(上接B67版)
■
（三） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
(1) 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
■
(2) 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
（八） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
（九）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
（十）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
（十一） 投资组合报告附注
1．根据公开市场信息，报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
2．报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
3．其他各项资产构成
■
4. 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5. 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
(1)期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
■
(2)期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告末前十名股票不存在流通受限情况。
第十二部分 基金的业绩
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2014年9月30日。
1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
2、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
广发深证100指数分级证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2012年5月7日至2014年9月30日）
■
注：本基金建仓期为基金合同生效后3个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。
第十三部分 基金费用与税收
一、基金费用的种类
1.基金管理人的管理费；
2.基金托管人的托管费；
3.基金财产拨划支付的银行费用；
4.基金合同生效后的基金信息披露费用；
5.基金份额持有人大会费用；
6.基金上市初费和上市月费；
7.基金的指数使用许可费；
8.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
9.基金的证券交易费用；
10.基金的开户费用、账户维护费用；
11.依法可以在基金财产中列支的其他费用。
二、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。
三、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1.基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费自基金合同生效之日起每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2.基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.22%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费自基金合同生效之日起每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
3.基金的指数使用许可费
基金的指数使用许可费自合同生效之日算起，收取标准和方法为：
H=E×0.02%/当年天数
H=每日应付的指数使用许可费；E=前一日基金资产净值
基金合同生效之日所在季度的指数使用许可费，按实际计提金额收取，不设下限。自基金合同生效之日所在季度的下一季度起，指数使用许可费收取下限为每季度 5 万元，即不足 5 万元时按照 5 万元收取。
指数使用许可费每日计算，逐日累计，按季支付。
4.除管理费、托管费和基金的指数使用许可费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
四、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
五、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。
六、基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
第十四部分 对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对《广发深证100指数分级证券投资基金招募说明书》（2014年1号）的内容进行了更新,主要更新的内容如下：
1、在“第二部分 释义”部分，更新了《运作法》等法规的相关信息。
2、在“第三部分 基金管理人”部分，更新了基金管理人的相关信息。
3、在“第四部分 基金托管人”部分，更新了基金托管人的相关信息。
4、在“第五部分 相关服务机构”部分，更新了相关的服务机构的资料，相关事宜均已公告。
5、根据公告，对“第十部分 广发深证100份额的申购与赎回”内容进行了更新，将场外申购单笔最低金额由原来的50000元人民币调整为1000元人民币。场外申购费率由：
■
修改为：
■
6、在“第十三部分 基金的投资”部分，更新了截至2014年9月30日的基金投资组合报告。
7、在“第十四部分 基金的业绩”部分，更新了截至2014年9月30日的基金业绩。
8、根据最新公告，对“第二十七部分 其他应披露事项”内容进行了更新。
广发基金管理有限公司
二〇一四年十二月十六日
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | 216,076.80 | 0.26 |
| B | 采矿业 | 1,966,921.86 | 2.37 |
| C | 制造业 | 45,257,400.09 | 54.63 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 718,054.32 | 0.87 |
| E | 建筑业 | 845,868.53 | 1.02 |
| F | 批发和零售业 | 1,759,499.44 | 2.12 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,869,699.37 | 7.09 |
| J | 金融业 | 8,970,337.00 | 10.83 |
| K | 房地产业 | 6,081,981.48 | 7.34 |
| L | 租赁和商务服务业 | 1,589,906.05 | 1.92 |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 2,410,939.34 | 2.91 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 1,739,645.36 | 2.10 |
| S | 综合 | 990,596.73 | 1.20 |
| 合计 | 78,416,926.37 | 94.66 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 300398 | 飞凯材料 | 500 | 9,075.00 | 0.01 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(％) |
| 1 | 000002 | 万 科Ａ | 444,582 | 4,081,262.76 | 4.93 |
| 2 | 000651 | 格力电器 | 119,165 | 3,304,445.45 | 3.99 |
| 3 | 000001 | 平安银行 | 255,992 | 2,595,758.88 | 3.13 |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 95,780 | 1,905,064.20 | 2.30 |
| 5 | 002024 | 苏宁云商 | 205,549 | 1,759,499.44 | 2.12 |
| 6 | 000858 | 五 粮 液 | 91,999 | 1,699,221.53 | 2.05 |
| 7 | 000728 | 国元证券 | 119,915 | 1,644,034.65 | 1.98 |
| 8 | 000063 | 中兴通讯 | 94,743 | 1,436,303.88 | 1.73 |
| 9 | 000625 | 长安汽车 | 103,193 | 1,413,744.10 | 1.71 |
| 10 | 000725 | 京东方Ａ | 479,169 | 1,169,172.36 | 1.41 |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 6,672.68 |
| 2 | 应收证券清算款 | 771,830.48 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 927.85 |
| 5 | 应收申购款 | 1,486.93 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | 15,123.28 |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 796,041.22 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 流通受限情况说明 |
| 1 | 300398 | 飞凯材料 | 9,075.00 | 0.01 | 新股流通受限 |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 2012.5.7-2012.12.31 | -9.20% | 1.19% | -12.66% | 1.29% | 3.46% | -0.10% |
| 2013.1.1-2013.12.31 | -4.20% | 1.35% | -4.64% | 1.35% | 0.44% | 0.00% |
| 2014.1.1-2014.6.30 | -7.11% | 1.09% | -7.47% | 1.09% | 0.36% | 0.00% |
| 2014.1.1-2014.9.30 | 4.24% | 1.04% | 3.36% | 1.04% | 0.88% | 0.00% |
| 自基金合同生效起至今 | -9.33% | 1.21% | -13.91% | 1.24% | 4.58% | -0.03% |
| 申购金额（M） | 申购费率 |
| 5万元≤M＜100万元 | 1.2% |
| 100万元≤M＜200万元 | 0.8% |
| 200万元≤M＜500万元 | 0.4% |
| M≥500万元 | 1000元/笔 |
| 申购金额（M） | 申购费率 |
| M＜100万元 | 1.2% |
| 100万元≤M＜200万元 | 0.8% |
| 200万元≤M＜500万元 | 0.4% |
| M≥500万元 | 1000元/笔 |