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    关于发布上证与中证汇率对冲指数系列的公告
    2014-10-10       来源:上海证券报      

    为进一步丰富指数体系,为投资者提供新的分析工具和投资标的,上海证券交易所和中证指数有限公司将于2014年11月3日正式发布上证、中证汇率对冲指数系列,共6条指数。编制方案见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 和中证指数有限公司网站 ( www.csindex.com.cn ) 。

    上海证券交易所

    中证指数有限公司

    2014年10月10日

    上证汇率对冲指数系列编制方案

    一、指数名称

    二、指数基日与基点

    该指数系列的基日均为2010年12月31日,基点与相应标的指数所在基日的点位相同。

    三、指数构成

    该指数模拟在投资标的指数外币头寸的同时,开设外币兑本币(CNH,下同)一个月远期多头仓位的投资策略:

    四、指数计算

    在任一交易日t,指数计算公式为:

    将上述两项收益项展开(汇率指外币兑本币汇率,下同),分别为:

    其中,t0为1个月远期的开仓日,一般为月初;T为1个月远期的到期日,一般为月末。对冲比例为1。■为T日到期远期在t日的报价,一般由插值法进行估算:

    五、指数调整

    原则上不对指数进行调整,指数中的远期仓位在每月底自动展期。

    中证汇率对冲指数系列编制方案

    一、指数名称

    二、指数基日与基点

    该指数系列的基日均为2010年12月31日,基点与相应标的指数所在基日的点位相同。

    三、指数构成

    该指数模拟在投资标的指数外币头寸的同时,开设外币兑本币(CNH,下同)一个月远期多头仓位的投资策略:

    四、指数计算

    在任一交易日t,指数计算公式为:

    将上述两项收益项展开(汇率指外币兑本币汇率,下同),分别为:

    其中,t0为1个月远期的开仓日,一般为月初;@为1个月远期的到期日,一般为月末。对冲比例为1。■为T日到期远期在t日的报价,一般由插值法进行估算:

    五、指数调整

    原则上不对指数进行调整,指数中的远期仓位在每月底自动展期。

    中文名称英文名称中文简称英文简称指数代码
    上证50美元对冲指数SSE 50 USD Hedged Index50美元对冲SSE 50 USD HedgedH50061
    上证180美元对冲指数SSE 180 USD Hedged Index180美元对冲SSE 180 USD HedgedH50062
    上证380美元对冲指数SSE 380 USD Hedged Index380美元对冲SSE 380 USD HedgedH50063

    基础资产类别基础资产及衍生品名称
    A股、固定收益以外币计价的标的指数
    汇率远期外币兑本币一个月远期多头

    中文名称英文名称中文简称英文简称指数代码
    沪深300美元对冲指数CSI 300 USD Hedged Index300美元对冲CSI 300 USD HedgedH30405
    中证500美元对冲指数CSI 500 USD Hedged Index500美元对冲CSI 500 USD HedgedH30406
    中证1000美元对冲指数CSI 1000 USD Hedged Index1000美元对冲CSI 1000 USD HedgedH30454

    基础资产类别基础资产及衍生品名称
    A股、固定收益以外币计价的标的指数
    汇率远期外币兑本币一个月远期多头