§１ 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１４年１０月２４日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２０１４年７月１日起至９月３０日止。
§２ 基金产品概况
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§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要财务指标
单位：人民币元
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注：（１）本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
（２）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
１．海富通货币Ａ：
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２．海富通货币Ｂ：
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注：本基金收益分配按月结转份额。
３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
海富通货币市场证券投资基金
份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
１、 海富通货币Ａ
（２００５年１月４日至２０１４年９月３０日）
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２、海富通货币Ｂ
（２００６年８月１日至２０１４年９月３０日）
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注：本基金合同于２００５年１月４日生效，按基金合同规定，本基金自基金合同生效起３个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十五条（二）投资范围、（六）投资组合中规定的各项比例。
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
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注：１、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
２、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。
４．２ 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
公司根据证监会２０１１年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司建立了严格的投资交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、投资部、监察稽核部和风险管理部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。
报告期内，公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、３日内、５日内）同向交易的样本，对其进行了９５％置信区间，假设溢价率为０的Ｔ分布检验，检验结果表明，在Ｔ日、Ｔ＋３日和Ｔ＋５日不同循环期内，不管是买入或是卖出，公司各组合间买卖价差不显著，表明报告期内公司对旗下各基金进行了公平对待，不存在各投资组合之间进行利益输送的行为。
４．３．２ 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
４．４ 报告期内基金的投资策略和运作分析
三季度资金面总体呈现出前高后低的走势，波动区间与二季度末估计的短期资金价格中枢一致；值得注意的是“新常态”下往往让市场对关键时点资金面的走向判断失效：７月份并没有因为跨月半年末而资金宽松，在缴准、财政缴款、外占降低、新股发行等诸多因素的影响下，资金面紧张情况超预期，隔夜、７天回购利率中枢较６月末有所抬升，分别位于３．３％，３．９％附近，１Ｍ同业存款飙升破５％，同期限ＲＥＰＯ加权高达５．５％，短融收益率大幅上行；进入八月份，央行小量净投放开始发挥作用，隔夜利率稳定在３．０％以内，７天回购在３．５％以内，各期限收益率小幅下行；进入９月，季末因素再次失效，资金面宽松超预期，隔夜利率在２．９％，７天稳定在３．２％。
债券方面进入７月后，信用债收益率曲线平坦，大量资金开始追逐短期资产，一二级收益率逐步走高，１年期ＡＡＡ短融收益率从４．６％上行２０ＢＰ至４．８％；８月部分经济数据显示经济重趋下行，资金面平稳，使得信用债总体走强，具体来看，中短期票据短端收益率上行５－１０ｂｐ，信用利差上升；中长端收益率下行６－２４ｂｐ，信用利差收窄；９月以来３Ｍｓｈｉｂｏｒ从４．６７％缓步下移至４．５６％，同期限存款价格中枢从４．８％下移至４．５％附近，银行间３Ｍ回购利率从４．５％下移至４．２％，但１Ｙ期ＡＡＡ短融的收益率由月初的４．８０％维持不变，故配置方面买入了９－１２Ｍ的中高评级短融，以及择时续作了到期的存款；拉长久期，维持适当的正回购比率。
４．５ 报告期内基金的业绩表现
报告期内，Ａ级基金净值收益率为１．０８２０％，同期业绩比较基准收益率为０．７４７８％；Ｂ级基金净值收益率为１．１４２５％，同期业绩比较基准收益率为０．７４７８％。
４．６ 市场展望和投资策略
全球流动性宽松局面形成，中国央行对流动性掌控力提升，随着定向降准、ＳＬＦ等工具的持续运用，国内流动性稳中偏松基调不变。我们预计四季度的Ｒ００７中枢位于３％附近，某些紧张时点可能出现短暂上冲，但是不会改变市场对于流动性偏松的预期。对于四季度而言，我们认为牛市格局有望继续延续，首先基于经济基本没有得到明显的好转，政府还在通过不断的刺激政策托底，利好整体债市，其次、通胀低位运行，年内无忧；第三是流动性宽松，央行对五大行进行５０００亿元ＳＬＦ（常设借贷便利）大概率会续作，央行定向宽松四季度可持续，基于以上短融收益率能够进一步下行。
有鉴于此，本基金将努力维持结构的稳定性，保持好组合流动性和收益性之间的平衡，在保证安全性的前提下，力争为持有人创造更好的投资收益。
§５ 投资组合报告
５．１ 报告期末基金资产组合情况
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５．２ 报告期债券回购融资情况
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注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的说明
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５．３ 基金投资组合平均剩余期限
５．３．１ 投资组合平均剩余期限基本情况
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报告期内投资组合平均剩余期限超过１８０天情况说明
本报告期本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过１８０天。
５．３．２ 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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５．５ 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
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５．６ “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
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５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．８ 投资组合报告附注
５．８．１ 基金计价方法说明
２００７ 年７ 月１ 日基金实施新会计准则后，本基金所持有的债券（包括票据）采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。
５．８．２ 本报告期内不存在剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的２０％的情况。
５．８．３ 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
５．８．４ 其他各项资产构成
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§６ 开放式基金份额变动
单位：份
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§７ 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§８ 影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于２００３年４月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。
从２００３年８月开始，海富通先后募集成立了２９只公募基金。截至２０１４年９月３０日，海富通管理的公募基金资产规模为２４３亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至２０１４年９月３０日，海富通为８０多家企业超过３２４亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至２０１４年９月３０日，海富通旗下专户理财管理资产规模超过３４亿元。２０１０年１２月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。２０１２ 年９ 月，中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。
２００４年末开始，海富通为ＱＦＩＩ（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问，截至２０１４年９月３０日，投资咨询及海外业务规模近２１９亿元人民币。２０１１年１２月，海富通全资子公司——海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复ＲＱＦＩＩ（人民币合格境外机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。２０１２年２月，海富通资产管理（香港）有限公司已募集发行了首只ＲＱＦＩＩ产品。
２０１２年３月，国内权威财经媒体《中国证券报》等授予海富通基金管理有限公司“中国基金业金牛基金管理公司”大奖，《证券时报》授予 海富通精选混合基金“２０１１年中国基金业明星奖—五年持续回报平衡混合型明星基金”荣誉。２０１３年４月，《上海证券报》授予海富通精选混合基金２０１２年“金基金”奖——分红基金奖。
海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自２００８年启动“绿色与希望－橄榄枝公益环保计划”，针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠，向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。几年来，海富通的公益行动进一步升级，持续为上海民工小学学生捐献生活物资，并向安徽农村小学捐献图书室。此外，海富通还积极推进投资者教育工作，推出了以“幸福投资”为主题和特色的投资者教育活动，向投资者传播长期投资、理性投资的理念。
§９ 备查文件目录
９．１ 备查文件目录
（一）中国证监会批准设立海富通货币市场证券投资基金的文件
（二）海富通货币市场证券投资基金基金合同
（三）海富通货币市场证券投资基金招募说明书
（四）海富通货币市场证券投资基金托管协议
（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
（六）报告期内海富通货币市场证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
９．２ 存放地点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路６６号东亚银行金融大厦３６－３７层本基金管理人办公地址。
９．３ 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海富通基金管理有限公司
二〇一四年十月二十五日
2014年第三季度报告
2014年9月30日
基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一四年十月二十五日