§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
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注:本基金在交易所行情系统净值提示等其他信息披露场合下,上市交易并封闭运作的基金份额可分别简称为“信息A”、“信息B”。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注:业绩比较基准=中证信息技术指数收益率 × 95% + 商业银行活期存款利率(税后)× 5%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:1、本基金基金合同于2014年5月5日生效,截至本报告期末本基金基金合同生效未满一年且仍处于建仓期。
2、本基金管理人将严格按照本基金合同的约定,于本基金建仓期届满后确保各项投资比例符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次,主要原因在于指数成分股交易不活跃导致。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金于2014年5月5日成立,基金子份额于2014年5月19日开始上市交易。 自2013年以来,中证信息技术指数已有较好表现,且指数成分股涉及的计算机、通信、电子等子版块都具有较高的成长性。基金仓位水平配置更为积极,较快地提升至较高的仓位水平。目前,基金运作完全符合基金合同要求,按照被动化指数投资进行投资管理。面对股票长期停牌以及较为频繁的申购赎回,基金经理都提出了合理的解决方案。基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制,较好地实现了基金运作目标。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期末,基金份额净值为1.247,累计净值1.247。本报告期基金份额净值增长率为17.20%。
报告期内,本基金日均跟踪偏离度的绝对值0.06%,年跟踪误差1.33%,均符合基金合同的相关要求。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
经济下行和经济转型已成为市场参与者的普遍共识。尽管经济数据鲜有亮点,证券市场已经对调整经济增长结构有着明确的预期与偏好。产业结构的调整和升级需要平稳的宏观经济环境和有利的外部环境。内外部的不稳定都会影响经济转型的进程,进而传导至证券市场引起极度负面的影响。因此,可以预期宏观经济环境将仍然维持平稳过渡的基调,政策方面将更加灵活多变,但不可能再回到大规模经济刺激的轨道上来。然而,我们期待的新经济将以落后与过剩产业的淘汰甚至消亡为代价,经济转型当为切肤之痛。没有锐意进取的决心和遇山开路的执行力,改革仅仅是明日黄花。证券市场以预期著称,在这样的经济环境背景下,证券投资的逻辑也将发生变化。切不可认为经济无亮点股价也无起色。政府层面推进的简政放权、产业政策、国企改革、沪港通都无疑是非常重要的积极信号而需要高度关注。
行业方面,中证信息技术的相关成分股均属于经济转型背景下的国家战略新兴产业。当今全球处于新一轮技术革命阶段,新技术、新生产工艺、新的企业经营管理模式都发生快速变化,信息技术是当之无愧的朝阳行业,有着广阔的发展前景和长期投资价值。指数成分股相关的计算机、通信、电子、传媒等子版块在中国方兴未艾。在智能手机普及、移动互联网、O2O、可穿戴设备、智慧城市等浪潮的席卷下,国内催生了一批优秀的上市公司,使得中国在互联网、通信、半导体等全球产业链中占有一席之地。随着经济转型步伐的推进、消费逐步升级、市场容量的不断壮大,信息技术的相关上市公司将会取得更加明显的竞争优势。
短期来看,由于成长股涨幅普遍较高,估值也处于历史高位,成长股存在回调风险。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
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5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
注:本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期内未发生股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本基金投资的前十名证券之一的恒生电子股份有限公司(以下简称”恒生电子”)的控股子公司杭州数米基金销售有限公司(以下简称“数米公司”)收到浙江证监局【2013】13号行政监管措施决定书(以下简称“决定书”)。 决定书主要内容为:经查,数米公司自2013年12月9日始通过公司网站等渠道,宣传“数米胜百八”活动,对通过数米公司购买货币市场基金产品的投资者进行收益补贴,宣传资料中存在“最高可享8.8%年化收益”等不当用语,根据《证券投资基金销售管理办法》相关规定,责令数米公司限期改正。根据恒生电子发布的公告,数米公司将依照监管部门的要求进行整改与报告。
对该股票的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该股票,认为上述事项对恒生电子的日常经营、管理、业绩不构成重大影响。本基金为指数基金,为更好地跟踪标的指数,控制跟踪误差,对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置,符合指数基金的管理规定,该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
5.11.7 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注:截止本报告期末,本基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本基金管理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
(一)《鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金基金合同》;
(二)《鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金托管协议》;
(三)《鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金2014年第3季度报告》(原文)。
8.2 存放地点
深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层鹏华基金管理有限公司
北京市西城区闹市口大街1号院1号楼中国建设银行股份有限公司
8.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站(http://www.phfund.com)查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电话:4006788999。
鹏华基金管理有限公司
2014年10月24日
2014年第三季度报告
2014年9月30日
基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2014年10月24日