为进一步丰富指数体系,为投资者提供新的分析工具和投资标的,上海证券交易所和中证指数有限公司将于2014年11月3日正式发布上证、中证汇率对冲指数系列,共6条指数。编制方案见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 和中证指数有限公司网站 ( www.csindex.com.cn ) 。
上海证券交易所
中证指数有限公司
2014年10月10日
上证汇率对冲指数系列编制方案
一、指数名称
■
二、指数基日与基点
该指数系列的基日均为2010年12月31日,基点与相应标的指数所在基日的点位相同。
三、指数构成
该指数模拟在投资标的指数外币头寸的同时,开设外币兑本币(CNH,下同)一个月远期多头仓位的投资策略:
■
四、指数计算
在任一交易日t,指数计算公式为:
■
将上述两项收益项展开(汇率指外币兑本币汇率,下同),分别为:
■
■
其中,t0为1个月远期的开仓日,一般为月初;T为1个月远期的到期日,一般为月末。对冲比例为1。■为T日到期远期在t日的报价,一般由插值法进行估算:
■
五、指数调整
原则上不对指数进行调整,指数中的远期仓位在每月底自动展期。
中证汇率对冲指数系列编制方案
一、指数名称
■
二、指数基日与基点
该指数系列的基日均为2010年12月31日,基点与相应标的指数所在基日的点位相同。
三、指数构成
该指数模拟在投资标的指数外币头寸的同时,开设外币兑本币(CNH,下同)一个月远期多头仓位的投资策略:
■
四、指数计算
在任一交易日t,指数计算公式为:
■
将上述两项收益项展开(汇率指外币兑本币汇率,下同),分别为:
■
■
其中,t0为1个月远期的开仓日,一般为月初;@为1个月远期的到期日,一般为月末。对冲比例为1。■为T日到期远期在t日的报价,一般由插值法进行估算:
■
五、指数调整
原则上不对指数进行调整,指数中的远期仓位在每月底自动展期。
中文名称 | 英文名称 | 中文简称 | 英文简称 | 指数代码 |
上证50美元对冲指数 | SSE 50 USD Hedged Index | 50美元对冲 | SSE 50 USD Hedged | H50061 |
上证180美元对冲指数 | SSE 180 USD Hedged Index | 180美元对冲 | SSE 180 USD Hedged | H50062 |
上证380美元对冲指数 | SSE 380 USD Hedged Index | 380美元对冲 | SSE 380 USD Hedged | H50063 |
基础资产类别 | 基础资产及衍生品名称 |
A股、固定收益 | 以外币计价的标的指数 |
汇率远期 | 外币兑本币一个月远期多头 |
中文名称 | 英文名称 | 中文简称 | 英文简称 | 指数代码 |
沪深300美元对冲指数 | CSI 300 USD Hedged Index | 300美元对冲 | CSI 300 USD Hedged | H30405 |
中证500美元对冲指数 | CSI 500 USD Hedged Index | 500美元对冲 | CSI 500 USD Hedged | H30406 |
中证1000美元对冲指数 | CSI 1000 USD Hedged Index | 1000美元对冲 | CSI 1000 USD Hedged | H30454 |
基础资产类别 | 基础资产及衍生品名称 |
A股、固定收益 | 以外币计价的标的指数 |
汇率远期 | 外币兑本币一个月远期多头 |