5日，期指主力合约IF1411上涨0.17%。资金面持续宽松，市场短期高位震荡，但个股分化严重。银行陆续发行优先股，或引发普通股价值重估，近期需关注优先股股息率是否过高。期指目前位置抛压较大，预计高位震荡概率较大，建议暂观望。

  5日，期债主力合约TF1503上涨0.28%，当前国内经济低位徘徊，通缩风险增加，资金面继续维持宽裕，因此市场强烈预期未来政策将继续宽松，且央行进一步宽松的概率在加大，这一预期成为支撑期债继续向好的主要因素。期债建议多单持有。

  5日，沪深300股指期权仿真合约总成交量较前一交易日有所增加，全天成交10.71 万手，总持仓22.00 万手，持仓增加，当日成交“看涨/看跌期权比率”为1.49 ，当日持仓“看涨/看跌期权比率”为1.08 。主力合约月份看涨/看跌期权合约全天成交量占总成交量比重达76.77%和77.02%。

  （浙商期货 沈文卓）

  2014-11-5金融期货交易统计表

沪深300股指期货行情

简称	成交量	期货持仓量	开盘价	收盘价	期货结算价
IF1411	746368	129085	2512.2	2515.2	2510.4
IF1412	55531	48818	2517	2519.4	2515.6
IF1503	8359	9829	2537.2	2537	2532.8
IF1506	1360	2925	2539.8	2540	2536.6

5年期国债期货行情

TF1412	4023	4830	96.236	96.600	96.542
TF1503	6454	10240	96.880	97.172	97.132
TF1506	205	385	97.164	97.510	97.492

  沪深300股指期权仿真交易主要合约情况表

代码	收盘价	涨跌	涨跌幅%	成交量	持仓量
IO1411-C-2350.CFE	178.2	1	0.56	5063	2234
IO1411-C-2400.CFE	137.8	4.6	3.45	12970	6424
IO1411-C-2450.CFE	100.3	7.3	7.85	3030	3517
IO1411-P-2350.CFE	17.2	0	0	3949	7232
IO1411-P-2400.CFE	24.8	1.8	7.83	5617	4623
IO1411-P-2450.CFE	37.4	5.4	16.87	2460	2677

  （当月选取成交量排名前三的合约 其他月份选取成交量最大的合约）