1 重要提示

  1.1 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。

  2 基金简介

  2.1基金基本情况

  ■

  2.2 基金产品说明

  ■

  2.3 基金管理人和基金托管人

  ■

  2.4 信息披露方式

  ■

  3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要会计数据和财务指标

  金额单位：人民币元

  ■

  注：（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

  （3）本基金每个运作期期末收益结转。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  1．广发理财30天债券A类：

  ■

  2．广发理财30天债券B类：

  ■

  注：业绩比较基准：税后活期存款利率：即（1－利息税率）×活期存款利率。

  3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  广发理财30天债券型证券投资基金

  累计份额净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  (2013年1月14日至2014年6月30日)

  广发理财30天债券A类

  ■

  广发理财30天债券B类

  ■

  4 管理人报告

  4.1 基金管理人及基金经理情况

  4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

  本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准，于2003年8月5日成立，注册资本1.2688亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技风险投资有限公司。公司拥有公募基金、社保基金投资管理人、受托管理保险资金投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理（QDII）和特定客户资产管理等业务资格。

  本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和22个部门：综合管理部、财务部、人力资源部、监察稽核部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、中央交易部、金融工程部、研究发展部、权益投资一部、权益投资二部、固定收益部、数量投资部、量化投资部、国际业务部、营销服务部、互联网金融部（下辖深圳理财中心、杭州理财中心）、北京办事处、北京分公司、广州分公司、上海分公司。此外，还出资设立了广发国际资产管理有限公司（香港子公司）、瑞元资本管理有限公司。

  截至2014年6月30日，本基金管理人管理五十一只开放式基金---广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）、广发货币市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深300指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证500指数证券投资基金（LOF）、广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金、广发全球精选股票型证券投资基金、广发行业领先股票型证券投资基金、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证券投资基金、广发聚利债券型证券投资基金、广发制造业精选股票型证券投资基金、广发聚财信用债证券投资基金、广发深证100指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、广发理财年年红债券型证券投资基金、广发纳斯达克100指数证券投资基金，广发双债添利债券型证券投资基金、广发纯债债券型证券投资基金、广发理财30天债券型证券投资基金、广发新经济股票型发起式证券投资基金、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券投资基金、广发轮动配置股票型证券投资基金、广发聚鑫债券型证券投资基金、广发理财7天债券型证券投资基金、广发美国房地产指数证券投资基金、广发集利一年定期开放债券型证券投资基金、广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、广发聚优灵活配置混合型证券投资基金、广发天天红发起式货币市场基金、广发中债金融债指数证券投资基金、广发亚太中高收益债券型证券投资基金、广发现金宝场内实时申赎货币市场基金、广发全球医疗保健指数证券投资基金、广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金、广发钱袋子货币市场基金、广发天天利货币市场基金、广发集鑫债券型证券投资基金、广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金、广发新动力股票型证券投资基金和广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金，管理资产规模为1271.27亿元。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合和社保基金投资组合。

  4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

  ■

  注：1.基金经理的“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

  2.基金经理助理的“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

  3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发理财30天债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1公平交易制度的执行情况

  公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

  在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

  本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。

  4.3.2异常交易行为的专项说明

  本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。

  本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情况。

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  今年以来央行适度调整货币政策，通过定向降准和公开市场操作向市场注入资金，货币供应充裕，货币市场利率平稳。一年期短期融资券收益率持续往下走，AAA级别短融收益率回落到4.8-5.0%，比第一季度下降40个基点。

  报告期内我们把握机会，增配短期融资券来拉长久期，获得良好的资本利得收益。预计下半年央行仍然会维持适度宽松的政策，货币市场利率不会大幅波动，我们将适当配置高收益短期融资券，保持合理的久期，提高组合收益率。

  4.4.2报告期内基金的业绩表现

  报告期内广发理财30天A净值增长率为2.6660%，广发理财30天B净值增长率为2.8131%，同期业绩比较基准收益率为0.6788%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  第二季度国内经济显示缓慢复苏势头，6月汇丰PMI最新初值显示为50.8，创下7个月新高，大幅超出市场预期，这也是该数据6个月来首次站上荣枯线，其中新订单指数升至51.8，创15个月来最高水平。外围经济特别是美国经济维持良好的复苏势头，美国6月份非农就业人数进一步增长28.8万人，失业率下降到6.1%，创下金融海啸以来的新低，外围经济的改善有利于国内的外贸出口产业，外贸出口先导指数进一步走强，今年4月份，中国外贸出口先导指数为41.9，在上月环比提升0.4的基础上再次提升0.2，显示未来一段时期出口向好的趋势更加明显。虽然制造业复苏势头明显，外需也有支持，但支柱产业之一的地产业仍然处于低迷状态，全国范围内出现降价潮，企业和个人的固定资产投资需求下降，带动与地产相关的产业景气度下滑，房地产的低迷会对经济造成下行压力，为了达到预定的经济增长区间，未来宏观政策需要继续微调整，除了定向货币宽松之外，还需出台“针对性”措施，而微刺激或者有“针对性”的政策放松需带有一定的结构调整特征，相对于大规模的全面刺激可以避免投资效率恶化和经济结构的进一步扭曲。

  具体而言，我们将坚持货币市场基金流动性管理工具的投资目标，保持合理的组合平均剩余到期期限，在合规基础上进行组合管理，根据对利率和信用市场变化的规律的深入研究来提高组合收益。

  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、投资管理部负责人、研究发展部负责人、金融工程部负责人、监察稽核部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。金融工程部负责提供有关涉及模型的技术支持。监察稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按合同约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  据本基金合同第十五部分“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金基金收益分配方式为红利再投资，每日分配，按月支付。本基金报告期内累计分配收益5,485,399.21元。

  5 托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  本报告期内，本基金托管人在广发理财30天债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期内，广发理财30天债券型证券投资基金的管理人——广发基金管理有限公司在广发理财30天债券型证券投资基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。

  5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发理财30天债券型证券投资基金2014年半年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

  6 半年度财务会计报告（未经审计）

  6.1 资产负债表

  会计主体：广发理财30天债券型证券投资基金

  报告截止日：2014年6月30日

  单位：人民币元

  ■

  注：报告截止日2014年6月30日,理财30天A级基金份额净值人民币1.0000元，基金份额总额153,300,019.10份；理财30天B级基金份额净值人民币1.0000元，基金份额总额15,000,000.00份；总份额总额168,300,019.10份。

  6.2 利润表

  会计主体：广发理财30天债券型证券投资基金

  本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日

  单位：人民币元

  ■

  6.3 所有者权益（基金净值）变动表

  会计主体：广发理财30天债券型证券投资基金

  本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日

  单位：人民币元

  ■

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

  基金管理人负责人：王志伟，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章

  6.4 报表附注

  6.4.1基金基本情况

  广发理财30天债券型证券投资基金(“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)证监许可[2012]1536号《关于核准广发理财30天债券型证券投资基金募集的批复》核准，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发理财30天债券型证券投资基金基金合同》(“基金合同”)发起，于2013年1月14日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

  本基金募集期为2013年1月7日至2013年1月10日，本基金为契约型。募集期间净认购金额为人民币4,787,015,301.85元，有效认购户数为19,983户。其中，认购资金在募集期间产生的利息共计人民币310,779.15元，折合基金份额310,779.15份，按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验资。基金合同于2013年1月14日生效，基金合同生效日的基金份额总额为4,787,326,081.00份。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发理财30天债券型证券投资基金基金合同》(“基金合同”)的有关规定，本基金的投资范围为：现金，通知存款，短期融资券，一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单，剩余期限在397天以内(含397天)的债券，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，期限在一年以内(含一年)的债券回购，剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的中期票据，剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的资产支持证券，中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

  本基金实施分级，在任何一个开放日，若A类基金份额持有人在单个基金账户中保留的基金份额达到或超过500万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的A类基金份额升级为B类基金份额，若B类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于500万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的B类基金份额降级为A类基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码，收取不同的销售服务费并分别公布每万份基金净收益和七日年化收益率。

  本基金的财务报表于2014年8月25日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。

  6.4.2会计报表的编制基础

  本基金执行企业会计准则、中国证券投资基金业协会于2012年11月16日修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会于2010年2月8日颁布的证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板3号<年度报告和半年度报告>》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。

  6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2014年6月30日的财务状况以及2014年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。

  6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

  6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

  6.4.5.1会计政策变更的说明

  本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

  6.4.5.2会计估计变更的说明

  本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

  6.4.5.3差错更正的说明

  本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

  6.4.6税项

  根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、国税函[2008]870号文《关于做好证券市场个人投资者证券交易结算资金利息所得免征个人所得税工作的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

  1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。

  2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

  3) 对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

  6.4.7关联方关系

  6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  本报告期内不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。

  6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

  ■

  6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

  6.4.8.1.1股票交易

  本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。

  6.4.8.1.2权证交易

  本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。

  6.4.8.1.3应支付关联方的佣金

  本基金本报告期内无应支付关联方的佣金，本报告期末无应付关联方佣金余额。

  6.4.8.2关联方报酬

  6.4.8.2.1基金管理费

  单位：人民币元

  ■

  注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.27 %的年费率计提。计算方法如下：

  H=E×0.27%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

  6.4.8.2.2基金托管费

  单位：人民币元

  ■

  注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.08%的年费率计提。计算方法如下：

  H=E×0.08%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

  6.4.8.2.3 销售服务费

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金A级基金份额的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.3%的年费率计提；B级基金份额的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.01%的年费率计提，计算方 法如下：

  H=E×G÷当年天数

  H为每日应计提的销售服务费

  E为前一日的基金资产净值

  G为对应的销售服务费率

  销售服务费每日计算，每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首五个工作日内从基金资产中一次性支付给销售机构，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

  6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  本基金本报告期内未与关联交易对手进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

  6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

  6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

  6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  广发理财30天债券A类

  本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况（A类）。

  广发理财30天债券B类

  本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况（B类）。

  6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金的部分银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。

  6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。

  6.4.9期末（2014年6月30日）本基金持有的流通受限证券

  6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  截至本报告期末2014年6月30日止，本基金无因认购新发/增发而持有的流通受限证券。

  6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  截至本报告期末2014年6月30日止,本基金无暂时停牌等流通受限股票。

  6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  6.4.9.3.1银行间市场债券正回购

  截至本报告期末2014年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币 34,531,782.73元，是以如下债券作为质押：

  金额单位：人民币元

  ■

  6.4.9.3.2交易所市场债券正回购

  截至本报告期末2014年6月30日止，本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。

  6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析财务报表的其他重大事项。

  7 投资组合报告

  7.1期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

  ■

  7.2债券回购融资情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的40%的说明

  本基金合同约定：“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%”，本报告期内，本基金未发生超标情况。

  7.3基金投资组合平均剩余期限

  7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

  ■

  报告期内投资组合平均剩余期限超过150天情况说明

  ■

  注：本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过150天”。

  7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例

  ■

  7.4期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  7.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  7.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

  ■

  7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7.8 投资组合报告附注

  7.8.1基金计价方法说明

  本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。

  7.8.2本报告期内本基金未持有剩余期限超过397的浮动利率债券。

  7.8.3本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  7.8.4期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

  ■

  8 基金份额持有人信息

  8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位：份

  ■

  8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  ■

  8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

  ■

  9 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  10 重大事件揭示

  10.1基金份额持有人大会决议

  本报告期内未召开基金份额持有人大会。

  10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  本报告期内，基金管理人无重大人事变动。

  本报告期内，因中国工商银行股份有限公司（以下简称“本行”）工作需要，周月秋同志不再担任本行资产托管部总经理。在新任资产托管部总经理李勇同志完成证券投资基金行业高级管理人员任职资格备案手续前，由副总经理王立波同志代为行使本行资产托管部总经理部分业务授权职责。

  10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。

  10.4 基金投资策略的改变

  本报告期内本基金的投资组合策略没有重大改变。

  10.5报告期内改聘会计师事务所情况

  本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。

  10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  本报告期内本基金的基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的情况。

  10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

  10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注：1.交易席位选择标准：

  (1)财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；

  (2)经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

  (3)具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；

  (4)具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

  (5)能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；

  (6)能提供其他基金运作和管理所需的服务。

  2.交易席位选择流程：

  (1)对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。

  (2)协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

  10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况

  本基金本报告期内未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。

  广发基金管理有限公司

  二〇一四年八月二十九日

  2014年6月30日

  基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一四年八月二十九日

  2014年半年度报告摘要