(上接B42版)
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3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
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4、报告期末按券种分类的债券投资组合
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5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
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6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本积极投资的股指期货交易情况说明
（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
金额单位：元
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（2）本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货以投资组合避险和有效管理为目的，通过套期保值策略，对冲系统性风险，应对组合构建与调整中的流动性风险，力求风险收益的优化。报告期内，本基金股指期货交易的交易次数、交易金额及投资损益均未对基金总体风险产生重大影响，股指期货投资符合既定的投资政策和投资目标。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
（3）本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
11、投资组合报告附注
（1）本基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
根据中国平安股票发行主体中国平安保险（集团）股份有限公司于2013年5月21日和2013年10月14日发布的公告，该上市公司的控股子公司平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”） 收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《行政处罚和市场禁入事先告知书》。中国证监会决定对平安证券给予警告并没收其在万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“万福生科”）发行上市项目中的业务收入人民币 2,555 万元，并处以人民币 5,110 万元的罚款，暂停其保荐机构资格 3 个月。
在上述公告公布后，本基金管理人对该上市公司进行了进一步了解和分析，认为上述处罚不会对中国平安的投资价值构成实质性负面影响，因此本基金管理人对其投资判断未发生改变。
（2）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
（3）基金的其他资产构成
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（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情形。
（6）由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
十四、基金的业绩
（一）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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（二）自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
（2012年7月27日至2014年6月30日）
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注：大成优选股票型证券投资基金（LOF）合同中关于基金投资比例的约定：本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%；现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%； 权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
本基金的建仓期为6个月，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
十五、基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、基金上市初费及年费；
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.25%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类中第3－9项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十六、业绩风险准备金
1、基金管理人设立专门的业绩风险准备金，用于在基金净值增长率低于业绩比较基准增长率超过5％时弥补持有人损失。在符合相关条件的前提下，业绩风险准备金用于弥补持有人损失每年最多一次，在上一个会计年度结束后15个工作日内完成。
2、基金管理人每月从已提取的上一月基金管理费中计提10%作为业绩风险准备金，划入专门的业绩风险准备金账户。
3、业绩风险准备金计算公式
V＝E×10％
V为每月需提取的业绩风险准备金；
E为已提取的上一月基金管理费。
4、业绩风险准备金累计达到基金资产净值的10%时，可不再提取。
5、若基金上一年度基金净值增长率低于基金业绩比较基准增长率超过5%，基金管理人需在上一个会计年度结束后15个工作日内，将业绩风险准备金用于弥补持有人损失。若业绩风险准备金超过持有人损失，则基金管理人应将与持有人损失相等数额的业绩风险准备金划入基金财产，其余资金仍作为业绩风险准备金存入专门账户；若业绩风险准备金不足以弥补持有人损失，则基金管理人和基金托管人应将全部业绩风险准备金划入基金财产。
基金净值增长率的计算方法依据《证券投资基金信息披露编报规则第1号<主要财务指标的计算及披露>》第八条，具体如下：
基金净值增长率＝(本期第一次分红前单位基金资产净值÷期初单位基金资产净值)×(本期第二次分红前单位基金资产净值÷本期第一次分红后单位基金资产净值)×……×(期末单位基金资产净值÷本期最后一次分红后单位基金资产净值)-1
其中：
本期是指基金净值增长率计算期间；
分红前单位基金资产净值按除息日前一交易日的单位基金资产净值计算；
分红后单位基金资产净值＝分红前单位基金资产净值-单位分红金额；
业绩比较基准增长率依据惯例，采用复合指数算法计算，具体如下：
沪深300指数第t日收益率＝第t日沪深300指数÷ 第t-1日沪深300指数－1；
中证综合债券指数第t日收益率＝第t日中证综合债券指数÷第 t－1日中证综合债券指数－1；
业绩比较基准第t日收益率＝80%×沪深300指数第t日收益率＋20%×中证综合债券指数第t日收益率；
业绩比较基准增长率=■（1+业绩比较基准第t日收益率）-1，n为业绩比较基准增长率计算期间交易日天数；
当业绩比较基准增长率－基金净值增长率>5%时，发生持有人损失＝期末基金份额×（业绩比较基准增长率－基金净值增长率）
如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的计算方法，或者业绩比较基准发生变更，本基金净值增长率或业绩比较基准增长率计算方法将相应发生变更。
6、基金管理人应当在将业绩风险准备金划入基金财产的至少2个工作日前，在指定报刊和网站登载划入业绩风险准备金的有关公告，披露划入业绩风险准备金的具体时间、方式和数量等信息。
7、基金管理人应在基金季报等相关信息披露文件中揭示业绩风险准备金的结余、划转和使用情况。
8、在基金合同终止的情形下，业绩风险准备金余额应作为基金管理人资产处理。
十七、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对2014年3月14日公布的《大成优选股票型证券投资基金（LOF）更新招募说明书2014年第1期》进行了更新，并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要更新的内容如下：
1、根据最新资料，更新了“三、基金管理人”部分。
2、根据最新资料，更新了“四、基金托管人”部分。
3、根据最新资料，更新了“五、相关服务机构”部分。
4、根据最新数据，增加了“十一、基金的投资”的“（十一）投资组合报告部分。
5、根据最新数据，更新了“十二、基金的业绩”部分。
6、根据相关公告，对“二十四、其他应披露的事项”进行了更新，补充了2014年1月28日至2014年7月27日发布的公告。
7、根据最新情况，更新了“二十五、招募说明书更新部分的说明”。
大成基金管理有限公司
二〇一四年九月十一日
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | 0.00 |
| B | 采矿业 | - | 0.00 |
| C | 制造业 | 496,460,885.98 | 36.36 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,715,000.00 | 1.30 |
| E | 建筑业 | 88,872,796.80 | 6.51 |
| F | 批发和零售业 | 1,481,444.00 | 0.11 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 17,170,062.00 | 1.26 |
| H | 住宿和餐饮业 | - | 0.00 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67,106,515.20 | 4.91 |
| J | 金融业 | 287,933,000.00 | 21.09 |
| K | 房地产业 | 122,315,606.56 | 8.96 |
| L | 租赁和商务服务业 | - | 0.00 |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | 0.00 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | 0.00 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | 0.00 |
| P | 教育 | - | 0.00 |
| Q | 卫生和社会工作 | - | 0.00 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | - | 0.00 |
| S | 综合 | - | 0.00 |
| 合计 | 1,099,055,310.54 | 80.49 |
| 代码 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） | |||||
| 1 | 000333 | 美的集团 | 5,650,000 | 109,158,000.00 | 7.99 | |||||
| 2 | 601166 | 兴业银行 | 10,500,000 | 105,315,000.00 | 7.71 | |||||
| 3 | 000002 | 万 科Ａ | 10,000,000 | 82,700,000.00 | 6.06 | |||||
| 4 | 601318 | 中国平安 | 1,700,000 | 66,878,000.00 | 4.90 | |||||
| 5 | 600036 | 招商银行 | 6,000,000 | 61,440,000.00 | 4.50 | |||||
| 6 | 600518 | 康美药业 | 3,723,179 | 55,661,526.05 | 4.08 | |||||
| 7 | 002051 | 中工国际 | 3,404,324 | 55,150,048.80 | 4.04 | |||||
| 8 | 600000 | 浦发银行 | 6,000,000 | 54,300,000.00 | 3.98 | |||||
| 9 | 601222 | 林洋电子 | 1,845,767 | 41,695,876.53 | 3.05 | |||||
| 10 | 600309 | 万华化学 | 2,499,896 | 37,898,423.36 | 2.78 | |||||
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 国家债券 | - | 0.00 |
| 2 | 央行票据 | - | 0.00 |
| 3 | 金融债券 | - | 0.00 |
| 其中：政策性金融债 | - | 0.00 | |
| 4 | 企业债券 | - | 0.00 |
| 5 | 企业短期融资券 | - | 0.00 |
| 6 | 中期票据 | - | 0.00 |
| 7 | 可转债 | 10,540,000.00 | 0.77 |
| 8 | 其他 | - | 0.00 |
| 9 | 合计 | 10,540,000.00 | 0.77 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 113002 | 工行转债 | 100,000 | 10,540,000.00 | 0.77 |
| 代码 | 名称 | 持仓量（买/卖）(手) | 合约市值 | 公允价值变动 | 风险说明 |
| IF1412 | 沪深300股指期货IF1412合约 | 100 | 65,250,000.00 | 394,440.00 | 本报告期内，基金利用股指期货作为工具进行套保，用于基金的风险管理和增加收益。 |
| 公允价值变动总额合计 | 394,440.00 | ||||
| 股指期货投资本期收益 | -114,000.00 | ||||
| 股指期货投资本期公允价值变动 | 394,440.00 | ||||
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 9,249,361.61 |
| 2 | 应收证券清算款 | 1,937,121.65 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 106,951.10 |
| 5 | 应收申购款 | 394.97 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 11,293,829.33 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 113002 | 工行转债 | 10,540,000.00 | 0.77 |
| 阶段 | 净值增长率 ① | 净值增长率标准差 ② | 业绩比较基准收益率 ③ | 业绩比较基准收益率标准差 ④ | ①－③ | ②－④ |
| 2012.07.27－2012.12.31 | 5.91% | 0.89% | 6.11% | 1.02% | -0.20% | -0.13% |
| 2013.01.01-2013.12.31 | 3.13% | 1.23% | -5.90% | 1.12% | 9.03% | 0.11% |
| 2012.07.27-2014.06.30 | 6.98% | 1.10% | -4.74% | 1.03% | 11.72% | 0.07% |
| 2014.01.01-2014.06.30 | -2.05% | 0.98% | -4.60% | 0.83% | 2.55% | 0.15% |