（上接B53版）
本投资组合报告所载数据取自《上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金2014年第3季度报告》，报告截止日：2014年9月30日。本报告中财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 45,989,998.90 | 98.03 |
| 其中：股票 | 45,989,998.90 | 98.03 | |
| 2 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中：债券 | - | - | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 贵金属投资 | - | - |
| 4 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 5 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 6 | 银行存款和结算备付金合计 | 922,704.78 | 1.97 |
| 7 | 其他资产 | 1,618.96 | 0.00 |
| 8 | 合计 | 46,914,322.64 | 100.00 |
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
（1）指数投资部分
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
| A | 农、林、牧、渔业 | 336,150.00 | 0.72 |
| B | 采矿业 | 3,147,381.00 | 6.76 |
| C | 制造业 | 12,382,332.60 | 26.60 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,319,616.50 | 2.83 |
| E | 建筑业 | 1,239,904.00 | 2.66 |
| F | 批发和零售业 | 647,573.00 | 1.39 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 973,100.00 | 2.09 |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,757,470.00 | 3.78 |
| J | 金融业 | 22,456,785.80 | 48.24 |
| K | 房地产业 | 1,226,830.00 | 2.64 |
| L | 租赁和商务服务业 | - | - |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 265,356.00 | 0.57 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 237,500.00 | 0.51 |
| S | 综合 | - | - |
| 合计 | 45,989,998.90 | 98.79 |
（2）积极投资部分
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
（1）报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 601318 | 中国平安 | 70,200 | 2,902,068.00 | 6.23 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 230,400 | 2,393,856.00 | 5.14 |
| 3 | 600016 | 民生银行 | 374,920 | 2,339,500.80 | 5.03 |
| 4 | 601166 | 兴业银行 | 157,500 | 1,609,650.00 | 3.46 |
| 5 | 600030 | 中信证券 | 114,400 | 1,523,808.00 | 3.27 |
| 6 | 600000 | 浦发银行 | 155,000 | 1,511,250.00 | 3.25 |
| 7 | 600519 | 贵州茅台 | 7,740 | 1,254,886.20 | 2.70 |
| 8 | 600837 | 海通证券 | 112,500 | 1,161,000.00 | 2.49 |
| 9 | 601288 | 农业银行 | 416,300 | 1,036,587.00 | 2.23 |
| 10 | 600887 | 伊利股份 | 36,400 | 942,760.00 | 2.03 |
（2）报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
（2）本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
（3）本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
11、投资组合报告附注
（1）根据中国平安股份有限公司2013年10月14日发布的《关于平安证券收到中国证监会处罚事先告知书的公告》显示，中国平安集团的控股子公司平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）近日收到《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》（〔2013〕48号）。中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）决定责令平安证券改正及给予警告，没收其在万福生科（湖南）农业开发股份有限公司发行上市项目中的业务收入人民币2,555万元，并处以人民币5,110万元的罚款，暂停其保荐业务许可3个月。
本基金做出以下说明：
①中国平安是中国最优秀的综合金融公司，寿险业务最具竞争力，基本面良好。本公司研究员一直保持跟踪，并有相关的跟踪报告。
②基于相关研究，本基金判断，旗下平安证券受到处罚，对中国平安的影响较小。因为证券业务板块在平安集团内的地位较低，平安证券对中国平安的收入贡献1%，利润贡献不足5%。
③今后，我们将继续加强与该公司的沟通，密切关注其风险控制机制和经营情况。
除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
（2）基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
（3）其他资产构成
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 1,451.22 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 167.74 |
| 5 | 应收申购款 | - |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 1,618.96 |
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有可转换债券。
（5）报告期末股票中存在流通受限情况的说明
①报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
②报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十三、基金的业绩
本基金成立以来的业绩如下：
| 项目 | 基金份额净值增长率 | 同期业绩比较 基准收益率 | 超额 收益率 |
| 2013年4月24日（基金合同生效日）至2013年12月31日 | -6.15% | -7.07% | 0.92% |
| 2014年1月1日至2014年9月30日 | 5.21% | 3.71% | 1.5% |
| 2013年4月24日（基金合同生效日）至2014年9月30日 | -1.25% | -3.62% | 2.37% |
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
十四、基金费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、标的指数许可使用费；
4、因基金的证券交易或结算而产生的费用；
5、基金合同生效以后的信息披露费用；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金合同生效以后的会计师费和律师费；
8、基金资产的资金汇划费用及开户费用；
9、基金上市费及年费；
10、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金资产总值中扣除。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
基金管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
2、基金托管人的基金托管费
基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
3、标的指数许可使用费
本基金作为指数基金，需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证指数有限公司支付标的指数使用费。指数使用费按前一日的基金资产净值的0.03%的年费率计提。指数使用费每日计算，逐日累计。
计算方法如下：
H=E×0.03%/当年天数
H为每日应付的指数许可使用费，E为前一日的基金资产净值。
指数使用费的收取下限为每季度人民币五万元（50,000）。
自基金合同生效之日起，基金标的指数许可使用费每日计提，按季支付。由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，经基金托管人复核后于每年1月，4月，7月，10月首日起10个工作日内将上季度标的指数许可使用费从基金财产中一次性支付。
基金管理人可根据指数许可使用合同和基金份额持有人的利益，对上述计提方式进行合理变更并公告。
由于指数公司保留变更或提高指数使用费的权利，如果指数使用费的计算方法、费率等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应及时按照《信息披露办法》的规定在指定媒体进行公告。
4、本章第（一）款第4至第10项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。
（三）基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。
（四）不列入基金费用的项目
本章第（一）款第1条约定以外的其他费用，以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。
（五）税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。
十五、 对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金的招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：
（一）在“重要提示”中，更新了有关招募说明书更新的截止日期。
（二）在“一、绪言”中，对《证券投资基金运作管理办法》相关内容进行了更新。
（三）在“二、释义”中，更新了对《证券投资基金运作管理办法》的解释。
（四）在“三、基金管理人”中，更新了基金管理人的相关情况。
（五）在“四、基金托管人”中，更新了基金托管人的相关情况。
（六）在“五、相关服务机构”中，更新了相关服务机构的相关信息。
（七）在“十三、基金的投资”中，更新了基金投资组合报告相关内容。
（八）在“十五、基金的业绩”中，更新了自本基金成立以来的业绩表现数据。
（九）在“二十七、其他应披露事项”中，更新了本次招募说明书更新期间所涉及的相关信息披露。
十六、 签署日期
本招募说明书（更新）于2014年11月11日签署。
长盛基金管理有限公司
2014年11月26日