§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:1、所述基金业绩制表不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1.金鹰货币A
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注:本基金收益分配是按日结转份额。
2.金鹰货币B
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注:本基金收益分配是按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
金鹰货币市场证券投资基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2012年12月7日至2014年9月30日)
1、 金鹰货币A
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2、 金鹰货币B
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注:1、本基金合同生效日期为2012年12月7日。
2、截至报告日本基金的各项投资比例基本符合本基金基金合同规定,即投资于定期存款的比例不超过基金资产净值的30%;持有全部资产支持证券,市值不超过基金资产净值的20%;债券正回购的资金余额在每个交易日不超过基金资产净值的20%;以及中国证监会规定的其他比例限制。
3、本基金的业绩比较基准为:一年期定期存款利率(税后)
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注:1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期;
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、《金鹰货币市场证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作基本合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期,本基金管理人按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,根据本公司《公平交易制度》的规定,通过规范化的投资、研究和交易流程,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。
本基金管理人事前规定了严格的股票备选库管理制度、投资权限管理制度、债券库管理制度和集中交易制度等;事中重视交易执行环节的公平交易措施,以"时间优先、价格优先"作为执行指令的基本原则,必要时启用投资交易系统中的公平交易模块;事后加强对不同投资组合的交易价差、收益率的分析,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况;与本公司管理的被动型投资组合发生的同日反向交易,未发生过成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
二季度在各种微刺激政策的拉动下,经济较快复苏。但三季度随着政府财政支出增速的下滑,基建投资减速,同时房地产疲弱,经济下行风险显著加大。相应地,债市呈现先调整再走牛的格局。7月份,经济反弹预期较强,而由于缴准、分红、缴税和IPO等因素导致资金面持续紧张,债市一度出现明显调整。随后经济预期重新走弱,债市延续今年以来的牛市进程,并在9月份5000亿SLF投放和央行第二次下调正回购利率的举措下得到强化。
今年以来存款利率下降尤为明显,季度内我们逐步降低存款的配置比例,重仓债券。在季末和7月份资金面相对偏紧的时点,我们尽量拉长债券持仓的久期,使得整体组合收益取得较好的业绩。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2014年9月30日,基金A类份额本报告期份额净值收益率为1.1391%,同期比较基准收益率为0.7562%;B类份额本报告期份额净值收益率为1.2001% ,同期比较基准收益率为0.7562%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
短期内,经济下行压力仍然较大。内需明显不足,出口面临不确定性。长期内,房价已悄然迎来趋势性拐点,人口增速下滑,经历30年高速发展的中国经济可能正在步入经济发展的“新常态”,增长中枢走低。为避免经济短期内大幅下滑,降低融资成本,货币政策已然转向,央行有意引导市场利率下行。同时,通胀保持低位水平,货币政策仍然有进一步放松的空间,债市收益率可能继续下滑。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期债券回购融资情况
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注:上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本报告期内本货币市场基金没有出现债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
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报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内投资组合平均剩余期限无超过120天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
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5.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 基金计价方法说明
本基金目前投资工具的估值方法如下:
(1)基金持有的债券(包括票据)购买时采用实际支付价款(包含交易费用)确定初始成本,按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入,每日计提收益;
(2)基金持有的回购以成本列示,按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息;合同利率与实际利率差异较小的,也可采用合同利率计算确定利息收入;
(3)基金持有的银行存款以本金列示,按实际协议利率逐日计提利息。
如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值。
如有新增事项,按国家最新规定估值。
5.8.2 本基金本报告期内不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。
5.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.4 其他各项资产构成
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§6 开放式基金份额变动
单位:份
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注:总申购份额包含因份额升降级导致的强制调增份额, 总赎回份额包含因份额升降级导致的强制调减份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
1、经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过且经中国证券监督管理委员会许可[2014]797号文核准批复,公司于2014年8月7日正式聘请刘岩先生担任金鹰基金管理有限公司总经理,原董事长刘东先生不再代行总经理职责。该事项已于2014年8月8日进行了公告。
2、公司第四届董事会于2014年9月26日任期届满,根据公司章程规定,公司于2014年9月26日召开了2014年第一次临时股东会议,选举公司第五届董事会董事。新一届董事会成员为王静女士、王毅先生、刘岩先生、刘国常先生(独立董事)、吴晓球先生(独立董事)、凌富华先生、谢石松先生(独立董事)、温婉容女士、程宁女士。原公司董事长刘东先生不再担任董事及董事长职务。该事项已于2014年10月11日公告。经公司第五届董事会第一次会议决议通过,由刘岩总经理代为履行董事长职责,该事项已于2014年10月9日进行了公告。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准金鹰货币市场证券投资基金发行及募集的文件。
2、《金鹰货币市场证券投资基金基金合同》。
3、《金鹰货币市场证券投资基金托管协议》。
4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。
5、基金托管人业务资格批件和营业执照。
6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、季度报告、更新的招股说明书及其他临时公告。
9.2 存放地点
广州市天河区体育西路189号城建大厦22-23层
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件,也可登录本基金管理人网站查阅,本基金管理人网址:http://www.gefund.com.cn。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人客户服务中心,客户服务中心电话:4006-135-888或020-83936180。
金鹰基金管理有限公司
二〇一四年十月二十四日
2014年第三季度报告
2014年9月30日
基金管理人:金鹰基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一四年十月二十四日