(上接B51版)
十一、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本投资组合报告所载数据截至2014年9月30日（未经审计）。
1、报告期末基金资产组合情况
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 固定收益投资 | 616,066,536.44 | 58.67 |
| 其中：债券 | 616,066,536.44 | 58.67 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 2 | 买入返售金融资产 | 103,500,895.25 | 9.86 |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 316,347,817.60 | 30.13 |
| 4 | 其他资产 | 14,096,666.02 | 1.34 |
| 5 | 合计 | 1,050,011,915.31 | 100.00 |
2、报告期债券回购融资情况
| 序号 | 项目 | 占基金资产净值的比例（％） | |
| 1 | 报告期内债券回购融资余额 | 18.61 | |
| 其中：买断式回购融资 | 0.00 | ||
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金资产净值的比例（％） |
| 2 | 报告期末债券回购融资余额 | 159,103,334.44 | 17.95 |
| 其中：买断式回购融资 | - | - | |
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
注：本基金合同约定：“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%”，本报告期内，本基金未发生超标情况。
3、基金投资组合平均剩余期限
3.1投资组合平均剩余期限基本情况
| 项目 | 天数 |
| 报告期末投资组合平均剩余期限 | 162 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 | 166 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 | 100 |
报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
注：本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过180天”，本报告期内，本基金未发生超标情况。
3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
| 序号 | 平均剩余期限 | 各期限资产占基金资产净值的比例（%） | 各期限负债占基金资产净值的比例（%） |
| 1 | 30天以内 | 13.38 | 17.95 |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | 1.66 | - | |
| 2 | 30天(含)-60天 | 15.94 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 3 | 60天(含)-90天 | 20.98 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 4 | 90天(含)-180天 | 19.17 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 5 | 180天(含)-397天（含） | 47.37 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 合计 | 116.84 | 17.95 | |
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
| 序号 | 债券品种 | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 64,807,889.69 | 7.31 |
| 其中：政策性金融债 | 64,807,889.69 | 7.31 | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | 551,258,646.75 | 62.18 |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 其他 | - | - |
| 8 | 合计 | 616,066,536.44 | 69.49 |
| 9 | 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 | 14,750,028.32 | 1.66 |
5、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券数量（张） | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 140327 | 14进出27 | 500,000 | 50,057,861.37 | 5.65 |
| 2 | 011419006 | 14国电SCP006 | 400,000 | 39,970,376.40 | 4.51 |
| 3 | 041357003 | 13中化工CP002 | 300,000 | 30,306,989.25 | 3.42 |
| 4 | 041352041 | 13京能CP001 | 300,000 | 30,280,444.98 | 3.42 |
| 5 | 041358087 | 13营口港CP002 | 200,000 | 20,226,670.24 | 2.28 |
| 6 | 011476001 | 14京投SCP001 | 200,000 | 20,143,797.39 | 2.27 |
| 7 | 011461003 | 14五矿股SCP003 | 200,000 | 20,117,051.38 | 2.27 |
| 8 | 041469018 | 14电科院CP002 | 200,000 | 20,061,611.73 | 2.26 |
| 9 | 011408002 | 14华能集SCP002 | 200,000 | 20,027,835.87 | 2.26 |
| 10 | 011410003 | 14中电投SCP003 | 200,000 | 20,009,097.01 | 2.26 |
6、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
| 项目 | 偏离情况 |
| 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 | - |
| 报告期内偏离度的最高值 | 0.2178% |
| 报告期内偏离度的最低值 | 0.0573% |
| 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 | 0.1075% |
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8、投资组合报告附注
8.1
本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。
8.2
本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券，但不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。
8.3
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.4其他资产构成
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | - |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收利息 | 14,096,666.02 |
| 4 | 应收申购款 | - |
| 5 | 其他应收款 | - |
| 6 | 待摊费用 | - |
| 7 | 其他 | - |
| 8 | 合计 | 14,096,666.02 |
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
南方理财60天债券A
| 阶段 | 净值收益率① | 净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 2012.10.19-2012.12.31 | 0.6686% | 0.0030% | 0.2779% | 0.0000% | 0.3907% | 0.0030% |
| 2013.01.01-2013.12.31 | 4.5884% | 0.0077% | 1.3781% | 0.0000% | 3.2103% | 0.0077% |
| 2014.01.01-2014.09.30 | 3.9059% | 0.0098% | 1.0290% | 0.0000% | 2.8769% | 0.0098% |
| 自基金合同生效起至今 | 9.4002% | 0.0176% | 2.7059% | 0.0000% | 6.6943% | 0% |
南方理财60天债券B
| 阶段 | 净值收益率① | 净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 2012.10.19-2012.12.31 | 0.7309% | 0.0034% | 0.2779% | 0.0000% | 0.4530% | 0.0034% |
| 2013.01.01-2013.12.31 | 4.8905% | 0.0077% | 1.3781% | 0.0000% | 3.5124% | 0.0077% |
| 2014.01.01-2014.09.30 | 4.1289% | 0.0098% | 1.0290% | 0.0000% | 3.0999% | 0.0098% |
| 自基金合同生效起至今 | 10.0197% | 0.0176% | 2.7059% | 0.0000% | 7.3138% | 0.0176% |
十三、基金费用概览
（一）与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）基金的销售服务费；
（4）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
（5）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
（6）基金份额持有人大会费用；
（7）基金的证券交易费用；
（8）基金的银行汇划费用；
（9）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.27%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.27 %÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
（2）基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.08%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
（3）基金销售服务费
本基金A 类基金份额的销售服务费年费率为0.30%。
本基金B 类基金份额的销售服务费年费率为0.01%。
各类基金份额的基金销售服务费计提的计算公式如下：
H＝E×基金销售服务费年费率÷当年天数
H为每日应计提的基金销售服务费
E为前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中划出，经登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
上述“1、基金费用的种类中第4－9项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
3、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
（1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
（2）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
（3）《基金合同》生效前的相关费用；
（4）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
4、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
（二) 与基金销售有关的费用
1、本基金不收取申购费用和赎回费用。
2、基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整申购、赎回费率或收费方式。如发生变更，基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告。
十四、 对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
1、在“基金管理人”部分，对基金管理人主要人员情况进行了更新。
2、在“基金托管人”部分，对基金托管人相关信息进行了更新。
3、在“相关服务机构”部分，对代销机构名单进行了更新。
4、在“基金的投资”部分，补充了本基金最近一期投资组合报告和最新业绩。
5、对“基金份额持有人服务”进行了更新。
6、对“其他应披露事项”进行了更新。
7、对部分表述进行了更新。
南方基金管理有限公司
2014年11月28日