(上接B45版)

5.报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

本基金本报告期末未持有债券。

6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期内未投资资产支持证券。

7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。

9. 投资组合报告附注

(1)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。

(2)本基金未投资超出基金合同规定的备选股票库。

（3）其他资产的构成如下：

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（4）报告期末本基金无处于转股期的可转换债券。

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

十二、基金的业绩

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。基金业绩数据截至2014年6月30日。

(一)基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

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(二)基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

光大保德信量化核心证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2004年8月27日至2014年6月30日）

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注：根据本基金基金合同，本基金资产配置比例为股票90%、现金10%，由于持有股票资产的市值波动导致仓位变化，股票持有比例允许在一定范围（上下5%）内浮动。在本基金合同和相关法律法规规定的期限内，本基金资产配置达到上述比例要求。在本报告期内，本基金资产配置比例符合上述要求。

十三、费用概览

(一)与基金运作有关的费用

1.基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5％的年费率计提。计算方法如下：

每日应付的基金管理费=前一日的基金资产净值×年管理费率÷当年天数

基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，由基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

基金管理人可以降低基金管理费率，无须召开基金份额持有人大会通过。如降低基金管理费率，基金管理人最迟于新的费率开始实施前2日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

2.基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25％的年费率计提。计算方法如下：

每日应付的基金托管费=前一日的基金资产净值×年托管费率÷当年天数

基金托管费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，由基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商酌情调低基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。如降低基金托管费率，基金管理人最迟于新的费率开始实施前2日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

(二)与基金销售有关的费用

1.申购费

本基金的申购费由申购人承担，不记入基金资产，用于基金的市场推广及销售等各项费用。本基金申购费率设置如下表所示：

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2.赎回费

赎回费由赎回人承担，赎回费在扣除手续费及注册登记费后，余额部分全部归入基金资产，归入基金资产的赎回费比例不得低于赎回费总额的25％。本基金赎回费率设置如下表所示：

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注：赎回费的计算中1年指365个公历日。

3.转换费

基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由申请办理该项业务的基金投资者承担。具体公式如下：

（1）转出金额：

转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金单位资产净值

（2）转换费用：

如果转入基金的申购费率〉转出基金的申购费率：

转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率＋转出金额×（1－转出基金赎回费率）×转出基金与转入基金的申购费率差/（1＋转出基金与转入基金的申购费率差）

如果转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率：

转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率

各股票型基金在转换过程中转出金额对应的转出基金或转入基金申购费用为固定费用时，则该基金计算补差费率时的转出基金的原申购费率或转入基金的申购费率视为0；

基金在完成转换后不连续计算持有期；

转出基金与转入基金的申购费率差为基金转换当日转出金额对应得转出基金和转入基金的申购费率之差。

具体赎回费费率以及各基金申购费率差请参照相应的基金合同或相关公告。

（3）转入金额与转入份额：

转入金额＝转出金额－转换费用

转入份额＝转入金额÷转入基金当日基金单位资产净值

4.经报中国证监会批准，基金管理人可以在上述范围内调整申购费率和赎回费率，并最迟于新费率开始实施前2日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上予以公告。如果调高申购或赎回费率，则须经基金份额持有人大会通过。

(三)其他费用

其他费用包括证券交易费用；基金合同生效后的基金信息披露费用；基金份额持有人大会费用；基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；按照国家有关规定可以列入的其他费用。上述费用由基金托管人根据其他有关法规及相关协议规定，按费用实际支出金额列入当期基金费用，由基金托管人从基金资产中支付。

基金合同生效前的会计师费、律师费、信息披露费用，基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

(四)基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律、法规的规定履行纳税义务。

十二、对招募说明书更新部分的说明

基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金招募说明书进行了更新,主要更新内容列示如下：

1.在“三、基金管理人”部分，根据实际情况对“（二）主要人员情况”进行了更新。

2.在“四、基金托管人”部分，根据实际情况进行了更新。

3.在“五、相关服务机构”部分，根据实际情况对“（二）代销机构”的信息进行了更新。

4.对“九、定期定额申购业务”中的“（三）销售机构、（五）扣款金额”信息进行了更新。

5.对“十、基金的转换”中的 “（二）销售机构”的相关信息进行了更新。

6.在“十一、基金的投资”部分，将“（十一）基金投资组合报告”更新至2014年6月30日。

7.将“十二、基金的业绩”更新至2014年6月30日。

8.在“二十四、其他应披露事项”，对2014年2月27日至2014年8月26日期间公司涉及的事项进行了披露。

光大保德信基金管理有限公司

二零一四年十月九日

序号	名称	金额
1	存出保证金	2,031,189.82
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	131,378.19
5	应收申购款	52,702.15
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	2,215,270.16

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
合同生效日（8月27日）—2004年12月31日	-5.43%	0.68%	-3.13%	1.05%	-2.30%	-0.37%
2005年	-7.36%	1.15%	-7.11%	1.12%	-0.25%	0.03%
2006年	122.98%	1.32%	111.41%	1.24%	11.57%	0.08%
2007年	155.61%	2.13%	127.74%	2.06%	27.87%	0.07%
2008年	-64.75%	2.95%	-61.28%	2.71%	-3.47%	0.24%
2009年	90.61%	1.93%	80.20%	1.84%	10.41%	0.09%
2010年	-3.20%	1.59%	-10.67%	1.40%	7.47%	0.19%
2011年	-21.07%	1.28%	-20.81%	1.16%	-0.26%	0.12%
2012年	8.31%	1.19%	10.71%	1.12%	-2.40%	0.07%
2013年	13.07%	1.35%	-5.83%	1.26%	18.90%	0.09%
2014年1月1日—2014年6月30日	-6.88%	1.04%	-7.35%	0.92%	0.47%	0.12%
自基金合同生效起至今	192.35%	1.71%	108.26%	1.60%	84.09%	0.11%

申购金额（含申购费）	申购费率
1000万元以下	1.5%（采取网上交易方式申购费率为0.6%）
1000万元以上（含1000万元）	每笔交易1000元人民币

持有期	赎回费率
1年以内	0.5%
1年至2年（含1年）	0.2%
2年及以上	0%