(上接B66版)

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（2）报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。

5．报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

6． 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7． 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8． 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金额衍生品。

9． 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。

10． 投资组合报告附注

（1） 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

（2） 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

（3） 其他资产构成

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（4） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

（5） 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

①报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名指数投资中不存在流通受限情况。

②报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。

（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

十四、基金业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

（一）基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：

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（二）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较

本基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2011年3月23日至2014年6月30日）

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注：1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

2、同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。

十五、费用概览

（一）基金费用的种类

1．基金管理人的管理费；

2．基金托管人的托管费；

3．因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等）；

4．基金合同生效以后的信息披露费用；

5．基金份额持有人大会费用；

6．基金合同生效以后的会计师费和律师费；

7．基金的资金汇划费用；

8．基金进行外汇兑换交易的相关费用；

9．与基金缴纳税收有关的手续费、汇款费等；

10．基金合同生效以后的基金的指数使用费与指数数据费；

11．按照国家有关规定可以列入的其他费用。

上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1．基金管理人的管理费

基金管理人的基金管理费（如基金管理人委托投资顾问，包括投资顾问费）按基金资产净值的1.0%年费率计提。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×1.0%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

2．基金托管人的托管费

基金托管人的基金托管费（如基金托管人委托境外资产托管人，包括向其支付的相应服务费）按基金资产净值的0.25%年费率计提。

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。

3．本条第（一）款第3至第10项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。

（三）不列入基金费用的项目

本条第（一）款约定以外的其他费用，基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

（四）基金费用调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。

（五）税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规和境外市场的规定履行纳税义务。

十六、对招募说明书更新部分的说明

本更新招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动，对2014年5月8日公布的《大成标普500等权重指数证券投资基金更新招募说明书（2014年1期）》进行了内容补充和更新,本更新的招募说明书主要更新的内容如下：

1． 根据最新数据，对 “四、基金的投资”部分内容进行了更新。

2． 根据最新财务数据，对“五、基金的业绩”部分内容。

3． 根据最新资料，对“六、基金管理人”部分内容进行了更新。

4． 根据最新资料，对“十六、基金托管人”部分内容进行了更新。

5． 根据最新公告，对“十八、相关服务机构”部分内容进行了更新。

6．.根据最新情况，更新了“二十三、招募说明书更新部分的说明”。

大成基金管理有限公司

二〇一四年十一月七日

序号	公司名称 (英文)	公司名称(中文)	证券代码	所在证券市场	所属国家(地区)	数量（股）	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
1	The Williams Companies Inc	威廉姆斯公司	WMB UN	纽约交易所	美国	1,039	372,122.51	0.25
2	Vertex Pharmaceuticals Inc	维特制药股份有限公司	VRTX UQ	纳斯达克交易所	美国	608	354,188.64	0.24
3	Iron Mountain Inc	美国铁山公司	IRM UN	纽约交易所	美国	1,570	342,443.31	0.23
4	Integrys Energy Group Inc	英迪斯能源集团公司	TEG UN	纽约交易所	美国	765	334,801.23	0.23
5	Covidien Plc	Covidien 公共股份公司	COV UN	纽约交易所	美国	603	334,580.28	0.23
6	Carmax Inc	CarMax 股份有限公司	KMX UN	纽约交易所	美国	1,012	323,847.21	0.22
7	Entergy Corp	Entergy 公司	ETR UN	纽约交易所	美国	631	318,707.60	0.22
8	QEP Resources	QEP资源公司	QEP UN	纽约交易所	美国	1,500	318,407.40	0.22
9	Best Buy Co Inc	百思买	BBY UN	纽约交易所	美国	1,663	317,297.62	0.22
10	Baker Hughes Inc	贝克休斯	BHI UN	纽约交易所	美国	690	316,072.41	0.22

序号	名称	金额（人民币元）
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	266,979.10
3	应收股利	141,170.52
4	应收利息	1,067.59
5	应收申购款	566,013.25
6	其他应收款	-
7	待摊费用	103,595.22
8	其他	-
9	合计	1,078,825.68

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
2011.3.23－2011.12.31	-11.70%	1.67%	-4.14%	1.79%	-7.56%	-0.12%
2012.1.1－2012.12.31	13.82%	0.82%	17.65%	0.89%	-3.83%	-0.07%
2013.1.1-2013.12.31	27.26%	0.75%	36.16%	0.78%	-8.90%	-0.03%
2014.1.1-2014.6.30	7.99%	0.62%	8.66%	0.65%	-0.67%	-0.03%
2011.3.23-2014.6.30	38.12%	1.07%	66.85%	1.14%	-28.73%	-0.07%