为进一步丰富中证海外指数体系，为投资者提供新的分析工具和投资标的，中证指数有限公司将于 2014年10月24日正式发布一批策略指数，包括：中证香港100动量指数、中证香港200动量指数、中证香港50等风险贡献指数、中证香港100等风险贡献指数以及中证香港50等权重指数。该批指数基日为2005年12月30日，基点为1000点。以港币以及人民币计价的价格指数和全收益指数将同时对外发布。编制方案见中证指数有限公司网站 (www.csindex.com.cn)。

中证指数有限公司

2014年9月25日

中证香港策略指数系列编制方案

一、指数名称与代码

■

二、指数基期与基点

中证香港策略指数系列以2005年12月30日为基日，基点为1000点。

三、样本选取方法

1、样本空间：

■

2、选样方法：

■

在上述指标计算过程中：

动量指数中动量指标的计算参照沪深300动量指数，样本空间股票按照风险调整动量指标降序排名。

四、指数计算

1、权重分配

■

2、指数计算公式

■

其中，中证香港100动量指数设置权重上限，权重上限因子介于0和1之间，以使单个样本权重不超过10%。

五、权重因子调整

权重因子每年随样本股定期调整而调整两次。当出现样本临时调整以及当样本股股本结构出现显著变化或者其它原因导致其权重发生突变时，将决定是否对权重因子进行临时调整。

六、样本调整

中证香港策略指数系列原则上每半年调整样本一次，调整时间同中证香港300指数。特殊情况将进行临时调整。

七、汇率

汇率采用汤森路透综合报价中间价。

八、指数修正

需要修正的情况，参照中证香港300指数。

中文全称	中文简称	指数代码 （港币）	指数代码 （人民币）
中证香港100动量指数	香港100动量	H30418	H30434
中证香港200动量指数	香港200动量	H30419	H30435
中证香港50等风险贡献指数	香港50ERC	H30420	H30436
中证香港100等风险贡献指数	香港100ERC	H30421	H30437
中证香港50等权重指数	香港50EW	H30422	H30438

指数名称	样本空间
中证香港50等权重指数	中证香港50指数样本股
中证香港50等风险贡献指数
中证香港100动量指数	中证香港100指数样本股
中证香港100等风险贡献指数
中证香港200动量指数	中证香港200指数样本股

指数名称	选样方法
中证香港100动量指数	选取最近一年风险调整动量指标 最高的40只证券为样本股
中证香港200动量指数	选取最近一年风险调整动量指标 最高的80只证券为样本股
中证香港50等风险贡献指数	选取样本空间内过去一年交易天数 高于180天的所有证券为样本股
中证香港100等风险贡献指数	选取样本空间内过去一年交易天数 高于180天的所有证券为样本股
中证香港50等权重指数	选取样本空间内所有证券为样本股

指数名称	样本股权重分配
中证香港100动量指数	参照中证香港100指数
中证香港200动量指数	参照中证香港200指数
中证香港50等风险贡献指数	样本股权重设置以使每个样本股 对组合的风险贡献相同
中证香港100等风险贡献指数
中证香港50等权重指数	权重等比例分配