（上接50版）
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8、投资组合报告附注
（1）基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价。
（2）本报告期内本基金未持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券，本报告期内不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。
（3）本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（4）其他资产的构成
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（5）由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
基金净值表现（截至2014年6月30日）
（一）长信利息收益货币A基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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（二）长信利息收益货币B基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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（三）自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1、长信利息收益货币A自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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2、长信利息收益货币B自基金分级以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：（1）长信利息收益货币A图示日期为2004年3月19日至2014年6月30日，长信利息收益货币B图示日期为2010年11月25日(本基金分级日）至2014年6月30日。
（2）按基金合同规定，本基金自合同生效日起3个月内为建仓期。建仓期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。
十三、费用概览
（一）与基金运作有关的费用
1、与基金运作有关的费用基金费用的种类
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）基金的销售服务费；
（4）证券交易税费；
（5）基金信息披露费用（本基金成立前的信息披露费用不从基金财产中列支）；
（6）基金份额持有人大会费用；
（7）与基金相关的会计师、律师等中介机构费用（本基金成立前所发生的与本基金有关的会计师费和律师费不从基金财产支付）；
（8）按照国家有关规定和《基金合同》规定可以列入的其他费用。
上述基金费用由基金管理人按照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。
2、与基金运作有关的基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的基金管理费
基金管理人的报酬是基金管理费，在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的G%年费率计提。
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计算方法为：
H＝E×G%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费；
E为前一日的基金资产净值；
G%为年管理费率；
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
（2）基金托管人的基金托管费
基金托管人的托管费每日计算，按前一日基金资产净值的T%年费率计提，每一基金的托管费率如下：
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托管费计算方法为：
H＝E×T%÷当年天数；
H为每日应支付的基金托管费；
T%为年托管费率；
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
（3）基金的销售服务费
本基金依照相关法律法规和《基金合同》的规定收取基金销售与持有人服务费。本项费用专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。A级基金份额按照0.25%的年费率计提销售服务费，B级基金份额按照0.01%的年费率计提销售服务费。销售与持有人服务费计算方法为：
H=E×X%÷当年天数；
H为每日应支付的基金销售与持有人服务费；
X%为年销售与持有人服务费率；
E为前一日的基金资产净值。
基金销售与持有人服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售与持有人服务费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金销售机构，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
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销售与持有人服务费计算方法为：
H=E×X%÷当年天数；
H为每日应支付的基金销售与持有人服务费；
X%为年销售与持有人服务费率；
E为前一日的基金资产净值。
基金销售与持有人服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售与持有人服务费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金销售机构，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
（4）上述与基金运作有关的费用中（4）到（8）项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。
3、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
4、基金费用的调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率或基金销售与持有人服务费率。降低基金管理费率、基金托管费率和基金销售与持有人服务费率，经中国证监会核准后公告，无须召开基金份额持有人大会；调高基金管理费率、基金托管费率和基金销售与持有人服务费率，须召开基金份额持有人大会审议。调整基金管理费率和托管费率，基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2个工作日在指定媒体上刊登公告。
（二）与基金销售有关的费用
1、本基金的申购费、赎回费为0。
2、基金的转换费
根据中国证监会[2009]32号《开放式证券投资基金销售费用管理规定》的相关规定，本公司从2010年4月23日起调整开放式基金转换业务规则。具体规则如下：
1、投资者进行基金转换时，转换费率将按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不收取费用补差。
2、转换份额的计算公式：
（1）非货币基金之间转换
转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值
赎回费＝转出确认金额×赎回费率
补差费＝(转出确认金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率)
转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费
转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值
（若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费为零）
（2）货币基金转至非货币基金
转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值＋转出份额对应的未结转收益
补差费＝转出份额×转出基金份额净值×补差费率÷(1＋补差费率)
转入确认金额＝转出确认金额－补差费
转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值
(货币基金份额净值为1.00元，没有赎回费)
基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下，调整收费方式和费率水平，但最迟应于新收费办法开始实施日前2个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告。
基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）或在特定时间段等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金转换费率。
十四、基金的收益与分配
（一）收益的构成
基金收益包括：基金投资所得债券利息、买卖证券差价、银行存款利息以及其他收入。因运用基金财产带来的成本或费用的节约计入收益。
基金净收益为基金收益扣除按照有关规定可以在基金收益中扣除的费用等项目后的余额。因买卖证券差价关系，本基金存在日净收益为负值的可能。
（二）收益分配原则
1、基金收益分配采用红利再投资分红方式，投资者可通过赎回基金份额方式获取现金红利收益。
2、“每日分配、按月结转”。本基金从2007年4月1日起，收益分配由以前的“每日分配、每日结转”改为“每日分配、按月结转”，即本基金收益根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资者每日计算并分配当日收益，每月集中结转收益，使基金帐面份额净值始终保持1.00元。若投资者赎回基金份额时，该赎回份额对应的待支付收益将与赎回款项一起结算并支付，若收益为负值，则将从投资者赎回基金款中扣除。
3、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起，不享有基金的分配权益。
4、本基金收益每月集中支付一次，基金合同生效不满一个月不支付。每一基金份额享有同等分配权。
5、在符合法律法规的前提下，本基金根据每日收益情况将当日收益全部分配，即当日收益分配比例为100%。如当日收益为正，则相应增加基金份额；如当日收益为负，则不进行收益分配并相应减少基金份额，保持基金份额净值为1元。
6、投资者当日收益的精度为0.01元，收益分派计算结果如为正，实行小数点第三位后截除, 剩余部分划归基金财产；收益分派计算结果如为负，实行小数点第三位非0即入，剩余部分划归基金财产。
7、在不影响投资者利益情况下，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
（三）收益分配方案
本基金收益根据本基金合同规定的分配原则进行分配，收益公告由基金管理人编制，经基金托管人复核，每开放日公告一次，披露公告截止日前一个开放日每万份基金净收益及7日年化收益率。若遇法定节假日，应于节假日结束后第二个自然日，披露节假日期间的每万份基金净收益和节假日最后一日的7日年化收益率，以及节假日后首个开放日的每万份基金净收益和7日年化收益率。基金管理人不另行公告基金收益分配方案。对上述事项，法律法规有新的规定时，基金管理人应按新的规定作出调整。
（四）收益公告
本基金每开放日公布前一开放日基金日收益以及基金7日年收益率。基金收益公告由基金管理人拟定，基金托管人核实后确定。本基金按日计算收益，基金管理人不另行公告基金收益分配方案。
公告日前一开放日每万份基金份额收益（基金日收益）＝［当日基金净收益/当日基金发行在外的总份额］*10000
结果精度为0.0001，第五位采用截位的方式。
公告日最近7日收益折算的年资产收益率（%）（基金7日年收益率）＝［■］*100%
■为最近第i日的每万份基金份额收益。如不足7日，则采取上述公式类似计算。
（五）基金收益分配中发生的费用
收益分配采用红利再投资方式，免收再投资费用。
十五、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金原招募说明书（《长信利息收益开放式证券投资基金招募说明书》）进行了更新,主要更新的内容如下：
1、在“三、基金管理人”部分，对基金管理人主要人员情况、员工情况进行了更新；
2、在“五、相关服务机构”部分，更新了代销机构的信息、注册登记机构及会计师事务所联系人等信息；
3、在“八、基金的申购、赎回与转换”部分，更新了基金申购、赎回、转换的数额限制，增加了可转换的基金；
4、在“十、基金的投资、十一、基金的业绩”部分，更新了最近一期投资组合报告的内容和基金的投资业绩；
5、在“二十二、对基金份额持有人的服务”，更新了对持有人服务的内容；
6、在“二十四、其他应披露的事项”部分，更新了本基金的相关公告事项。
长信基金管理有限责任公司
2014年11月1日
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 300,000.00 |
| 2 | 应收证券清算款 | 5,002,500.00 |
| 3 | 应收利息 | 2,743,877.20 |
| 4 | 应收申购款 | 317,721.38 |
| 5 | 其他应收款 | － |
| 6 | 其他 | － |
| 7 | 合计 | 8,364,098.58 |
| 阶段(A级) | 份额净值收益率① | 份额净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 过去一个月 | 0.2907% | 0.0014% | 0.0292% | 0.0000% | 0.2615% | 0.0014% |
| 过去三个月 | 0.8745% | 0.0011% | 0.0885% | 0.0000% | 0.7860% | 0.0011% |
| 过去六个月 | 1.9367% | 0.0023% | 0.1760% | 0.0000% | 1.7607% | 0.0023% |
| 过去一年 | 3.5953% | 0.0033% | 0.3549% | 0.0000% | 3.2404% | 0.0033% |
| 过去三年 | 12.3930% | 0.0039% | 1.2124% | 0.0002% | 11.1806% | 0.0037% |
| 自基金合同生效日起至今（2004年3月19日至2014年6月30日） | 35.6614% | 0.0074% | 14.2419% | 0.0033% | 21.4195% | 0.0041% |
| 阶段(B级) | 份额净值收益率① | 份额净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 过去一个月 | 0.3105% | 0.0014% | 0.0292% | 0.0000% | 0.2813% | 0.0014% |
| 过去三个月 | 0.9349% | 0.0011% | 0.0885% | 0.0000% | 0.8464% | 0.0011% |
| 过去六个月 | 2.0583% | 0.0023% | 0.1760% | 0.0000% | 1.8823% | 0.0023% |
| 过去一年 | 3.8444% | 0.0033% | 0.3549% | 0.0000% | 3.4895% | 0.0033% |
| 自基金分级日起至今（2010年11月25日至2014年6月30日） | 13.2033% | 0.0039% | 1.2124% | 0.0002% | 11.9909% | 0.0037% |
| 基金 | 管理费率（G%） |
| 利息收益基金 | 0.33% |
| 基金 | 托管费率(T%) |
| 利息收益基金 | 0.10% |
| 基金 | 销售与持有人服务费率(X%) |
| 长信利息收益基金 | 0.25% |