（上接44版）
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
| 序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(％) |
| 1 | 国家债券 | 17,005,100.00 | 1.30 |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 203,356,000.00 | 15.55 |
| 其中：政策性金融债 | 203,356,000.00 | 15.55 | |
| 4 | 企业债券 | 47,538,476.60 | 3.63 |
| 5 | 企业短期融资券 | 406,530,500.00 | 31.08 |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债 | - | - |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 674,430,076.60 | 51.57 |
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(％) |
| 1 | 140429 | 14农发29 | 600,000 | 60,222,000.00 | 4.60 |
| 2 | 140207 | 14国开07 | 500,000 | 50,180,000.00 | 3.84 |
| 3 | 140430 | 14农发30 | 500,000 | 50,175,000.00 | 3.84 |
| 4 | 041451010 | 14浙物产CP001 | 300,000 | 30,180,000.00 | 2.31 |
| 5 | 041461018 | 14沪电力CP001 | 300,000 | 30,156,000.00 | 2.31 |
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
| 代码 | 名称 | 持仓量 | 合约市值(元) | 公允价值变动(元) | 风险说明 |
| IF1407 | IF1407 | 5.00 | 3,230,700.00 | -29,400.00 | 套期保值 |
| 公允价值变动总额合计(元) | -29,400.00 | ||||
| 股指期货投资本期收益(元) | -15,900.00 | ||||
| 股指期货投资本期公允价值变动(元) | -29,400.00 | ||||
（2）本基金投资股指期货的投资政策
若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。
本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
11、投资组合报告附注
（1）本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
（2）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
（3）其他各项资产构成
| 序号 | 名称 | 金额(元) |
| 1 | 存出保证金 | 466,629.37 |
| 2 | 应收证券清算款 | 1,084,222.16 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 7,235,861.67 |
| 5 | 应收申购款 | 908,961.04 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 9,695,674.24 |
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 流通受限情况说明 |
| 1 | 603369 | 今世缘 | 863,819.39 | 0.07 | 网下新股未上市 |
| 2 | 002727 | 一心堂 | 306,342.00 | 0.02 | 网下新股未上市 |
| 3 | 603168 | 莎普爱思 | 216,140.20 | 0.02 | 网下新股未上市 |
十二、基金的业绩
基金业绩截止日为2014年6月30日，并经基金托管人复核。
基金管理人依照恪守职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 2014年3月4日至 2014年6月30日 | 1.10% | 0.04% | 1.87% | 0.01% | -0.77% | 0.03% |
注：2014年3月4日为基金合同生效日。
十三、基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券、期货交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、基金的开户费用、账户维护费用；
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.00%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类中第3－9项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理方法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对2014年1月17日刊登的本基金招募说明书进行了更新，更新的主要内容如下：
1、在“重要提示”部分，更新了招募说明书内容的截止日期；
2、更新了“二、释义”中的相关内容；
3、更新了“三、基金管理人”中的相关内容；
4、更新了“四、基金托管人”中的相关内容；
5、更新了“五、相关服务机构”中销售机构、登记机构及会计师事务所的相关信息；
6、更新了“六、基金的募集”中的相关信息；
7、更新了“七、基金合同的生效”中的相关信息；
8、更新了“八、基金份额的申购与赎回”中的相关信息；
9、新增了“九、基金的投资”中投资组合报告的相关内容，数据截止至2014年6月30日；
10、新增了“十、基金的业绩”，数据截止至2014年6月30日；
11、更新了“二十、托管协议的内容摘要”中基金管理人的相关信息；
12、更新了“二十一、对基金份额持有人的服务”中的相关信息；
13、更新了“二十二、其他应披露的事项”，披露了自上次招募说明书披露以来涉及本基金的相关公告。
上述内容仅为本更新招募说明书的摘要，详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书正文，可登录国泰基金管理有限公司网站www.gtfund.com。
国泰基金管理有限公司
2014年10月18日