基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司

  重要提示

  招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会2014年1月27日《关于核准招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金募集的批复》（证监许可〔2014〕155号文）注册公开募集。

  招商基金管理有限公司（以下称“本基金管理人”或“管理人”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时，所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问,应寻求独立及专业的财务意见。

  本基金为股票型指数基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。本基金基金合同生效后，本基金分离为预期收益与风险不同的两种份额类别，招商中证证券公司A份额具有低风险、收益相对稳定的特征；招商中证证券公司B份额具有高风险、高预期收益的特征。

  在募集期内，通过代销机构场外认购本基金份额，单个基金账户单笔最低金额为1,000元人民币（含认购费），具体认购金额由代销机构制定和调整。通过本公司直销中心首次认购的最低金额为50万元人民币（含认购费），追加认购单笔最低金额为1,000元人民币。通过本公司电子商务网上交易平台办理本基金认购的，最低认购金额为单笔1,000 元，追加认购单笔最低金额为1,000元。 通过具有基金代销资格的深交所会员单位认购本基金，单笔最低认购份额为50,000份，超过50,000 份的须为1,000份的整数倍，且每笔认购最大不超过99,999,000份基金份额。本基金合同生效后，投资者在申购开放日办理招商中证证券公司份额申购时，场外单笔申购的最低金额为1,000元人民币（含申购费），场内单笔申购的最低金额为50,000元人民币。

  投资有风险，过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资人在认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。

  基金招募说明书自基金合同生效日起，每六个月更新一次，并于每六个月结束之日后的45日内公告，更新内容截至每六个月的最后一日。

  一、绪言

  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）等相关法律法规和《招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。

  基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

  本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

  二、释义

  在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

  基金或本基金指招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金

  基金管理人指招商基金管理有限公司

  基金托管人指中国银行股份有限公司

  基金合同指《招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》及对该基金合同的任何有效修订和补充

  托管协议指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

  招募说明书指《招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书》及其定期的更新

  基金份额发售公告指《招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金份额发售公告》

  法律法规指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

  《基金法》指2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过，自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

  《销售办法》指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

  《信息披露办法》指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

  《运作办法》指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

  中国证监会指中国证券监督管理委员会

  银行业监督管理机构指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会

  基金合同当事人指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

  个人投资者指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

  机构投资者指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

  合格境外机构投资者指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

  投资人指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

  基金份额持有人指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

  招商中证证券公司份额指招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金之基础份额

  招商中证证券公司A份额指招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金之稳健收益类份额

  招商中证证券公司B份额指招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金之积极收益类份额

  基金份额分级指本基金的基金份额包括招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金之基础份额、招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金之稳健收益类份额与招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金之积极收益类份额。其中，招商中证证券公司A份额、招商中证证券公司B份额的基金份额配比始终保持1:1的比率不变

  年基准收益率指招商中证证券公司A份额约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款利率（税后）+3%”，同期银行人民币一年期定期存款利率以最近一次定期份额折算基准日次日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。基金合同生效日所在年度的年基准收益率为“基金合同生效日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率（税后）+3%”。每份招商中证证券公司A份额年基准收益均以1.00元为基准进行计算，但基金管理人并不承诺或保证招商中证证券公司A份额持有人的该等收益，如在某一会计年度内本基金资产出现极端损失情况下，招商中证证券公司A份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益的风险甚至损失本金的风险

  上市交易公告书指《招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金之招商中证证券公司A份额与招商中证证券公司B份额上市交易公告书》

  会员单位指深圳证券交易所会员单位

  基金销售业务指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务。

  销售机构指招商基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构

  登记业务指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

  登记机构指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司或接受招商基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

  基金账户指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

  基金交易账户指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户

  注册登记系统指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统，通过场外销售机构认购、申购的基金份额登记在注册登记系统

  证券登记结算系统指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统，通过场内会员单位认购、申购或买入的基金份额登记在证券登记结算系统

  场外份额指登记在注册登记系统下的基金份额

  场内份额指登记在证券登记结算系统下的基金份额

  系统内转托管指基金份额持有人将其持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（交易单元）之间进行转托管的行为

  跨系统转托管指基金份额持有人将其持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统之间进行转登记的行为

  份额配对转换指根据基金合同的约定，本基金的招商中证证券公司份额与招商中证证券公司A份额、招商中证证券公司B份额之间的配对转换，包括分拆与合并两个方面

  分拆指根据基金合同的约定，基金份额持有人将其持有的每两份招商中证证券公司份额的场内份额申请转换成一份招商中证证券公司A份额与一份招商中证证券公司B份额的行为

  合并指根据基金合同的约定，基金份额持有人将其持有的每一份招商中证证券公司A份额与一份招商中证证券公司B份额进行配对申请转换成两份招商中证证券公司份额的场内份额的行为

  基金合同生效日指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期

  基金合同终止日指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

  基金募集期指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月

  存续期指基金合同生效至终止之间的不定期期限

  日/天指公历日

  月指公历月

  工作日指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

  T日指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

  T+n日指自T日起第n个工作日（不包含T日）

  《业务规则》指本基金注册登记机构办理注册登记业务的相应规则

  场外指通过深圳证券交易所交易系统外的销售机构办理本基金基金份额的认购（场外认购的全部份额将确认为招商中证证券公司份额）、招商中证证券公司份额的申购和赎回的场所

  场内指通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用深圳证券交易所交易系统办理本基金基金份额的认购（场内认购的全部份额将按1∶1的比率确认为招商中证证券公司A份额与招商中证证券公司B份额）、招商中证证券公司A份额与招商中证证券公司B份额上市交易、招商中证证券公司份额的申购和赎回的场所

  上市交易投资者通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖招商中证证券公司A份额、招商中证证券公司B份额的行为

  发售指在本基金募集期内，销售机构向投资者销售本基金份额的行为

  认购指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

  申购指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

  赎回指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

  基金转换指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

  转托管指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作

  定期定额投资计划指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式

  巨额赎回指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额（包括招商中证证券公司份额、招商中证证券公司A份额、招商中证证券公司B份额）的10%

  元指人民币元

  标的指数指中证全指证券公司指数

  基金收益指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

  基金资产总值指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和

  基金资产净值指基金资产总值减去基金负债后的价值

  基金份额净值指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

  虚拟清算指假定T日为本基金在存续期内的提前终止日，本基金按照基金合同约定的份额收益分配和资产分配规则进行资产分配从而计算得到T日本基金两级基金份额的估算价值

  基金份额参考净值指在T日基金资产净值计算的基础上，采用“虚拟清算”原则计算得到T日本基金两级基金份额的估算价值。基金份额参考净值是对两类基金份额价值的一个估算，并不代表基金份额持有人可获得的实际价值

  基金资产估值指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程

  指定媒体指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体

  不可抗力指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

  三、基金管理人

  （一）基金管理人概况

  名称：招商基金管理有限公司

  注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼

  设立日期：2002年12月27日

  注册资本：人民币2.1亿元

  法定代表人：张光华

  办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼

  电话：（0755）83196351

  传真：（0755）83076974

  联系人：曾倩

  股权结构和公司沿革：

  招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会证监基金字[2002]100号文批准设立，是中国第一家中外合资基金管理公司。公司由招商证券股份有限公司、ING Asset Management B.V.（荷兰投资）、中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建。经公司股东会通过并经中国证监会批准，公司的注册资本金已经由人民币一亿元（RMB100，000，000元）增加为人民币二亿一千万元（RMB210，000，000元）。

  2007年5月，经公司股东会通过并经中国证监会批复同意，招商银行股份有限公司受让中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券股份有限公司分别持有的公司10％、10％、10％及3.4%的股权；公司外资股东ING Asset Management B.V.（荷兰投资）受让招商证券股份有限公司持有的公司3.3％的股权。上述股权转让完成后，招商基金管理有限公司的股东及股权结构为：招商银行股份有限公司持有公司全部股权的33.4%，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的33.3%，ING Asset Management B.V.（荷兰投资）持有公司全部股权的33.3%。

  2013年8月，经公司股东会审议通过，并经中国证监会证监许可[2013]1074号文批复同意，荷兰投资公司（ING Asset Management B.V.)将其持有的招商基金管理有限公司21.6%股权转让给招商银行股份有限公司、11.7%股权转让给招商证券股份有限公司。上述股权转让完成后，招商基金管理有限公司的股东及股权结构为：招商银行股份有限公司持有全部股权的55％，招商证券股份有限公司持有全部股权的45％。

  公司主要股东招商银行股份有限公司成立于1987年4月8日，总行设在深圳，业务以中国市场为主。招商银行于2002年4月9日在上海证券交易所上市（股票代码：600036）。2006年9月22日，招商银行在香港联合交易所上市（股份代号：3968）。

  招商证券股份有限公司是百年招商局旗下金融企业，经过多年创业发展，已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商。2009年11月，招商证券在上海证券交易所上市（代码600999）。

  公司本着“长期、稳健、优良、专业”的经营理念，力争成为客户推崇、股东满意、员工热爱，并具有国际竞争力的专业化的资产管理公司。

  （二）主要人员情况

  1、基金管理人董事、监事及高级管理人员介绍：

  张光华，男，博士。历任国家外汇管理局计划处处长，中国人民银行海南省分行副行长、党委委员，中国人民银行广州分行副行长、党委副书记，广东发展银行行长、党委副书记，2007 年4 月起于招商银行任职，曾任副行长等职务，现任招商银行副董事长、党委副书记。现任公司董事长。

  邓晓力，女，毕业于美国纽约州立大学，获经济学博士学位。2001年加入招商证券，期间于2004年1月至2005年9月被中国证监会借调至南方证券行政接管组工作，参与南方证券的清算；在加入招商证券前，曾在美国纽约花旗银行从事风险管理工作。现任招商证券股份有限公司副总裁，分管风险管理、公司财务、清算及培训工作；中国证券业协会财务与风险控制委员会副主任。现任公司副董事长。

  许小松，男，经济学博士。历任深圳证券交易所综合研究所副所长，南方基金管理有限公司首席经济学家、副总经理，国联安基金管理有限公司总经理， 2011年加入招商基金管理有限公司，现任公司总经理、董事，兼任招商财富资产管理有限公司董事长、招商资产管理(香港)有限公司董事长。

  李俊江，男，经济学博士，教授,博士生导师。历任吉林大学经济学院副院长、德国不莱梅大学客座教授、美国印第安纳大学经济系高级访问学者。现任吉林大学经济学院院长、金融学院院长、社会科学学部学术委员会主任、美国研究所所长。兼任中国世界经济学会副秘书长、中国美国经济学会副秘书长、教育部经济学专业教学指导委员会委员、中共吉林省委决策咨询委员会委员、吉林省政府决策咨询委员会委员等。现任公司独立董事。

  王莉，女，高级经济师。毕业于中国人民解放军外国语学院，历任中国人民解放军昆明军区三局战士、助理研究员；国务院科技干部局二处干部；中信公司财务部国际金融处干部、银行部资金处副处长；中信银行(原中信实业银行) 资本市场部总经理、行长助理、副行长等职。现任中国证券市场研究设计中心(联办)常务干事兼基金部总经理; 联办控股有限公司董事总经理等。现任公司独立董事。

  蔡廷基，男，毕业于香港理工学院（现为香港理工大学）会计系。历任香港毕马威会计师事务所审计部副经理、经理，毕马威会计师事务所上海办事处执行合伙人，毕马威华振会计师事务所上海首席合伙人，毕马威华振会计师事务所华东华西区首席合伙人。现为香港会计师公会资深会员、上海市静安区政协委员、上海市静安区归国华侨联合会名誉副主席。兼任中国石化上海石油化工股份有限公司等三家香港上市公司的非执行独立董事。现任公司独立董事。

  孙谦，男，新加坡籍，经济学博士。1980年至1991年先后就读于北京大学、复旦大学、 William Paterson College 和 Arizona State University并获得学士、工商管理硕士和经济学博士学位。曾任新加坡南洋理工大学商学院副教授、厦门大学任财务管理与会计研究院院长及特聘教授、上海证券交易所高级访问金融专家。现任复旦大学管理学院特聘教授和财务金融系主任。兼任上海证券交易所，中国金融期货交易所和上海期货交易所博士后工作站导师，科技部复旦科技园中小型科技企业创新型融资平台项目负责人。现任公司独立董事。

  张卫华，女，1981年07月――1988年8月，曾在江苏省连云港市汽车运输公司财务部门任职；1983年11月――1988年08月，任中国银行连云港分行外汇会计部主任；1988年08月――1994年11月，历任招商银行总行国际部、会计部主任、证券业务部总经理助理；1994年11月――2006年02月，历任招银证券、国通证券及招商证券股份有限公司总裁助理兼稽核审计部总经理； 2006年03月――2009年04月，任招商证券股份有限公司稽核监察总审计师；2009年04月起任招商证券股份有限公司合规总监。现任公司监事会主席。

  周松，男，武汉大学世界经济本科专业，硕士学历。1997年2月加入招商银行，1997年2月至2006年6月历任招商银行总行计划资金部经理、总经理助理、副总经理，2006年6月至2007年7月任招商银行总行计划财务部副总经理，2007年7月至2008年11月任招商银行武汉分行副行长。2008年11月至2010年6月担任招商银行总行计划财务部副总经理（主持工作）。2010年6月起任招商银行总行计划财务部总经理。2012年9月起任招商银行总行业务总监兼总行计划财务部总经理。现任公司监事。

  江勇，男，对外经贸大学经济学硕士。1984年北京师范大学任教；1996年国际商报跨国经营导刊副主编；2003年中国金融家主编助理；2005年钱经杂志主编；2008年加入招商基金，现任市场部总监、公司监事。

  庄永宙，男，清华大学工学硕士。1996年加入中国人民银行深圳市中心支行科技处；1997年加入招商银行总行电脑部；2002年起参与招商基金管理有限公司筹备，公司成立后曾任信息技术部高级经理、副总监，现任信息技术部总监、公司监事。

  王晓东，女，上海财经大学经济学硕士。曾任南方证券有限公司深南中路营业部总经理、深圳特区证券总经理助理、巨田基金管理有限公司（现摩根士丹利华鑫基金）副总经理、华林证券有限责任公司总裁，2007年加入招商证券股份有限公司。2007年9月至2010年3月任招商基金管理有限公司监事长，现任招商基金管理有限公司副总经理，兼任招商财富资产管理有限公司董事、招商资产管理(香港)有限公司董事。

  吕一凡，男，中国国籍，经济学硕士。曾任深圳证券交易所综合研究所高级研究员。2000年进入南方基金管理有限公司工作，先后从事研究、产品设计、基金投资等工作，曾任基金开元、基金隆元（南方隆元）、南方高增长基金基金经理，全国社保投资组合投资经理,2013年加入招商基金管理有限公司，现任副总经理兼投资总监、投资决策委员会主席、招商先锋证券投资基金、招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金及招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理，兼任招商资产管理(香港)有限公司董事。

  张国强，男，经济学硕士。曾任中信证券股份有限公司研究咨询部分析师、债券销售交易部经理、产品设计主管、总监；中信基金管理有限责任公司投资管理部总监、基金经理。2009年加入招商基金管理有限公司，现任副总经理兼固定收益投资部负责人，兼任招商财富资产管理有限公司执行董事、招商资产管理(香港)有限公司董事。

  欧志明，男，华中科技大学经济学及法学双学士、投资经济硕士；2002年加入广发证券深圳业务总部任机构客户经理；2003年4月至2004年7月于广发证券总部任风险控制岗从事风险管理工作；2004年7月加入招商基金管理有限公司，曾任法律合规部高级经理、副总监、总监，现任公司督察长兼董事会秘书，兼任招商财富资产管理有限公司监事。

  2、本基金基金经理介绍

  罗毅，男，中国国籍，经济学硕士。2007年加入华润（深圳）有限公司，从事商业地产投资项目分析及营运管理工作；2008年4月加入招商基金管理有限公司，从事养老金产品设计研发、基金市场研究、量化选股研究及指数基金运作管理工作，曾任高级经理、ETF专员，现任上证消费80交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金的基金经理。

  3、投资决策委员会成员：

  公司的投资决策委员会由如下成员组成：副总经理兼投资总监、投资决策委员会主席吕一凡、副总经理兼固定收益投资部负责人张国强、总经理助理兼投资管理一部负责人袁野、总经理助理兼全球量化投资部负责人吴武泽、总经理助理兼投资管理二部负责人杨渺、投资管理四部部门负责人王忠波、基金经理陈玉辉、交易部总监路明。

  4、上述人员之间均不存在近亲属关系。

  （三）基金管理人职责

  根据《基金法》，基金管理人必须履行以下职责：

  1、依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

  2、办理基金备案手续；

  3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

  4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

  5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

  6、编制中期和年度基金报告；

  7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回及转换价格；

  8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

  9、召集基金份额持有人大会；

  10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

  11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

  12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。

  （四）基金管理人的承诺

  1、本基金管理人承诺不得从事违反《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露管理办法》等法律法规及规章的行为，并承诺建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止违法行为的发生。

  2、基金管理人的禁止行为：

  （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

  （2）不公平地对待其管理的不同基金财产；

  （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

  （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

  （5）侵占、挪用基金财产；

  （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

  （7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

  （8）依照法律、行政法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他行为。

  3、基金管理人禁止利用基金财产从事以下投资或活动：

  （1）承销证券；

  （2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

  （3）从事承担无限责任的投资；

  （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

  （5）向其基金管理人、基金托管人出资；

  （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

  （7）依照法律、行政法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。

  如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金在履行适当程序后可不受上述规定的限制。

  4、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

  （1）越权或违规经营；

  （2）违反基金合同或托管协议；

  （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；

  （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

  （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

  （6）玩忽职守、滥用职权；

  （7）泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；

  （8）除为公司进行基金投资外，直接或间接进行其他股票交易；

  （9）协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易；

  （10）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。

  5、本基金管理人承诺履行诚信义务，如实披露法规要求的披露内容。

  6、基金经理承诺

  （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；

  （2）不利用职务之便为自己、其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取利益；

  （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；

  （4）不协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易。

  （五）内部控制制度

  1、内部控制的原则

  健全性原则、有效性原则、独立性原则、相互制约原则、成本效益原则。

  2、内部控制的组织体系

  公司的内部控制组织体系是一个权责分明、分工明确的组织结构，以实现对公司从决策层到管理层和操作层的全面监督和控制。具体而言，包括如下组成部分：

  监事会：监事会依照公司法和公司章程对公司经营管理活动、董事和公司管理层的行为行使监督权。

  董事会风险控制委员会：风险控制委员会作为董事会下设的专门委员会之一，负责决定公司各项重要的内部控制制度并检查其合法性、合理性和有效性，负责决定公司风险管理战略和政策并检查其执行情况，审查公司关联交易和检查公司的内部审计和业务稽查情况等。

  督察长：督察长负责监督检查基金和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况，并负责组织指导公司监察稽核工作。督察长发现基金和公司存在重大风险或隐患，或发生督察长依法认为需要报告的其他情形以及中国证监会规定的其他情形时，应当及时向公司董事会和中国证监会报告。

  风险管理委员会：风险管理委员会是总经理办公会下设的负责风险管理的专业委员会，主要负责对公司经营管理中的重大问题和重大事项进行风险评估并作出决策，并针对公司经营管理活动中发生的重大突发性事件和重大危机情况，实施危机处理机制。

  监察稽核部门：监察稽核部门负责对公司内部控制制度和风险管理政策的执行情况进行合规性监督检查，向公司风险管理委员会和总经理报告。

  各业务部门：风险控制是每一个业务部门和员工最首要的责任。各部门的主管在权限范围内，对其负责的业务进行检查监督和风险控制。员工根据国家法律法规、公司规章制度、道德规范和行为准则、自己的岗位职责进行自律。

  3、内部控制制度概述

  （1）内控制度概述

  公司内控制度由内部控制大纲、公司基本制度、部门管理办法和业务管理办法组成。

  其中，公司内控大纲包括《内部控制大纲》和《法规遵循政策（风险管理制度）》，它们是各项基本管理制度的纲要和总揽，是对公司章程规定的内控原则的细化和展开。

  公司基本制度包括投资管理制度、基金会计核算制度、信息披露制度、监察稽核制度、公司财务制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度、人力资源管理制度和危机处理制度等。部门管理办法在公司基本制度基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任进行了规范。业务管理办法对公司各项业务的操作进行了规范。

  (下转B20版)