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基金的投资组合应遵循以下限制：
１）在保本周期内，本基金股票、权证等风险资产占基金资产的比例不超过４０％，债券及货币市场工具等安全资产占基金资产的比例不低于６０％；
２）保持不低于基金资产净值５％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；
３）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的１０％；
４）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的１０％；
５）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的３％；
６）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 １０％；
７）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的０．５％；
８）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的１０％；
９）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的２０％；
１０）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的１０％；
１１）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的１０％；
１２）本基金应投资于信用级别评级为ＢＢＢ以上（含ＢＢＢ）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起３个月内予以全部卖出；
１３）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
１４）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的４０％；债券回购最长期限为１年，债券回购到期后不得展期；
１５）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的１０％；
１６）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在１０个交易日内进行调整。法律法规另有规定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起６个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
（２）禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
１）承销证券；
２）向他人贷款或者提供担保；
３）从事承担无限责任的投资；
４）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；
５）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；
６）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
７）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
８）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。
十一、基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准为：２年期银行定期存款利率（税后）。
在基金合同生效日，业绩比较基准为中国人民银行公布的、该日适用的２ 年期银行定期存款利率（税后）；并随着２年期银行定期存款利率的调整而动态调整。
本基金是保本混合型基金，保本周期为２年，保本但不保证收益。目前，银行定期存款类似于保本定息产品。根据本基金的投资策略、保本期限和目标客户等特点，以２年期银行定期存款利率（税后）作为本基金的业绩比较基准，能够使本基金保本受益人理性判断本基金的风险收益特征，合理地衡量比较本基金保本保证的有效性。
如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准时，本基金管理人可以与基金托管人协商一致，在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。
十二、基金的风险收益特征
本基金为保本混合型证券投资基金，属于证券投资基金中的低风险品种。
十三、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本基金投资组合报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据基金合同规定，于２０１４年８月１８日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据为截至２０１４年６月３０日报告期末的二季报数据。
１、基金资产组合情况
截至２０１４年６月３０日，中海安鑫保本混合型证券投资基金资产净值为２３４，７９９，００８．８２元，基金份额净值为１．０２８元，累计基金份额净值为１．０２８元。其资产组合情况如下：
金额单位：人民币元
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（％） |
| １ | 权益投资 | １９，２６９，７７１．１６ | ８．１５ |
| 其中：股票 | １９，２６９，７７１．１６ | ８．１５ | |
| ２ | 固定收益投资 | ２０４，４９８，１２０．６７ | ８６．４５ |
| 其中：债券 | ２０４，４９８，１２０．６７ | ８６．４５ | |
| 资产支持证券 | － | － | |
| ３ | 贵金属投资 | － | － |
| ４ | 金融衍生品投资 | － | － |
| ５ | 买入返售金融资产 | － | － |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | － | － | |
| ６ | 银行存款和结算备付金合计 | ７，６４３，９４２．０４ | ３．２３ |
| ７ | 其他资产 | ５，１５２，２４８．７５ | ２．１８ |
| ８ | 合计 | ２３６，５６４，０８２．６２ | １００．００ |
２、报告期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| Ａ | 农、林、牧、渔业 | － | － |
| Ｂ | 采矿业 | － | － |
| Ｃ | 制造业 | １５，１２７，０７１．１６ | ６．４４ |
| Ｄ | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | － | － |
| Ｅ | 建筑业 | － | － |
| Ｆ | 批发和零售业 | ５４０，０００．００ | ０．２３ |
| Ｇ | 交通运输、仓储和邮政业 | － | － |
| Ｈ | 住宿和餐饮业 | － | － |
| Ｉ | 信息传输、软件和信息技术服务业 | ２，２３６，２００．００ | ０．９５ |
| Ｊ | 金融业 | － | － |
| Ｋ | 房地产业 | － | － |
| Ｌ | 租赁和商务服务业 | － | － |
| Ｍ | 科学研究和技术服务业 | － | － |
| Ｎ | 水利、环境和公共设施管理业 | １，３６６，５００．００ | ０．５８ |
| Ｏ | 居民服务、修理和其他服务业 | － | － |
| Ｐ | 教育 | － | － |
| Ｑ | 卫生和社会工作 | － | － |
| Ｒ | 文化、体育和娱乐业 | － | － |
| Ｓ | 综合 | － | － |
| 合计 | １９，２６９，７７１．１６ | ８．２１ |
３、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | ６００５９４ | 益佰制药 | ５９，８３２ | ２，４６０，８９０．１６ | １．０５ |
| ２ | ００２４５０ | 康得新 | １００，０００ | ２，２７５，０００．００ | ０．９７ |
| ３ | ３０００３４ | 钢研高纳 | １２５，０００ | ２，０７６，２５０．００ | ０．８８ |
| ４ | ３０００７２ | 三聚环保 | ９０，０００ | １，７９９，１００．００ | ０．７７ |
| ５ | ３００１４７ | 香雪制药 | ６０，０００ | １，６２０，０００．００ | ０．６９ |
| ６ | ３０００２６ | 红日药业 | ５５，１７０ | １，６１６，４８１．００ | ０．６９ |
| ７ | ３０００１０ | 立思辰 | ６０，０００ | １，４９５，２００．００ | ０．６４ |
| ８ | ００２４６５ | 海格通信 | ９０，０００ | １，４３３，７００．００ | ０．６１ |
| ９ | ００２６７２ | 东江环保 | ５０，０００ | １，３６６，５００．００ | ０．５８ |
| １０ | ００２１８５ | 华天科技 | １００，０００ | １，１１８，０００．００ | ０．４８ |
４、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | 国家债券 | － | － |
| ２ | 央行票据 | － | － |
| ３ | 金融债券 | １５，０２４，５００．００ | ６．４０ |
| 其中：政策性金融债 | １５，０２４，５００．００ | ６．４０ | |
| ４ | 企业债券 | １８４，４１６，０４９．０７ | ７８．５４ |
| ５ | 企业短期融资券 | － | － |
| ６ | 中期票据 | － | － |
| ７ | 可转债 | ５，０５７，５７１．６０ | ２．１５ |
| ８ | 其他 | － | － |
| ９ | 合计 | ２０４，４９８，１２０．６７ | ８７．０９ |
５、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | １１８００８３ | １１汉江水电债 | ２００，０００ | ２０，３６６，０００．００ | ８．６７ |
| ２ | １０８０１１９ | １０无锡城投债 | ２００，０００ | １９，９８０，０００．００ | ８．５１ |
| ３ | １２６０１９ | ０９长虹债 | １６５，５１０ | １５，７９４，６１９．３０ | ６．７３ |
| ４ | １２２０４０ | ０９新黄浦 | １５０，０００ | １５，０６０，０００．００ | ６．４１ |
| ５ | １２２０３４ | ０９中企债 | １２９，８８０ | １３，０６７，２２６．８０ | ５．５７ |
６、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
７、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
８、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
９、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
９．１报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
９．２本基金投资股指期货的投资政策
根据基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
１０、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
１０．１本期国债期货投资政策
根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
１０．２报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
１０．３本期国债期货投资评价
根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
１１、投资组合报告附注
（１）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
（２）报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
（３）截至２０１４年６月３０日，本基金的其他资产项目构成如下：
单位：人民币元
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| １ | 存出保证金 | ９３，９５７．０４ |
| ２ | 应收证券清算款 | － |
| ３ | 应收股利 | － |
| ４ | 应收利息 | ５，０５７，９９５．２７ |
| ５ | 应收申购款 | ２９６．４４ |
| ６ | 其他应收款 | － |
| ７ | 待摊费用 | － |
| ８ | 其他 | － |
| ９ | 合计 | ５，１５２，２４８．７５ |
（４）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | １１００１７ | 中海转债 | ２，３３５，３８１．６０ | ０．９９ |
| ２ | １２８００１ | 泰尔转债 | ２，１８０，３８０．００ | ０．９３ |
（５）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
（６）投资组合报告附注的其他文字描述部分
本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十四、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较（截止日期２０１４年０６月３０日）：
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| ２０１３．７．３１－２０１３．１２．３１ | －０．３０％ | ０．０８％ | １．５８％ | ０．０１％ | －１．８８％ | ０．０７％ |
| ２０１４．１．１－２０１４．６．３０ | ３．１１％ | ０．１５％ | １．８３％ | ０．０１％ | １．２８％ | ０．１４％ |
| 自基金成立以来至今 | ２．８０％ | ０．１２％ | ３．４４％ | ０．０１％ | －０．６４％ | ０．１１％ |
注：本基金合同生效日为２０１３年７月３１日，基金的过往业绩并不预示其未来表现。
十五、基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
１、基金管理人的管理费；
２、基金托管人的托管费；
３、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
４、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
５、基金份额持有人大会费用；
６、基金的证券交易费用；
７、基金的银行汇划费用；
８、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
１、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的１．２％年费率计提。管理费的计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×１．２％÷当年天数
Ｈ为每日应计提的基金管理费
Ｅ为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前５个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
２、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的０．２％的年费率计提。托管费的计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．２％÷当年天数
Ｈ为每日应计提的基金托管费
Ｅ为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前５个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类中第３－７项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
到期操作期间（保本周期到期日除外）和过渡期内本基金不计提管理费和托管费。
若保本周期到期后，本基金不符合保本基金存续条件，基金份额持有人将所持有本基金份额转为变更后的“中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金”的基金份额，管理费按前一日基金资产净值的１．５％的年费率计提，托管费按前一日基金资产净值的０．２５％的年费率计提。计算方法同上。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
１、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失。
２、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用。
３、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用。
４、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十六、对招募说明书更新部分的说明
（一）在“基金管理人”部分，对“主要人员情况”进行了更新。
（二）对“基金托管人”部分进行了更新。
（三）对“相关服务机构”部分进行了更新。
（四）在“基金保本保障机制”部分，对 “保证人或保本义务人” 部分进行了更新。
（五）在“基金的投资”部分，对“基金投资组合报告”按最新资料进行了更新。
（六）对“基金的业绩”部分按最新资料进行了更新。
（七）在“其他应披露的事项”部分，披露了本期间本基金的公告信息。
中海基金管理有限公司
二○一四年九月十三日