(上接B57版)
如果今后证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意,并报中国证监会备案。基金管理人应在调整前2个工作日在至少一种指定媒体上予以公告。
十一、基金的风险收益特征
本基金为债券型基金,属于低风险基金产品,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金,高于货币市场基金。在债券型基金产品中,本基金主要投资于公司债、企业债、短期融资券、商业银行金融债与次级债、企业资产支持证券、可转换债券(含分离交易的可转换债券)等企业机构发行的债券,其长期平均风险程度和预期收益率高于普通债券型基金。
十二、基金投资组合报告
本投资组合的报告期为2014年04月1日起至06月30日止(财务数据未经审计)。
1、报告期末基金资产组合情况
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注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
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6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
9.1本期国债期货投资政策
本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。
9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货投资,也无期间损益。
9.3本期国债期货投资评价
无。
10、投资组合报告附注
10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
10.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
10.3其他资产构成
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10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
十三、基金的业绩
基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、本基金合同生效日为2011年2月10日,本基金转型前(截至2014年2月9日)的投资业绩及同期基准的比较如下表所示:
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本基金转型后基金同生效日为2014年2月10日,本基金转型后(截至2014年6月30日)的投资业绩及同期基准的比较如下表所示:
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2、本基金转型前基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较:
(2011年2月10日至2014年2月9日)
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1、本基金基金合同于2011年2月10日生效。
2、根据基金合同的规定,本基金的建仓期为6个月。本报告期本基金投资比例符合基金合同关于投资比例的各项约定。本基金投资债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于80%;其中公司债、企业债、短期融资券、商业银行金融债与次级债、企业资产支持证券、可转换债券(含分离交易的可转换债券)等企业机构发行的债券占基金固定收益类资产的比例不低于80%;股票等权益类资产占基金资产的比例不超过20%。本基金转换为开放式基金(LOF)以后,基金持有现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5% 。
本基金转型后基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较:
(2014年2月10日至2014年6月30日)
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1、本基金于2014 年2 月10 日转为上市开放式基金(LOF)。截至报告期末,本基金转型不满一年。
2、根据基金合同的规定,本基金的建仓期为6个月。建仓期满,本基金投资比例应符合基金合同关于投资比例的各项约定:本基金投资债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于80%;其中公司债、企业债、短期融资券、商业银行金融债与次级债、企业资产支持证券、可转换债券(含分离交易的可转换债券)等企业机构发行的债券占基金固定收益类资产的比例不低于80%;股票等权益类资产占基金资产的比例不超过20%。本基金转换为开放式基金(LOF)以后,基金持有现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。
十四、费用概览
(一)与基金运作有关的费用
1、与基金运作有关的费用列示:
(1) 基金管理人的管理费;
(2) 基金托管人的托管费;
(3) 基金合同生效后的信息披露费用;
(4) 基金份额持有人大会费用;
(5) 基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费;
(6) 基金的证券交易费用;
(7) 基金财产拨划支付的银行费用;
(8) 基金上市费及年费;
(9) 按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。
上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数,本基金年管理费率为0.6%
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:
H=E×年托管费率÷当年天数,本基金年托管费率为0.2%
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
3、上述(一)中3到9项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
4、下列费用不列入基金费用:
(1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
(2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
(3)基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付,基金收取认购费的,可以从认购费中列支;
(4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
5、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。
(三)与基金销售有关的费用
本基金的申购、赎回费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请参见本招募说明书“基金份额的申购、赎回”相应章节。
基金管理人可以在法律法规和本基金基金合同规定的范围内调整申购、赎回费率或收费方式,并最迟将于新的费率或收费方式开始实施前2个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调整基金申购费率、赎回费率。如因此或其他原因导致上述费率发生变更,基金管理人最迟应于新费率实施日前2 个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
(四)基金的税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售管理办法》、《信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
1、在“三、基金管理人”部分,更新了基金管理人主要人员情况信息。
2、在“四、基金托管人”部分,根据基金托管人提供内容对本基金托管人的情况进行了更新。
3、在“五、相关服务机构”,更新了代销机构等信息。
4、在“六、基金的募集”中,更新了募集相关信息。
5、在“九、基金份额的申购、赎回”,更新了赎回的费率。
6、在“十一、基金的投资”部分,更新了2014年4月1日至6月30日的投资组合报告的相关内容。
7、在“十二、基金的业绩”部分,更新了截止2014年6月30日基金的业绩表现等内容。
8、在“二十四、对基金份额持有人的服务”部分,更新了人工服务和在线客户服务等相关信息。
9、在“二十五、其他应披露的事项”部分,增加了本次更新期间与本基金相关的历次公告。
上述内容仅为本更新招募说明书的摘要,投资人欲查询本更新招募说明书正文,可登陆工银瑞信基金管理有限公司网站www.icbccs.com.cn。
工银瑞信基金管理有限公司
二○一四年九月二十三日
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | - | - |
其中:股票 | - | - | |
2 | 固定收益投资 | 1,204,989,821.64 | 95.53 |
其中:债券 | 1,204,989,821.64 | 95.53 | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 贵金属投资 | - | - |
4 | 金融衍生品投资 | - | - |
5 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
6 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,730,896.33 | 1.64 |
7 | 其他资产 | 35,632,472.87 | 2.82 |
8 | 合计 | 1,261,353,190.84 | 100.00 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | - | - |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | 70,681,000.00 | 9.68 |
其中:政策性金融债 | 70,681,000.00 | 9.68 | |
4 | 企业债券 | 827,470,309.22 | 113.28 |
5 | 企业短期融资券 | 30,209,000.00 | 4.14 |
6 | 中期票据 | 150,169,000.00 | 20.56 |
7 | 可转债 | 126,460,512.42 | 17.31 |
8 | 其他 | - | - |
9 | 合计 | 1,204,989,821.64 | 164.96 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 1180027 | 11新奥企债 | 400,000 | 40,756,000.00 | 5.58 |
2 | 112037 | 11万方债 | 403,580 | 40,640,506.00 | 5.56 |
3 | 122813 | 11宁交通 | 349,980 | 35,172,990.00 | 4.82 |
4 | 140208 | 14国开08 | 300,000 | 30,510,000.00 | 4.18 |
5 | 122859 | 10盐城02 | 300,000 | 30,435,000.00 | 4.17 |
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 122,506.58 |
2 | 应收证券清算款 | 9,185,649.83 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 26,183,266.41 |
5 | 应收申购款 | 141,050.05 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 35,632,472.87 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 113001 | 中行转债 | 22,393,800.00 | 3.07 |
2 | 110017 | 中海转债 | 19,793,623.20 | 2.71 |
3 | 110023 | 民生转债 | 18,560,000.00 | 2.54 |
4 | 110011 | 歌华转债 | 15,207,000.00 | 2.08 |
5 | 125089 | 深机转债 | 9,047,947.16 | 1.24 |
6 | 110020 | 南山转债 | 8,425,296.00 | 1.15 |
7 | 110018 | 国电转债 | 5,218,000.00 | 0.71 |
8 | 113006 | 深燃转债 | 4,698,931.90 | 0.64 |
9 | 113005 | 平安转债 | 4,272,800.00 | 0.58 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
2011.2.10-2011.12.31 | 2.92% | 0.14% | 5.92% | 0.02% | -3.00% | 0.12% |
2012年 | 13.02% | 0.12% | 6.42% | 0.02% | 6.60% | 0.10% |
2013.1.1-2013.12.31 | 3.25% | 0.12% | 6.05% | 0.02% | -2.80% | 0.10% |
2014.1.1-2014.2.9 | 0.00% | 0.11% | 0.63% | 0.03% | -0.63% | 0.08% |
自基金合同生效日起至今 | 20.10% | 0.13% | 19.00% | 0.02% | 1.10% | 0.11% |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
2014.2.10-2014.6.30 | 6.57% | 0.10% | 2.37% | 0.02% | 4.20% | 0.08% |
自基金合同生效日起至今 | 6.57% | 0.10% | 2.37% | 0.02% | 4.20% | 0.08% |