(上接58版)
3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
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4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频率、交易成本和带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。
10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
11、投资组合报告附注
11.1
1、中国平安保险（集团）股份有限公司（下称“中国平安”，股票代码：601318）于2013年10月14日发布公告称：本集团控股子公司平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）近日收到《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》（〔2013〕48号）。中国证监会决定责令平安证券改正及给予警告，没收其在万福生科（湖南）农业开发股份有限公司发行上市项目中的业务收入人民币2,555万元，并处以人民币5,110万元的罚款，暂停其保荐业务许可3个月。
中国平安为沪深300指数成份股，我们的量化模型从多个角度进行了分析,认为其股价已反映相关负面消息，估值合理，情绪和动量都偏正面，因此本基金组合持有了该股票。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对中国平安进行了投资。
2、其余九名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
11.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
11.3其他资产构成
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11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。
十二、基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2014年9月30日。
1.净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
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2.自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：本基金的资产配置比例为：股票投资比例范围为基金资产的90%－95％，投资于标的指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的80％，每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5％。本基金的建仓期为自2013年10月29日基金合同生效日起6个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。基金合同生效日（2013年10月29日）起至本报告期末不满一年。
十三、基金费用概览
（一）与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）标的指数使用费；
（4）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
（5）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
（6）基金份额持有人大会费用；
（7）基金的证券、期货交易费用；
（8）基金的银行汇划费用；
（9）证券账户开户费用和银行账户维护费；
（10）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.00%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，基金管理人与基金托管人核对后，由基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
（2）基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，基金管理人与基金托管人核对后，由基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
（3）基金合同生效后的标的指数许可使用费
基金管理人可与指数许可方签订书面协议，约定指数使用的费用及支付方式。
指数许可使用费分为许可使用固定费和许可使用基点费。
许可使用固定费是指基金合同生效前，为获得持续使用指数开发本基金的权利而支付的费用，不列入基金费用；
在通常情况下，指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的0.016%年费率计提，从基金财产中列支，每日计算，逐日累计，按季支付，计算方法如下：
H=E×0.016％/当年天数 （H 为每日应付的指数许可使用基点费，E 为前一日的基金资产净值）
如果基金管理人与指数许可方约定了每季指数许可使用基点费的下限，则该下限超出正常指数许可使用基点费的部分（即：每季指数许可使用基点费下限－该季指数许可使用基点费）列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费，无需召开基金份额持有人大会。
基金管理人可根据指数使用许可协议和为基金份额持有人的利益，对计提方式进行合理变更并公告，无需召开基金份额持有人大会。
基金管理人应在更新的招募说明书中披露基金最新适用的方法。
（4）上述“一、基金费用的种类中第4－10项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（二）与基金销售有关的费用
1、基金认购费用
(1) 投资者认购需全额缴纳认购费用。认购费用不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。认购费率表如下：
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（2）计算公式
本基金认购份额的计算如下：
当认购费用适用比例费率时：
净认购金额=认购金额/（1+认购费率）
认购费用=认购金额-净认购金额
认购份额=（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值
当认购费用适用固定金额时：
认购费用＝固定金额
净认购金额＝认购金额-认购费用
认购份额＝（净认购金额＋认购期间利息）／基金份额发售面值
认购费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位；认购份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分尾数舍去，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
2、基金申购费用
（1）本基金的申购费用由申购本基金的投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
本基金的申购费率不高于1.20%，随申购金额的增加而递减，适用以下前端收费费率标准：
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（2）计算公式
基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：
当申购费用适用比例费率时：
净申购金额 =申购金额/（1＋申购费率）
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
当申购费用适用固定金额时：
申购费用＝固定金额
净申购金额＝申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
申购费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留至小数点后两位；申购金额、申购份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分尾数舍去，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
3、基金赎回费用
（1）本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。
本基金的赎回费率不高于0.50%，随持有期限的增加而递减。
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注：就赎回费而言，1年指365天，2年指730天。
（2）计算公式
采用“份额赎回”方式，赎回价格以T日的基金份额净值为基准进行计算，基金的赎回金额为赎回总金额扣减赎回费用，其中：
赎回总金额=赎回份额×T日基金份额净值
赎回费用=赎回总金额×赎回费率
赎回金额=赎回总金额-赎回费用
上述计算结果保留到小数点后2位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。
4、基金转换费用
（1）本基金的转换费用由赎回费和申购补差费组成，转出时收取赎回费，转入时收取申购补差费。其中赎回费的收取标准遵循本招募说明书的约定，申购补差费的收取标准为：申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费用－转出净额在转出基金中对应的申购费用，0】。
（2）计算公式
①基金转出时赎回费的计算：
由股票基金转出时：
转出总额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值
由货币基金转出时：
转出总额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值+待结转收益（全额转出时）
赎回费用＝转出总额×转出基金赎回费率
转出净额＝转出总额－赎回费用
②基金转入时申购补差费的计算：
净转入金额＝转出净额－申购补差费
其中，申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费用－转出净额在转出基金中对应的申购费用，0】
转入份额＝净转入金额 / 转入基金当日基金份额净值
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
1、在“第二部分、释义”部分，更新了相关法规的修订信息；
2、在“第三部分、基金管理人”部分，更新了基金管理人高级管理人员情况、投资决策委员会委员的相关信息；
3、在“第四部分、基金托管人”部分，更新了托管人相关情况信息；
4、在“第五部分、相关服务机构”部分，更新了基金份额销售机构、律师事务所负责人的相关信息；
5、在“第八部分、基金份额的申购、赎回、转换及其他登记业务”部分，更新了基金定期定额投资计划的相关信息；
6、在“第九部分、基金的投资”部分，更新了基金投资组合报告，数据截至2014年9月30日；
7、更新了“第十部分、基金的业绩”，数据截至2014年9月30日；
8、在“二十一、对基金份额持有人的服务”部分，更新了基金管理人网站域名的相关信息；
9、在“二十二、其它应披露事项”部分，更新了近期发布的与本基金有关的公告目录，目录更新至2014年10月29日。
景顺长城基金管理有限公司
二○一四年十二月十三日
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 601318 | 中国平安 | 168,377 | 6,960,705.18 | 5.76 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 644,916 | 6,700,677.24 | 5.55 |
| 3 | 600000 | 浦发银行 | 488,123 | 4,759,199.25 | 3.94 |
| 4 | 000001 | 平安银行 | 458,911 | 4,653,357.54 | 3.85 |
| 5 | 600015 | 华夏银行 | 516,325 | 4,383,599.25 | 3.63 |
| 6 | 601390 | 中国中铁 | 1,393,830 | 4,362,687.90 | 3.61 |
| 7 | 601336 | 新华保险 | 171,627 | 4,201,428.96 | 3.48 |
| 8 | 600027 | 华电国际 | 985,717 | 3,972,439.51 | 3.29 |
| 9 | 603993 | 洛阳钼业 | 511,070 | 3,822,803.60 | 3.17 |
| 10 | 000333 | 美的集团 | 175,043 | 3,481,605.27 | 2.88 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 000009 | 中国宝安 | 27,969 | 371,708.01 | 0.31 |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 64,238.85 |
| 2 | 应收证券清算款 | 3,703,162.59 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 1,694.73 |
| 5 | 应收申购款 | 429,975.73 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 4,199,071.90 |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 2013年10月29日至2013年12月31日 | 1.90% | 1.06% | -1.17% | 1.08% | 3.07% | -0.02% |
| 2014年1月1日至2014年6月30日 | -4.91% | 1.00% | -6.02% | 0.99% | 1.11% | 0.01% |
| 2014年1月1日至2014年9月30日 | 7.46% | 0.97% | 6.15% | 0.94% | 1.31% | 0.03% |
| 2013年10月29日至2014年9月30日 | 9.50% | 0.99% | 4.90% | 0.97% | 4.60% | 0.02% |
| 认购金额（M） | 认购费 |
| M<50万元 | 1.00% |
| 50万元≤ M <100万元 | 0.50% |
| 100万≤ M <500万元 | 0.20% |
| 500万≤ M <1000万元 | 0.10% |
| M≥1000万元 | 单笔1000元 |
| 申购金额（M） | 申购费 |
| M<50万元 | 1.20% |
| 50万元≤ M <100万元 | 0.80% |
| 100万≤ M <500万元 | 0.30% |
| 500万≤ M <1000万元 | 0.15% |
| M≥1000万元 | 单笔1000元 |
| 持有期（N） | 赎回费率 |
| N<1年 | 0.50% |
| 1年≤ N <2年 | 0.25% |
| N≥2年 | 0.00% |