17日，沪深300指数收盘价2401.33点，上涨12.56点，涨幅0.53%，成交量有所萎缩。期指IF1409合约收盘报2402.0点，较前一交易日上涨1.8点，较现指升水0.7点。股指期货全天成交83.98万手，较前一交易日减少31.63万手，持仓量减少5996手至18.84万手。周四新股陆续开始申购，下周有多只新股集中发行，届时大量资金冻结，加上季末来临，资金面季节性偏紧。此外公布的宏观经济数据偏弱，对股指产生压力。但在国企改革推进、资本市场改革落实和沪港通临近等利好支撑下，预计回调空间有限。

  17日，国债期货主力合约TF1412收盘报93.694元，涨0.136元，成交3833手； TF1503合约报94.130元，涨0.146元，成交1手；TF1503合约报94.418元，涨0.076元，成交1手。市场传闻央行进行SLF（常设借贷便利）操作，推动国债期货整体走强，目前仍位于前期震荡区间内。

  17日，看涨期权主力合约IO1409-C-2400上涨6.4点，成交17996手，成交量较前一交易日增加，该合约开盘23.7点，盘中最高到51.3，收于26.7；次主力月份看涨期权主力合约IO1410-C-2450上涨1.4点，成交6170手。看跌期权主力合约IO1409-P-2350下跌4.7点，成交9470手；次主力月份看跌期权合约IO1410-P-2450下跌6.7点，成交1325手。（申银万国期货研究所 ）

  2014-9-17金融期货交易统计表

沪深300股指期货行情

	成交量	持仓量	开盘价	收盘价	结算价
IF1409	530455	61413	2404.6	2402.0	2401.0
IF1410	281164	88711	2413.6	2409.6	2408.0
IF1412	23448	30492	2421.2	2424.0	2421.6
IF1503	4701	7819	2445.0	2444.0	2441.6

5年期国债期货行情

TF1412	3833	9860	93.800	93.694	93.688
TF1503	1	53	94.130	94.130	94.130
TF1506	1	4	94.418	94.418	94.418

  沪深300股指期权仿真交易主要合约情况表

合约代码	收盘价	涨跌	成交量	成交额	持仓量
IO1409-C-2400	26.7	6.4	17,996	50,499,840	13,160
IO1409-C-2500	1.6	0.5	7,842	1,744,430	26,696
IO1409-C-2450	5.2	-0.4	6,650	4,354,400	8,235
IO1410-C-2450	49.8	1.4	6,170	31,753,940	1,912
IO1411-C-2250	199.7	-0.4	320	6,368,380	563
IO1412-C-2400	113.6	8.4	550	5,949,340	4,923
IO1503-C-2300	222.4	-19.8	358	8,155,580	531
IO1409-P-2350	6.5	-4.7	9,470	9,127,630	8,645
IO1409-P-2400	21.7	-8.4	9,131	23,621,340	8,677
IO1409-P-2300	2.0	-2.0	3,866	1,132,350	9,519
IO1410-P-2450	93.0	-6.7	1,325	12,812,590	976
IO1411-P-2200	19.1	-3.7	260	573,340	734
IO1412-P-1900	4.1	3.3	1,109	552,870	13,254
IO1503-P-2500	158.4	1.9	377	5,959,650	74