华宝兴业动力组合股票型证券投资基金_中国证券网·上海证券报主办

华宝兴业动力组合股票型证券投资基金

2014-08-29 来源：上海证券报

2014年半年度报告摘要

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2014年01月01日起至06月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。

4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：1、本基金比较基准为：80%上证180 指数收益率与深证100 指数收益率的流通市值加权平均+20%上证国债指数收益率。

2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

（2005年11月17日至2014年6月30日）

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注：按照基金合同的约定，自基金成立日期的6 个月内达到规定的资产组合，截至2006 年3 月31 日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人是2003 年3 月7 日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2014年6月30日），所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基金、增强收益基金、中证100 基金、上证180价值ETF、上证180价值ETF 联接基金、新兴产业基金、成熟市场动量优选基金、可转债基金、上证180成长ETF、上证180成长ETF联接基金、华宝油气基金、华宝兴业医药生物基金、华宝兴业活期通货币市场基金（原华宝兴业短融50基金转型）、华宝兴业资源优选基金、华宝添益基金、华宝兴业服务优选基金、华宝兴业创新优选基金以及华宝兴业生态中国基金，所管理的开放式证券投资基金资产净值合计56,168,945,206.12元。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业动力组合股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2014年初，由于经济数据转弱，海外市场也出现回调迹象，因此年初创业板的调整进一步持续，但并未出现破位迹象。到1月末市场企稳，小盘股迅速收复失地，电动车、医院改革、国企改革、移动互联等热点持续发酵，创业板再创新高。2月中旬，由于信托违约风险加大，部分地区房价下跌，券商出现恶性降佣竞争，市场对银行、地产、券商等大盘股产生恐慌，反弹再度嘎然而止，沪指出现断崖式下跌，但小盘股依然保持强势，分化进一步加剧。但随着时间推移，熊市心态逐渐扩散，3月小盘股也开始补跌，市场出现了一定程度的恐慌。

二季度市场继续保持在低位的区间震荡，季度初，在优先股试点正式推出、沪港通、国九条等政策发布后，大盘股出现短时间的阶段性反弹，但由于经济状况仍然较差，多个城市开始出现房价下滑、滞销等局面，进一步加剧了市场对地产泡沫破灭的担忧。另外，新股IPO重启也带来了心理上的影响，小盘股补跌的格局越来越明显，部分公司的重组取消、业绩不达预期更加重了抛售心理。到5月下旬，政策转向的信号越来越明显，央行第二次定向降准、回购利率保持较低水平、房地产政策出现松动迹象，同时IPO发行也首次公布了全年的发行数量计划，使市场预期得到了稳定。小盘股在连续下跌后也释放了风险，市场重心开始逐步企稳，特别是以创业版为代表的小盘股出现了明显的恢复性上涨。

在操作方面，本基金年初以来对前期涨幅较大的部分品种进行了减仓，并尝试性介入了券商等大盘股，但短期效果不理想，因此迅速止损。同时积极挖掘了部分汽车电子、医药、国企改革的小盘品种。由于市场趋势不明朗，因此换仓幅度不大，仓位也只是小幅下降。3月开始又向国企改革和超跌的强势股转移，一季度策略阶段性的取得了效果。二季度继续对前期涨幅较大的部分品种、业绩低于预期及走势破位的品种进行了减仓，适度增加了旅游、医药等防御性品种，并尝试性介入了部分周期类品种。考虑到市场热点趋于分散，概念股过度炒作，因此降低了持仓仓位。目前业绩继续保持在较好水平。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本报告期内基金份额净值增长率为12.33%，同期业绩比较基准收益率为-4.61%，基金表现领先业绩基准16.94%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

随着政府连续的放松政策出台，市场信心开始恢复。但是，由于前期经济下滑程度较大，目前的放松政策能否立刻带来复苏上行的趋势还需要观察。同时，由于宏观政策仍然着眼于总量，放松的过程中不可避免会出现一定程度的再泡沫化，使调结构的任务继续复杂化和长期化。因此，预计未来市场上行、下行空间都不会大，仍然处于区间震荡。而小盘股在反弹后出现题材股过度炒作的迹象，且随着进入中报披露期，企业业绩预计会与一季度类似，出现较大面积的低于预期，因此要考虑适当回避风险。

综合目前的市场情况，我认为可适当降低仓位，如果市场出现较大下跌，则可积极布局超跌优质股和基本面明显改善的成长股。在结构上仍以节能环保、转型受益、低端消费、医疗与服务等行业为主。未来本基金将更加注重投资的安全性，重点通过自下而上的选股模式，选取可靠的投资品种，适时调整仓位与行业配置，为持有人进一步创造回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

基金管理人在报告期内对旗下基金估值过程中，公司内部参与估值流程的各方职责分工如下：

（一）、基金会计：根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算，并对基金投资品种进行估值。

（二）、量化投资部：对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下，根据估值委员会对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法（比如：指数收益法）进行估值，并在估值时兼顾考虑行业研究员提供的根据上市公司估值模型计算的结果所提出的建议或意见。

（三）、估值委员会：定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时，评价现有估值政策和程序的适用性。

（四）、必要时基金经理就估值模型及估值方法的确定提出建议和意见，但由估值委员会做最终决策。

上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对华宝兴业动力组合股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：华宝兴业动力组合股票型证券投资基金

报告截止日： 2014年6月30日

单位：人民币元

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注：报告截止日2014年6月30日，基金份额净值0.9381元，基金份额总额1,720,804,987.52份。

6.2 利润表

会计主体：华宝兴业动力组合股票型证券投资基金

本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日

单位：人民币元

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6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华宝兴业动力组合股票型证券投资基金

本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日

单位：人民币元

■

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______黄小薏______ ______向辉______ ____张幸骏____

基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

华宝兴业动力组合股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2005]第162号《关于同意华宝兴业动力组合股票型证券投资基金募集的批复》核准，由华宝兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业动力组合股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币535,344,206.95元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2005)第168号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华宝兴业动力组合股票型证券投资基金基金合同》于2005年11月17日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为535,410,310.23份基金份额，其中认购资金利息折合66,103.28份基金份额。本基金的基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业动力组合股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。在正常的市场情况下，本基金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的60%-95%；债券占0%-40%；现金或者到期日在一年内的政府债券比例在5%以上。本基金的业绩比较基准为：上证180指数收益率与深证100指数收益率的流通市值加权平均×80%+上证国债指数收益率×20%。

本财务报表由本基金的基金管理人华宝兴业基金管理有限公司于2014年8月29日批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华宝兴业动力组合股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2014半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2014年6月30日的财务状况以及2014年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人华宝兴业的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人外其他关联方未投资本基金。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

6.4.9 期末（ 2014年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

注：基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

注：本基金截至2014年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i)金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

(ii)各层级金融工具公允价值

于2014年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为1,115,800,096.87 元，属于第二层级的余额为96,099,541.19 元，无属于第三层级的余额(2013年12月31日：第一层级的余额为1,171,336,736.40元，属于第二层级的余额为81,120,015.30元，无属于第三层级的余额)。

(iii)公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层级还是第三层级。

(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额

无。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.fsfund.com的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：买入金额不包括相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出金额不包括相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金未投资股指期货。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金未投资股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金未投资国债期货。

7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1

基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。

7.12.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

■

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

■

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

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10.4 基金投资策略的改变

■

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：1、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：

（1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于5亿元人民币；财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的地域分散化。

（2）选择程序：（a）服务评价；（b）拟定备选交易单元；（c）签约。

2、本报告期租用的证券公司交易单元没有变化。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

华宝兴业基金管理有限公司

2014年8月29日

基金名称华宝兴业动力组合股票型证券投资基金
基金简称华宝兴业动力组合股票
基金主代码 240004
交易代码 240004
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2005年11月17日
基金管理人华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,720,804,987.52份
基金合同存续期不定期

投资目标通过对基金组合的动态优化管理，使基金收益持续稳定超越比较基准，并追求单位风险所获得的超额收益最大化。
投资策略本基金根据中国股市价值驱动因子与成长驱动因子的变动趋势，调整评估个股“价值因子”与“成长因子”的权重比例，自下而上精选个股，获取超额收益。
业绩比较基准 80%上证180指数收益率与深证100指数收益率的流通市值加权平均+20%上证国债指数收益率。
风险收益特征本基金是一只积极型的股票投资基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。

项目基金管理人基金托管人
名称华宝兴业基金管理有限公司中国银行股份有限公司
信息披露负责人姓名刘月华王永民
联系电话 021-38505888 010-66594896
电子邮箱 xxpl@fsfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-700-5588、021-38924558 95566
传真 021-38505777 010-66594942

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.fsfund.com
基金半年度报告备置地点本基金半年报置备地点包括基金管理人办公场所和基金托管人住所。

3.1.1 期间数据和指标报告期(2014年1月1日 - 2014年6月30日 )
本期已实现收益 110,616,329.64
本期利润 164,603,101.70
加权平均基金份额本期利润 0.1007
本期加权平均净值利润率 11.23%
本期基金份额净值增长率 12.33%
3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2014年6月30日 )
期末可供分配利润 -381,009,449.00
期末可供分配基金份额利润 -0.2214
期末基金资产净值 1,614,289,093.86
期末基金份额净值 0.9381
3.1.3 累计期末指标报告期末( 2014年6月30日 )
基金份额累计净值增长率 340.22%

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 5.92% 1.08% 0.55% 0.62% 5.37% 0.46%
过去三个月 8.25% 1.19% 1.23% 0.71% 7.02% 0.48%
过去六个月 12.33% 1.51% -4.61% 0.83% 16.94% 0.68%
过去一年 28.42% 1.45% -0.03% 0.94% 28.45% 0.51%
过去三年 7.89% 1.26% -20.08% 1.05% 27.97% 0.21%
自基金合同生效日起至今 340.22% 1.46% 140.37% 1.49% 199.85% -0.03%

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
刘自强投资副总监、本基金基金经理 2008年3月19日 - 13年硕士。2001年7月至2003年7月，在天同证券任研究员，2003年7月至2003年11月，在中原证券任行业研究部副经理，2003年11月至2006年3月，在上海融昌资产管理公司先后任研究员、研究总监。2006年5月加入华宝兴业基金管理有限公司，先后任高级分析师、研究部总经理助理、基金经理助理职务，2008年3月至今任华宝兴业动力组合股票型证券投资基金的基金经理，2010年6月至2012年1月兼任华宝兴业宝康消费品证券投资基金基金经理，2012年4月起任投资副总监。
毛文博本基金基金经理助理、华宝兴业多策略股票基金经理助理 2014年6月18日 - 4年硕士。2010年6月加入华宝兴业基金管理有限公司，先后任研究部助理分析师、分析师、高级分析师。2014年6月起任华宝兴业动力组合股票型证券投资基金和华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金的基金经理助理的职务。

资产附注号本期末
2014年6月30日
上年度末
2013年12月31日
资产：
银行存款 225,376,190.69 69,923,013.60
结算备付金 342,580.69 3,407,320.80
存出保证金 276,970.16 906,919.81
交易性金融资产 1,211,899,638.06 1,252,456,751.70
其中：股票投资 1,211,899,638.06 1,252,456,751.70
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 200,000,000.00 -
应收证券清算款 - 60,046,674.20
应收利息 125,671.18 31,409.26
应收股利 - -
应收申购款 3,286,849.60 171,466.77
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,641,307,900.38 1,386,943,556.14
负债和所有者权益附注号本期末
2014年6月30日
上年度末
2013年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 12,338,029.65 -
应付赎回款 5,297,421.66 2,205,294.51
应付管理人报酬 1,804,264.99 1,727,447.97
应付托管费 300,710.85 287,908.03
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6,340,159.16 6,403,297.41
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 938,220.21 1,170,688.13
负债合计 27,018,806.52 11,794,636.05
所有者权益：
实收基金 1,720,804,987.52 1,646,710,169.60
未分配利润 -106,515,893.66 -271,561,249.51
所有者权益合计 1,614,289,093.86 1,375,148,920.09
负债和所有者权益总计 1,641,307,900.38 1,386,943,556.14

项目附注号本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
一、收入 180,677,940.21 -18,042,573.85
1.利息收入 727,516.95 2,244,008.59
其中：存款利息收入 548,576.62 1,032,441.28
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 178,940.33 1,211,567.31
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 125,832,433.88 114,316,890.36
其中：股票投资收益 119,732,700.46 99,882,218.02
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 6,099,733.42 14,434,672.34
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 53,986,772.06 -134,654,705.08
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 131,217.32 51,232.28
减：二、费用 16,074,838.51 22,521,816.54
1．管理人报酬 10,885,714.79 12,899,481.95
2．托管费 1,814,285.80 2,149,913.67
3．销售服务费 - -
4．交易费用 3,149,260.95 7,249,197.94
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 225,576.97 223,222.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 164,603,101.70 -40,564,390.39
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 164,603,101.70 -40,564,390.39

项目本期
2014年1月1日至2014年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,646,710,169.60 -271,561,249.51 1,375,148,920.09
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 164,603,101.70 164,603,101.70
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
74,094,817.92 442,254.15 74,537,072.07
其中：1.基金申购款 329,630,407.58 -23,439,553.61 306,190,853.97
2.基金赎回款 -255,535,589.66 23,881,807.76 -231,653,781.90
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 1,720,804,987.52 -106,515,893.66 1,614,289,093.86
项目上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,300,873,714.87 -572,653,726.71 1,728,219,988.16
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -40,564,390.39 -40,564,390.39
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-141,222,726.23 31,263,900.94 -109,958,825.29
其中：1.基金申购款 36,139,329.77 -7,796,220.42 28,343,109.35
2.基金赎回款 -177,362,056.00 39,060,121.36 -138,301,934.64
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 2,159,650,988.64 -581,954,216.16 1,577,696,772.48

关联方名称与本基金的关系
华宝兴业基金管理有限公司(“华宝兴业”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
华宝信托有限责任公司(“华宝信托”) 基金管理人的股东
领先资产管理有限公司(Lyxor Asset Management S.A.) 基金管理人的股东
宝钢集团有限公司(“宝钢集团”) 华宝信托的最终控制人
华宝证券有限责任公司(“华宝证券”) 受宝钢集团控制的公司
华宝投资有限公司(“华宝投资”) 受宝钢集团控制的公司

项目本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 10,885,714.79 12,899,481.95
其中：支付销售机构的客户维护费 1,488,866.90 1,504,765.50

项目本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 1,814,285.80 2,149,913.67

项目本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
期初持有的基金份额 1,478,477.47 1,408,901.97
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - 5,742.72
期末持有的基金份额 1,478,477.47 1,403,159.25
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.09% 0.06%

关联方
名称
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国银行 225,376,190.69 531,047.08 185,294,285.79 984,643.76

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日流通受限类型认购
价格
期末估值单价数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总额备注
002358 森源电气 2013年9月5日 2014年9月12日非公开发行流通受限 13.30 22.44 1,900,000 25,270,000.00 42,636,000.00 -
603328 依顿电子 2014年6月23日 2014年7月1日新股流通受限 15.31 15.31 19,768 302,648.08 302,648.08 -
002727 一心堂 2014年6月25日 2014年7月2日新股流通受限 12.20 12.20 3,228 39,381.60 39,381.60 -

股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末
估值单价
复牌日期复牌
开盘单价
数量（股）期末
成本总额
期末估值总额备注
300088 长信科技 2014年3月13日重大资产重组 19.49 2014年7月1日 18.00 1,196,369 23,845,797.50 23,317,231.81 -
300351 永贵电器 2014年6月23日重大资产重组 25.10 2014年8月7日 27.61 746,520 15,779,622.28 18,737,652.00 -
002589 瑞康医药 2014年6月13日重大事项 46.10 2014年7月3日 50.71 240,057 12,375,935.95 11,066,627.70 -

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,211,899,638.06 73.84
其中：股票 1,211,899,638.06 73.84
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 200,000,000.00 12.19
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 225,718,771.38 13.75
7 其他各项资产 3,689,490.94 0.22
8 合计 1,641,307,900.38 100.00

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 12,579,955.60 0.78
C 制造业 820,291,302.85 50.81
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 18,083,068.30 1.12
F 批发和零售业 35,602,906.12 2.21
G 交通运输、仓储和邮政业 26,572,496.80 1.65
H 住宿和餐饮业 14,039,368.20 0.87
I 信息传输、软件和信息技术服务业 175,428,264.92 10.87
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 34,098,000.00 2.11
M 科学研究和技术服务业 52,298,431.08 3.24
N 水利、环境和公共设施管理业 22,905,844.19 1.42
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,211,899,638.06 75.07

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 300150 世纪瑞尔 2,699,590 42,761,505.60 2.65
2 002358 森源电气 1,900,000 42,636,000.00 2.64
3 300339 润和软件 2,094,817 38,125,669.40 2.36
4 600312 平高电气 2,250,000 31,365,000.00 1.94
5 000418 小天鹅Ａ 2,977,153 30,396,732.13 1.88
6 002583 海能达 1,100,000 29,986,000.00 1.86
7 600884 杉杉股份 1,699,947 29,222,088.93 1.81
8 300001 特锐德 2,150,000 29,154,000.00 1.81
9 300125 易世达 1,708,102 27,978,710.76 1.73
10 002501 利源精制 2,007,379 27,280,280.61 1.69

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 000418 小天鹅Ａ 29,848,801.51 2.17
2 600270 外运发展 28,076,434.19 2.04
3 300083 劲胜精密 23,194,932.61 1.69
4 002055 得润电子 22,822,666.49 1.66
5 300058 蓝色光标 21,667,374.90 1.58
6 002623 亚玛顿 21,041,225.74 1.53
7 300337 银邦股份 20,684,004.44 1.50
8 601555 东吴证券 17,225,941.00 1.25
9 002497 雅化集团 16,904,274.13 1.23
10 002665 首航节能 16,686,377.41 1.21
11 600708 海博股份 16,636,079.32 1.21
12 600366 宁波韵升 16,402,916.07 1.19
13 600787 中储股份 16,236,690.62 1.18
14 002672 东江环保 16,167,872.78 1.18
15 002186 全聚德 16,102,637.23 1.17
16 600837 海通证券 16,096,867.52 1.17
17 600369 西南证券 16,095,579.85 1.17
18 300328 宜安科技 16,003,936.61 1.16
19 300351 永贵电器 15,779,622.28 1.15
20 300048 合康变频 15,579,285.37 1.13

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 300043 互动娱乐 47,262,772.70 3.44
2 002104 恒宝股份 41,253,050.59 3.00
3 002475 立讯精密 40,719,259.30 2.96
4 002178 延华智能 33,674,326.30 2.45
5 002532 新界泵业 32,549,452.87 2.37
6 300101 振芯科技 31,903,467.07 2.32
7 002664 信质电机 29,380,149.21 2.14
8 300309 吉艾科技 26,612,123.21 1.94
9 002474 榕基软件 25,432,880.72 1.85
10 600703 三安光电 21,889,325.62 1.59
11 300310 宜通世纪 20,725,300.41 1.51
12 300241 瑞丰光电 19,556,354.18 1.42
13 300058 蓝色光标 19,304,041.15 1.40
14 002358 森源电气 18,424,949.61 1.34
15 300165 天瑞仪器 17,060,401.60 1.24
16 601555 东吴证券 16,699,227.15 1.21
17 600401 海润光伏 16,012,551.39 1.16
18 600284 浦东建设 15,844,150.87 1.15
19 600787 中储股份 15,733,320.36 1.14
20 600563 法拉电子 15,611,481.25 1.14

买入股票成本（成交）总额 903,350,911.32
卖出股票收入（成交）总额 1,117,627,497.48

序号名称金额
1 存出保证金 276,970.16
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 125,671.18
5 应收申购款 3,286,849.60
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,689,490.94

序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明
1 002358 森源电气 42,636,000.00 2.64 非公开发行

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
54,263 31,712.31 140,929,899.05 8.19% 1,579,875,088.47 91.81%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 1,780,812.19 0.1035%

项目持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 >=100
本基金基金经理持有本开放式基金 >=100

基金合同生效日（ 2005年11月17日）基金份额总额 535,410,310.23
本报告期期初基金份额总额 1,646,710,169.60
本报告期基金总申购份额 329,630,407.58
减:本报告期基金总赎回份额 255,535,589.66
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,720,804,987.52

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

2014年2月14日中国银行股份有限公司公告，自2014年2月13日起，陈四清先生担任本行行长。
报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

本报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。

本报告期内本基金的投资策略未发生变更。

基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同生效之日起至本报告期末。

本报告期内，管理人、托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。

券商名称
交易单元数量
股票交易应支付该券商的佣金
备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
海通证券 1 951,975,945.13 47.18% 842,403.69 46.85% -
中信建投 1 315,737,199.44 15.65% 287,447.06 15.99% -
招商证券 1 309,849,238.73 15.36% 274,185.89 15.25% -
国海证券 2 139,428,181.17 6.91% 123,976.29 6.89% -
兴业证券 1 106,914,160.29 5.30% 97,335.02 5.41% -
中金国际 2 106,621,310.49 5.28% 94,349.21 5.25% -
齐鲁证券 1 53,011,750.27 2.63% 48,262.13 2.68% -
光大证券 1 34,064,753.03 1.69% 30,143.83 1.68% -
太平洋证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
中信金通 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -

券商名称债券交易债券回购交易权证交易
成交金额占当期债券
成交总额的比例
成交金额占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额占当期权证
成交总额的比例
海通证券 - - - - - -
中信建投 - - 100,000,000.00 20.00% - -
招商证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
兴业证券 - - 400,000,000.00 80.00% - -
中金国际 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
太平洋证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
中信金通 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -

2014年6月30日

基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司送出日期：2014年8月29日

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