华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金_中国证券网·上海证券报主办

华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金

2014-08-29 来源：上海证券报

2014年半年度报告摘要

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2014年01月01日起至06月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。

4、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：1、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。

2、本基金业绩比较基准为：80%×上证180指数和深证100指数的复合指数+20%×上证国债指数

复合指数＝（上证180流通市值／成分指数总流通市值）× 上证180指数＋（深圳100流通市值／成分指数总流通市值）×深证100指数

成分指数总流通市值＝上证180流通市值＋深圳100流通市值

流通市值采用上一交易日收盘市值

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

（2004年5月11日至2014年6月30日）

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注：按照基金合同的约定，自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合，截至2004年11月11日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人是2003 年3 月7 日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2014年6月30日），所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基金、增强收益基金、中证100 基金、上证180价值ETF、上证180价值ETF 联接基金、新兴产业基金、成熟市场动量优选基金、可转债基金、上证180成长ETF、上证180成长ETF联接基金、华宝油气基金、华宝兴业医药生物基金、华宝兴业活期通货币市场基金（原华宝兴业短融50基金转型）、华宝兴业资源优选基金、华宝添益基金、华宝兴业服务优选基金、华宝兴业创新优选基金以及华宝兴业生态中国基金，所管理的开放式证券投资基金资产净值合计56,168,945,206.12元。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2014年上半年，市场呈现震荡走势，但结构差异明显。政策方面，反腐、改革仍是主旋律，经济政策延续“双限”思维，不过二季度以来呈现向稳增长倾斜的趋势，各项“微放松”、“微刺激”政策陆续出台，但由于就业等压力并不算大，政策“托而不举”的意图较为明显。流动性方面，年初以来短期资金利率平稳，年末、春节、季末等关键节点略有紧张但相对可控，同时定向降准、贷存比口径调整等微调政策保证整体流动性处于中性偏松状态，不过自去年以来的各项监管政策陆续出台，监管层规范银行表外业务的态度较为坚决。经济形势方面，一季度旺季不旺，二季度情况也较平淡，PMI、发用电量、工业增加值等数据乏善可陈，同时房地产行业下行趋势较为明显，且逐步传导至新开工及固定资产投资层面，不过地产调控政策出现明显的放松迹象，同时政府也加强了在基建等重大项目方面的投资，具体效果还需后续跟踪。企业盈利方面，工业企业整体情况较为一般，收入增速及毛利水平有所下行，上市公司层面整体情况较为低迷，重点公司业绩增速也有一定下行迹象，同时在经济L型走势背景下，整体向上超预期的概率不大。海外市场方面，美国仍处复苏过程之中，美联储量宽政策的退出试点、机制等逐步明朗但有反复，而欧洲、日本等情况相对平稳，但叙利亚、乌克兰、伊拉克等地政治局势出现波动。

在上述背景下，上半年市场呈现震荡走势，市场风格变化较快，一方面以银行为代表的价值蓝筹有所表现，另一方面白马成长与新兴成长之间出现较大分化，尤其二季度以来，市场炒新、炒快的氛围明显升温。本基金在上半年维持中性略高仓位，并持续进行结构调整、优化，适度增仓金融、地产、汽车、电力设备等板块，适度降仓通信、传媒、医药、化工等板块，持续优化大盘价值、大盘成长、小盘价值、小盘成长的配置。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本报告期内基金份额净值增长率为-2.36%，同期业绩比较基准收益率为-4.61%，基金表现领先于基准2.25%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2014年下半年，短期可能纠结于稳增长措施与稳增长效果，中长期应该更多关注深化改革措施的推进。政策方面，稳增长相关的预调微调措施有望持续出台，但刺激政策的空间可能不大，不过随着深化改革的各项政策陆续启动，如户籍制度改革、财税体制改革等，民营经济活力有望回暖；流动性方面，中性偏松的格局有望维持，不过需要警惕局部地产、矿产等信托的兑付风险，同时在短期利率维持平稳的背景之下，中长端利率能否下行还需观察；经济形势方面，随着稳增长相关措施推动，经济景气有望企稳甚至略有回升，但由于刺激力度有限且房地产下行趋势较为明显，叠加去年较高的基数效应，经济增速可能处于平稳水平；企业盈利方面，在整体经济L型背景之下，整体情况可能维持在较差水平，部分预期过高的个股可能面临考验，同时部分预期过低的个股可能出现企稳回升迹象。

综上判断，2014年下半年市场维持震荡行情的概率较大，一方面如果稳增长措施与风险暴露不能无缝对接，市场可能面临较大的下行压力，另一方面在结构差异方面，前期预期过高的个股可能面临业绩兑现风险。不过，我们认为市场机会依然存在，国企改革、节能减排、新兴消费、高端制造以及部分整合充分的传统行业等领域依然有望出现结构性行情。本基金计划在2014年下半年维持中性仓位，紧跟经济形势、政策动向及流动性走势，采取灵活应对措施，同时在契约规定的范围内，进一步优化大盘价值、大盘成长、小盘价值、小盘成长的配置，持续挖掘估值较低、盈利预期改善的价值股以及估值合理、中长期成长空间比较明确的成长股。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

基金管理人在报告期内对旗下基金估值过程中，公司内部参与估值流程的各方职责分工如下：

（一）、基金会计：根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算，并对基金投资品种进行估值。

（二）、量化投资部：对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下，根据估值委员会对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法（比如：指数收益法）进行估值，并在估值时兼顾考虑行业研究员提供的根据上市公司估值模型计算的结果所提出的建议或意见。

（三）、估值委员会：定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时，评价现有估值政策和程序的适用性。

（四）、必要时基金经理就估值模型及估值方法的确定提出建议和意见，但由估值委员会做最终决策。

上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期亏损，未有应分未分的利润。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金

报告截止日： 2014年6月30日

单位：人民币元

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注：报告截止日2014年6月30日，基金份额净值0.5163元，基金份额总额6,754,101,009.76份。

6.2 利润表

会计主体：华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金

本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日

单位：人民币元

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6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金

本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______黄小薏______ ______向辉______ ____张幸骏____

基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2004]第41号《关于同意华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金设立的批复》核准，由华宝兴业基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金契约》(后更名为《华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金合同》)发起，并于2004年5月11日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币5,229,237,143.39元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2004)第74号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金招募说明书》和《关于对华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金实施基金份额拆分的公告》的有关规定，本基金于2008年1月8日进行了基金份额拆分，拆分比例为2.294784076，并于2008年1月8日进行了变更登记。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金合同》和最新公布的《华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。在正常的市场情况下，本基金的股票投资比例范围为基金资产净值的50%-95%，债券为0%-45%，现金或者到期日在一年内的政府债券比例在5%以上。本基金的业绩比较基准为：复合指数×80% +上证国债指数×20%；其中，复合指数 = (上证 180 流通市值/成分指数总流通市值) ×上证180指数+(深证100流通市值/成分指数总流通市值) ×深证100指数；其中，成分指数总流通市值 = 上证180流通市值+深证100流通市值。

本财务报表由本基金的基金管理人华宝兴业基金管理有限公司于2014年8月29日批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2014半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2014年6月30日的财务状况以及2014年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人华宝兴业的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。

6.4.9 期末（ 2014年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i)金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

(ii)各层级金融工具公允价值

于2014年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为2,883,310,096.89元，属于第二层级的余额为98,124,885.20元，无属于第三层级的余额(2013年12月31日：第一层级3,380,395,570.77元，第二层级45,965,000.00元，无第三层级)。

(iii)公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。

(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额

无。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.fsfund.com的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：买入金额不包括相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出金额不包括相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金未投资股指期货。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金未投资股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金未投资国债期货。

7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1

基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。

7.12.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

■

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

■

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

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10.4 基金投资策略的改变

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10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

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10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：

（1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于5亿元人民币；财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的地域分散化。

（2）选择程序：（a）服务评价；（b）拟定备选交易单元；（c）签约。

2. 本基金本报告期券商交易单元无变化。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

华宝兴业基金管理有限公司

2014年8月29日

基金名称华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金
基金简称华宝兴业多策略股票
基金主代码 240005
交易代码 240005
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2004年5月11日
基金管理人华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 6,754,101,009.76份
基金合同存续期不定期

投资目标通过各风格板块间资产配置以及各板块内精选个股，在控制风险的前提下为持有人谋求最大回报。
投资策略本基金看好中国经济的发展前景和证券市场存在的投资机会，注重资产在各风格板块间的配置，同时在各风格板块内部精选个股。
业绩比较基准复合指数＝（上证180流通市值／成分指数总流通市值）× 上证180指数＋（深证100流通市值／成分指数总流通市值）×深证100指数
成分指数总流通市值＝上证180流通市值＋深证100流通市值
风险收益特征本基金属于证券投资基金中的较高风险、较高收益的品种。

项目基金管理人基金托管人
名称华宝兴业基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人姓名刘月华田青
联系电话 021-38505888 010-67595096
电子邮箱 xxpl@fsfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-700-5588、021-38924558 010—67595096
传真 021-38505777 010-66275853

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.fsfund.com
基金半年度报告备置地点本基金半年报置备地点包括基金管理人办公场所和基金托管人办公场所。

3.1.1 期间数据和指标报告期(2014年1月1日 - 2014年6月30日 )
本期已实现收益 154,419,170.75
本期利润 -93,051,847.51
加权平均基金份额本期利润 -0.0131
本期加权平均净值利润率 -2.53%
本期基金份额净值增长率 -2.36%
3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2014年6月30日 )
期末可供分配利润 -1,488,855,911.75
期末可供分配基金份额利润 -0.2204
期末基金资产净值 3,487,229,215.98
期末基金份额净值 0.5163
3.1.3 累计期末指标报告期末( 2014年6月30日 )
基金份额累计净值增长率 254.76%

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 3.38% 0.73% 0.55% 0.62% 2.83% 0.11%
过去三个月 3.01% 0.88% 1.23% 0.71% 1.78% 0.17%
过去六个月 -2.36% 1.18% -4.61% 0.83% 2.25% 0.35%
过去一年 10.32% 1.26% -0.03% 0.94% 10.35% 0.32%
过去三年 -9.39% 1.28% -20.08% 1.05% 10.69% 0.23%
自基金合同生效日起至今 254.76% 1.41% 91.41% 1.44% 163.35% -0.03%

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
王智慧助理投资总监、本基金基金经理、华宝兴业医药生物基金经理、华宝兴业大盘精选基金基金经理 2013年2月8日 - 13年管理学博士。曾在中国国际金融有限公司、上海申银万国证券研究所、浙江龙盛集团、国元证券有限公司从事投资研究工作。2009年8月加入华宝兴业基金管理有限公司，先后任研究部副总经理、投资经理、基金经理助理、研究部总经理的职务，2012年1月至今任华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金的基金经理,2012年2月起兼任华宝兴业医药生物优选股票型证券投资基金基金经理，2013年2月起兼任华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金经理，2014年6月任助理投资总监。
毛文博本基金基金经理助理、华宝兴业动力组合股票基金经理助理 2014年6月18日 - 4年硕士。2010年6月加入华宝兴业基金管理有限公司，先后任研究部助理分析师、分析师、高级分析师。2014年6月起任华宝兴业动力组合股票型证券投资基金和华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金的基金经理助理的职务。

资产附注号本期末
2014年6月30日
上年度末
2013年12月31日
资产：
银行存款 366,337,882.66 261,178,503.17
结算备付金 3,400,371.43 4,174,846.03
存出保证金 904,408.15 1,095,109.33
交易性金融资产 2,981,434,982.09 3,426,360,570.77
其中：股票投资 2,981,434,982.09 3,426,360,570.77
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 196,000,534.00 142,100,533.15
应收证券清算款 - 230,353,658.28
应收利息 214,783.89 196,996.69
应收股利 - -
应收申购款 96,759.27 232,842.53
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 3,548,389,721.49 4,065,693,059.95
负债和所有者权益附注号本期末
2014年6月30日
上年度末
2013年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 41,790,694.29 6,532,184.95
应付赎回款 5,892,520.81 4,571,043.46
应付管理人报酬 4,220,530.83 5,205,294.78
应付托管费 703,421.81 867,549.17
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7,771,062.92 5,270,855.75
应交税费 - 43,748.40
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 782,274.85 985,385.94
负债合计 61,160,505.51 23,476,062.45
所有者权益：
实收基金 2,943,244,589.27 3,331,199,902.50
未分配利润 543,984,626.71 711,017,095.00
所有者权益合计 3,487,229,215.98 4,042,216,997.50
负债和所有者权益总计 3,548,389,721.49 4,065,693,059.95

项目附注号本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
一、收入 -51,291,809.26 35,286,617.61
1.利息收入 2,320,152.57 7,073,267.77
其中：存款利息收入 1,694,202.10 1,470,901.86
债券利息收入 - 4,758,291.33
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 625,950.47 844,074.58
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 193,382,616.87 -311,038,737.30
其中：股票投资收益 161,473,259.37 -343,344,506.45
基金投资收益 - -
债券投资收益 - 2,435,359.22
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 31,909,357.50 29,870,409.93
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -247,471,018.26 339,006,214.20
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 476,439.56 245,872.94
减：二、费用 41,760,038.25 51,592,249.98
1．管理人报酬 27,346,494.02 29,997,604.25
2．托管费 4,557,748.99 4,999,600.77
3．销售服务费 - -
4．交易费用 9,560,272.48 16,364,809.74
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 295,522.76 230,235.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -93,051,847.51 -16,305,632.37
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -93,051,847.51 -16,305,632.37

项目本期
2014年1月1日至2014年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 3,331,199,902.50 711,017,095.00 4,042,216,997.50
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -93,051,847.51 -93,051,847.51
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-387,955,313.23 -73,980,620.78 -461,935,934.01
其中：1.基金申购款 27,438,814.22 5,127,832.75 32,566,646.97
2.基金赎回款 -415,394,127.45 -79,108,453.53 -494,502,580.98
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 2,943,244,589.27 543,984,626.71 3,487,229,215.98
项目上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 3,725,474,862.53 303,431,775.06 4,028,906,637.59
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -16,305,632.37 -16,305,632.37
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-228,779,660.98 -28,685,729.43 -257,465,390.41
其中：1.基金申购款 39,743,553.88 4,611,300.24 44,354,854.12
2.基金赎回款 -268,523,214.86 -33,297,029.67 -301,820,244.53
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 3,496,695,201.55 258,440,413.26 3,755,135,614.81

关联方名称与本基金的关系
华宝兴业基金管理有限公司(“华宝兴业”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
华宝信托有限责任公司(“华宝信托”) 基金管理人的股东
领先资产管理有限公司(Lyxor Asset Management S.A.) 基金管理人的股东
宝钢集团有限公司(“宝钢集团”) 华宝信托的最终控制人
华宝证券有限责任公司(“华宝证券”) 受宝钢集团控制的公司
华宝投资有限公司(“华宝投资”) 受宝钢集团控制的公司

项目本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 27,346,494.02 29,997,604.25
其中：支付销售机构的客户维护费 2,907,796.06 3,249,744.22

项目本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 4,557,748.99 4,999,600.77

项目本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
期初持有的基金份额 1,525,652.94 1,709,464.75
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - 225,515.07
期末持有的基金份额 1,525,652.94 1,483,949.68
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.02% 0.02%

关联方
名称
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
建设银行 366,337,882.66 1,647,366.29 279,018,730.02 1,388,313.15

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日流通受限类型认购
价格
期末估值单价数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总额备注
002358 森源电气 2013年9月5日 2014年9月12日非公开发行流通受限 13.30 22.44 2,900,000 38,570,000.00 65,076,000.00 -
000725 京东方Ａ 2014年4月4日 - 非公开发行流通受限 2.10 2.12 9,523,810 20,000,001.00 20,190,477.20 -
603328 依顿电子 2014年6月23日 2014年7月1日新股流通受限 15.31 15.31 77,660 1,188,974.60 1,188,974.60 -
002727 一心堂 2014年6月25日 2014年7月2日新股流通受限 12.20 12.20 6,277 76,579.40 76,579.40 -

股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末
估值单价
复牌日期复牌
开盘单价
数量（股）期末
成本总额
期末估值总额备注
300199 翰宇药业 2014年2月20日重大资产重组事项 24.39 2014年8月20日 29.00 527,200 12,363,423.58 12,858,408.00 -
600685 广船国际 2014年4月8日重大资产重组事项 17.13 - - 599,977 10,336,510.70 10,277,606.01 -

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 2,981,434,982.09 84.02
其中：股票 2,981,434,982.09 84.02
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 196,000,534.00 5.52
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 369,738,254.09 10.42
7 其他各项资产 1,215,951.31 0.03
8 合计 3,548,389,721.49 100.00

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1,927,243,345.29 55.27
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 105,749,322.12 3.03
F 批发和零售业 241,760,764.09 6.93
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 289,021,499.57 8.29
J 金融业 203,601,278.49 5.84
K 房地产业 149,596,576.85 4.29
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 50,023,466.40 1.43
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 14,438,729.28 0.41
S 综合 - -
合计 2,981,434,982.09 85.50

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 600704 物产中大 17,538,603 145,219,632.84 4.16
2 600776 东方通信 9,610,322 128,297,798.70 3.68
3 000848 承德露露 6,391,631 127,001,707.97 3.64
4 600276 恒瑞医药 3,409,839 113,070,261.24 3.24
5 002415 海康威视 5,685,954 96,320,060.76 2.76
6 002065 东华软件 4,751,548 95,601,145.76 2.74
7 000858 五粮液 4,290,800 76,934,044.00 2.21
8 600820 隧道股份 14,819,296 71,873,585.60 2.06
9 000581 威孚高科 2,654,035 71,579,323.95 2.05
10 002341 新纶科技 3,596,057 70,626,559.48 2.03

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600048 保利地产 134,211,998.54 3.32
2 000024 招商地产 124,180,899.08 3.07
3 600776 东方通信 112,300,513.38 2.78
4 600000 浦发银行 102,106,520.82 2.53
5 000002 万科Ａ 101,085,800.06 2.50
6 600276 恒瑞医药 93,401,484.78 2.31
7 600036 招商银行 79,346,659.48 1.96
8 002415 海康威视 75,266,928.80 1.86
9 000858 五粮液 73,652,723.10 1.82
10 002368 太极股份 72,911,481.34 1.80
11 601318 中国平安 67,630,314.07 1.67
12 600820 隧道股份 67,381,186.79 1.67
13 000581 威孚高科 66,110,475.09 1.64
14 000001 平安银行 64,756,308.58 1.60
15 002341 新纶科技 62,245,248.72 1.54
16 300315 掌趣科技 57,038,443.47 1.41
17 601231 环旭电子 53,833,071.07 1.33
18 002400 省广股份 53,159,729.66 1.32
19 600094 大名城 52,115,528.62 1.29
20 600028 中国石化 50,267,587.24 1.24

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600835 上海机电 280,780,656.96 6.95
2 002690 美亚光电 194,340,820.39 4.81
3 002415 海康威视 184,003,179.88 4.55
4 600048 保利地产 145,240,826.27 3.59
5 600153 建发股份 142,898,893.02 3.54
6 000024 招商地产 119,264,620.19 2.95
7 000002 万科Ａ 108,777,338.01 2.69
8 300144 宋城演艺 108,739,395.71 2.69
9 600104 上汽集团 103,194,141.63 2.55
10 300217 东方电热 102,158,651.45 2.53
11 600036 招商银行 79,257,564.54 1.96
12 600085 同仁堂 66,779,841.24 1.65
13 002065 东华软件 64,807,121.58 1.60
14 600887 伊利股份 63,419,241.27 1.57
15 601006 大秦铁路 60,739,333.36 1.50
16 300070 碧水源 59,667,343.91 1.48
17 600352 浙江龙盛 53,698,261.05 1.33
18 002104 恒宝股份 50,379,973.94 1.25
19 600028 中国石化 50,072,325.40 1.24
20 600089 特变电工 48,283,279.02 1.19

买入股票成本（成交）总额 2,909,548,148.41
卖出股票收入（成交）总额 3,268,475,978.20

序号名称金额
1 存出保证金 904,408.15
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 214,783.89
5 应收申购款 96,759.27
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,215,951.31

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
196,883 34,305.15 21,571,512.44 0.32% 6,732,529,497.32 99.68%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 522,990.80 0.0077%

项目持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 10~50
本基金基金经理持有本开放式基金 10~50

基金合同生效日（ 2004年5月11日）基金份额总额 5,233,338,344.60
本报告期期初基金份额总额 7,644,378,763.10
本报告期基金总申购份额 62,966,708.88
减:本报告期基金总赎回份额 953,244,462.22
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 6,754,101,009.76

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金托管人2014年2月7日发布任免通知，解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助理职务。

本报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。

本报告期内本基金的投资策略未发生变更。

基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同生效之日(2004年5月11日)起至本报告期末。

本报告期内，管理人、托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。

券商名称
交易单元数量
股票交易应支付该券商的佣金
备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
长江证券 1 957,288,436.67 15.58% 871,515.24 15.64% -
国泰君安 1 953,264,388.58 15.51% 867,854.14 15.57% -
中信建投 1 830,296,210.20 13.51% 755,899.22 13.56% -
东兴证券 1 824,455,572.78 13.42% 750,584.80 13.47% -
海通证券 1 643,382,411.97 10.47% 585,735.10 10.51% -
山西证券 1 577,071,690.89 9.39% 510,650.85 9.16% -
招商证券 1 475,349,372.70 7.74% 432,756.81 7.77% -
中银国际 1 313,554,561.40 5.10% 285,462.40 5.12% -
高华证券 1 253,181,627.18 4.12% 224,040.61 4.02% -
国金证券 1 218,300,983.15 3.55% 198,741.89 3.57% -
申银万国 1 98,387,888.47 1.60% 89,572.33 1.61% -
国元证券 1 - - - - -
华泰联合 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -

券商名称债券交易债券回购交易权证交易
成交金额占当期债券
成交总额的比例
成交金额占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额占当期权证
成交总额的比例
长江证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
华泰联合 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -

2014年6月30日

基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司送出日期：2014年8月29日

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