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    融通通泽灵活配置混合型证券投资基金(原融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金)
    2014-10-25       来源:上海证券报      

      §1 重要提示

      基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金份额持有人大会于2014年8月27日审议通过了《关于融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金转型及相关事项的议案》,同意将“融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金”变更为“融通通泽灵活配置混合型证券投资基金”,原《融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订为新的《融通通泽灵活配置混合型证券投资基金基金合同》,持有人大会决议及上述修改事项已报中国证监会备案。《融通通泽灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自2014年9月2日起生效。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

      基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

      本报告中财务资料未经审计。

      本报告期自2014年7月1日起至2014年9月30日止。

      §2 基金产品概况

      ■

      §3 主要财务指标和基金净值表现

      3.1 主要财务指标

      单位:人民币元

      ■

      注:(1)根据融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金份额持有人大会会议审议通过的《关于融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金转型及相关事项的议案》,规定,本基金转型后投资范围将不做任何改变,与原合同投资范围一致,所以本报告中财务数据内容将以持续经营为原则进行编制。

      (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

      (3)本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

      3.2 基金净值表现

      3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

      ■

      注:本基金业绩比较基准为:年化收益率8%。

      3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

      ■

      §4 管理人报告

      4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

      ■

      注:(1)任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准。

      (2)2014年10月17日起,周珺先生不再担任本基金的基金经理,丁经纬先生继续担任本基金的基金经理。具体内容请参阅2014年10月17日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的相关公告。

      4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

      本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

      4.3 公平交易专项说明

      4.3.1 公平交易制度的执行情况

      本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,并制定了相应的制度和流程,在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

      4.3.2 异常交易行为的专项说明

      本基金报告期内未发生异常交易。

      4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

      三季度,融通通泽经历了一次产品转型,由一年目标触发式基金转型为不设存续期限的灵活配置混合型基金。作为国内第一只目标触发式创新产品,我们为产品不达预期目标而被迫转型向投资者深表歉意,并将努力争取转型后以优异的业绩回报信任我们的投资者,转型后,我们将继续以绝对收益目标管理我们的产品,我们将年化目标收益率设定为15%。

      三季度虽然只有三个月,但对通泽而言却经历了三个阶段,七月份,由于临近转型且增聘新基金经理,组合基本以低仓位稳定为主;八月份,面对旧产品只剩一个月的存续期现状,新任基金经理没有采取放弃的态度,而是对组合进行了较大调整,组合结构有所改善;九月份,在应对了转型后的巨额赎回之后,基金运作进入正常状态,恰逢当月市场上涨,基金净值进入快速上涨阶段。

      报告期内,A股市场经历了7月份的蓝筹逆袭,8月份的创业板为代表的成长股回归,以及9月份的系统性震荡上涨,板块轮动较快,以军工、新能源汽车、国企改革为主线的主题投资拔得头彩。在眼花缭乱的上涨行情当中,本基金策略上选择多头,同时坚持绝对收益理念,对已经形成趋势的主题类右侧投资和市场尚未关注的盲点区域的左侧投资,按照适度参与和人弃我取的原则进行投资,截止目前,该操作原则暂时取得了不错的效果。

      展望下个季度,本基金将以争分夺秒的进取态度,同时把握战略上的紧迫与战术上的淡定之间的平衡,力争使基金净值尽快回到面值。

      4.5报告期内基金的业绩表现

      本报告期基金份额净值增长率为8.64%,同期业绩比较基准收益率为1.42%。

      §5 投资组合报告

      5.1 报告期末基金资产组合情况

      ■

      5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

      ■

      5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

      ■

      5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

      本基金本报告期末未持有债券。

      5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

      本基金本报告期末未持有债券。

      5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

      本基金本报告期末未持有资产支持证券。

      5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

      本基金本报告期末未持有贵金属。

      5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

      本基金本报告期末未持有权证。

      5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

      5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

      本基金本报告期末未持有股指期货。

      5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

      本基金本报告期未投资股指期货。

      5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

      5.10.1 本期国债期货投资政策

      本基金本报告期未投资国债期货。

      5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

      本基金本报告期末未持有国债期货。

      5.10.3 本期国债期货投资评价

      本基金本报告期未投资国债期货。

      5.11 投资组合报告附注

      5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

      5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。

      5.11.3 其他资产构成

      ■

      5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

      本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

      5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

      ■

      §6 开放式基金份额变动

      单位:份

      ■

      §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

      本基金管理人未运用固有资金投资本基金

      §8 备查文件目录

      (一)中国证监会批准融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金设立的文件

      (二)《融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

      (三)《融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

      (四)《融通基金管理有限公司关于融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金份额持有人大会决议生效的公告》

      (五)《融通通泽灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

      (六)《融通通泽灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

      (七)融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照

      (八)报告期内在指定报刊上披露的各项公告

      8.1 存放地点

      基金管理、基金托管人处。

      8.2 查阅方式

      投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站www.rtfund.com查询。

      融通基金管理有限公司

      二〇一四年十月二十五日

      2014年第三季度报告

      2014年9月30日

      基金管理人:融通基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2014年10月25日