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    浙江奥康鞋业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告
    平安大华行业先锋股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
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    平安大华行业先锋股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
    2014-11-03       来源:上海证券报      

      (上接31版)

    律师事务所:北京市京伦律师事务所

    地址:北京市海淀区中关村南大街17号韦伯时代中心C座1910

    负责人:曹斌(执业证号:11101200110651368)

    电话:010-68938188

    传真:010-88578761

    经办律师:杨晓勇(执业证号:11101200210185600)

    王月贤(执业证号:11101201011310452)

    联系人: 杨晓勇(执业证号:11101200210185600)

    (四)会计师事务所和经办注册会计师会计师事务所:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

    住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

    办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼

    法定代表人:杨绍信

    联系电话:(021)2323 8888

    传真电话:(021)2323 8800

    经办注册会计师:曹银华、边晓红

    联系人:边晓红

    四、基金的名称

    平安大华行业先锋股票型证券投资基金

    五、基金的类型

    股票型

    六、基金的运作方式

    开放式

    七、基金的投资

    (一)投资目标

    深入研究中国宏观经济、证券市场发展过程中的结构性和趋势性规律,把握不同行业在此变化趋势中可行的投资机会,以超越业绩比较基准表现为首要投资目标,并以追求基金资产的长期稳健回报为最终投资目标。

    (二)投资范围

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

    如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%,除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为5%-40%,其中权证投资比例不高于基金资产净值的3%,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

    (三)投资理念

    宏观经济周期和经济发展阶段中不同的驱动因素,为不同行业及其上市公司提供了阶段性的可测投资机会。本基金在构建行业轮动内在逻辑关系的基础上,有效结合宏观研究、行业研究、量化研究和个股研究成果,并转化为基金资产中长期的资本增值成果。同时,采用有效的风险控制措施增加投资组合收益的确定性。

    (四)投资策略

    本基金通过深入研究中国宏观经济、证券市场发展过程中的结构性和趋势性规律,全面准确地判断大类资产风险程度和收益前景,把握不同行业在此变化趋势中可行的投资机会。同时,重点围绕有效结合宏观研究、行业研究、量化研究和个股研究成果,转化为基金资产中长期的资本增值成果,并采用有效的风险控制措施增加投资组合收益的确定性。

    1、资产配置策略

    在大类资产配置中,从全球、区域的宏观层面(经济增长、通货膨胀和利息的预期)出发,依据工业增加值与CPI的变动划分经济周期的不同阶段(复苏、扩张、滞涨、萧条)。同时,将行业非系统风险均值与其分布的GINI系数结合运用,全面准确地判断大类资产风险程度和收益前景,统筹考量短、中、长期资产配置比例。

    资产配置决策机制如下图所示:

    具体包括:宏观因素分析和量化模型分析。

    1)宏观因素分析

    宏观因素分析主要是基于对宏观经济周期判定、经济发展阶段驱动因素分析、通货膨胀及利率走势分析、证券市场盈利及估值因素分析和政府政策导向分析。采用定量和定性相结合的方法,对特征指标进行时间序列分析和横向比较分析,界定宏观经济所处经济周期和证券市场变动趋势,从而制定中、长期资产配置策略。

    2)量化模型分析

    行业轮动与宏观经济运行规律密不可分,将行业非系统风险均值与其分布的GINI系数结合运用,可以有效判断证券市场拐点出现的可能性,从而制定短期资产配置调整策略。

    本基金还将结合对股票市场与债券市场相对投资价值的分析,在基金合同约定的投资范围内,采用积极主动的策略,配置、调整投资组合中权益类资产和类现金资产的构成比例,降低组合风险,提高投资收益率。

    2、股票投资策略

    (1)投资时钟策略

    投资时钟策略是本基金的核心投资策略,宏观经济周期和经济发展阶段中不同的驱动因素,为不同行业及其上市公司提供了阶段性的可测投资机会。通过构建行业轮动内在逻辑关系的基础上,有效结合产业链轮动逻辑、产业轮动周期及速率、各行业轮动逻辑和各行业估值逻辑的研究成果,对行业的长期、中期、短期的投资前景进行分析和预判。

    投资时钟策略决策机制如下图所示:

    投资时钟策略在具体决策中通过策略分析组、行业研究组、金融工程组采用“时针、分针、秒针”方法对行业的长期、中期、短期的投资前景进行分析和预判,基金经理综合“时针、分针”结果决定行业配置格局和比例,并按照“秒针”提示进行主动调整。

    1)投资时针

    由投资研究部的策略分析组预判宏观经济周期阶段、演变趋势及其驱动因素;预判产业链投资前景及持续期间;给出产业链的“高配、平配、低配”的投资建议。

    2)投资分针

    由投资研究部的行业研究组基于行业基本面分析和数量化模型应用,预判各行业景气程度和可投资性,给出行业的“高配、平配、低配”的投资建议。

    3)投资秒针

    参考投资研究部的金融工程组所做出的行业短期动量(Momentum)分析,基金经理对行业配置比例进行微调。

    投资时针、投资分针和投资秒针是构成投资时钟策略的组成部分,在研究分析和结果运用中三者是有机结合的整体。其内在逻辑关系如下图所示:

    投资时针、投资分针通过产业链传导逻辑相互联系,其中投资时针关注大类产业链在不同经济周期下的相对表现,投资分针关注产业链下不同行业传导顺序;投资秒针与投资时针、投资分针通过行业估值特性相互联系,其中投资秒针关注短期市场对行业估值偏好,投资时针、投资分针关注行业中、长期的估值水平。

    (2)个股精选策略

    本基金的个股选择是对投资时钟策略所确定的行业配置决策的具体落实和优化。在具体个股选择中将秉持自下而上选股理念,精选有成长潜力的优质股票构建投资组合,在获取行业配置收益的同时,最大化行业内个股投资收益。

    在个股选择过程中,本基金将通过QV选股标准(品质-价值选股模型)精选个股。同时,注重选择成长性指标较高的个股,并分析其在各个子行业中所处的地位及成长潜力,构建本基金的股票精选库。

    1)QV选股标准(品质-价值选股模型)

    在股票备选库的基础上,通过QV选股标准(品质-价值选股模型)对入选股票进行基本面的分析,以从中挑选出质地优良、具有投资价值的股票。

    QV选股标准(品质-价值选股模型)筛选主要包括以下几个方面:

    ●品质评估(Quality)

    ●商业模式(Business Model):商业模式清晰,有前途。

    ●公司治理(Management):公司有良好治理结构,包括管理层水平、战略眼光、执行能力和公司运作架构等方面。

    ●财务状况(Financial) :财务状况健康。包括较高的ROE,低负债水平,高毛利或低成本,资本开支政策严格。

    ●估值评级(Valuation)

    ●未来盈利:对公司未来的盈利进行预测,并评估内在价值。

    ●合理价格:投资股票的策略持续有效的基础是,可以用合理价格买到有吸引力的股票。如果买入一家优秀企业的股票而支付了过高价格,这将抵消这一优秀企业未来几年所创造的价值。

    2)成长特性分析

    采用GARP选股策略精选股票进行投资。GARP(Growth at a Reasonable Price)是指在合理价格投资成长性股票,追求成长与价值的平衡。即将不同成长类型的股票进行成长性分析,提早发掘其成长潜力或者看到其被低估的价值。

    本基金将重点关注以下几类成长性股票:

    ●传统成长(Classic growth):优先挑选具有持续、稳定的业绩增长历史,且预期盈利能力将保持增长的公司;

    ●新兴成长(Rising growth):对于部分处于成长阶段没有盈利的行业,优先考虑营业收入能够保持增长、且成本控制基本合理的公司;

    ●周期成长(Cyclical growth):对于周期类公司,优先考虑市场份额能够保持增长的公司。

    ●并购成长(Merging growth):适当考虑并购和重组类机会。

    在运用GARP选股策略时,重点关注①成长速度:重点选择营业收入和营业利润在行业中未来将保持相对领先增长速度的公司。②成长空间:通过分析公司所处的行业前景,行业集中度和在行业中的地位,选择服务和产品未来具备广阔成长空间的公司。③成长模式:通过对公司的竞争壁垒、内部管理能力、行业属性等进行定性分析,选择业绩增长具有合理基础,在未来能够持续的公司。④成长估值:重点关注PEG<1或低于行业平均水平的公司。

    本基金通过上述分析方法在股票备选库中精选出成长能力突出、估值相对合理的股票,以此为基础构建本基金的股票投资组合。

    3、债券投资策略

    本基金投资债券等固定收益类资产的主要目的是为了有效控制股票等权益类资产的投资风险,优化组合流动性管理,并显著提高债券投资组合债息收益。当股票市场风险显著增大时,本基金将降低股票等权益类资产投资的仓位,增加对债券等固定收益类资产的投资。

    因此,在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属固定收益类投资品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以目标久期管理和品种选择策略为主,以收益率利差策略、债券置换策略为辅,构造能获取稳定收益的固定收益类投资品种组合。

    4、权证投资策略

    本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价;利用权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合风险收益特征的目的。

    5、资产支持证券投资策略

    本基金将在严格遵守相关法律法规和基金合同的前提下,秉持稳健投资原则,综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利差分析和公司基本面分析等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资,以期获得基金资产的长期稳健回报。

    6、股指期货投资策略

    本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。

    本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。

    基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。

    基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策部门或小组,负责股指期货的投资管理的相关事项,同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度,并经基金管理人董事会批准后执行。

    若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。

    (五)投资决策依据和决策程序

    1、决策依据

    以《基金法》、基金合同、公司章程等有关法律法规为决策依据,并以维护基金份额持有人利益作为最高准则。

    2、决策程序

    (1)投资决策委员会制定整体投资战略。

    (2)投资研究部根据自身以及其他研究机构的研究成果,构建股票备选库、精选库,对拟投资对象进行持续跟踪调研,并提供个股、债券决策支持。

    (3)基金经理根据投资决策委员会的投资战略,结合投资研究部对证券市场、上市公司、投资时机的分析,拟订所辖基金的具体投资计划,包括:资产配置、行业配置、重仓个股投资方案。

    (4)投资决策委员会对基金经理提交的方案进行论证分析,并形成决策纪要。

    (5)根据决策纪要,基金经理小组构造具体的投资组合及操作方案,交由集中交易室执行。

    (6)集中交易室按有关交易规则执行,并将有关信息反馈基金经理。

    (7)基金绩效评估岗及风险管理岗定期进行基金绩效评估,并向投资决策委员会提交综合评估意见和改进方案。

    (8)风险管理委员会对识别、防范、控制基金运作各个环节的风险全面负责,尤其重点关注基金投资组合的风险状况;基金绩效评估岗及风险管理岗重点控制基金投资组合的市场风险和流动性风险。

    (六)业绩比较基准

    本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×85% + 中证全债指数收益率×15%。

    本基金采用沪深300指数和中证全债指数作为业绩比较基准主要基于以下原因:

    1)沪深300指数是沪深证券交易所于2005年4月8日联合发布,现由中证指数有限公司负责日常维护和运营。沪深300指数编制目标是反映中国证券市场股票价格变动的概貌和运行状况,并能够作为投资业绩的评价标准。该指数的成分股样本选自沪、深两个证券市场,覆盖了沪深市场60%左右的市值,是中国A股市场中代表性强、流动性高、可投资性大的股票组合,能够反映A股市场总体发展趋势。

    2)中证全债指数是中证指数有限公司为综合反映沪深证券交易所和银行间债券市场价格变动趋势,为债券投资者提供投资分析工具和业绩评价基准,于2007年12月17日正式发布中证全债指数(简称“中证全债”)。该指数从沪深交易所和银行间市场挑选国债、金融债及企业债组成样本券,最大限度地涵盖了中国固定收益市场可供投资的产品,已成为广受投资者认可的投资中国固定收益市场的基准指标。

    3)本基金为股票型基金,通常状况下基金在运作过程中将维持较高的股票等权益类资产比例,中长期可能的股票仓位平均在80%-90%之间。权益类资产和固定收益类资产对应的业绩比较基准的权重分别是85%和15%。

    因此,沪深300指数和中证全债指数是衡量本基金投资业绩的理想基准。

    如果上述基准指数停止计算编制或更改名称,或者今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

    (七)风险收益特征

    本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。

    (八)投资禁止行为与限制

    1、禁止用本基金财产从事以下行为

    (1)承销证券;

    (2)向他人贷款或者提供担保;

    (3)从事承担无限责任的投资;

    (4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;

    (5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券;

    (6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;

    (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

    (8)依照法律、行政法规有关法律法规规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。

    2、基金投资组合比例限制

    (1)持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%;

    (2)本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券的10%;

    (3)本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%,除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为5%-40%;

    (4)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;

    (5)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%;

    (6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;

    (7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;

    (8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

    (9)本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

    (10)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;

    (11)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;

    (12)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;

    本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等;

    (13)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;

    (14)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金以及到期日在一年以内的政府债券;

    (15)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。

    本基金在开始进行股指期货投资之前,应与基金托管人就股指期货交易账户开立、清算、估值、交割等事宜另行具体协商。

    3、若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更,致使本款前述约定的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消,基金管理人在依法履行相应程序后,本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。

    (九)投资组合比例调整

    基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的,基金管理人应当在十个交易日内进行调整。法律法规或监管机构另有规定时,从其规定。

    (十)基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法

    1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;

    2、有利于基金资产的安全与增值;

    3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有人的利益;

    4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份额持有人的利益。

    (十一) 基金的融资、融券

    本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资、融券。

    (十二)基金投资组合报告

    本投资组合报告所载数据截至2014年6月30日。

    1、报告期末基金资产组合情况

    2、报告期末按行业分类的股票投资组合

    3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    本报告期末无债券投资情况。

    5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    本报告期末无债券投资情况。

    6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

    8、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

    8.1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

    本基金本报告期末无股指期货投资。

    8.2、本基金投资股指期货的投资政策

    本基金本报告期末无股指期货投资。

    9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

    9.1、本期国债期货投资政策

    本基金本报告期末无国债期货投资。

    9.2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

    本基金本报告期末无国债期货投资。

    9.3、本期国债期货投资评价

    本基金本报告期末无国债期货投资。

    10、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

    本基金本报告期末无贵金属投资。

    11.投资组合报告附注

    11.1

    报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

    11.2

    基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

    11.3其他资产构成

    (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

    (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。

    八、基金的业绩

    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    一、自基金合同生效以来(2011年9月20日)至2014年6月30日基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:

    注:业绩比较基准:沪深300指数收益率×85% + 中证全债指数收益率×15%

    二、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    注:1、本基金基金合同于2011年9月20日正式生效,截至报告期末已满三年;

    2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

    九、基金的费用与税收

    (一)与基金运作相关的费用

    1、基金费用的种类

    (1)基金管理人的管理费;

    (2)基金托管人的托管费;

    (3)因基金的证券交易或结算而产生的费用;

    (4)基金合同生效以后的信息披露费用;

    (5)基金份额持有人大会费用;

    (6)基金合同生效以后的会计师费和律师费;

    (7)基金资产的资金汇划费用;

    (8)按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

    2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

    (1)基金管理人的管理费

    基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.50%年费率计提。

    在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。计算方法如下:

    H=E×1.50%÷当年天数

    H 为每日应计提的基金管理费

    E 为前一日基金资产净值

    基金管理费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

    (2)基金托管人的基金托管费

    基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。

    在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下:

    H=E×0.25%÷当年天数

    H 为每日应计提的基金托管费

    E 为前一日的基金资产净值

    基金托管费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

    (3)本条第1款第(3)至第(8)项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,列入当期基金费用。

    3、不列入基金费用的项目

    本条第1款约定以外的其他费用,以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。

    4、基金管理费和基金托管费的调整

    基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。

    (二)与基金销售有关的费用

    1、本基金认购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“六、基金的募集安排”中“(六)基金的认购”中的相关规定。

    2、本基金申购费、赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“八、基金份额的申购、赎回”中的“(七)申购、赎回的费率”与“(八)申购份额、赎回金额的计算方式”中的相关规定。

    3、转换费率

    本基金与基金管理人所管理的其他基金之间的转换费率由基金管理人根据有关法律法规和基金合同的原则另行制定并公告。

    4、基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整上述费率或收费方式。上述费率如发生变更,基金管理人应按照《信息披露办法》或其他相关规定于新的费率或收费方式实施前在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。调整后的上述费率还应在最新的招募说明书中列示。

    基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对基金投资者适当调整基金申购费率、赎回费率和转换费率。

    (五)基金税收

    本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

    十、其他应披露事项

    (一)本基金管理人、基金托管人目前无重大诉讼事项。

    (二)最近半年本基金管理人、基金托管人及高级管理人员没有受到任何处罚。

    (三)2014年3月20日至2014年9月19日发布的公告:

    1、2014年3月21日,平安大华基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告;

    2、2014年3月28日,平安大华行业先锋股票型证券投资基金2013年年度报告及报告摘要;

    3、2014年4月22日,平安大华行业先锋股票型证券投资基金2014年第1季度报告;

    4、2014年7月1日,平安大华基金管理有限公司2014年6月30日基金净值公告;

    5、2014年7月11日,平安大华旗下基金关于新增上海好买基金销售有限公司为基金代销机构并开通基金转换、定期定额投资业务的公告;

    6、2014年7月16日,平安大华旗下基金关于新增杭州数米基金销售有限公司为基金代销机构并开通基金转换、定期定额投资业务及参加费率优惠活动的公告;

    7、2014年7月16日,平安大华旗下基金关于新增上海天天基金销售有限公司为基金代销机构并开通基金转换、定期定额投资业务及参加费率优惠活动的公告;

    8、2014年7月18日,平安大华行业先锋股票型证券投资基金2014年第2季度报告;

    9、2014年7月23日,平安大华基金管理有限公司关于改聘会计师事务所的公告;

    10、2014年8月21日,平安大华基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告;

    11、2014年8月22日,平安大华旗下基金关于新增联讯证券股份有限公司为基金代销机构并开通基金转换、定期定额投资业务的公告;

    12、2014年8月26日,平安大华行业先锋股票型证券投资基金2014年半年度报告及报告摘要;

    13、2014年9月6日,平安大华基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票凯利泰(300326)估值调整的公告;

    14、2014年9月13日,平安大华行业先锋股票型证券投资基金基金经理变更公告;

    15、2014年9月16日 ,平安大华基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票美盈森(002303)估值调整的公告。

    (四)《招募说明书》与本次更新的招募说明书内容若有不一致之处,以本次更新的招募说明书为准。

    十一、对招募说明书更新部分的说明

    本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求及基金合同的规定,对2011年8月12日公布的《平安大华行业先锋股票型证券投资基金招募说明书》进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下:

    1、根据最新资料,更新了“三、基金管理人”部分。

    2、根据最新资料,更新了“四、基金托管人”部分。

    3、根据最新资料,更新了“五、相关服务机构”部分。

    4、根据最新资料,在“十一、基金的投资”中,更新了“(十二)基金投资组合报告”的内容。

    5、根据最新资料,更新了“十二 基金的业绩”的内容。

    6、在“二十四、其他应披露的事项”部分,披露了2014年3月20日至2014年9月19日期间涉及本基金的公告。

    7、根据最新情况,更新了“二十五、对招募说明书更新部分的说明”。

    平安大华基金管理有限公司

    2014年11月3日

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资591,289,989.7556.90
     其中:股票591,289,989.7556.90
    2固定收益投资--
     其中:债券--
     资产支持证券--
    3贵金属投资--
    4金融衍生品投资--
    5买入返售金融资产80,000,000.007.70
     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    6银行存款和结算备付金合计367,098,701.5335.32
    7其他资产830,653.920.08
    8合计1,039,219,345.20100.00

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业--
    B采矿业--
    C制造业449,362,500.9847.59
    D电力、热力、燃气及水生产和供应业--
    E建筑业--
    F批发和零售业10,452,380.601.11
    G交通运输、仓储和邮政业--
    H住宿和餐饮业--
    I信息传输、软件和信息技术服务业88,902,186.659.42
    J金融业--
    K房地产业--
    L租赁和商务服务业--
    M科学研究和技术服务业19,318,981.002.05
    N水利、环境和公共设施管理业--
    O居民服务、修理和其他服务业--
    P教育318.480.00
    Q卫生和社会工作17,141,294.941.82
    R文化、体育和娱乐业6,112,327.100.65
    S综合--
     合计591,289,989.7562.63

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1002048宁波华翔5,387,04680,266,985.408.50
    2300024机器人2,287,10967,241,004.607.12
    3002390信邦制药2,482,62052,805,327.405.59
    4300326凯利泰732,09627,438,958.082.91
    5600446金证股份881,45427,095,895.962.87
    6300147香雪制药1,003,04227,082,134.002.87
    7300037新宇邦739,60426,847,625.202.84
    8300017网宿科技419,68626,775,966.802.84
    9002030达安基因1,213,26223,597,945.902.50
    10000919金陵药业1,588,55022,112,616.002.34

    序号名称金额(元)
    1存出保证金536,479.55
    2应收证券清算款-
    3应收股利-
    4应收利息181,104.19
    5应收申购款113,070.18
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计830,653.92

    阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    2011.9.20-2011.12.31-9.70%0.61%-9.91%1.23%0.21%-0.62%
    2012.1.1-2012.12.313.43%0.94%7.22%1.09%-3.79%-0.15%
    2013.1.1-2013.12.3136.35%1.53%-6.41%1.19%42.76%0.34%
    2014.1.1-2014.6.3011.18%1.32%-5.19%0.88%16.37%0.44%
    自基金合同生效起至今41.59%1.23%-14.29%1.10%55.88%0.13%