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（八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
（九）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1.报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金报告期内未参与股指期货投资。
2.本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。
（十）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1.本基金投资国债期货的投资政策
本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
2.报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金报告期内未参与国债期货投资。
3.本基金投资国债期货的投资评价
本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价
（十一）投资组合报告附注
1、本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2、本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
3、其他资产构成
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 239,665.49 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 2,603,066.66 |
| 5 | 应收申购款 | 200,565,583.70 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 203,408,315.85 |
4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 113005 | 平安转债 | 5,341.00 | 0.00 |
| 2 | 110023 | 民生转债 | 4,943,456.00 | 0.42 |
5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
6、投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十四、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为2008年4月3日，基金合同生效以来基金投资业绩与同期业绩比较基准的比较如下表所示：
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 2008年4月3日（基金合同生效日）至2008年12月31日 | -18.06% | 1.39% | -37.34% | 2.32% | 19.28% | -0.93% |
| 2009年1月1日至2009年12月31日 | 74.55% | 1.60% | 68.20% | 1.54% | 6.35% | 0.06% |
| 2010年1月1日至2010年12月31日 | 6.19% | 1.30% | -8.39% | 1.19% | 14.58% | 0.11% |
| 2011年1月1日至2011年12月31日 | -25.14% | 1.07% | -18.23% | 0.97% | -6.91% | 0.10% |
| 2012年1月1日至2012年12月31日 | 12.06% | 1.11% | 6.86% | 0.96% | 5.20% | 0.15% |
| 2013年1月1日至2013年12月31日 | 12.96% | 1.33% | -5.15% | 1.05% | 18.11% | 0.28% |
| 2014年1月1日至2014年3月31日 | -4.22% | 1.44% | -5.52% | 0.89% | 1.30% | 0.55% |
| 自基金合同生效起至今（2014年3月31日） | 37.86% | 1.31% | -24.39% | 1.36% | 62.25% | -0.05% |
十五、基金的费用概览
（一）与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类
1）基金管理人的管理费；
2）基金托管人的托管费；
3）基金合同生效后的基金信息披露费用；
4）基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；
5）基金份额持有人大会费用；
6）基金的证券交易费用；
7）银行汇划费用；
8）按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1）基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H为每日应付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2）基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的2.5％。的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×2.5％。÷当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述（一）基金费用的种类中第3－7项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,从基金财产中支付。
3、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3）基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；
4）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
4、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托管费率、基金销售费率等相关费率。调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在指定报刊和网站上公告并报中国证监会备案。
5、本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
（二）与基金销售有关的费用
1．认购费
2．申购费及赎回费
| 申购费率 | 申购金额 | 申购费率 |
| 小于100万元 | 1.5% | |
| 100万元（含）-200万元 | 1.2% | |
| 200万（含）-500万元 | 0.6% | |
| 大于500万元（含） | 1000 | |
| 场外赎回费率 | 持有期限 | 赎回费率 |
| 1年以内 | 0.5% | |
| 1年（含）-2年以内 | 0.25% | |
| 2年（含）以上 | 0 | |
| 场内赎回费率 | 不区分持有期限 | 0.5% |
注1： 就场外赎回费率的计算而言，6个月指181日，1年指365日，2年730日，以此类推。
注2： 上述持有期是指在注册登记系统内，投资者持有基金份额的连续期限。
（三）其他费用
本基金其他费用根据相关法律法规执行。
十六、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金运作的实际情况，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
(一)在“基金管理人”部分，对监事及基金经理的信息进行了更新；
(二)在“基金托管人部分”，对基金托管人的主要人员情况、基金托管业务经营情况等信息进行了更新；
(三)在“相关服务机构”部分，对基金份额销售机构及审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师等相关信息进行了更新；
(四)在“投资组合报告”部分，根据《信息披露内容与格式准则第5号》及《基金合同》，披露了本基金最近一期投资组合报告的内容；
(五)在“基金的业绩”部分，披露了基金自合同生效日以来的投资业绩；
(六)在“其他事项”部分，列明了前次招募说明书公布以来的其他应披露事项。
中银基金管理有限公司
二〇一四年十一月十七日