§１ 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１４年１０月２２日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自２０１４年７月１日起至９月３０日止。

  §２ 基金产品概况

  ■

  §３ 主要财务指标和基金净值表现

  ３．１ 主要财务指标

  单位：人民币元

  ■

  注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

  ２、本基金无持有人认购／申购或交易基金的各项费用。

  ３、本基金收益分配按日结转份额。

  ３．２ 基金净值表现

  ３．２．１ 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  东吴货币Ａ

  ■

  注：１、比较基准＝同期七天通知存款利率（税后）。

  ２、本基金收益分配按日结转份额。

  东吴货币Ｂ

  ■

  注：１、比较基准＝同期七天通知存款利率（税后）。

  ２、本基金收益分配按日结转份额。

  ３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  ■

  注：比较基准＝同期七天通知存款利率（税后）。

  §４ 管理人报告

  ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

  ■

  注：１、韦勇先生为该基金的首任基金经理，此处的任职日期为基金合同生效日。

  ２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。

  ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。

  ４．３ 公平交易专项说明

  ４．３．１ 公平交易制度的执行情况

  本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。

  ４．３．２ 异常交易行为的专项说明

  本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

  ４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  ４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

  三季度中，８月份经济数据下滑趋势愈发明显，国有部门和私营部门数据均不乐观，稳增长政策对国有部门推动作用减弱的同时私营部门亦未能有较好的表现，经济整体增长动力较弱。由于政府对经济增速容忍度较前期有所提高，１４年政策刺激力度将弱于１３年，因而经济回升持续时间超越１３年的可能性较小，尽管４季度基数效应减弱或带来经济增速的短期企稳，但自２季度以来经济持续回升趋势已基本结束。９月公布的经济数据表现令人失望，而央行在数量和价格政策上均有所动作，以资金面宽松托底经济的意图超过预期，这导致利率债尤其是长段收益率水平进一步走低，１０年期国债和国开债利率下行幅度高达２５ｂｐ和２９ｂｐ，国开债表现整体优于国债。国债收益率平坦化更趋明显，１０年期与１年期国债期限利差为２４ｂｐ，接近去年年底的水平，随着利率债收益率曲线的下移，信用债收益率继续走低，高评级债券长端收益率和中低评级债券短端收益率下行幅度最大。但信用风险担忧仍未消除，Ａ和ＢＢＢ＋企业债长期利率上行，低评级债券信用利差进一步扩大。

  ４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

  本报告期东吴货币Ａ份额净值收益率为０．９６４８％，东吴货币Ｂ份额净值收益率为０．８７３１％，同期业绩比较基准收益率为０．３４０３％。

  ４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望四季度债券市场，随着经济增速中枢向下修正，四季度可能有所波动，但整体来看基准利率上行风险不高。与此同时，四季度流动性宽松基调相对确定；对于未来运作上，将密切注意信用品种风险，本基金将把流动性管理和风险控制放在首位，在严格控制风险的前提下，发挥管理人的综合优势，积极稳健地做好配置策略，力争为基金持有人获取合理的投资收益。

  §５ 投资组合报告

  ５．１ 报告期末基金资产组合情况

  ■

  ５．２ 报告期债券回购融资情况

  ■

  注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的说明

  ■

  注：本基金本报告期内不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值２０％的情况。

  ５．３ 基金投资组合平均剩余期限

  ５．３．１ 投资组合平均剩余期限基本情况

  ■

  报告期内投资组合平均剩余期限超过１８０天情况说明

  本基金合同约定投资组合的平均剩余期限不超过１２０天，如有超过应当在１０个交易日内调整。本处的１８０天已依照基金合同约定调整为按１２０天予以列示。

  ５．３．２ 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

  ■

  注：本基金合同约定本基金投资组合的平均剩余期限不超过１２０天，本处的１８０天实际调整为按１２０天予以分段列示。

  ５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  ５．５ 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

  ■

  ５．６ “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

  ■

  ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ５．８ 投资组合报告附注

  ５．８．１

  本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为１．００００元。

  本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。

  ５．８．２

  报告期内，本基金持有剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券，其摊余成本总计在每个交易日均未超过当日基金资产净值２０％。

  ５．８．３ 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

  ５．８．４ 其他资产构成

  ■

  ５．８．５ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §６ 开放式基金份额变动

  单位：份

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  注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、份额级别调整和转换入份额，基金总赎回份额含份额级别调整和转换出份额。

  §７ 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  ７．１ 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。

  §８ 影响投资者决策的其他重要信息

  ２０１４年９月１７日《东吴基金管理有限公司关于股权变更的公告》，经东吴基金管理有限公司（以下简称“本公司”）股东会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１４］８５５号文批复同意，本公司原股东江阴澄星实业集团有限公司将其持有的本公司２１％股权转让给东吴证券股份有限公司。

  §９ 备查文件目录

  ９．１ 备查文件目录

  １、中国证监会批准东吴货币市场证券投资基金设立的文件；

  ２、《东吴货币市场证券投资基金基金合同》；

  ３、《东吴货币市场证券投资基金托管协议》；

  ４、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

  ５、报告期内东吴货币市场证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。

  ９．２ 存放地点

  基金管理人处、基金托管人处。

  ９．３ 查阅方式

  投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅。

  网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ

  投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。

  客户服务中心电话 （０２１）５０５０９６６６ ／ ４００－８２１－０５８８

  东吴基金管理有限公司

  ２０１４年１０月２７日

  2014年第三季度报告

  2014年9月30日

  基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一四年十月二十七日