（上接53版）
十二、基金的风险收益特征
本基金面临与其他开放式基金相同的风险(例如市场风险、流动性风险、管理风险、技术风险等)，但上述风险在本基金中存在一定的特殊性。本基金主要面临的风险为：利率风险,政策风险，经济周期风险， 信用风险，再投资风险，上市公司经营风险，新产品创新带来的风险，购买力风险，流动性风险，现金管理风险，技术风险，管理风险，巨额赎回风险等。
十三、基金的投资组合报告
1、重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2014年6月30日。
2.1 报告期末基金资产组合情况
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（％） |
| 1 | 权益投资 | 1,689,936,755.37 | 60.23 |
| 其中：股票 | 1,689,936,755.37 | 60.23 | |
| 2 | 固定收益投资 | 600,152,465.49 | 21.39 |
| 其中：债券 | 580,826,547.68 | 20.70 | |
| 资产支持证券 | 19,325,917.81 | 0.69 | |
| 3 | 贵金属投资 | - | - |
| 4 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 5 | 买入返售金融资产 | 344,481,467.22 | 12.28 |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 6 | 银行存款和结算备付金合计 | 163,443,337.18 | 5.82 |
| 7 | 其他资产 | 8,007,948.60 | 0.29 |
| 8 | 合计 | 2,806,021,973.86 | 100.00 |
2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | 11,060,000.00 | 0.41 |
| B | 采矿业 | - | - |
| C | 制造业 | 1,055,993,422.02 | 39.56 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41,252,311.90 | 1.55 |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 批发和零售业 | 109,851,733.28 | 4.12 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 175,508,090.12 | 6.57 |
| J | 金融业 | 18,090,000.00 | 0.68 |
| K | 房地产业 | 60,736,000.00 | 2.28 |
| L | 租赁和商务服务业 | 46,827,000.00 | 1.75 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 37,696,000.00 | 1.41 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 4,690,000.00 | 0.18 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 128,232,198.05 | 4.80 |
| S | 综合 | - | - |
| 合计 | 1,689,936,755.37 | 63.30 |
2.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 002250 | 联化科技 | 10,603,494 | 150,569,614.80 | 5.64 |
| 2 | 600518 | 康美药业 | 8,850,000 | 132,307,500.00 | 4.96 |
| 3 | 002063 | 远光软件 | 4,537,178 | 92,785,290.10 | 3.48 |
| 4 | 600089 | 特变电工 | 9,452,858 | 80,254,764.42 | 3.01 |
| 5 | 600079 | 人福医药 | 2,490,000 | 74,326,500.00 | 2.78 |
| 6 | 600312 | 平高电气 | 5,300,000 | 73,882,000.00 | 2.77 |
| 7 | 002450 | 康得新 | 2,930,000 | 66,657,500.00 | 2.50 |
| 8 | 300309 | 吉艾科技 | 3,300,000 | 66,429,000.00 | 2.49 |
| 9 | 002415 | 海康威视 | 3,748,200 | 63,494,508.00 | 2.38 |
| 10 | 600153 | 建发股份 | 11,007,930 | 59,993,218.50 | 2.25 |
2.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | 5,069,232.00 | 0.19 |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 170,285,000.00 | 6.38 |
| 其中：政策性金融债 | 170,285,000.00 | 6.38 | |
| 4 | 企业债券 | 156,543,482.90 | 5.86 |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债 | 248,928,832.78 | 9.32 |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 580,826,547.68 | 21.76 |
2.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 090411 | 09农发11 | 1,500,000 | 150,195,000.00 | 5.63 |
| 2 | 113001 | 中行转债 | 1,000,000 | 101,790,000.00 | 3.81 |
| 3 | 113003 | 重工转债 | 812,360 | 92,251,601.60 | 3.46 |
| 4 | 110015 | 石化转债 | 400,000 | 43,188,000.00 | 1.62 |
| 5 | 088039 | 08兵器装备债 | 300,000 | 30,300,000.00 | 1.14 |
2.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 数量（份） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 119031 | 澜沧江3 | 200,000 | 19,325,917.81 | 0.72 |
2.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
2.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
2.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
2.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期没有投资股指期货。
2.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
2.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
2.10.1 本基金投资国债期货的投资政策
无。
2.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期没有投资国债期货。
2.10.3 本基金投资国债期货的投资评价
无。
2.11 投资组合报告附注
2.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
2.11.2 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
2.11.3 其他资产构成
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 707,264.67 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 6,538,390.46 |
| 5 | 应收申购款 | 762,293.47 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 8,007,948.60 |
2.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 113001 | 中行转债 | 101,790,000.00 | 3.81 |
| 2 | 113003 | 重工转债 | 92,251,601.60 | 3.46 |
| 3 | 110015 | 石化转债 | 43,188,000.00 | 1.62 |
| 4 | 110017 | 中海转债 | 4,682,000.00 | 0.18 |
| 5 | 128001 | 泰尔转债 | 3,806,943.48 | 0.14 |
| 6 | 125887 | 中鼎转债 | 1,876,105.90 | 0.07 |
| 7 | 113005 | 平安转债 | 1,334,181.80 | 0.05 |
2.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
十四、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一）基金净值表现
历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较（截至时间2014年6月30日）。
| 阶段 | 净值 增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 自2004-8-24（合同生效日）至2004-12-31 | 0.20% | 0.32% | -1.66% | 0.52% | 1.86% | -0.20% |
| 2005-1-1至2005-12-31 | 12.75% | 0.79% | 3.14% | 0.49% | 9.61% | 0.30% |
| 2006-1-1至2006-12-31 | 124.82% | 1.15% | 48.50% | 0.61% | 76.32% | 0.54% |
| 2007-1-1至2007-12-31 | 108.00% | 1.53% | 80.75% | 1.25% | 27.25% | 0.28% |
| 2008-1-1至2008-12-31 | -38.20% | 1.68% | -30.84% | 1.22% | -7.36% | 0.46% |
| 2009-1-1至2009-12-31 | 60.64% | 1.37% | 39.49% | 1.05% | 21.15% | 0.32% |
| 2010-1-1至2010-12-31 | 7.53% | 1.18% | -7.08% | 0.68% | 14.61% | 0.50% |
| 2011-1-1至2011-12-31 | -15.12% | 1.01% | -11.14% | 0.55% | -3.98% | 0.46% |
| 2012-1-1至2012-12-31 | 4.03% | 0.83% | 4.85% | 0.49% | -0.82% | 0.34% |
| 2013-1-1至2013-12-31 | 9.94% | 1.04% | -1.86% | 0.61% | 11.80% | 0.43% |
| 2014-1-1至2014-6-30 | 0.81% | 0.82% | 0.02% | 0.43% | 0.79% | 0.39% |
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
十五、费用概览
（一）与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类
（1）基金管理人的管理费
基金管理费按前一日基金资产净值的年费率1.2%计提。计算方法如下：
H ＝ E ×1.2%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
（2）基金托管人的托管费
基金托管费按前一日基金资产净值的0.25％年费率计提。计算方法如下：
H = E × 0.25% ÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
（3）投资交易费用
（4）基金信息披露费用
（5）基金份额持有人大会费用
（6）与基金相关的会计师费和律师费
（7）按照国家有关规定可以列入的其他费用
上述基金费用中第（3）至（7）项费用由基金托管人根据有关法律法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。
2、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
3、费用调整
基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和基金托管费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
（二）与基金销售有关的费用
1、申购费用
投资者可选择在申购本基金或赎回本基金时交纳申购费。投资者选择在申购时交纳的称为前端申购费，投资者选择在赎回时交纳的称为后端申购费。
本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费率。
养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。
通过基金管理人的直销中心申购本基金份额的养老金客户申购费率为每笔500元。
其他投资人申购本基金基金份额申购费率如下所示：
（1）投资者选择交纳前端申购费，申购费按申购金额采用比例费率。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下：
| 申购金额（M） | 申购费率 |
| 0≤M<100万 | 1.2% |
| 100万≤M<1000万 | 1.1% |
| M≥1000万 | 每笔1000元 |
（2）投资者选择交纳后端申购费，申购费率按持有时间递减，申购费率见下表：
| 持有期限Y | 后端申购费率 |
| Y<1年 | 1.50% |
| 1年≤Y＜2年 | 1.20% |
| 2年≤Y＜3年 | 1.00% |
| 3年≤Y＜4年 | 0.80% |
| 4年≤Y＜5年 | 0.40% |
| Y≥5年 | 0.00 |
（3）本基金的申购费用不列入基金资产。
2、赎回费用
本基金的赎回费率最高不超过赎回总金额的0.5%，按持有期递减。赎回费用的75%做为本基金的注册登记费用，剩余25%留做基金资产。具体费率如下：
| 持有期限 Y | 赎回费率 |
| Y＜1年 | 0.50% |
| Y≥1年 | 0.25% |
注：一年指365天，两年为730天，依此类推。
3、转换费用
基金转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费。
转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率
转出金额=转出份额(转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费
基金转换申购补差费按转入与转出基金之间申购费的差额计算收取，具体计算公式如下：
基金转换申购补差费＝ max[（转入基金的申购费－转出基金的申购费），0 ]，即转入基金申购费减去转出基金申购费，如为负数则取0
转入金额 = 转出金额—基金转换申购补差费
转入份额 = 转入金额/转入基金当日基金份额净值
转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。
其中：
转入基金的申购费＝[转出金额－转出金额/（1＋转入基金的申购费率）]或转入基金固定收费金额
转出基金的申购费＝[转出金额－转出金额/（1＋转出基金的申购费率）]或转出基金固定收费金额
注1：转入基金份额的计算结果四舍五入，保留到0.01份基金份额，由此产生的误差计入基金资产。
注2：本基金暂未开通后端收费模式的基金转换业务。
注3：关于转换费用的其他相关条款请详见公司网站的有关临时公告。
（三）基金的税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律法规执行。
十六、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
| 章节 | 主要更新内容 |
| 三、基金管理人 | 更新了基金管理人相关资料。 |
| 四、基金托管人 | 更新了基金托管人的有关资料。 |
| 五、相关服务机构 | 更新了部分代销机构的有关资料； 更新了会计师事务所和经办注册会计师的信息。 |
| 九、基金的投资 | 更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。 |
| 十、基金的业绩 | 更新了基金合同生效以来的投资业绩。 |
| 二十一、对基金投资人的服务 | 2.七-7，删除WAP服务，更新表格； 3.八-删除“人工服务时间：交易日9:00-21:00”。 |
| 二十二、其他应披露事项 | 披露了自2014年2月24日至2014年8月24日期间本基金的公告信息。 |
华安基金管理有限公司
二○一四年十月八日