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    关于发布中证沪深港指数系列的公告
    2014-11-06       来源:上海证券报      

    为从全面反映沪深港三地市场上市企业的表现,中证指数有限公司将于2014年11月28日正式发布中证沪深港指数系列及其行业指数系列,该批指数基日为2004年12月31日,基点为1000点。以人民币和港元计价的价格指数和全收益指数将同时对外发布。(详细资料见中证指数有限公司网站www.csindex.com.cn)

    中证指数有限公司

    2014年11月6日

    中证沪深港指数系列编制方案

    一、指数名称与代码

    指数全称指数简称指数代码

    (人民币)

    指数代码

    (港元)

    中证沪深港400指数陆港400H30455H30488
    中证沪深港700指数陆港700H30456H30489
    中证沪深港1100指数陆港1100H30457H30490

    二、指数基期与基点

    中证沪深港指数系列以2004年12月31日为基日,基点为1000点。

    三、样本选取方法

    1、样本空间

    样本空间为沪深交易所上市的A股以及在香港交易所主板和创业板上市且以香港为主要上市地的普通股以及REITs。

    其中沪深A股需要满足以下条件:

    1)上市时间超过一个季度,除非该股票自上市以来的日均 A 股总市值在全部沪深A股中排在前 30位;

    2)非 ST、*ST股票,非暂停上市股票。

    其中香港市场上市的证券应同时满足:

    1)上市交易时间超过3个月,除非该证券上市以来日均香港总市值在全部香港市场证券中排在前10位;

    2)剔除最近过去一年日均股价小于0.1港元的证券;

    3)剔除最近过去一年日均股价小于0.5港元而且最近年度报告每股收益(EPS)小于0的证券;

    4)剔除最近三个月日均换手率不满足条件的证券。

    2、选样方法

    2.1中证沪深港400指数

    沪深300指数样本和中证香港100指数样本组成中证沪深港400指数的样本。

    2.2中证沪深港700指数

    中证500指数样本和中证香港200指数样本组成中证沪深港700指数的样本。

    2.3中证沪深港1100指数

    中证800指数样本和中证香港300指数样本组成中证沪深港1100指数的样本。

    四、指数计算

    中证沪深港指数系列采用派许加权综合价格指数公式进行计算,计算公式如下:

    报告期指数=报告期成份股的调整市值/基期*1000,其中,调整市值=Σ(股价×调整股本数×汇率)。调整股本数为采用分级靠档的方法对成份股股本进行调整后的股本。计算指数所使用的汇率采用汤森路透综合汇率报价中间价。

    五、样本股定期调整

    每半年定期调整一次。

    六、汇率

    汇率采用汤森路透综合报价中间价。

    七、样本股临时调整

    在成份公司有特殊事件发生,对成份股进行调整。这些事件包括但不限于:成份股的破产、退市、暂停上市、增发、重组、收购、吸收合并和分拆等。

    中证沪深港行业指数系列编制方案

    为反映中证沪深港指数系列中不同行业公司股票的整体表现,为投资者提供分析工具,将各指数的样本股按行业分类标准分别分为10个行业,再以各行业全部股票作为样本编制指数,形成中证沪深港行业指数系列。

    一、指数名称与代码

    中文全称中文简称指数代码

    (人民币)

    指数代码

    (美元)

    中证沪深港400能源指数陆港400能源H30458H30491
    中证沪深港400原材料指数陆港400材料H30459H30492
    中证沪深港400工业指数陆港400工业H30460H30493
    中证沪深港400可选消费指数陆港400可选H30461H30494
    中证沪深港400主要消费指数陆港400消费H30462H30495
    中证沪深港400医药卫生指数陆港400医药H30463H30496
    中证沪深港400金融地产指数陆港400金融H30464H30497
    中证沪深港400信息技术指数陆港400信息H30465H30498
    中证沪深港400电信业务指数陆港400电信H30466H30499
    中证沪深港400公用事业指数陆港400公用H30467H30500
    中证沪深港700能源指数陆港700能源H30468H30501
    中证沪深港700原材料指数陆港700材料H30469H30502
    中证沪深港700工业指数陆港700工业H30470H30503
    中证沪深港700可选消费指数陆港700可选H30471H30504
    中证沪深港700主要消费指数陆港700消费H30472H30505
    中证沪深港700医药卫生指数陆港700医药H30473H30506
    中证沪深港700金融地产指数陆港700金融H30474H30507
    中证沪深港700信息技术指数陆港700信息H30475H30508
    中证沪深港700电信业务指数陆港700电信H30476H30509
    中证沪深港700公用事业指数陆港700公用H30477H30510
    中证沪深港1100能源指数陆港1100能源H30478H30511
    中证沪深港1100原材料指数陆港1100材料H30479H30512
    中证沪深港1100工业指数陆港1100工业H30480H30513
    中证沪深港1100可选消费指数陆港1100可选H30481H30514
    中证沪深港1100主要消费指数陆港1100消费H30482H30515
    中证沪深港1100医药卫生指数陆港1100医药H30483H30516
    中证沪深港1100金融地产指数陆港1100金融H30484H30517
    中证沪深港1100信息技术指数陆港1100信息H30485H30518
    中证沪深港1100电信业务指数陆港1100电信H30486H30519
    中证沪深港1100公用事业指数陆港1100公用H30487H30520

    二、基日与基点

    中证沪深港行业指数系列以2004年12月31日为基日,基点为1000点。

    三、指数选样

    1、样本空间

    中证沪深港行业指数系列样本空间由中证沪深港指数系列样本股组成。

    2、选样方法

    中证沪深港行业指数系列选样方法参照中证香港100行业指数系列:

    1)行业分类:借鉴国际主流行业分类标准,将上市公司分为10个行业。

    2)将样本空间中的股票按行业分类标准分别进行分类,进入各指数中各自行业的全部股票形成相应指数的行业指数的样本股。

    四、指数计算与修正

    中证沪深港行业指数系列的指数计算与修正方法参考中证沪深港指数系列。

    五、样本股调整

    当中证沪深港指数系列调整样本股时,其下属的行业指数样本股随之进行相应调整。在样本股公司有特殊事件发生,导致其行业归属发生变更时,将对中证沪深港行业指数系列样本股进行相应调整。