方为建行的协议存款利息收入。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.9 利润分配情况

单位：人民币元

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6.4.10 期末（2014年6月30日）本基金持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.10.1 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.10.1.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2014年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额为246,272,476.86元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

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6.4.10.1.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2014年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券余额为0元，无质押债券。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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7.2债券回购融资情况

金额单位：人民币元

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注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

7.3 基金投资组合平均剩余期限

7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

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报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

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注：本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过180天的情况，但根据本基金基金合同的约定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天。

7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

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7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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7.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

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7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 投资组合报告附注

7.8.1 基金计价方法说明。

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。

7.8.2 本报告期内本基金不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20％的情况。

7.8.3 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.8.4 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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注：机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

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注：管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

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§9 开放式基金份额变动

单位：份

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注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内本基金基金管理人无重大人事变动。本基金基金托管人2014年2月7日发布任免通知，解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助理职务。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

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注：公司制定《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择标准及佣金分配办法》，对选择证券公司的标准和程序、以及佣金分配规则进行了规定。

根据上述制度，由公司基金投资部、固定收益部、研究部、特定资产管理部、分管投资的副总经理及交易室于每季度末对券商进行综合评分，评价标准包括研究及投资建议的质量、报告的及时性、服务质量、交易成本等，由公司基金投资决策委员会根据评分结果对下一季度的证券公司名单及佣金分配比例做出决议。首只基金成立后最初半年的券商选择及佣金分配由基金投资决策委员会决定。

10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。

安信基金管理有限责任公司

二〇一四年八月二十八日

本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年1月1日1起至6月30日止。

基金简称安信现金管理货币
基金主代码 750006
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2013年2月5日
基金管理人安信基金管理有限责任公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,233,818,498.98份
基金合同存续期不定期
下属两级基金的基金简称安信现金管理货币A 安信现金管理货币B
下属两级基金的交易代码 750006 750007
报告期末下属两级基金的份额总额 363,307,892.88份 870,510,606.10份

投资目标在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，通过积极主动的投资组合，力求为投资者获得超过业绩比较基准的收益。
投资策略 4、回购策略。密切跟踪不同市场和不同期限之间的利率差异，在精确投资收益测算的基础上，积极采取回购杠杆操作，为基金资产增加收益。
5、流动性管理策略。在遵循流动性优先的原则下，建立流动性预警指标，动态调整基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例，确保基金资产的变现能力。
业绩比较基准七天通知存款利率（税后）
风险收益特征本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

项目基金管理人基金托管人
名称安信基金管理有限责任公司中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人姓名孙晓奇田青
联系电话 0755-82509908 010-67595096
电子邮箱 sunxq@essencefund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 4008-088-088 010-67595096
传真 0755-82799292 010-66275853

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.essencefund.com
基金半年度报告备置地点安信基金管理有限责任公司
地址：广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层

3.1.1 期间数据和指标报告期（2014年1月1日-2014年6月30日）
安信现金管理货币A 安信现金管理货币B
本期已实现收益 8,875,034.15 15,829,582.45
本期利润 8,875,034.15 15,829,582.45
本期净值收益率 2.6313% 2.7536%
3.1.2 期末数据和指标报告期末(2014年6月30日)
期末基金资产净值 363,307,892.88 870,510,606.10
期末基金份额净值 1.000 1.000

阶段(A级) 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去一个月 0.3928% 0.0094% 0.1110% 0.0000% 0.2818% 0.0094%
过去三个月 1.1682% 0.0084% 0.3366% 0.0000% 0.8316% 0.0084%
过去六个月 2.6313% 0.0089% 0.6695% 0.0000% 1.9618% 0.0089%
过去一年 4.9439% 0.0066% 1.3500% 0.0000% 3.5939% 0.0066%
自基金合同生效日起至今（2013年02月05日-2014年06月30日） 6.2260% 0.0067% 1.8900% 0.0000% 4.3360% 0.0067%

阶段(B级) 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去一个月 0.4127% 0.0094% 0.1110% 0.0000% 0.3017% 0.0094%
过去三个月 1.2284% 0.0084% 0.3366% 0.0000% 0.8918% 0.0084%
过去六个月 2.7536% 0.0090% 0.6695% 0.0000% 2.0841% 0.0090%
过去一年 5.1954% 0.0066% 1.3500% 0.0000% 3.8454% 0.0066%
自基金合同生效日起至今（2013年02月05日-2014年06月30日） 6.5841% 0.0067% 1.8900% 0.0000% 4.6941% 0.0067%

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
李勇本基金的基金经理、公司固定收益投资总监兼固定收益部总经理 2013年2月5日－ 8 李勇先生，经济学硕士。历任中国农业银行股份有限公司总行金融市场部交易员、高级投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益投资总监兼固定收益部总经理。曾任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理；现任安信目标收益债券型证券投资基金、安信现金管理货币市场基金、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
张翼飞本基金的基金经理 2014年3月26日－ 3.5 张翼飞先生，经济学硕士。历任摩根轧机（上海）有限公司财务部会计、财务主管，上海市国有资产监督管理委员会规划发展处研究员，秦皇岛嘉隆高科实业有限公司财务总监，日盛嘉富证券国际有限公司上海代表处研究部研究员。现任职于安信基金管理有限责任公司固定收益部。2012年11月9日至今，任安信目标收益债券型证券投资基金的基金经理助理；2013年2月5日至2014年3月25，任安信现金管理货币市场基金的基金经理助理；2013年11月11日至今，任安信永利信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。
张翼飞本基金的基金经理助理 2013年2月5日 2014年3月25日 3.5 张翼飞先生，经济学硕士。历任摩根轧机（上海）有限公司财务部会计、财务主管，上海市国有资产监督管理委员会规划发展处研究员，秦皇岛嘉隆高科实业有限公司财务总监，日盛嘉富证券国际有限公司上海代表处研究部研究员。2012年9月加入安信基金管理有限责任公司固定收益部。曾任安信现金管理货币市场基金的基金经理助理；现任安信目标收益债券型证券投资基金、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理，安信现金管理货币市场基金的基金经理。
魏晓菲本基金的基金经理助理 2014年2月21日－ 8 魏晓菲女士，法学硕士。先后在安信证券股份有限公司、安信基金管理有限责任公司工作，现在安信基金管理有限责任公司固定收益部从事固定收益类投资工作。现任安信现金管理货币市场基金的基金经理助理。

资产本期末
2014年6月30日
上年度末
2013年12月31日
资产：
银行存款 584,331,265.50 659,696,528.43
结算备付金 4,000.00 －
存出保证金－－
交易性金融资产 548,550,537.10 76,861,402.64
其中：股票投资－－
基金投资－－
债券投资 548,550,537.10 76,861,402.64
资产支持证券投资－－
贵金属投资－－
衍生金融资产－－
买入返售金融资产 267,001,280.50 59,589,329.39
应收证券清算款 41,288,133.97 －
应收利息 10,248,635.62 3,654,978.01
应收股利－－
应收申购款 29,746,658.71 1,221,227.65
递延所得税资产－－
其他资产－－
资产总计 1,481,170,511.40 801,023,466.12
负债和所有者权益本期末
2014年6月30日
上年度末
2013年12月31日
负债：
短期借款－－
交易性金融负债－－
衍生金融负债－－
卖出回购金融资产款 246,272,476.86 22,703,645.94
应付证券清算款－－
应付赎回款－－
应付管理人报酬 378,598.05 179,573.80
应付托管费 114,726.69 54,416.31
应付销售服务费 119,186.62 56,901.75
应付交易费用 42,898.51 12,584.98
应交税费－－
应付利息 20,718.37 11,702.23
应付利润 212,701.66 132,097.03
递延所得税负债－－
其他负债 190,705.66 156,833.33
负债合计 247,352,012.42 23,307,755.37
所有者权益：
实收基金 1,233,818,498.98 777,715,710.75
未分配利润－－
所有者权益合计 1,233,818,498.98 777,715,710.75
负债和所有者权益总计 1,481,170,511.40 801,023,466.12

项目本期2014年1月1日-2014年6月30日上年度可比期间2013年2月5日合同生效日-2013年06月30日
一、收入 28,471,499.72 7,037,689.40
1.利息收入 24,214,482.79 6,583,973.07
其中：存款利息收入 15,836,527.28 2,668,600.72
债券利息收入 5,977,854.63 1,180,814.02
资产支持证券利息收入－－
买入返售金融资产收入 2,400,100.88 2,734,558.33
其他利息收入－－
2.投资收益（损失以“-”填列） 4,257,016.93 453,716.33
其中：股票投资收益－－
基金投资收益－－
债券投资收益 4,257,016.93 453,716.33
资产支持证券投资收益－－
贵金属投资收益－－
衍生工具收益－－
股利收益－－
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）－－
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）－－
5.其他收入（损失以“-”号填列）－－
减：二、费用 3,766,883.12 1,429,372.08
1．管理人报酬 1,574,057.04 657,107.52
2．托管费 476,987.04 200,408.07
3．销售服务费 477,001.05 381,980.13
4．交易费用 146.73 －
5．利息支出 1,009,191.80 27,366.05
其中：卖出回购金融资产支出 1,009,191.80 27,366.05
6．其他费用 229,499.46 162,510.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 24,704,616.60 5,608,317.32
减：所得税费用－－
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 24,704,616.60 5,608,317.32

项目本期
2014年1月1日-2014年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 777,715,710.75 － 777,715,710.75
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) － 24,704,616.60 24,704,616.60
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 456,102,788.23 － 456,102,788.23
其中：1.基金申购款 4,857,991,131.19 － 4,857,991,131.19
2.基金赎回款 -4,401,888,342.96 － -4,401,888,342.96
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）－ -24,704,616.60 -24,704,616.60
五、期末所有者权益
（基金净值）
1,233,818,498.98 － 1,233,818,498.98
项目上年度可比期间
2013年2月5日合同生效日-2013年06月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 1,540,254,942.88 － 1,540,254,942.88
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) － 5,608,317.32 5,608,317.32
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -1,342,962,518.63 － -1,342,962,518.63
其中：1.基金申购款 250,647,376.37 － 250,647,376.37
2.基金赎回款 -1,593,609,895.00 － -1,593,609,895.00
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）－ -5,608,317.32 -5,608,317.32
五、期末所有者权益（基金净值） 197,292,424.25 － 197,292,424.25

—————————
基金管理公司负责人
—————————
主管会计工作负责人
—————————
会计机构负责人

关联方名称与本基金的关系
安信基金管理有限责任公司（以下简称"安信基金"）基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（以下简称"中国建设银行"）基金托管人、基金销售机构
安信证券股份有限公司(以下简称"安信证券") 基金管理人的股东、基金销售机构
五矿资本控股有限公司基金管理人的股东
中广核财务有限责任公司基金管理人的股东

关联方名称本期2014年1月1日-2014年6月30日上年度可比期间2013年2月5日合同生效日-2013年06月30日
成交金额占当期债券回购总量的比例成交金额占当期债券回购总量的比例
安信证券 286,781,000.00 100.00% 5,832,262,000.00 100.00%

项目本期2014年1月1日-2014年6月30日上年度可比期间2013年2月5日合同生效日-2013年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 1,574,057.04 657,107.52
其中：应支付销售机构的客户维护费 618,680.42 393,726.40

项目本期2014年1月1日-2014年6月30日上年度可比期间2013年2月5日合同生效日-2013年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 476,987.04 200,408.07

获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2014年1月1日-2014年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
安信现金管理货币A 安信现金管理货币B 合计
中国建设银行 240,313.70 10,638.97 250,952.67
安信基金直销 7,336.43 9,560.27 16,896.70
安信证券 55,599.81 573.53 56,173.34
合计 303,249.94 20,772.77 324,022.71
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间2013年2月5日合同生效日-2013年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
安信现金管理货币A 安信现金管理货币B 合计
中国建设银行 328,736.55 2,612.62 331,349.17
安信基金直销 87.40 2,154.10 2,241.50
安信证券 46,925.34 186.42 47,111.76
合计 375,749.29 4,953.14 380,702.43

本期2014年1月1日-2014年6月30日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
中国建设银行 49,987,500.00 －－－－－
上年度可比期间
2013年2月5日合同生效日-2013年06月30日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
中国建设银行 10,001,246.58 －－－－－

关联方名称本期2014年1月1日-2014年6月30日上年度可比期间2013年2月5日合同生效日-2013年06月30日
期末
余额
当期
存款利息收入
期末
余额
当期
存款利息收入
中国建设银行 4,331,265.50 113,753.09 24,925,887.34 1,171,442.42

已按再投资形式转实收基金(A级) 直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计备注
8,871,265.50 － 3,768.65 8,875,034.15
已按再投资形式转实收基金(B级) 直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计备注
15,752,746.47 － 76,835.98 15,829,582.45

债券代码债券名称回购到期日期末估值单价数量（张）期末估值总额
130211 13国开11 2014-07-01 100.00 170,000 16,999,878.72
130405 13农发05 2014-07-01 99.53 1,400,000 139,347,630.48
011418001 14铁物资SCP001 2014-07-01 100.48 500,000 50,241,552.07
041361047 13渝高科CP001 2014-07-01 100.84 100,000 10,084,393.52
041362043 13山水CP002 2014-07-01 100.96 200,000 20,191,539.01
041453003 14宁城建CP001 2014-07-01 101.05 100,000 10,105,145.32
041460017 14赣铁CP001 2014-07-01 100.71 19,000 1,913,400.16
合计 2,489,000 248,883,539.28

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 548,550,537.10 37.03
其中：债券 548,550,537.10 37.03
资产支持证券－－
2 买入返售金融资产 267,001,280.50 18.03
其中：买断式回购的买入返售金融资产－－
3 银行存款和结算备付金合计 584,335,265.50 39.45
其他各项资产 81,283,428.30 5.49
合计 1,481,170,511.40 100.00

序号项目占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 6.83
其中：买断式回购融资－
序号项目金额占基金资产净值的比例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 246,272,476.86 19.96
其中：买断式回购融资－－

项目天数
报告期末投资组合平均剩余期限 117
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 135
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 43

序号发生日期平均剩余期限（天数）原因调整期
1 2014-06-26 125 大额赎回 2个交易日
2 2014-06-27 135 大额赎回 1个交易日

序号平均剩余期限各期限资产占基金资产净值的比例（%）各期限负债占基金资产净值的比例（%）
1 30天以内 39.12 19.96
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债－－
2 30天(含)—60天 1.38 －
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 1.38 －
3 60天(含)—90天 16.21 －
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债－－
4 90天(含)—180天 30.07 －
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债－－
5 180天(含)—397天（含） 30.04 －
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债－－
合计 116.81 19.96

序号债券品种摊余成本占基金资产
净值比例（％）
1 国家债券－－
2 央行票据－－
3 金融债券 166,345,341.02 13.48
其中：政策性金融债 156,347,509.20 12.67
4 企业债券－－
5 企业短期融资券 382,205,196.08 30.98
6 中期票据－－
7 其他－－
8 合计 548,550,537.10 44.46
9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 16,999,878.72 1.38

序号债券代码债券名称债券数量
(张)
摊余成本占基金资产净值
比例（％）
1 130405 13农发05 1,400,000 139,347,630.48 11.29
2 011418001 14铁物资SCP001 900,000 90,434,793.72 7.33
3 011488001 14豫投资SCP001 800,000 80,066,829.43 6.49
4 041459017 14云工投CP001 500,000 50,336,959.36 4.08
5 041452003 14云投CP001 300,000 30,331,283.38 2.46
6 041463001 14鲁高速股CP001 300,000 30,323,097.58 2.46
7 041356041 13蒙高路CP001 300,000 30,238,221.42 2.45
8 041362043 13山水CP002 200,000 20,191,539.01 1.64
9 130211 13国开11 170,000 16,999,878.72 1.38
10 041453003 14宁城建CP001 100,000 10,105,145.32 0.82

项目偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数－
报告期内偏离度的最高值 0.1381%
报告期内偏离度的最低值 -0.0286%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0537%

序号名称金额
1 存出保证金－
2 应收证券清算款 41,288,133.97
3 应收利息 10,248,635.62
4 应收申购款 29,746,658.71
5 其他应收款－
6 待摊费用－
7 其他－
8 合计 81,283,428.30

份额
级别
持有人户数
(户)
户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有
份额
占总份额
比例
持有
份额
占总份额
比例
安信现金管理货币A 4,501 80,717.15 21,253,511.73 5.85% 342,054,381.15 94.15%
安信现金管理货币B 24 36,271,275.25 642,959,133.67 73.86% 227,551,472.43 26.14%
合计 4,525 272,667.07 664,212,645.40 53.83% 569,605,853.58 46.17%

项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金安信现金管理货币A 1,925,537.99 0.53%
安信现金管理货币B －－
合计 1,925,537.99 0.16%

项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金安信现金管理货币A 50~100
安信现金管理货币B 0
合计 50~100
本基金基金经理持有本开放式基金安信现金管理货币A 0
安信现金管理货币B 0
合计 0

安信现金管理货币A 安信现金管理货币B
基金合同生效日(2013年2月5日)基金份额总额 1,175,384,651.29 364,870,291.59
本报告期期初基金份额总额 343,306,098.67 434,409,612.08
本报告期基金总申购份额 1,978,768,818.72 2,879,222,312.47
减：本报告期基金总赎回份额 1,958,767,024.51 2,443,121,318.45
本报告期期末基金份额总额 363,307,892.88 870,510,606.10

券商名称交易单元
数量
债券成交金额债券交易占当期成交总额的比例债券回购成交金额债券回购交易占当期成交总额的比例权证交易成交金额权证交易占当期成交总额的比例应支付券商的佣金应支付券商的佣金占当期佣金总量的比例备注说明
安信证券 2 －－ 286,781,000.00 100.00% －－－－

2014年6月30日

基金管理人：安信基金管理有限责任公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司送出日期：2014年8月28日

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