(上接B37版)

(5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40％；

(6)本基金股票投资的比例范围为基金资产的60%－95%；债券、权证、货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为5-40%；

(7)本基金投资于中小盘股票的比例不低于股票资产的80%；

(8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％；

(9)本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；

(10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％；

(11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

(12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

(13)基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

(14)本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5％；

(15)保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；

(16)如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。除投资资产配置比例外，基金托管人对基金的投资比例的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

2.禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

(1)承销证券；

(2)向他人贷款或者提供担保；

(3)从事承担无限责任的投资；

(4)买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；

(5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；

(6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；

(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

(8)依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动；

(9)法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。

（九）基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法

1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份额持有人的利益；

2.不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；

3.有利于基金财产的安全与增值；

4.不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

(十)基金的融资、融券

本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。

（十一）基金的投资组合报告

1. 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
1	权益投资	544,488,425.50	89.65
	其中：股票	544,488,425.50	89.65
2	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	62,450,654.40	10.28
7	其他资产	394,984.89	0.07
8	合计	607,334,064.79	100.00

注：截至2014年6月30日，上投摩根中小盘股票型证券投资基金资产净值为603,075,142.99元，基金份额净值为1.219元，累计基金份额净值为1.259元。

2．报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	444,114,375.17	73.64
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,938,743.82	0.49
E	建筑业	10,296,422.00	1.71
F	批发和零售业	18,681,999.61	3.10
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	19,063,851.32	3.16
J	金融业	4,143,411.62	0.69
K	房地产业	21,847,352.16	3.62
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	19,006,453.80	3.15
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	4,395,816.00	0.73
	合计	544,488,425.50	90.29

3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	002038	双鹭药业	1,159,676	51,686,759.32	8.57
2	600887	伊利股份	900,262	29,816,677.44	4.94
3	600518	康美药业	1,726,501	25,811,189.95	4.28
4	600893	航空动力	862,041	22,214,796.57	3.68
5	000848	承德露露	1,004,788	19,965,137.56	3.31
6	002353	杰瑞股份	460,032	18,516,288.00	3.07
7	000581	威孚高科	676,334	18,240,727.98	3.02
8	000558	莱茵置业	3,794,506	17,568,562.78	2.91
9	002104	恒宝股份	682,221	13,371,531.60	2.22
10	300017	网宿科技	196,806	12,556,222.80	2.08

4．报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

6．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货

11．投资组合报告附注

1）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2）报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

3）其他各项资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	284,873.86
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	20,529.13
5	应收申购款	89,581.90
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	394,984.89

4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(％)	流通受限情况说明
1	002353	杰瑞股份	9,056,250.00	1.50	非公开发行流通受限

6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

八、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
基金成立日-2009/12/31	53.00%	1.87%	70.47%	1.70%	-17.47%	0.17%
2010/1/1-2010/12/31	4.56%	1.50%	2.13%	1.33%	2.43%	0.17%
2011/1/1-2011/12/31	-28.40%	1.26%	-23.34%	1.13%	-5.06%	0.13%
2012/1/1-2012/12/31	13.67%	1.34%	4.12%	1.13%	9.55%	0.21%
2013/1/1-2013/12/31	3.32%	1.44%	7.83%	1.09%	-4.51%	0.35%
2014/1/1-2014/6/30	-6.66%	1.19%	-0.52%	0.89%	-6.14%	0.30%

九、费用概览

(一)基金费用的种类

1.基金管理人的管理费；

2.基金托管人的托管费；

3.基金财产拨划支付的银行费用；

4.基金合同生效后的基金信息披露费用；

5.基金份额持有人大会费用；

6.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

7.基金的证券交易费用；

8.依法可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1.基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

2.基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

3.除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

(四)不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

(五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

(六)基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

十、招募说明书更新部分说明

上投摩根中小盘股票型证券投资基金于2009年1月21日成立，至2014年7月20日运作满五年半。现依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 结合基金管理人对本基金实施的投资经营活动，对2014年3月6日公告的《上投摩根中小盘股票型证券投资基金招募说明书（更新）》进行内容补充和更新, 主要更新的内容如下：

1、在重要提示中，更新内容截止日为2014年7月20日，基金投资组合及基金业绩的数据截止日为2014年6月30日。

2、在“二、释义”中，对“《运作办法》”的定义进行了更新。

3、在“三、基金管理人”中，对董事、独立董事、其他高级管理人员及投资决策委员会等信息进行了更新。

4、在“四、基金托管人”中，对基金托管人的相关信息进行了更新。

5、在“五、相关服务机构”中，变更并更新了代销机构的信息。

6、在“八、基金的投资”的“基金的投资组合报告”中，根据本基金实际运作情况更新了最近一期投资组合报告的内容。

7、在“九、基金的业绩”中，根据基金的实际运作情况，对本基金成立以来的业绩进行了说明。

8、在“二十二、其他应披露事项”中，对本披露期内的重大事项进行了披露。

2014年9月3日