§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
■
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
■
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
金鹰中小盘精选证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2004年5月27日至2014年9月30日)
■
注:1、本基金合同于2004年5月27日正式生效;2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效起三个月内为建仓期,截止报告日本基金的各项投资比例基本符合基金合同规定的各项比例。3、本基金业绩比较基准为:中证700指数收益率*75%+中信标普国债指数收益率*25%。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
■
注:1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期;
2、证券从业的含义遵从行业协会颁布的《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、《金鹰中小盘精选证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无出现重大违法违规或违反基金合同的行为,无损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期,本基金管理人按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,根据本公司《公平交易制度》的规定,通过规范化的投资、研究和交易流程,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。
本基金管理人事前规定了严格的股票备选库管理制度、投资权限管理制度、债券库管理制度和集中交易制度等;事中重视交易执行环节的公平交易措施,以"时间优先、价格优先"作为执行指令的基本原则,必要时启用投资交易系统中的公平交易模块;事后加强对不同投资组合的交易价差、收益率的分析,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况;与本公司管理的被动型投资组合发生的同日反向交易,未发生过成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,上证指数上涨15.40%,深成指上涨10.04%,中小板综指上涨23.41%,创业板指上涨9.69%,其中上证指数和中小板综指更是创出4年来的季度最高涨幅。三季度市场情绪高涨,外围股市继续向好,二季度微刺激政策开始发挥效应,流动性也相对宽松,进一步增强投资人的做多信心,增量资金进场迹象明显,各行业、板块轮番上涨。报告期内本基金积极做多,在稳定持有核心资产的基础上,提高换手率,紧跟市场节奏,取得较好的收益。过去两年的结构性牛市催生了诸多牛股,通过积极有效的主动选股和仓位管理,我们取得了一定的绝对回报,也持续跑赢业绩基准,但最新的基金净值距离历史高位仍有6%的距离需要我们去努力攀登。感谢持有人长期以来的信任和支持,尤其是认同我们的投资风格并在2011、2012年陪伴我们一起走过熊市的持有人,您们的信任和支持一直是我们做好投资的动力,尽一切所能为您们奉献正回报也一直被我们视为天职。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2014年9月30日,基金份额净值为0.9883元,本报告期份额净值增长率为16.61%,同期业绩比较基准收益率为16.36%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望四季度,外围市场波动可能加大,国内经济仍将继续维持低速稳定局面,考虑到资金面、政策面以及市场估值因素,我们维持市场发生严重系统性风险概率较低的判断,预计市场仍将延续今年以来的投资格局,资产注入投资主题以及进入估值切换期的成长性行业仍会是主流资金配置方向。本基金坚持跟随经济转型方向自下而上选股的投资策略,仍将重点持有业绩持续较高增长的行业龙头公司和市场空间巨大的转型企业股票,适当增加医药、医疗类资产配置,对“能源革命”下的清洁能源、新能源汽车、节能技术等投资主题持续予以高度关注。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
■
注:其他资产包括:交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应收申购款。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
■
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
■
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金报告期未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货的持仓。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本基金投资国债期货的投资政策
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金报告期未持有国债期货持仓。
5.10.3 本基金投资国债期货的投资评价
无
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他各项资产构成
■
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末前十名股票中无流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
■
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
1、经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过且经中国证券监督管理委员会许可[2014]797号文核准批复,公司于2014年8月7日正式聘请刘岩先生担任金鹰基金管理有限公司总经理,原董事长刘东先生不再代行总经理职责。该事项已于2014年8月8日进行了公告。
2、公司第四届董事会于2014年9月26日任期届满,根据公司章程规定,公司于2014年9月26日召开了2014年第一次临时股东会议,选举公司第五届董事会董事。新一届董事会成员为王静女士、王毅先生、刘岩先生、刘国常先生(独立董事)、吴晓球先生(独立董事)、凌富华先生、谢石松先生(独立董事)、温婉容女士、程宁女士。原公司董事长刘东先生不再担任董事及董事长职务。该事项已于2014年10月11日公告。经公司第五届董事会第一次会议决议通过,由刘岩总经理代为履行董事长职责,该事项已于2014年10月9日进行了公告。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准金鹰中小盘精选证券投资基金发行及募集的文件。
2、《金鹰中小盘精选证券投资基金基金合同》。
3、《金鹰中小盘精选证券投资基金托管协议》。
4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。
5、基金托管人业务资格批件和营业执照。
6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、季度报告、半年度报告、更新的招募说明书及其他临时公告。
9.2 存放地点
广州市天河区体育西路189号城建大厦22-23层
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件,也可登录本基金管理人网站查阅,本基金管理人网址:http://www.gefund.com.cn。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人客户服务中心,客户服务中心电话:4006-135-888或020-83936180。
金鹰基金管理有限公司
二〇一四年十月二十四日
2014年第三季度报告
2014年9月30日
基金管理人:金鹰基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一四年十月二十四日