（上接73版）
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
（2）本基金投资股指期货的投资政策
股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本期国债期货投资政策
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
（3）本期国债期货投资评价
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
11、投资组合报告附注
（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（2）本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
（3）其他各项资产构成
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（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日2013年1月31日，基金业绩截止日2014年6月30日。
1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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数据来源：中欧基金，wind
2、基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2013年1月31日至2014年6月30日）
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注：本基金合同生效日为2013 年1月31 日。建仓期为2013 年 1月31 日至2013 年7月30日，截至本报告期末， 基金合同生效满一年。
十三、基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
1．基金管理人的管理费；
2．基金托管人的托管费；
3．基金上市费用；
4．基金财产拨划支付的银行费用；
5．基金合同生效后的基金信息披露费用；
6．基金份额持有人大会费用；
7．基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
8．基金的证券交易费用；
9．基金销售服务费；
10．依法可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。
（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1．基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.60%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费自基金合同生效之日起每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核无误后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起3个工作日内或不可抗力情形消除之日起3个工作日内支付。
2．基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费自基金合同生效之日起每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核无误后于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起3个工作日内或不可抗力情形消除之日起3个工作日内支付。
3．基金销售服务费
（1）基金分级运作期内的销售服务费
本基金的销售服务费按前一日纯债A的基金资产净值的0.35%年费率计提，纯债B不收取销售服务费。
计算方法如下：
H＝E×0.35%÷当年天数
H为纯债A每日应计提的基金销售服务费
E为纯债A前一日基金资产净值
（2）基金分级运作期届满后的销售服务费
基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.35%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.35%÷当年天数
H为每日应计提的基金销售服务费
E为前一日基金资产净值
基金销售服务费自基金合同生效之日起每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，基金托管人复核无误后于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起3个工作日内或不可抗力情形消除之日起3个工作日内支付。
（四）基金合同生效以后的与基金相关的信息披露费用、基金份额持有人大会费用、基金合同生效以后的与基金相关的会计师费和律师费和基金上市初费及年费、基金银行汇划费用以及按照国家有关规定可以列入的其他费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入或摊入当期基金费用。
（五）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金财产中列支。
（六）基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体上刊登公告。
（七）基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关规定，并依据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动，对本基金管理人于2013年9月13日刊登的《中欧纯债分级债券型证券投资基金招募说明书》进行了更新，主要更新内容如下：
（一）“重要提示”部分
更新了招募说明书所载内容的截止时间。
（二）“二、释义”部分
更新了《运作办法》在招募说明书中的释义。
（三）“三、基金管理人”部分
1、更新了基金管理人的联系人基本信息和股权结构信息；
2、更新了基金管理人董事会成员、监事会成员、公司高级管理人员、本基金基金经理、公司投资决策委员会成员基本信息。（四）“四、基金托管人”部分
更新了托管人的相关信息。
（五）“相关服务机构”部分
更新了直销机构和代销机构的信息。
（六）“十二、基金的投资”部分
1、更新了“（八）投资决策流程”的内容；
2、更新了“（十一）基金投资组合报告” 的内容，数据截至2014年6月30日。
（七）“十三、基金的业绩”部分
更新了整章的信息，包括“本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”和“基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图”，数据截至2014年6月30日。
（八）“二十六、其他应披露事项”
更新了自2013年7月31日至2014年1月30日涉及本基金的相关公告。
以下为本基金管理人自2014年1月31日至2014年7月31日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的公告。
■以上内容仅为摘要，须与本基金更新招募说明书（正文）所载之详细资料一并阅读。
中欧基金管理有限公司
2014年9月13日
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | － |
| 2 | 应收证券清算款 | 58,892,740.00 |
| 3 | 应收股利 | － |
| 4 | 应收利息 | 14,039,968.46 |
| 5 | 应收申购款 | － |
| 6 | 其他应收款 | － |
| 7 | 待摊费用 | － |
| 8 | 其他 | － |
| 9 | 合计 | 72,932,708.46 |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 2013.1.31-2013.12.31 | 1.81% | 0.10% | -4.16% | 0.09% | 5.97% | 0.01% |
| 2014.01.01-2014.06.30 | 8.16% | 0.12% | 4.07% | 0.08% | 4.09% | 0.04% |
| 2013.01.31-2014.06.30 | 10.11% | 0.11% | -0.25% | 0.09% | 10.36% | 0.02% |
| 序号 | 公告事项 | 披露日期 |
| 1 | 中欧基金管理有限公司关于中欧纯债分级债券型证券投资基金之纯债A份额折算和申购与赎回结果的公告 | 2014.2.11 |
| 2 | 中欧基金管理有限公司关于新任副总经理的公告 | 2014.2.20 |
| 3 | 中欧纯债分级债券型证券投资基金更新招募说明书（2014年第1号） | 2014.3.15 |
| 4 | 中欧纯债分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2014年第1号） | 2014.3.15 |
| 5 | 中欧纯债分级债券型证券投资基金2013年年度报告（正文） | 2014.3.28 |
| 6 | 中欧纯债分级债券型证券投资基金2013年年度报告（摘要） | 2014.3.28 |
| 7 | 中欧基金管理有限公司关于新增浙江同花顺基金销售有限公司为旗下基金代销机构并参与费率优惠活动的公告 | 2014.4.15 |
| 8 | 中欧纯债分级债券型证券投资基金2014年第1季度报告 | 2014.4.19 |
| 9 | 中欧基金管理有限公司关于公司股权转让及股东变更的公告 | 2014.4.25 |
| 10 | 中欧基金管理有限公司关于子公司名称变更等事项的公告 | 2014.5.15 |
| 11 | 中欧基金管理有限公司关于中欧纯债添利分级债券型证券投资基金之添利A份额折算和申购与赎回结果的公告 | 2014.5.30 |
| 12 | 中欧基金管理有限公司关于新增招商银行股份有限公司为中欧纯债添利分级债券型证券投资基金代销机构的公告 | 2014.6.23 |
| 13 | 中欧基金管理有限公司旗下基金2014年6月30日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告 | 2014.7.1 |
| 14 | 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金更新招募说明书（2014年第1号） | 2014.7.11 |
| 15 | 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2014年第1号） | 2014.7.11 |
| 16 | 中欧纯债分级债券型证券投资基金2014年第2季度报告 | 2014.7.21 |
| 17 | 中欧基金管理有限公司关于中欧纯债分级债券型证券投资基金之纯债A份额折算方案的公告 | 2014.7.25 |
| 18 | 中欧纯债分级债券型证券投资基金之纯债A份额开放日常申购与赎回业务公告 | 2014.7.25 |